基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称中金丰颐基金主代码004714基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年7月7日基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司报告期末基金份额总额98,738,237.37份下属分级基金的基金简称：中金丰颐A中金丰颐C下属分级基金的交易代码：004714004715报告期末下属分级基金的份额总额98,722,079.77份16,157.60份 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。投资策略本基金使用资产的配置策略在债券及股票之间进行资产配置。债券部分的投资通过对于期限、久期、流动性和收益的管理，尽量做到满足流动性要求的前提下提高收益和安全性。股票部分的投资借助于量化的投资模型进行选股，严格按照模型进行投资，强调投资的纪律，降低随意性投资带来的风险。同时进行股票的打新操作，增强收益，力争基金资产长期稳定增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中金基金管理有限公司平安银行股份有限公司信息披露负责人姓名李虹方琦联系电话010-632111220755-22160168电子邮箱xxpl@ciccfund.comFANGQI275@pingan.com.cn客户服务电话 400-868-116695511-3传真010-661591210755-82080387 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ciccfund.com/基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 基金级别 中金丰颐A中金丰颐C3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益4,318,500.023,034.59本期利润-4,876,306.03-3,985.17加权平均基金份额本期利润-0.0366-0.0411本期基金份额净值增长率-5.98%-6.35%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润-0.0141-0.0190期末基金资产净值97,333,617.8915,851.29期末基金份额净值0.98590.9810 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金丰颐A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-3.34%0.64%-3.57%0.64%0.23%0.00%过去三个月-4.18%0.56%-4.08%0.57%-0.10%-0.01%过去六个月-5.98%0.52%-4.68%0.57%-1.30%-0.05%自基金合同生效起至今-1.41%0.41%0.23%0.47%-1.64%-0.06% 中金丰颐C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-3.40%0.64%-3.57%0.64%0.17%0.00%过去三个月-4.33%0.56%-4.08%0.57%-0.25%-0.01%过去六个月-6.35%0.52%-4.68%0.57%-1.67%-0.05%自基金合同生效起至今-1.90%0.41%0.23%0.47%-2.13%-0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的基金合同生效日为2017年7月7日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本3亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模145.22亿。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期石玉本基金的基金经理2017年7月7日-11年石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券、联合证券职员，天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员，中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。郭党钰本基金基金经理2017年7月7日-16年郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。刘重晋本基金基金经理2017年8月2日-7年刘重晋先生，博士。历任松河投资咨询（深圳）有限公司任副总经理、量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化投资部基金经理、高级经理。闫雯雯本基金基金经理助理2017年8月24日-10年闫雯雯女士，工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员，现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。 1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为本基金管理人对外披露的任免日期。2、本基金基金经理助理的任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析今年以来，A股市场出现了较大幅度的下跌，沪深300指数从4030点下跌至3510点，下跌幅度达12.9%，中证500指数从6250点下跌至5217点，下跌幅度达16.5%，市场整体表现比较悲观。本基金股票和债券整体各占50%仓位，股票部分仍然采用量化选股的投资策略，在不同的维度上进行投资组合的构建，利用基本面指标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。在二季度内，盈利因子、价值因子等表现较好，虽然市场整体下跌，但量化策略整体跑赢了基准。债券部分我们主要配置1年左右到期的信用等级较高的债券。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末中金丰颐A基金份额净值为0.9859元，本报告期基金份额净值增长率为-5.98%；截至本报告期末中金丰颐C基金份额净值为0.9810元，本报告期基金份额净值增长率为-6.35%；同期业绩比较基准收益率为-4.68%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下一季度，贸易战在一段时间内仍然会对市场造成一定影响，金融监管环境及宏观的货币政策有略微放松的趋势，仍需耐心等待与观察。当前市场环境下，盈利能力强、盈利稳定、经营质量好的公司更占优势，需要我们更加关注。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由中金基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.1704,400.42215,046.58结算备付金845,065.77929,938.82存出保证金33,885.3737,791.64交易性金融资产6.4.7.257,204,311.29195,556,718.61其中：股票投资47,680,611.2962,965,726.11基金投资--债券投资9,523,700.00132,590,992.50资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.438,300,000.003,000,000.00应收证券清算款585,036.38-应收利息6.4.7.570,878.183,554,917.02应收股利--应收申购款749.00-递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计97,744,326.41203,294,412.67负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-195,191.67应付赎回款-219.01应付管理人报酬122,693.18257,926.67应付托管费8,179.5117,195.13应付销售服务费23.7050.43应付交易费用6.4.7.7113,347.7656,062.58应交税费3,715.42-应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8146,897.66200,000.52负债合计394,857.23726,646.01所有者权益：实收基金6.4.7.998,738,237.37193,178,002.57未分配利润6.4.7.10-1,388,768.199,389,764.09所有者权益合计97,349,469.18202,567,766.66负债和所有者权益总计97,744,326.41203,294,412.67注：报告截止日2018年6月30日，中金丰颐A基金份额净值0.9859元，基金份额总额98722079.77份；中金丰颐C基金份额净值0.9810元，基金份额总额16157.6份。