基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2018年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况基金简称大成现金增利货币基金主代码090022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年11月20日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,829,443,519.71份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：大成现金增利货币A大成现金增利货币B下属分级基金的交易代码：090022091022报告期末下属分级基金的份额总额1,702,904,327.45份126,539,192.26份 基金产品说明投资目标在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。业绩比较基准银行活期存款利率风险收益特征本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵冰贺倩联系电话0755-83183388010-66060069电子邮箱office@dcfund.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话 400888555895599传真0755-83199588010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn基金半年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别大成现金增利货币A大成现金增利货币B3.1.1 期间数据和指标报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 )报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益40,523,853.773,969,524.45本期利润40,523,853.773,969,524.45本期净值收益率2.0652%2.1868%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末基金资产净值1,702,904,327.45126,539,192.26期末基金份额净值1.00001.0000注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金申购赎回费为零。3、本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成现金增利货币A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.3086%0.0004%0.0288%0.0000%0.2798%0.0004%过去三个月0.9743%0.0018%0.0873%0.0000%0.8870%0.0018%过去六个月2.0652%0.0017%0.1736%0.0000%1.8916%0.0017%过去一年4.0452%0.0030%0.3500%0.0000%3.6952%0.0030%过去三年10.3127%0.0042%1.0500%0.0000%9.2627%0.0042%自基金合同生效起至今23.0230%0.0063%1.9638%0.0000%21.0592%0.0063%大成现金增利货币B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.3285%0.0004%0.0288%0.0000%0.2997%0.0004%过去三个月1.0349%0.0018%0.0873%0.0000%0.9476%0.0018%过去六个月2.1868%0.0017%0.1736%0.0000%2.0132%0.0017%过去一年4.2956%0.0030%0.3500%0.0000%3.9456%0.0030%过去三年11.1106%0.0042%1.0500%0.0000%10.0606%0.0042%自基金合同生效起至今24.6917%0.0063%1.9638%0.0000%22.7279%0.0063% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期方孝成先生本基金基金经理2018年1月23日-12年经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑；2002年1月至2005年12月任J.D. Power (MacGraw Hill 集团成员) 市场研究部分析师；2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理；2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任；2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理；2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日起担任大成慧成货币市场基金基金经理。国籍：中国张文平先生本基金基金经理，固收研究部（隶属固定收益总部）副总监2016年9月6日2018年3月6日6年南京大学管理学硕士，注册会计师，证券从业年限6年。2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部；2011年起加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益部助理研究员，现任固定收益总部研究部副总监。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日至2016年11月18日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日至2018年3月16日任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月1日至2017年3月18日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2015年7月1日至2018年3月16日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年11月24日至2018年3月16日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月23日至2018年3月12日任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成优选混合型证券投资基金基金经理助理。2016年8月6日至2018年3月16日任大成添利宝货币市场基金基金经理。 2016年9月6日至2018年3月16日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日至2018年3月6日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年9月20日至2018年3月16日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、陈会荣先生自2018年8月17日起增聘为本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析上半年经济整体表现出较好的韧性，但在二季度中后期伴随基建投资的回落和新增社会融资规模的持续下降，经济开始走弱。上半年资管新规落地，监管政策继续强化防风险、去杠杆，非标融资持续收缩，新增社会融资规模迅速萎缩。上半年新增社会融资规模9.1万亿元，较去年同期下降2.07万亿元。3月份以来中美贸易摩擦迅速升温，成为今年上半年宏观经济层面最大的超预期因素。伴随新增社会融资规模下降和中美贸易摩擦升温，货币政策在上半年边际上趋于宽松。央行先后于4月中旬和6月下旬两次宣布定向降准，共释放流动性超过1万亿元，同时上半年新增抵押补充贷款（PSL）近5000亿元，较去年同期多投放约1400亿元，市场在进入5月后资金面逐步趋于宽松，银行同业存单价格也在5月下旬和6月初冲高后回落。上半年隔夜回购利率均值为2.71%，较去年年底下降88BP，14天回购利率均值为3.30%,较去年底下降212BP。上半年AAA级商业银行金融债收益率下行90BP，收于4.24%， AAA级1年期短融收益率下行67BP，收于4.54%。报告期内本基金在满足流动性管理的基本前提下，结合对银行同业存单收益率和存款收益率走势的预判，在收益率高点拉长了组合的剩余期限，并提高了杠杆水平，以提高组合的收益率。 报告期内基金的业绩表现本报告期大成现金增利货币A的基金份额净值收益率为2.0652%，本报告期大成现金增利货币B的基金份额净值收益率为2.1868%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，经济下行压力凸显，货币政策保持稳健偏松，资金面有望维持宽松状态，在保证组合流动的前提下，可以适当提高组合的杠杆水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润44,493,378.22元，报告期内已分配利润44,493,378.22元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：大成现金增利货币市场基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款1,266,654,734.641,482,564,427.19结算备付金--存出保证金--交易性金融资产806,448,014.151,197,948,306.97其中：股票投资--基金投资--债券投资806,448,014.151,197,948,306.97资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产79,750,359.6310,094,135.14应收证券清算款--应收利息13,654,397.366,629,991.48应收股利--应收申购款1,145,080.789,589,716.01递延所得税资产--其他资产--资产总计2,167,652,586.562,706,826,576.79负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款336,379,261.83389,024,016.46应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬564,317.33673,956.24应付托管费171,005.24204,229.16应付销售服务费387,134.16467,021.01应付交易费用39,561.1160,050.71应交税费9,650.93-应付利息103,502.51569,612.92应付利润350,584.25467,663.08递延所得税负债--其他负债204,049.49300,810.00负债合计338,209,066.85391,767,359.58所有者权益：实收基金1,829,443,519.712,315,059,217.21未分配利润--所有者权益合计1,829,443,519.712,315,059,217.21负债和所有者权益总计2,167,652,586.562,706,826,576.79注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,829,443,519.71份，其中A类基金份额的份额总额为1,702,904,327.45份，B类基金份额的份额总额为126,539,192.26份。 