基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经会计师事务所审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称银河转型混合场内简称-基金主代码519651前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月12日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,758,581,863.59份基金合同存续期-基金份额上市的证券交易所-上市日期- 2.2 基金产品说明投资目标本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。投资策略本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题领域的相关行业及其子行业的混合型基金，在投资中将对基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，进而结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资产在转型增长主题相关行业内及其子行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合型基金，投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略以及资产支持证券投资策略等。业绩比较基准中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%风险收益特征本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名秦长建田青联系电话021-38568989010-67595096电子邮箱qinchangjian@galaxyasset.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-820-0860010-67595096传真021-38568769010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益-44,168,847.59本期利润-100,356,985.43加权平均基金份额本期利润-0.0544本期基金份额净值增长率-9.29%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润-0.4738期末基金资产净值961,568,452.15期末基金份额净值0.547注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-6.17%1.68%-6.42%1.30%0.25%0.38%过去三个月-6.97%1.39%-9.99%0.97%3.02%0.42%过去六个月-9.29%1.41%-10.89%1.01%1.60%0.40%过去一年-2.32%1.19%-9.56%0.85%7.24%0.34%过去三年-42.12%1.54%-27.07%1.33%-15.05%0.21%自基金合同生效起至今-45.30%1.58%-24.57%1.39%-20.73%0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：截止2015年11月12日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期王海华基金经理2016年12月29日-13硕士研究生学历，13年证券从业经历。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易员、研究员、高级研究员、基金经理助理等职，现担任基金经理。2013年12月起担任银河行业优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年11月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析今年的市场就指数表现来看,一月份的开门后后，在二月初随着美国市场的突然调整，A股市场也进入单边下降之路。但就风格来看，一月份的上涨主要在于银行、地产、周期等领域，而这部分板块在二月初以来进入单边下探之路。而同时创业板为代表的成长股继续探底，并在二月初的年报预测的暴雷中实现底部探底，随后进入创业板的反弹和震荡。进入三月份后，成长股的反弹进入分化，医药、食品、休闲服务等领域总体震荡走高，而电子、通信、化工等领域则反弹后继续慢慢调整，计算机先跌后涨，也出现分化。就期间的主题来看，工业互联网成为最初的主题，贸易战后的基于内需的生物医药、食品饮料等领域表现强势。基于云计算的强势软件股也表现强劲。本基金的操作：在仓位控制方面，年初的考虑是总体认为货币政策继续难以友好，资金成本上升成为常态，宏观层面具有诸多不确定性。从而在年初对于市场的判断相对消极，故在仓位上处于相对中性的位置，随后随着市场的上涨，仓位有所上升，但随时控制，一直控制处于中等水平。上半年我们在板块布局上，我们在长期战略上坚持对医疗保健领域的看好。故我们在配置上以医疗保健领域为重心，并且在后续的板块上涨中配置有所加强。但同时我们也因看好5G以及带来的行业优胜劣汰带来的龙头优质公司的胜出而对于通信板块做了较大比例的配置，而较受损于中美贸易战的影响。除了医疗保健、通信以外，我们上半年在食品饮料、酒店旅游、计算机、自动化、传媒等领域也有一定配置。在银行、地产、航空、钢铁等周期领域而言，我们在年初的上涨中有一定比例的配置，但在二月初的下跌中实现了较快的基本清空。后续的配置基本以医疗、通信、酒店旅游等为代表的成长板块为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.547元；本报告期基金份额净值增长率为-9.29%，业绩比较基准收益率为-10.89%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望就宏观层面来看：很长一段时间以来去杠杆成为宏观经济的主题，中国经济经过前面几轮从政府到企业到居民的加杠杆后，去杠杆的措施和效果成为后续经济潜力的前提，对于经济风险的去化、经济结构的优化等起到了重要作用，但是客观上也承担了短期的经济增速放缓的压力，同时贸易战也给经济增长的模式和潜力带来一定的挑战；就流动性来看：我们相信长远来讲，靠放水来实现的增长模式必将转变为以全要素生产力为驱动的模式，但是，在当前复杂的环境下，在去杠杆达到一定成效后，以稳杠杆作为经济货币环境可能成为一段时间基调，我们对于流动性环境总体来讲不再特别悲观；市场环境来和风险偏好来看，当前的国际国内环境总体来讲不确定还是比较大，风险偏好还是偏高；市场估值来看，尽管从指数意义上来看，市场的估值得到很大程度的去化。但是，这种去化是以市场对于劣质企业的抛弃来实现的，也就是说市场中越来越稀缺的值得长期投资的优质公司的估值却未得到去化，所以，从投资的实战角度来看，市场估值还是总体偏高。所以，我们总体而言的思路是在大环境的不确定下适当控制仓位。但又积极寻找优势领域。首先，作为本基金的长期看好的领域而言，医疗保健和TMT、休闲旅游、工业自动化等都是经济进入转型期和中产阶级成为经济主导后的战略方向，同时，也将在其他相关领域布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金于2015年5月12日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的20%”。截至本报告期期末可分配利润为-833,245,931.01元，本报告期未进行利润分配。。