中金丰颐份额总额合计为98738237.37份。 6.2 利润表会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日一、收入 -3,363,255.621.利息收入3,161,324.14其中：存款利息收入6.4.7.1120,048.44债券利息收入2,941,593.87资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入199,681.83其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）2,489,763.36其中：股票投资收益6.4.7.123,017,164.41基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13-935,457.68资产支持证券投资收益6.4.7.13.5-贵金属投资收益6.4.7.14-衍生工具收益6.4.7.15-股利收益6.4.7.16408,056.633.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-9,201,825.814.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18187,482.69减：二、费用1,517,035.581．管理人报酬6.4.10.2.11,044,549.672．托管费6.4.10.2.269,636.593．销售服务费6.4.10.2.3297.704．交易费用6.4.7.19206,158.465．利息支出70,924.19其中：卖出回购金融资产支出70,924.196．税金及附加 9,971.317．其他费用6.4.7.20115,497.66三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）-4,880,291.20减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,880,291.20注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）193,178,002.579,389,764.09202,567,766.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--4,880,291.20-4,880,291.20三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-94,439,765.20-5,898,241.08-100,338,006.28其中：1.基金申购款59,486,790.724,628,956.8464,115,747.562.基金赎回款-153,926,555.92-10,527,197.92-164,453,753.84四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）98,738,237.37-1,388,768.1997,349,469.18注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度对比数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______孙菁______ ______张纳______ ____白娜____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 2017 年 5月 9日证监许可 [2017] 679号《关于准予中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”) 。本基金通过中金基金直销柜台及中金基金网上直销平台进行销售，募集期为2017年5月23日起至2017年7月4日。经向中国证监会备案，《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生效，合同生效日基金实收份额为200,078,654.27份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。根据经中国证监会备案的《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认购 / 申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购 / 申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、可交换债券、短期融资券、中期票据等) 、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金在本期间未发生重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明无6.4.5.3 差错更正的说明无6.4.6 税项根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中金基金管理有限公司（“中金基金”）基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构平安银行股份有限公司（“平安银行”）基金托管人中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）基金管理人的股东、基金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期无关联方股票交易。6.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期无关联方债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期无关联方债券回购交易。6.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期无关联方权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,044,549.67其中：支付销售机构的客户维护费338.69注：1、支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费 = 前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。2、本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的托管费69,636.59注：1、支付基金托管人平安银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。2、本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费中金丰颐A中金丰颐C合计中金基金-14.1014.10合计-14.1014.10注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类基金份额收取销售服务费。2、支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.60%的年费率计提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。计算公式为：本基金C类基金日基金销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。