基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 1月 19日
长盛盛康纯债 2018年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2018年 11月 20日至 2018年 12月 19日，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金的基金份
额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转
型有关事项的议案》，内容包括调整基金名称、投资目标、投资范围、投资限制、投资策略、基
金费用、业绩比较基准、风险收益特征、估值方法等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决
通过之日起生效。
自 2018年 12月 20日起，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型为长盛盛康纯债债券型
证券投资基金，原《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，《长盛盛康纯债债
券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 12月 20日（基金合同生效日）起至 12月 31日止（注：长盛盛康灵活配
置混合型证券投资基金报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 19日止）。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 长盛盛康纯债
基金主代码 003922
交易代码 003922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 20日
报告期末基金份额总额 49,774,121.01份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳
长盛盛康纯债 2018年第 4季度报告
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健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩
投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大
类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期
限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评
估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以
稳健提升投资组合回报。
（二）债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定
针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状
况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等
政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及
结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市
场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水
平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利
率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提
高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结
构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场
及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国
债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债
券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置
比例。
3、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心
的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况
进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建立信用债备选
库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸
大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收
处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也
是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法
规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分
利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素
导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资
带来增加价值。
5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结
合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其
投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
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（三）资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）
等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、
发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深
入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价
模型，评估其内在价值。
（四）中小企业私募债投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流
程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企
业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、
预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部
信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情
况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深
入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业
未来偿债能力的分析评估，根据评估结果对中小企业私募债券进
行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并
及时跟踪其信用风险的变化。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长
期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于货币市场基金
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C
下属分级基金的交易代码 003922 003923
报告期末下属分级基金的份
额总额
41,635.71份 49,732,485.30份
转型前：
基金简称 长盛盛康混合
基金主代码 003922
交易代码 003922
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 13日
报告期末基金份额总额 49,774,121.01份
投资目标
通过优化的资产配置，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场
的投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的稳健
增值。
投资策略
本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动
态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分
配比例，控制市场风险，提高配置效率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命
周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中
长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势
长盛盛康纯债 2018年第 4季度报告
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和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进
行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合
的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配
的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和
保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市
场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、
流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基
金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、
个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指债券、国债期货及期权
的投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其
风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基
金。
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛盛康混合 A 长盛盛康混合 C
下属分级基金的交易代码 003922 003923
报告期末下属分级基金的份
额总额
41,635.71份 49,732,485.30份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年 12月 20日 － 2018年 12月 31日 ）
长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C
1.本期已实现收益 36.34 41,050.21
2.本期利润 73.41 84,638.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0017
4.期末基金资产净值 44,749.05 52,636,859.80
5.期末基金份额净值 1.0748 1.0584
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2018年 12月 31日。
长盛盛康纯债 2018年第 4季度报告
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3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、长盛盛康纯债债券型证券投资基金由长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型日
期为 2018年 12月 20日（即基金合同生效日）。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 19日 ）
长盛盛康混合 A 长盛盛康混合 C
1.本期已实现收益 -238.39 -284,461.27
2.本期利润 467.74 526,789.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 0.0106
4.期末基金资产净值 44,675.64 52,552,221.66
5.期末基金份额净值 1.0730 1.0567
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2018年 12月 19日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛康纯债 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
（2018年 12月
20日－2018年
12月 31日）
0.17% 0.02% 0.42% 0.06% -0.25% -0.04%
