基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十四日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称上投摩根轮动添利债券基金主代码370025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月4日报告期末基金份额总额10,844,555.12份投资目标在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争为基金持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。投资策略根据类属资产的风险来源不同，本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。本基金将积极把握债券市场中利率产品和信用产品的轮动规律，超配阶段性强势券种，力争提高基金收益。在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政策进行分析，并结合对债券市场的供需状况、市场流动性水平、重要市场指标、利率市场和信用市场的预期表现的积极研判，在利率产品和信用产品两大类固定收益产品中选择未来一段时间预期表现较好的一类品种进行重点配置。业绩比较基准中证综合债券指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类下属分级基金的交易代码370025370026报告期末下属分级基金的份额总额5,962,758.12份4,881,797.00份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类1.本期已实现收益58,194.6843,715.222.本期利润20,971.9311,757.463.加权平均基金份额本期利润0.00330.00214.期末基金资产净值6,022,125.964,919,074.185.期末基金份额净值1.0101.008注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根轮动添利债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.30%0.10%1.32%0.06%-1.02%0.04%2、上投摩根轮动添利债券C类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.30%0.10%1.32%0.06%-1.02%0.04%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根轮动添利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年2月4日至2018年9月30日)1．上投摩根轮动添利债券A类：/注：本基金建仓期自2013年2月4日至2013年8月3日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年2月4日，图示时间段为2013年2月4日至2018年9月30日。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。2．上投摩根轮动添利债券C类：/注：本基金建仓期自2013年2月4日至2013年8月3日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年2月4日，图示时间段为2013年2月4日至2018年9月30日。 本基金自2015年10月10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期唐瑭本基金基金经理2015-12-11-10年唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及基金经理助理，自2015年5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年8月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至9月同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理。注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析三季度，债券市场收益率震荡上行。从增长指标来看，经济景气度从小高点有所回落，微观层面各项指标增长压力增大。货币政策从货币宽松逐步转向信用宽松，连续降准之后，资金面逐步回到较为宽松和平稳的水平。汇率走弱、海外利率抬升、国内通胀预期的增强制约债市收益率的下行空间。经过上半年小牛市以后，债券市场在三季度出现了调整。本基金在报告期内降低了久期和仓位。展望四季度，在经济增速放缓、流动性宽松的大背景下，债市依然具备投资价值。但要看到食品和大宗商品价格上涨抬升通胀压力，美债收益率持续上行，国内货币政策宽松力度存在掣肘，短期债券收益率再度大幅下行的时机还需等待。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期本基金A类份额净值增长率为0.30%,本基金C类基金份额净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为1.32%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2017年09月25日至2018年09月30日。经与基金托管人协商一致，根据基金合同约定以及基金管理人于2018年9月22日发布的《关于上投摩根轮动添利债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金于2018年9月22日依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。上述事项已报监管机关。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计11,016,665.0199.967其他各项资产4,615.770.048合计11,021,280.78100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,580.852应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,034.925应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,615.775.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份项目上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类本报告期期初基金份额总额6,530,814.235,514,001.23报告期基金总申购份额188,675.70221,051.10减：报告期基金总赎回份额756,731.81853,255.33报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额5,962,758.124,881,797.00§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。§8 影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于2018年9月22日发布《关于上投摩根轮动添利债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金于2018年9月22日依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。§9 备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准上投摩根轮动添利债券型证券投资基金设立的文件；2、《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同》；3 、《上投摩根轮动添利债券型证券投资基金托管协议》；4、《上投摩根开放式基金业务规则》；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点基金管理人或基金托管人处。9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司二〇一八年十月二十四日