基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。基金产品概况基金简称融通巨潮100指数（LOF）场内简称融通巨潮交易代码161607基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年5月12日报告期末基金份额总额655,108,676.56份投资目标本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。投资策略本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。业绩比较基准巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称融通巨潮100指数A/B融通巨潮100指数C下属分级基金的交易代码161607004874下属分级基金的前端交易代码161607004874下属分级基金的后端交易代码161657-报告期末下属分级基金的份额总额654,819,863.13份288,813.43份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）融通巨潮100指数A/B融通巨潮100指数C1．本期已实现收益-8,286,149.45-3,558.662．本期利润10,915,117.063,914.253．加权平均基金份额本期利润0.01660.01334．期末基金资产净值707,740,889.43279,180.465．期末基金份额净值1.0810.967注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较融通巨潮100指数A/B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.60%1.37%0.35%1.34%1.25%0.03%融通巨潮100指数C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.47%1.36%0.35%1.34%1.12%0.02%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金于2017年7月5日增设C类份额，本基金C类份额的统计区间为2017年7月6日至本报告期末。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期蔡志伟本基金的基金经理2015年2月11日-7蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师（FRM），7年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研究员，现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为1.081元，本报告期基金份额净值增长率为1.60%；截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.967元，本报告期基金份额净值增长率为1.47%；同期业绩比较基准收益率为0.35%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资671,460,247.9294.59其中：股票 671,460,247.9294.592基金投资--3固定收益投资 20,051,000.002.82其中：债券 20,051,000.002.82资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 17,071,104.212.408其他资产 1,318,671.390.199合计 709,901,023.52 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业9,350,508.241.32B采矿业25,862,653.643.65C制造业234,321,180.5033.10D电力、热力、燃气及水生产和供应业13,697,556.091.93E建筑业20,312,753.822.87F批发和零售业5,187,807.000.73G交通运输、仓储和邮政业8,868,000.641.25H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业12,587,416.111.78J金融业300,811,575.3942.49K房地产业22,798,486.363.22L租赁和商务服务业6,730,102.860.95M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计660,528,040.6593.29报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业--C制造业5,365,839.990.76D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业1,438,446.000.20H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业4,127,921.280.58K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计10,932,207.271.54报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1601318中国平安1,011,23469,269,529.009.782600036招商银行1,156,12335,481,414.875.013600519贵州茅台45,04732,884,310.004.644601166兴业银行1,444,13123,033,889.453.255601288农业银行5,209,50820,264,986.122.866000651格力电器455,37418,306,034.802.597000333美的集团415,03717,460,606.592.478600276恒瑞医药267,87317,009,935.502.409600030中信证券982,30016,394,587.002.3210601328交通银行2,544,38714,859,220.082.10报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1601138工业富联351,5334,436,346.460.632002142宁波银行232,4284,127,921.280.583600350山东高速321,8001,438,446.000.204600525长园集团111,600839,232.000.125002937兴瑞科技2,11436,593.340.01报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券20,051,000.002.83其中：政策性金融债20,051,000.002.834企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计20,051,000.002.83报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)118040718农发07100,00010,044,000.001.42217021117国开11100,00010,007,000.001.41报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金42,858.212应收证券清算款723,947.933应收股利-4应收利息510,885.335应收申购款40,979.926其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,318,671.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000333美的集团17,460,606.592.47重大事项停牌报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1601138工业富联4,436,346.460.63新股流通受限开放式基金份额变动单位：份项目融通巨潮100指数A/B融通巨潮100指数C报告期期初基金份额总额657,559,095.98301,380.39报告期期间基金总申购份额5,739,853.2216,441.80减:报告期期间基金总赎回份额8,479,086.0729,008.76报告期期间基金拆分变动份额--报告期期末基金份额总额654,819,863.13288,813.43 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件（二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》（三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》（四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司2018年10月24日