（2018年第3期最后运作日） 基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以“运作期滚动”方式运作，2018年第3期运作期为2018年6月22日至2018年9月19日，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据中国证监会关于落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的监管要求以及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，本基金在2018年第3期到期后已暂停下一运作期运作，本基金暂停运作以后，本基金管理人将根据监管要求和实际情况，在履行相应程序后，决定本基金后续运作的相关安排，详情以届时公告为准。本报告期自2018年7月1日起至9月19日（2018年第3期最后运作日）止。§2 基金产品概况基金简称华安季季鑫短期理财债券基金主代码040030基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月23日报告期末基金份额总额4,541,338,663.32份投资目标在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。投资策略本基金采用“运作期滚动”的方式运作，在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。集中申购期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。业绩比较基准无风险收益特征本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华安季季鑫短期理财债券A华安季季鑫短期理财债券B下属分级基金的交易代码040030040031报告期末下属分级基金的份额总额15,943,340.99份4,525,395,322.33份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月19日)华安季季鑫短期理财债券A华安季季鑫短期理财债券B1.本期已实现收益129,960.0239,589,341.252.本期利润129,960.0239,589,341.253.期末基金资产净值15,943,340.994,525,395,322.33注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、华安季季鑫短期理财债券A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8159%0.0033%----2、华安季季鑫短期理财债券B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.8758%0.0054%----3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年5月23日至2018年9月19日)华安季季鑫短期理财债券A/ 华安季季鑫短期理财债券B/ §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李邦长本基金的基金经理2016-03-02-8年硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月起担任基金经理助理，2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、本基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析三季度，全球经济反弹出现分化，主要国家货币政策松紧不一。美国经济保持稳健增长态势，居民消费平稳增长，劳动力市场持续改善，失业率维持低位，通胀预期较为平稳，9月美联储议息会议再次上调联邦基金利率。欧元区经济基本面转弱，制造业PMI 数据下滑，投资者信心指数继续回落，核心通胀也进一步走弱。国内经济方面，工业企业利润增速稳中趋降，工业增加值增速维持平稳，基建生产有所恢复，消费增长总体平稳，但投资受融资环境收紧等因素影响回落较大，叠加贸易争端影响，短期经济出现疲弱态势；由于经济增速面临的不确定性加大，央行货币政策在维持稳健中性的基调上适时微调以进行对冲，三季度通过MLF增量操作（不含降准置换回笼）逾6000亿维稳资金面波动，以及7月5日实施的定向降准释放资金使得流动性总体较为宽松。三季度，债市行情有所波动，7月份受降准等利好因素推动，债券市场延续做多行情；8月份，市场担心宽货币向宽信用传导政策的推进使得基本面得以改善，债市出现调整；9月份，债券市场表现维持区间小幅震荡。从数据表现来看，十年期国债收益率下行幅度超10bp，3Y-5Y 期 AAA 级中短期票据收益率下行幅度超 20bp，各期限品种信用利差有所收窄。 本报告期内，合理安排组合久期，主要投资于利率较高的同业存款和同业存单，同时把握机会，配置银行间逆回购以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。4.4.2报告期内基金的业绩表现华安季季鑫短期理财债券A：投资回报：0.8159%华安季季鑫短期理财债券B：投资回报：0.8758% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望四季度，贸易摩擦可能对进出口带来一定扰动，但宏观经济基本面将总体维持平稳。近期通胀受原油、蔬菜和猪肉等因素扰动，可能小幅走强，但中期来看较为平稳；随着央行进入降准通道，银行表内外资金将更加趋于平衡，预计四季度资金面总体维持平稳。债券市场面临的大环境总体较为有利，四季度存在一定的交易性机会。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金报告期内的运作期间内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--2买入返售金融资产3,697,502,888.7580.55其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计892,537,613.3419.444其他资产292,717.740.015合计4,590,333,219.83100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值比例（％）1报告期内债券回购融资余额0.40其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况不适用。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例不适用。5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明不适用。5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细本基金本报告期内未持有债券。 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数2次报告期内偏离度的最高值0.2758%报告期内偏离度的最低值0.0026%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1497%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息292,717.744应收申购款-5其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计292,717.74§6 开放式基金份额变动单位：份项目华安季季鑫短期理财债券A华安季季鑫短期理财债券B本报告期期初基金份额总额15,943,340.994,525,395,322.33报告期基金总申购份额--报告期基金总赎回份额--报告期基金拆分变动份额--报告期期末基金份额总额15,943,340.994,525,395,322.33§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180701-201809181,000,000,000.000.000.001,000,000,000.0022.02%220180701-201809182,000,000,000.000.000.002,000,000,000.0044.04%产品特有风险本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》2、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》3、《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司二〇一八年十月二十六日