基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。基金产品概况 基金简称 大成沪深300指数 基金主代码 519300 前端交易代码 519300 后端交易代码 519301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月6日 报告期末基金份额总额 1,771,120,763.38份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)1.本期已实现收益 1,747,192.362.本期利润 -28,108,352.693.加权平均基金份额本期利润 -0.01604.期末基金资产净值 1,670,946,813.665.期末基金份额净值 0.9434注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-1.72%1.25%-2.05% 1.36%0.33%-0.11%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏秉毅本基金基金经理，数量与指数投资部副总监2016年3月4日-14年经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国张钟玉本基金基金经理2015年8月26日-8年会计学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、数量投资部数量分析师。2013年3月25日至2015年1月14日任大成优选股票型证券投资基金（LOF）和大成沪深300指数证券投资基金基金经理助理。2015年2月28日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理（更名前为大成核心双动力股票型证券投资基金）。2015年5月23日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年8月26日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。异常交易行为的专项说明公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。报告期内基金投资策略和运作分析 三季度中美贸易摩擦持续升级，国内经济增长承压。8月财政部要求各地区加快地方专项债的发行进度，市场预期将有更多基建项目落地托底经济。三季度金融、石油石化、钢铁等低估值权重板块涨幅居前，前期涨幅较大的医药行业受疫苗事件影响大幅回调，TMT行业在中美贸易摩擦影响下继续下跌。沪深300指数三季度下跌2.1%，创业板指下跌12.2%。 ??报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9434元；本报告期基金份额净值增长率为-1.72%,业绩比较基准收益率为-2.05%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,577,712,189.6594.28其中：股票 1,577,712,189.6594.282基金投资 --3 固定收益投资 80,392,000.004.80其中：债券 80,392,000.004.80 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 12,908,518.600.778 其他资产 2,491,697.110.159 合计 1,673,504,405.36100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,193,515.700.13B 采矿业 58,066,548.213.48C 制造业 643,208,683.9438.49D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,065,985.712.76E 建筑业 56,554,934.053.38F 批发和零售业 36,440,891.172.18G 交通运输、仓储和邮政业 50,795,695.443.04H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,957,631.143.89J 金融业 484,073,447.9128.97K 房地产业 73,478,813.014.40L 租赁和商务服务业 28,371,493.721.70M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 4,848,289.000.29O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 7,110,947.550.43R 文化、体育和娱乐业 16,059,792.210.96S 综合 --合计 1,572,226,668.7694.09报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,654,884.800.16B 采矿业 --C 制造业 2,830,636.090.17D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --E 建筑业 --F 批发和零售业 --G 交通运输、仓储和邮政业 --H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 --J 金融业 --K 房地产业 --L 租赁和商务服务业 --M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 --O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 --R 文化、体育和娱乐业 --S 综合 --合计 5,485,520.890.33报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1601318中国平安1,132,12177,550,288.504.642600519贵州茅台49,69336,275,890.002.173600036招商银行1,020,74231,326,571.981.874000651格力电器611,58924,585,877.801.475600016民生银行3,733,78023,672,165.201.426601328交通银行3,985,20823,273,614.721.397601988中国银行5,997,74022,311,592.801.348000858五粮液310,84421,121,849.801.269601166兴业银行1,308,31520,867,624.251.2510000333美的集团468,50819,710,131.561.18报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1600485信威集团257,5542,740,374.560.162601118海南橡胶401,0402,654,884.800.163002937兴瑞科技2,11436,593.340.004300749顶固集创1,31730,857.310.005300748金力永磁2,00822,810.880.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 80,392,000.004.81其中：政策性金融债 80,392,000.004.814 企业债券 --5 企业短期融资券 --6 中期票据 --7 可转债（可交换债） --8 同业存单 --9 其他 --10 合计 80,392,000.004.81报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 118040418农发04800,00080,392,000.004.81报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。本基金投资股指期货的投资政策无。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策无。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。本期国债期货投资评价无。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 147,350.862 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,871,571.455 应收申购款 472,774.806 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,491,697.11报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1000333美的集团19,710,131.561.18 重大事项报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1600485信威集团2,740,374.560.16重大事项2601118海南橡胶2,654,884.800.16重大事项投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。开放式基金份额变动单位：份 报告期期初基金份额总额1,743,911,893.87报告期期间基金总申购份额 64,699,179.95减:报告期期间基金总赎回份额 37,490,310.44报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 1,771,120,763.38基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成沪深300指数证券投资基金的文件； ??2、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》； ??3、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》； ??4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； ??5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。? ? 大成基金管理有限公司2018年10月25日