3、本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金于本基金本报告期未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金于本期末除基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入中国平安银行704,400.4214,926.99注：1、本基金通过“平安银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2018年6月30日的相关余额为人民币 878,951.14元，当期产生的利息收入为人民币5,121.45元。2、本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无其他关联交易事项。6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购/增发而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002310东方园林2018年5月25日重大事项15.032018年8月27日13.4731,700602,010.54476,451.00-002450康得新2018年6月4日重大事项17.08--26,400546,853.13450,912.00-601390中国中铁2018年5月7日重大事项7.472018年8月20日7.2520,500175,346.05153,135.00-000008神州高铁2018年6月6日重大事项4.962018年8月7日4.4628,100164,609.28139,376.00-300072三聚环保2018年6月19日重大事项23.282018年7月10日24.004,307123,948.83100,266.96-601118海南橡胶2018年5月24日重大事项6.62--14,00082,329.4792,680.00-002426胜利精密2018年6月19日重大事项3.602018年7月3日3.2622,10096,337.7679,560.00-601727上海电气2018年6月7日重大事项6.342018年8月7日5.718,40049,106.7653,256.00-002602世纪华通2018年6月12日重大事项32.50--1,60054,620.3252,000.00-600811东方集团2018年5月30日重大事项4.30--2,70011,682.0011,610.00-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资47,680,611.2948.78其中：股票47,680,611.2948.782固定收益投资9,523,700.009.74其中：债券9,523,700.009.74 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产38,300,000.0039.18其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,549,466.191.597其他各项资产690,548.930.718合计97,744,326.41100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业146,032.000.15B采矿业1,046,472.521.07C制造业20,587,654.1021.15D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,474,813.551.51E建筑业2,282,465.802.34F批发和零售业1,331,579.251.37G交通运输、仓储和邮政业1,789,162.401.84H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,598,347.801.64J金融业12,368,016.8912.70K房地产业2,822,179.802.90L租赁和商务服务业876,190.080.90M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业495,535.900.51O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作315,325.000.32R文化、体育和娱乐业516,936.200.53S综合29,900.000.03合计47,680,611.2948.98 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601318中国平安30,4821,785,635.561.832600519贵州茅台2,1401,565,324.401.613600016民生银行140,054980,378.001.014601888中国国旅10,800695,628.000.715000333美的集团11,700610,974.000.636601169北京银行95,568576,275.040.597002304洋河股份4,300565,880.000.588600887伊利股份19,890554,931.000.579600015华夏银行70,900528,205.000.5410600104上汽集团14,340501,756.600.52注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1000333美的集团949,361.000.472000651格力电器894,955.000.443601318中国平安891,755.000.444601888中国国旅749,757.050.375600016民生银行695,925.040.346600015华夏银行655,572.000.327000338潍柴动力654,365.000.328600519贵州茅台634,556.250.319600196复星医药631,893.000.3110000002万科A617,847.830.3111600741华域汽车611,998.000.3012002310东方园林603,997.000.3013002304洋河股份587,968.000.2914600276恒瑞医药586,889.000.2915002415海康威视586,557.000.2916600170上海建工572,446.400.2817002230科大讯飞571,144.000.2818000858五 粮 液567,541.000.2819600585海螺水泥561,154.000.2820603799华友钴业559,903.000.28 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601318中国平安7,997,007.263.952600519贵州茅台4,207,494.202.083600036招商银行3,607,020.701.784601166兴业银行2,502,622.201.245600887伊利股份2,057,339.201.026600016民生银行1,992,366.400.987601328交通银行1,856,167.000.928600030中信证券1,771,463.870.879601288农业银行1,670,834.000.8210600000浦发银行1,530,570.000.7611600104上汽集团1,491,394.500.7412601398工商银行1,455,077.000.7213601668中国建筑1,427,025.000.7014601601中国太保1,190,017.390.5915600048保利地产1,144,356.000.5616601169北京银行1,063,582.160.5317600837海通证券1,007,091.800.5018601988中国银行916,997.940.4519601766中国中车865,153.800.4320601818光大银行805,286.000.40 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额70,657,072.41卖出股票收入（成交）总额79,453,029.98 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券5,520,900.005.67其中：政策性金融债5,520,900.005.674企业债券--5企业短期融资券4,002,800.004.116中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计9,523,700.009.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1018005国开170155,0005,520,900.005.67201180093018蓝星SCP00340,0004,002,800.004.