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款34,922,335.4966,874,744.95结算备付金5,920,573.892,080,698.36存出保证金570,923.98367,770.94交易性金融资产860,916,682.761,098,820,808.32其中：股票投资806,638,682.761,030,368,461.52基金投资--债券投资54,278,000.0068,452,346.80资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产90,000,000.00-应收证券清算款-42,761,394.02应收利息502,708.861,320,951.61应收股利--应收申购款10,249.613,105.13递延所得税资产--其他资产--资产总计992,843,474.591,212,229,473.33负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款27,361,022.173,423,716.50应付赎回款605,016.771,666,778.75应付管理人报酬1,219,942.511,528,899.98应付托管费203,323.78254,816.68应付销售服务费--应付交易费用1,577,441.911,382,380.72应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债308,275.30300,024.83负债合计31,275,022.448,556,617.46所有者权益：实收基金1,758,581,863.591,996,340,099.06未分配利润-797,013,411.44-792,667,243.19所有者权益合计961,568,452.151,203,672,855.87负债和所有者权益总计992,843,474.591,212,229,473.33注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.547元，基金份额总额1758581863.59份。 6.2 利润表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-83,754,842.2433,957,717.541.利息收入1,985,898.676,414,593.97其中：存款利息收入332,662.55732,991.75债券利息收入1,099,729.901,723,771.05资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入553,506.223,957,831.17其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-29,564,601.60-27,860,349.74其中：股票投资收益-31,496,199.44-32,088,764.78基金投资收益--债券投资收益-2,738,286.14-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益4,669,883.984,228,415.043.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-56,188,137.8455,309,544.834. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）11,998.5393,928.48减：二、费用16,602,143.1917,652,479.071．管理人报酬8,020,040.4910,382,788.042．托管费1,336,673.381,730,464.643．销售服务费6.4.8.2.3--4．交易费用7,009,485.145,300,684.165．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用235,942.49238,542.23三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-100,356,985.4316,305,238.47减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-100,356,985.4316,305,238.47 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,996,340,099.06-792,667,243.191,203,672,855.87二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--100,356,985.43-100,356,985.43三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-237,758,235.4796,010,817.18-141,747,418.29其中：1.基金申购款14,101,505.15-5,756,681.828,344,823.332.基金赎回款-251,859,740.62101,767,499.00-150,092,241.62四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,758,581,863.59-797,013,411.44961,568,452.15项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,668,692,591.91-1,193,064,143.701,475,628,448.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-16,305,238.4716,305,238.47三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-278,544,632.51125,437,845.77-153,106,786.74其中：1.基金申购款15,466,396.31-7,006,401.788,459,994.532.基金赎回款-294,011,028.82132,444,247.55-161,566,781.27四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）2,390,147,959.40-1,051,321,059.461,338,826,899.94 报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]441号《关于准予银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人自2015年4月20日到2015年5月6日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60821717_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年5月12日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,816,342,737.36元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,411,163.28元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,818,753,900.64元，折合3,818,753,900.64份基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于转型增长主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中国银河证券股份有限公司同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中国银河证券股份有限公司225,126,491.684.90%214,945,151.535.92% 6.4.8.1.2 债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例中国银河证券股份有限公司--2,360,000,000.008.70% 6.4.8.1.4 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中国银河证券股份有限公司209,658.944.95%--关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中国银河证券股份有限公司199,790.175.97%199,790.1711.29%注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费8,020,040.4910,382,788.04其中：支付销售机构的客户维护费3,905,532.285,063,730.86注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,336,673.381,730,464.64注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。