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华夏鼎兴债券型证券投资基金2018年第3季度报告

2018-10-26 15:02:40

基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年十月二十六日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏鼎兴债券基金主代码004637基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年1月12日报告期末基金份额总额199,785,221.02份投资目标在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。投资策略本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等投资策略以实现投资目标。业绩比较基准中债综合指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C下属分级基金的交易代码004637004638报告期末下属分级基金的份额总额199,784,902.55份318.47份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C1.本期已实现收益2,824,540.5920.552.本期利润3,074,735.4822.383.加权平均基金份额本期利润0.01540.07034.期末基金资产净值206,572,346.681,500.115.期末基金份额净值1.03404.7104注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏鼎兴债券A:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.51%0.03%0.57%0.07%0.94%-0.04%华夏鼎兴债券C:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.52%0.03%0.57%0.07%0.95%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏鼎兴债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2018年1月12日至2018年9月30日)华夏鼎兴债券A:/华夏鼎兴债券C:/注:①本基金合同于2018年1月12日生效。②根据华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。§4 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期祝灿本基金的基金经理、机构债券投资部总监2018-01-12-17年芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理,华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2018年3月14日期间)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日至2018年3月29日期间)等。刘明宇本基金的基金经理、固定收益部执行总经理2018-02-12-9年经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)等。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析3季度,全球经济延续了相对平稳的增长势头,美国经济数据依旧强劲,薪资增长数据改善,通胀预期有所抬升;欧洲经济数据相对上半年略有改善,整体增长势头良好,贸易战对全球经济的影响尚未体现。美联储保持了稳健的加息节奏和预期,美债收益率曲线继续抬升,平坦化态势有所修复。国内方面,紧信用对经济影响逐步体现,投资下行、消费乏力,工业生产偏弱,增长势头稍有放缓;环保限产和猪瘟、天气等因素导致国内通胀预期上行。信用扩张收缩叠加贸易战带来的不确定性,政策重心略有转变;货币政策保持金融市场流动性合理充裕,相继利用MLF和定向降准操作促进信用合理扩张。政策的微调带来债券市场3季度整体良好的表现,但市场利率、信用分化格局延续。不同于2季度的是,3季度利率债收益率先下后上,整体变动幅度有限,信用债在宽信用政策影响下中枢有所下行,表现略优于利率债。股市受到经济走势偏弱和贸易战对风险情绪的打击影响,走势较弱,转债指数进一步下行。报告期内,本基金维持了适度的杠杆水平,持仓债券久期小幅提升。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年9月30日,华夏鼎兴债券A基金份额净值为1.0340元,本报告期份额净值增长率为1.51%;华夏鼎兴债券C基金份额净值为4.7104元,本报告期份额净值增长率为1.52%,同期业绩比较基准增长率为0.57%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资248,951,796.2297.48其中:债券230,986,588.0090.44资产支持证券17,965,208.227.033贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,565,165.031.007其他各项资产3,882,230.281.528合计255,399,191.53100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券20,218,588.009.79其中:政策性金融债20,218,588.009.794企业债券--5企业短期融资券210,768,000.00102.036中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计230,986,588.00111.825.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1018005国开1701200,98020,218,588.009.79201180102118鲁钢铁SCP008200,00020,180,000.009.77301180178518环球租赁SCP009200,00020,020,000.009.69401180176318阳煤SCP011200,00019,988,000.009.68501180181918华菱钢铁SCP004200,00019,986,000.009.675.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比(%)1116810一方碧28180,000.0017,965,208.228.702-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10-----5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,536.062应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,880,694.225应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,882,230.285.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位:份项目华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C本报告期期初基金份额总额199,795,001.82318.47报告期基金总申购份额--减:报告期基金总赎回份额10,099.27-报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额199,784,902.55318.47§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018-07-01至2018-09-30199,779,242.83--199,779,242.8399.99%产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。8.2影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内披露的主要事项本基金本报告期无已披露的重大事项。2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年9月28日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序1/153;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排序8/151;华夏沪港通恒生ETF、华夏医药ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/113、8/113;华夏沪深300指数增强(C类)在“股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金(非A类)”中排序7/18,华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金(A类)”中分别排序1/75和9/75。在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;(2)对在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即达,让投资理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“世界那么大,定投华夏基金再出发”、“揭秘‘团长与团员默契度’”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。§9备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;9.1.2《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》;9.1.3《华夏鼎兴债券型证券投资基金托管协议》;9.1.4法律意见书;9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司二〇一八年十月二十六日