利润表会计主体：大成现金增利货币市场基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入57,524,153.3350,001,487.791.利息收入56,899,764.3348,383,893.01其中：存款利息收入33,765,190.1827,638,987.56债券利息收入21,728,025.8015,898,890.77资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,406,548.354,846,014.68其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）624,389.001,617,594.78其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益624,389.001,617,594.78资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用13,030,775.119,974,343.001．管理人报酬3,548,691.663,704,587.022．托管费1,075,361.101,122,602.113．销售服务费2,469,188.922,661,166.844．交易费用-148.335．利息支出5,675,877.372,239,668.24其中：卖出回购金融资产支出5,675,877.372,239,668.246．税金及附加 10,192.06-7．其他费用251,464.00246,170.46三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）44,493,378.2240,027,144.79减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）44,493,378.2240,027,144.79 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成现金增利货币市场基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,315,059,217.21-2,315,059,217.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-44,493,378.2244,493,378.22三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-485,615,697.50--485,615,697.50其中：1.基金申购款3,939,779,753.53-3,939,779,753.532.基金赎回款-4,425,395,451.03--4,425,395,451.03四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--44,493,378.22-44,493,378.22五、期末所有者权益（基金净值）1,829,443,519.71-1,829,443,519.71项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,925,463,162.41-2,925,463,162.41二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-40,027,144.7940,027,144.79三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）47,150,352.74-47,150,352.74其中：1.基金申购款4,579,617,847.22-4,579,617,847.222.基金赎回款-4,532,467,494.48--4,532,467,494.48四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--40,027,144.79-40,027,144.79五、期末所有者权益（基金净值）2,972,613,515.15-2,972,613,515.15 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。税项6.4.2.1增值税及附加、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。6.4.2.2个人所得税个人所得税税率为20%。基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税；暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司（“大成基金”）基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构光大证券股份有限公司（“光大证券”）基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费3,548,691.663,704,587.02其中：支付销售机构的客户维护费958,836.211,111,509.02注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.33%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费 单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,075,361.101,122,602.11注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金财产净值销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费大成现金增利货币A大成现金增利货币B合计中国农业银行90,366.311,084.3891,450.69大成基金1,378,543.853,783.881,382,327.73光大证券1,352.570.001,352.57合计1,470,262.734,868.261,475,130.99获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费大成现金增利货币A大成现金增利货币B合计中国农业银行128,723.221,063.57129,786.79大成基金1,405,905.033,296.021,409,201.05光大证券478.37-478.37合计1,535,106.624,359.591,539,466.21注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。计算方法如下：H=E×R/当年天数H为每日应支付的基金销售服务费E为前一日的该类基金份额的基金资产净值R为该类基金份额的销售服务年费率与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日大成现金增利货币A大成现金增利货币B 基金合同生效日（ 2012年11月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额-10,339,233.98期间申购/买入总份额-224,268.94期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额-5,000,000.00期末持有的基金份额-5,563,502.92期末持有的基金份额占基金总份额比例0.0000%0.3100%项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日大成现金增利货币A大成现金增利货币B 基金合同生效日（ 2012年11月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额-32,130,016.50期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额-22,000,000.00期末持有的基金份额-10,130,016.50期末持有的基金份额占基金总份额比例0.0000%0.3400% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行1,654,734.6427,966.776,973,582.1232,519.59注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额336,379,261.83元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额11181113318平安银行CD1332018年7月5日99.39170,00016,895,591.9611182118218渤海银行CD1822018年7月2日99.381,900,000188,819,609.9611189765518盛京银行CD1942018年7月5日99.37340,00033,786,444.2718991818贴现国债182018年7月2日99.84300,00029,952,663.9113024513国开452018年7月2日100.5050,0005,025,042.8117020717国开072018年7月2日100.02100,00010,001,695.9113033413进出342018年7月2日100.51300,00030,153,747.4115041815农发182018年7月2日99.98300,00029,995,352.57合计3,460,000344,630,149.00交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资806,448,014.1537.20其中：债券806,448,014.1537.20 