6.4.8.2.3 销售服务费注：本基金无销售服务费。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司34,922,335.49287,825.6553,971,646.10491,066.34 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注603693江苏新能2018年6月25日2018年7月3日新股流通受限9.009.005,38448,456.0048,456.00-603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限4.834.833,41016,470.3016,470.30-603156养元饮品2018年2月2日2019年2月6日新股限售78.7356.9437,7562,972,529.882,149,826.64注1300713英可瑞2017年10月23日2018年11月1日新股限售40.2939.077,008282,352.32273,802.56注1603156养元饮品2018年5月8日2019年2月6日新股限售-派送-56.9415,102-859,907.88注2300713英可瑞2018年6月19日2018年11月1日新股限售-转增-39.075,606-219,026.42注2注：1.本基金持有的股票“养元饮品”“英 可 瑞”为网下申购新股中签，中签部分为认购网下老股东的转让部分，自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在交易所上市交易之日起开始计算。2.本基金持有的非公开发行股票“养元饮品”于2018年5月8日实施2017年度权益分派方案（每10股派送4股），此派送所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。；“英 可 瑞”于2018年6月19日实施2017年度权益分派方案（每10股转增8股），此转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.10.1公允价值 6.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。6.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具6.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币803,048,089.11元，属于第二层次的余额为人民币54,366,030.15元，属于第三层次余额为人民币3,502,563.50元. 6.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资806,638,682.7681.25其中：股票806,638,682.7681.252固定收益投资54,278,000.005.47其中：债券54,278,000.005.47 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产90,000,000.009.06其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计40,842,909.384.117其他各项资产1,083,882.450.118合计992,843,474.59100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业442,517,392.3346.02D电力、热力、燃气及水生产和供应业71,559.850.01E建筑业--F批发和零售业121,997,017.7612.69G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业27,636,803.042.87I信息传输、软件和信息技术服务业85,428,700.888.88J金融业20,258,603.762.11K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业24,574,088.002.56N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作58,403,099.006.07R文化、体育和娱乐业25,670,192.002.67S综合--合计806,638,682.7683.89 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600196复星医药1,350,12755,881,756.535.812300124汇川技术1,583,44451,968,632.085.403300308中际旭创846,95450,851,118.165.294600845宝信软件1,802,50447,495,980.404.945002422科伦药业1,281,52841,137,048.804.286300413芒果超媒1,010,30038,330,782.003.997300347泰格医药613,10037,932,497.003.948601607上海医药1,472,29935,187,946.103.669002851麦格米特987,76528,921,759.203.0110603233大参林419,82128,740,945.662.99注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600030中信证券128,288,137.0410.662601288农业银行73,882,370.006.143600029南方航空73,414,412.416.104300124汇川技术58,686,966.894.885300347泰格医药56,677,163.734.716300383光环新网54,744,881.904.557601888中国国旅52,124,731.734.338600019宝钢股份50,297,767.334.189000063中兴通讯49,576,976.744.1210002465海格通信49,207,136.004.0911600276恒瑞医药46,786,720.723.8912300251光线传媒46,120,399.233.8313600845宝信软件45,190,451.783.7514601318中国平安44,912,871.003.7315601688华泰证券43,593,660.223.6216000333美的集团41,382,639.493.4417600867通化东宝38,286,921.903.1818300413芒果超媒37,976,132.003.1619601607上海医药37,899,073.403.1520300253卫宁健康35,443,400.362.9421600115东方航空34,904,963.002.9022601111中国国航32,199,467.852.6823600258首旅酒店32,097,940.162.6724600196复星医药31,483,170.202.6225600188兖州煤业31,013,136.092.5826600055万东医疗30,377,591.642.5227600048保利地产30,182,343.922.5128603233大 参 林29,956,354.702.4929002262恩华药业26,892,111.662.2330603799华友钴业26,532,652.002.2031002851麦格米特26,121,286.352.1732002024苏宁易购26,105,915.002.1733002773康弘药业25,676,885.742.1334300012华测检测24,648,287.002.0535600028中国石化24,134,261.002.01注：本项及下项7.4.2，7.