大成标普500等权重指数证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年8月29日重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况基金简称大成标普500 等权重指数QDII基金主代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额139,770,596.75份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。业绩比较基准标普500等权重指数（全收益指数）风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵冰王永民联系电话0755-83183388010-66594896电子邮箱office@dcfund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400888555895566传真0755-83199588010-66594942 境外投资顾问和境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文Bank of China (Hong Kong) Limited中文中国银行（香港）有限公司注册地址香港花园道1号中银大厦办公地址香港花园道1号中银大厦 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )本期已实现收益6,567,652.80本期利润1,470,505.56加权平均基金份额本期利润0.0103本期基金份额净值增长率2.04%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.4729期末基金资产净值242,508,285.85期末基金份额净值1.735注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月3.83%0.49%0.95%0.50%2.88%-0.01%过去三个月7.50%0.70%2.80%0.73%4.70%-0.03%过去六个月2.04%0.96%1.77%0.96%0.27%0.00%过去一年7.00%0.75%11.98%0.74%-4.98%0.01%过去三年33.96%0.84%34.90%0.87%-0.94%-0.03%自基金合同生效起至今92.58%0.94%138.83%0.99%-46.25%-0.05%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期冉凌浩先生本基金基金经理2011年8月26日-15年金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金本报告期内无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。异常交易行为的专项说明报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年，全球主要发达经济体的宏观经济保持了稳定增长，美国宏观经济也保持了稳定增长的势头，美国股票市场也保持了在震荡中略微上涨的趋势。美国的宏观经济数据表明美国仍然处于经济增长周期内，而且经济增长速度保持在较快水平。美国2018年1季度年化季环比GDP增长率为2.0%，与历史历年的平均增速相比较，保持在较佳的水平区间。进入到2季度后，各种宏观经济指标均创出极佳水平，例如，6月份的制造业PMI指数保持在58.2的较高水平上；失业率为3.8%，继续创出金融海啸以来的最低水平，同时个人收入增长状况良好，因此密歇根大学消费者信心指数也持续保持在高位；反映房地产市场状况的全美建筑商协会市场指数也保持在历史高位。根据彭博的数据，当前经济学家对美国2季度的年化季环比GDP增长率的一致预期为4.2%，创出2015年以来的新高。为了缩小美国对外贸易逆差，特朗普政府与多国产生了贸易纠纷，这也造成了股票市场的短期波动。由于宏观经济表现较好，美联储于3月份及6月份各加息一次，当前联邦基金目标利率上限为2.00%。在上述宏观条件下，美股主要指数在1季度呈现大幅震荡，在2季度呈现小幅上升的势头，从而使得在今年上半年期间，主要美股指数也取得了小幅的正收益。从汇率方面来看，在1季度，美元汇率出现了小幅下跌，而在2季度，美元汇率又出现了明显上升，从而使得在今年上半年期间，美元汇率也取得了小幅升值，这利好于本基金净值表现。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.735元；本报告期基金份额净值增长率为2.04%，业绩比较基准收益率为1.77%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2018下半年，预计美国宏观经济将继续快速增长。首先，美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，美国宏观经济有望会继续保持快速增长的势头。其次，在非常有利的宏观经济环境下，美国主要指数成份公司的盈利会继续保持快速增加，而这正是决定美股指数上涨的最重要因素。另外，从2018年开始实施的减税政策，将进一步直接增加上市公司盈利水平，降低美股的估值水平，对美股指数上涨起到额外支持作用。2018年下半年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金面的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润7,341,073.02元（每十份基金份额分红0.4740元），符合基金合同规定的分红比例。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体： 大成标普500等权重指数证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资 产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款16,906,566.5519,639,900.00结算备付金--存出保证金--交易性金融资产229,791,944.52242,240,870.71其中：股票投资229,791,944.52242,240,870.71 基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息3,099.011,873.38应收股利244,103.38296,914.38应收申购款954,446.452,189,484.60递延所得税资产--其他资产109,959.72314,640.55资产总计248,010,119.63264,683,683.62负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款5,077,356.473,971,308.85应付管理人报酬189,434.53216,369.14应付托管费47,358.6254,092.28应付销售服务费--应付交易费用--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债187,684.16220,160.79负债合计5,501,833.784,461,931.06所有者权益：实收基金139,770,596.75148,919,838.60未分配利润102,737,689.10111,301,913.96所有者权益合计242,508,285.85260,221,752.56负债和所有者权益总计248,010,119.63264,683,683.62注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.735元，基金份额总额139,770,596.75份。 