资产支持证券-0.002买入返售金融资产79,750,359.633.68其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.003银行存款和结算备付金合计1,266,654,734.6458.43--0.004其他各项资产14,799,478.140.685合计2,167,652,586.56100.00 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额13.71其中：买断式回购融资0.00序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额336,379,261.8318.39其中：买断式回购融资-0.00注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限54报告期内投资组合平均剩余期限最高值79报告期内投资组合平均剩余期限最低值36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内30.1418.39其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-0.00230天(含)—60天66.210.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-0.00360天(含)—90天13.670.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-0.00490天(含)—120天0.550.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-0.005120天(含)—397天（含）7.110.00其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-0.00合计117.6818.39 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金无平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券29,952,663.911.642央行票据-0.003金融债券80,200,881.514.38其中：政策性金融债80,200,881.514.384企业债券-0.005企业短期融资券100,005,659.275.476中期票据-0.007同业存单596,288,809.4632.59---0.008其他-0.009合计806,448,014.1544.0810剩余存续期超过397天的浮动利率债券-0.00 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（％）111182118218渤海银行CD1822,500,000248,446,855.2113.58211181308718浙商银行CD0871,000,00099,387,712.005.43311189761018宁波银行CD0881,000,00099,385,835.085.43411181113318平安银行CD133500,00049,692,917.542.72511189762818成都银行CD127500,00049,689,542.172.72611189765518盛京银行CD194500,00049,685,947.462.72713033413进出34300,00030,153,747.411.65801180078618首创SCP001300,00030,001,849.701.64901180077618杭金投SCP004300,00030,001,845.961.641001180080018杭金投SCP005300,00030,001,312.231.64 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.0967% 报告期内偏离度的最低值-0.0197%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0369% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本报告期本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本报告期本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD133（111811133）的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕2号）。本基金认为，对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息13,654,397.364应收申购款1,145,080.785其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计14,799,478.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例大成现金增利货币A488,0223,489.4024,010,951.021.41%1,678,893,376.4398.59%大成现金增利货币B1210,544,932.6984,933,105.8467.12%41,606,086.4232.88%合计488,0343,748.60108,944,056.865.96%1,720,499,462.8594.04%注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例1个人30,860,250.131.692其他机构20,471,413.291.123券商类机构20,033,215.651.104其他机构9,458,817.080.525基金类机构9,214,279.050.506基金类机构5,563,502.920.307个人5,414,812.660.308个人5,335,750.450.299基金类机构5,071,890.690.2810基金类机构5,069,511.010.28 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金大成现金增利货币A116,456.650.0068%大成现金增利货币B-0.0000%合计116,456.650.0064%注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金大成现金增利货币A0大成现金增利货币B0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金大成现金增利货币A0大成现金增利货币B0合计0 开放式基金份额变动单位：份 大成现金增利货币A大成现金增利货币B基金合同生效日（2012年11月20日）基金份额总额2,538,753,613.562,327,500,035.95本报告期期初基金份额总额2,065,064,168.20249,995,049.01本报告期基金总申购份额3,426,883,629.78512,896,123.75减:本报告期基金总赎回份额3,789,043,470.53636,351,980.50本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额1,702,904,327.45126,539,192.26 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变基金投资策略在本报告期内没有重大改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例爱建证券1-0.00%-0.00%-安信证券1-0.00%-0.00%-北京高华1-0.00%-0.00%-长城证券1-0.00%-0.00%-川财证券1-0.00%-0.00%-第一创业1-0.00%-0.00%-东北证券2-0.00%-0.00%-东方证券1-0.00%-0.00%-东吴证券1-0.00%-0.00%-东兴证券1-0.00%-0.00%-方正证券1-0.00%-0.00%-光大证券2-0.00%-0.00%-广发证券2-0.00%-0.00%-国金证券2-0.00%-0.00%-国盛证券1-0.00%-0.00%-国泰君安2-0.00%-0.00%-国信证券1-0.00%-0.00%-海通证券1-0.00%-0.00%-红塔证券1-0.00%-0.00%-宏源证券1-0.00%-0.00%-华创证券1-0.00%-0.00%-华泰证券1-0.00%-0.00%-华西证券1-0.00%-0.00%-联讯证券1-0.00%-0.00%-民生证券1-0.00%-0.00%-平安证券1-0.00%-0.00%-中泰证券1-0.00%-0.00%-瑞银证券2-0.00%-0.00%-山西证券1-0.00%-0.00%-上海证券1-0.00%-0.00%-申银万国1-0.00%-0.00%-世纪证券1-0.00%-0.00%-天风证券2-0.00%-0.00%-万和证券1-0.00%-0.00%-西部证券1-0.00%-0.00%-西藏东财证券1-0.00%-0.00%-湘财证券1-0.00%-0.00%-兴业证券2-0.00%-0.00%-银河证券4-0.00%-0.00%-英大证券1-0.00%-0.00%-招商证券2-0.00%-0.00%-浙商证券1-0.00%-0.00%-中金公司3-0.00%-0.00%-中信建投2-0.00%-0.00%-中信证券2-0.00%-0.00%-中银国际2-0.00%-0.00%-中原证券1-0.00%-0.00%-注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：本报告期内新增交易单元：无，本报告期内退出交易单元：英大证券。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成基金管理有限公司2018年8月29日