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金33,885.372应收证券清算款585,036.383应收股利-4应收利息70,878.185应收申购款749.006其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计690,548.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例中金丰颐A200493,610.4098,695,040.5999.97%27,039.180.03%中金丰颐C46351.250.000.00%16,157.60100.00%合计246401,374.9598,695,040.5999.96%43,196.780.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金中金丰颐A5,358.920.0054%中金丰颐C1,101.296.8159%合计6,460.210.0065% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金中金丰颐A0~10中金丰颐C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金中金丰颐A0~10中金丰颐C0合计0~10 §9 开放式基金份额变动单位：份项目中金丰颐A中金丰颐C基金合同生效日（2017年7月7日）基金份额总额200,065,024.7813,629.49本报告期期初基金份额总额193,050,815.37127,187.20本报告期基金总申购份额59,445,180.0941,610.63减:本报告期基金总赎回份额153,773,915.69152,640.23本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额98,722,079.7716,157.60注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月30日，该案已获法院受理，尚未开庭。除前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金未改变投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券2149,353,634.0899.97%109,222.9699.97%-太平洋证券239,940.650.03%29.200.03%- 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券78,803,543.73100.00%809,000,000.0098.27%--太平洋证券--14,210,000.001.73%-- §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年1月1日至2018年6月30日56,502,260.000.0022,000,000.0034,502,260.0034.94%22018年1月1日至2018年6月30日0.0021,519,461.080.0021,519,461.0821.79%产品特有风险（1）本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0-95%；股票等权益类产品出现市场性整体下跌时将可能影响到本基金的业绩表现。（2）采用量化投资策略风险1）规模风险规模风险是指管理资产规模过大导致的获利空间缩窄、投资回报下降的风险。若相似策略的产品规模过于庞大，各产品的交易单量大又相对集中，可能导致较大的滑点，从而影响本基金表现。所有的量化选股策略对资产规模都有一定的限制，过大的规模会对投资收益有影响。2）模型有效性及策略失败风险模型有效性风险主要是模型捕捉的机会消失可能导致获利能力下降甚至丧失，所有的模型均有失效的可能，从而影响基金的表现；本基金的投资策略主要包括量化选股策略和其他策略，力求实现基金资产的稳定增值，但有可能因投资策略的失败而导致基金损失。3）股票选择风险本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结合多种统计量化策略，主要包括多因子模型和统计套利模型等，期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但有可能在某区间本基金买入的股票收益率低于做空的股指收益率，从而导致基金损失。4）本金损失风险本基金灵活应用各种收益策略来对冲基金的系统性风险或进行投资个股的筛选，但投资策略的失败和投资市场的波动会可能会导致投资本基金的投资者遭受本金损失，存在本金损失的风险。5）卖空风险本基金适时采用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险，但可以不完全对冲，根据合同本基金可以持有净多头或净空头头寸，将来亦有可能会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。如果基金管理人判断失误可能导致本基金在某些市场情况下无法跑赢普通偏股型基金，也有可能在特殊情况下发生比普通偏股型基金更大的损失。6）金融数据的风险本基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。数据通常来源于不同的数据提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采集到的原始金融数据的错误或不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业绩产生不利的影响。（3）股指期货投资风险1）流动性风险：基金在股指期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓股指期货时面临交易价格或者交易数量上的风险。2）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股票指数现货价格与股指期货合约价格波动不一致而遭受基差风险。若产品运作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。3）合约展期风险：本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，将对投资收益产生影响。4）到期日风险：股指期货合约到期时，基金财产如持有为平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金持有的合约进行现金交割，导致基金无法继续持有到期合约，具有到期日风险。5）股指期货保证金不足风险：由于股指期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于金融期货交易所或者期货经纪商的最低保证金要求，如果不能及时补充保证金，股指期货头寸将被强行平仓，导致无法规避对冲系统性风险，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。6）杠杆风险：股指期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，基金可能承受超出保证金甚至基金资产本金的损失。7）对手方风险：基金管理人运用基金财产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金财产遭受损失。8）平仓风险：期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（4）国债期货投资风险本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。（5）资产支持证券投资风险本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。（6）中小企业私募债券投资风险本基金投资品种包含中小企业私募债券，中小企业私募债券是由非上市公司采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。（7）流通受限证券投资风险本基金可以投资流通受限证券，该类证券有一定期限的锁定期，锁定期内不得上市交易或转让，由此可能给基金带来更大的流动性风险、操作风险和估值风险等各类风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金基金管理有限公司2018年8月28日