利润表公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入3,288,857.4013,433,617.131.利息收入40,903.6235,278.38其中：存款利息收入40,903.6235,278.38债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）8,148,638.9910,976,820.98其中：股票投资收益5,555,203.917,786,755.39 基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益2,593,435.083,190,065.593.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5,097,147.243,032,954.474.汇兑收益（损失以“-”号填列）33,448.16-830,279.105.其他收入（损失以“-”号填列）163,013.87218,842.40减：二、费用1,818,351.842,355,340.991．管理人报酬1,182,830.051,538,141.292．托管费295,707.53384,535.343．销售服务费--4．交易费用54,969.9161,729.675．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．税金及附加--7．其他费用284,844.35370,934.69三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,470,505.5611,078,276.14减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,470,505.5611,078,276.14 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）148,919,838.60111,301,913.96260,221,752.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-1,470,505.561,470,505.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-9,149,241.85-2,693,657.40-11,842,899.25其中：1.基金申购款85,194,106.5359,040,564.01144,234,670.542.基金赎回款-94,343,348.38-61,734,221.41-156,077,569.79四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--7,341,073.02-7,341,073.02五、期末所有者权益（基金净值）139,770,596.75102,737,689.10242,508,285.85项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）146,373,605.0494,386,739.40240,760,344.44二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-11,078,276.1411,078,276.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）22,603,326.0114,244,522.1936,847,848.20其中：1.基金申购款131,226,397.7785,940,257.24217,166,655.012.基金赎回款-108,623,071.76-71,695,735.05-180,318,806.81四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--7,216,098.77-7,216,098.77五、期末所有者权益（基金净值）168,976,931.05112,493,438.96281,470,370.01 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”)境外资产托管人注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,182,830.051,538,141.29其中：支付销售机构的客户维护费476,407.00576,778.43注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费295,707.53384,535.34注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中银香港2,746,447.44-17,188,105.37-中国银行14,160,119.1140,903.624,831,750.2635,278.38注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资229,791,944.5292.65其中：普通股票229,791,944.5292.65存托凭证-0.00优先股-0.00房地产信托凭证-0.002基金投资-0.003固定收益投资-0.00其中：债券-0.00 资产支持证券-0.004金融衍生品投资-0.00其中：远期-0.00期货-0.00期权-0.00权证-0.005买入返售金融资产-0.00其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.006货币市场工具-0.007银行存款和结算备付金合计16,906,566.556.828其他各项资产1,311,608.560.539合计248,010,119.63100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比列(%)美国229,791,944.5294.76合计229,791,944.5294.76 期末按行业分类的权益投资组合期末指数投资按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元 行业类别 公允价值占基金资产净值比列(%)消费者非必需品35,215,865.6014.52信息技术31,662,315.3313.06工业30,595,831.4312.62金融29,979,914.9912.36医疗保健29,031,607.9211.97消费者常用品15,944,084.356.57房地产15,756,956.186.50能源14,652,622.406.04公用事业14,541,849.236.00基础材料10,783,987.894.45电信服务1,626,909.200.67合计229,791,944.5294.76注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 期末积极投资按行业分类的权益投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股)公允价值占基金资产净值比列(%)1AT&T; Inc美国电话电报公司T UN纽约交易所美国3,071652,461.670.272Campbell Soup Co金宝汤CPB