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600030中信证券124,321,028.0410.332002085万丰奥威88,833,963.687.383600048保利地产70,339,532.245.844000063中兴通讯70,073,973.165.825600029南方航空69,383,793.925.766000725京东方Ａ61,921,228.715.147000001平安银行61,169,882.845.088600183生益科技57,984,239.684.829601888中国国旅55,980,207.614.6510000671阳 光 城55,686,746.214.6311002463沪电股份50,485,820.534.1912002465海格通信48,838,242.364.0613300251光线传媒46,486,572.923.8614600019宝钢股份46,270,335.203.8415601288农业银行46,260,515.293.8416601688华泰证券44,570,572.303.7017600114东睦股份42,818,139.533.5618002024苏宁易购42,124,956.363.5019600887伊利股份40,853,389.923.3920000333美的集团40,233,925.183.3421300398飞凯材料38,194,246.093.1722601318中国平安37,152,624.963.0923300253卫宁健康35,955,894.362.9924600519贵州茅台35,667,481.942.9625600487亨通光电35,018,632.792.9126002142宁波银行34,103,459.092.8327600115东方航空33,121,716.222.7528600258首旅酒店31,865,920.332.6529601111中国国航31,200,975.392.5930600276恒瑞医药29,929,874.822.4931600055万东医疗28,698,958.572.3832300347泰格医药27,516,435.062.2933002422科伦药业26,973,206.342.2434600754锦江股份26,841,446.992.2335002410广 联 达25,745,409.672.1436600188兖州煤业25,389,081.172.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额2,232,132,849.32卖出股票收入（成交）总额2,396,281,378.02 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券4,088,000.000.432央行票据--3金融债券50,190,000.005.22其中：政策性金融债50,190,000.005.224企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计54,278,000.005.64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1018005国开1701500,00050,190,000.005.22201010721国债⑺40,0004,088,000.000.43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未从事股指期货交易。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未从事股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未从事国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未从事国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未从事国债期货投资。7.12 投资组合报告附注7.12.1 300413快乐购(已更名为芒果超媒)——2017年11月由北京市国家税务局发布处罚，公司主营业务未受影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。本基金投资的前十名中其余九只证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金570,923.982应收证券清算款-3应收股利-4应收利息502,708.865应收申购款10,249.616其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,083,882.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例26,05267,502.760.000.00%1,758,581,863.59100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金2,218,057.880.1261% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金>100 §9 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2015年5月12日 ）基金份额总额3,818,753,900.64本报告期期初基金份额总额1,996,340,099.06本报告期基金总申购份额14,101,505.15减:本报告期基金总赎回份额251,859,740.62本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额1,758,581,863.59 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：无。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内无涉基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请3个月，对相关人员采取行政监管措施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券31,354,107,369.7429.49%1,261,077.9029.76%-东北证券3826,050,923.8817.99%752,781.2117.77%-华创证券1674,795,752.4814.70%628,437.6014.83%-中信建投2529,988,462.2211.54%482,979.0911.40%-华信证券1403,293,630.218.78%367,522.208.67%-海通证券1255,202,002.005.56%237,668.315.61%-银河证券2225,126,491.684.90%209,658.944.95%-浙商证券2150,899,952.853.29%140,533.583.32%-中泰证券1136,421,788.202.97%124,320.872.93%-长江证券135,391,959.020.77%32,252.750.76%-东吴证券1-----渤海证券1-----安信证券3-----光大证券1-----东兴证券1-----东方证券1-----广发证券1-----国海证券1-----申银万国1-----网信证券1-----平安证券1-----国信证券2-----民生证券1-----宏源证券1-----国泰君安2-----天风证券2-----瑞银证券1-----兴业证券2-----中银国际1-----中金证券1-----中投证券1-----国金证券1-----注：选择证券公司专用席位的标准：（1）实力雄厚；（2）信誉良好，经营行为规范；（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；（6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券69,440,600.6057.44%556,000,000.0023.36%--东北证券1,265,916.561.05%----华创证券50,181,078.4041.51%40,000,000.001.68%--中信建投------华信证券------海通证券--1,064,000,000.0044.71%--银河证券------浙商证券--720,000,000.0030.25%--中泰证券------长江证券------东吴证券------渤海证券------安信证券------光大证券------东兴证券------东方证券------广发证券------国海证券------申银万国------网信证券------平安证券------国信证券------民生证券------宏源证券------国泰君安------天风证券------瑞银证券------兴业证券------中银国际------中金证券------中投证券------国金证券------ §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息无。 银河基金管理有限公司2018年8月28日