UN纽约交易所美国2,096562,224.680.233Cimarex Energy CoCimarex能源公司XEC UN纽约交易所美国834561,426.190.234Darden Restaurants Inc达登饭店DRI UN纽约交易所美国780552,531.090.235Sempra Energy桑普拉能源SRE UN纽约交易所美国703540,082.160.226Kroger Co克罗格公司KR UN纽约交易所美国2,815529,901.990.227McCormick & Co Inc-Non Voting Shares味好美MKC UN纽约交易所美国689529,235.430.228Nisource IncNiSource 公司NI UN纽约交易所美国3,035527,738.690.229PPL CorpPPL公司PPL UN纽约交易所美国2,768522,886.080.2210Apache Corp阿帕契APA UN纽约交易所美国1,690522,761.020.22注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1Huntington Ingalls Industries Inc.HII UN688,637.070.262Nektar TherapeuticsNKTR UQ673,810.060.263Twitter IncTWTR UN508,288.020.204Abiomed IncABMD UQ487,896.410.195Evergy Inc.EVRG UN464,033.580.186IPG Photonics CorpIPGP UQ460,008.130.187MSCI IncMSCI UN445,772.760.178Broadridge Financial Solutions Inc.BR UN443,661.000.179HollyFrontier CorporationHFC UN439,767.580.1710Take-Two Interactive SoftwareTTWO UQ435,836.590.1711SVB Financial GroupSIVB UQ393,955.540.1512News Corp BNWS UQ357,655.500.1413Twenty-First Century Fox Inc BFOX UQ355,775.190.1414Discovery, Inc ADISCA UQ340,055.860.1315Dentsply Sirona Inc.XRAY UQ307,454.790.1216LKQ CorpLKQ UQ300,151.460.1217DISH Network Corp ADISH UQ279,514.020.1118Alphabet Inc CGOOG UQ277,307.480.1119Cimarex Energy CoXEC UN271,204.740.1020L Brands IncLB UN268,872.310.10注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位:人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1Range Resources CorpRRC UN590,822.580.232Navient CorpNAVI UQ585,049.640.223Acuity Brands IncAYI UN552,653.310.214NetFlix IncNFLX UQ508,795.630.205Chesapeake Energy CorpCHK UN470,208.910.186Discovery, Inc ADISCA UQ463,138.350.187Signet Jewelers LtdSIG UN403,081.740.158Twenty-First Century Fox Inc BFOX UQ391,692.400.159Seagate TechnologySTX UQ387,058.800.1510Patterson Cos IncPDCO UQ373,508.770.1411XL Group LtdXL UN366,705.890.1412News Corp BNWS UQ352,530.810.1413TripAdvisor Inc. ATRIP UQ351,252.990.1314Discovery, Inc CDISCK UQ342,274.450.1315Wyndham Destinations IncWYND UN336,745.710.1316Kohls CorpKSS UN335,806.970.1317Amazon.com IncAMZN UQ321,841.820.1218Under Armour Inc-CUA UN317,463.500.1219Advanced Micro DevicesAMD UQ315,717.690.1220Akamai Technologies IncAKAM UQ310,955.820.12注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额单位: 人民币元买入成本（成交）总额82,015,086.20卖出收入（成交）总额94,100,188.74注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利244,103.384应收利息3,099.015应收申购款954,446.456其他应收款-7待摊费用109,959.728其他-9合计1,311,608.56 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例35,6413,921.621,381,957.250.99%138,388,639.5099.01%注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金193,672.850.1387% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额822,754,222.26本报告期期初基金份额总额148,919,838.60本报告期基金总申购份额85,194,106.53减:本报告期基金总赎回份额94,343,348.38本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额139,770,596.75 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变基金投资策略在本报告期内没有重大改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例摩根士丹利-176,115,274.94100.00%52,835.97100.00%-注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；（二）资历雄厚，信誉良好；（三）财务状况良好，经营行为规范；（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、中泰证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券、太平洋证券。上述交易单元无交易。4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：太平洋证券，无新增或退租境外交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成基金管理有限公司2018年8月29日