长盛盛康纯债 C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
（2018年 12月
20日－2018年
12月 31日）
0.16% 0.02% 0.42% 0.06% -0.26% -0.04%
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3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注：1、长盛盛康纯债债券型证券投资基金由长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转
型日期为 2018年 12月 20日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；在每个交易日
日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛康混合 A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
（2018年 10月
1日－2018年12
月 19日）
1.04% 0.09% -3.96% 0.87% 5.00% -0.78%
长盛盛康混合 C
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
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长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
（2018年 10月
1日－2018年12
月 19日）
1.01% 0.09% -3.96% 0.87% 4.97% -0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓
名
职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨
衡
本基金基金经理，长盛盛辉
混合型证券投资基金基金
经理，长盛盛崇灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，长盛盛丰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
长盛盛杰一年期定期开放
混合型证券投资基金基金
经理。
2017
年 2月
13日
2018年
12月 19
日
11年
杨衡先生，1975 年 10 月出
生。中国科学院数学与系统
科学研究院博士、博士后。
2007年 7月进入长盛基金管
理公司，历任固定收益研究
员、社保组合组合经理助理、
社保组合组合经理、长盛添
利30天理财债券型证券投资
基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓
名
职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨
衡
本基金基金经理，长盛盛辉
混合型证券投资基金基金
经理，长盛盛崇灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，长盛盛丰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
长盛盛杰一年期定期开放
混合型证券投资基金基金
经理。
2018
年 12
月 20
日
- 11年
杨衡先生，1975 年 10 月出
生。中国科学院数学与系统
科学研究院博士、博士后。
2007年 7月进入长盛基金管
理公司，历任固定收益研究
员、社保组合组合经理助理、
社保组合组合经理、长盛添
利30天理财债券型证券投资
基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内，中国经济下行压力加大，M2-M1剪刀差持续扩大，M1增速趋近为 0，显示企业现
金流和地产需求持续恶化，同时显示名义增长和企业盈利面临进一步下行的压力。为缓解经济下
行压力，宏观调控政策做出适度调整，中性偏紧的货币政策取向有所放松。央行适度增加中长期
流动性供应，保持流动性合理充裕。
报告期内，债券市场受经济显露放缓迹象、通胀温和、货币政策放松、流动性充裕、贸易摩
擦加剧、权益资产下跌等多重利好因素推动，基本面、政策面、资金面等多重支持因素叠加，债
券到期收益率在 8月震荡后继续下行，债市整体偏暖。
报告期内，A股市场呈现振荡盘跌走势，深市弱于沪市，市场整体成交活跃度明显下降。报
告期内，IPO发行基本延续每周一批的常态化发行节奏，但每批 IPO家数和募集总金额减少，上
市新股平均开板涨幅整体较过去有明显下行，部分次新股出现破发，新股申购收益收敛。
2、报告期内本基金投资策略分析
本报告期内，本基金坚持稳健操作思路，有针对性地加强基金投资者结构与组合资产流动性
的匹配管理，密切跟踪基金规模变化，积极应对可能存在的大额赎回。
本报告期内，固定收益资产配置抓住市场资金利率的有利时机，坚持以短期 AAA高信用评级
的银行存单、中短期利率债等标的配置为主，适当降低组合久期，保持组合流动性，较好控制了
利率风险、信用风险和流动性风险。
本报告期内，本基金以固定收益配置为主，未配置股票底仓，未参与新股网下申购。本报告
期内，本基金完成由灵活配置混合基金转型为债券型基金的相关工作，并对组合持仓结构进行了
调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 12月 31日长盛盛康纯债 A基金份额净值为 1.0748元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.17%；截至本报告期末长盛盛康纯债 C基金份额净值为 1.0584元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.16%；同期业绩比较基准收益率为 0.42%。
截至 2018年 12月 19日长盛盛康混合 A基金份额净值为 1.0730元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.04%；截至本报告期末长盛盛康混合 C基金份额净值为 1.0567元，本报告期基金份额
净值增长率为 1.01%；同期业绩比较基准收益率为-3.96%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 47,184,972.00 88.58
其中：债券 47,184,972.00 88.58
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 3,400,000.00 6.38
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,715,174.16 3.22
8 其他资产 970,309.66 1.82
9 合计 53,270,455.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 37,562,972.00 71.30
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其中：政策性金融债 37,562,972.00 71.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 9,622,000.00 18.26
9 其他 - -
10 合计 47,184,972.00 89.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 170209 17国开 09 300,000 30,465,000.00 57.83
2 111809122
18浦发银
行 CD122
100,000 9,622,000.00 18.26
3 018005 国开 1701 36,000 3,615,840.00 6.86
4 018002 国开 1302 29,900 2,991,495.00 5.68
5 108603 国开 1804 4,900 490,637.00 0.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
长盛盛康纯债 2018年第 4季度报告
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1
18浦发银行 CD122：根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行
政处罚信息公开表-银监罚决字〔2018〕4号-上海浦东发展银行股份有限公司》的公告，浦发银
行因内控管理严重违反审慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基
础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例超监管
要求；提供不实说明材料、不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业务贸易
背景审查不严；国内信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违
规通过同业投资转存款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对代理收
付资金的信托计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；
投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准文本，导致理财资金
实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺函；向关系人发放信用贷款；向客户
收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本共
19项违规被罚罚款 5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。根据 1月
20日浦发银行《关于成都分行处罚事项的公告》2018年 1月 18日，银监会四川监管局对公司成
都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严
重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。此外，对成都分行原行
长、2名副行长、1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级
管理人员任职资格、警告及罚款。对以上事件，本基金做出如下说明：浦发银行是中国最优秀的
银行之一，基本面良好，上述处罚对经营管理不构成实质性影响，同时公司高度重视相关事项，
已进一步采取控制措施改进或正在落实整改。针对成都分行上述违规经营事项，浦发银行高度重
视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行
了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成
都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此
基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；
端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范
和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效
性，确保全行依法合规、稳健发展。并且上述处罚金额已全额计入 2017年度公司损益，对公司的
业务开展及持续经营无重大不利影响。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。
今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合
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规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,257.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 947,051.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 970,309.66
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,145,148.00 48.17
其中：债券 26,145,148.00 48.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 14,500,000.00 26.72
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 11,493,481.55 21.18
8 其他资产 2,134,205.46 3.93
9 合计 54,272,835.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,601,148.00 12.55
其中：政策性金融债 6,601,148.00 12.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,544,000.00 37.16
9 其他 - -
10 合计 26,145,148.00 49.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111815478
18民生银
行 CD478
100,000 9,933,000.00 18.89
2 111809122
18浦发银
行 CD122
100,000 9,611,000.00 18.27
3 018005 国开 1701 36,000 3,607,560.00 6.86
4 018002 国开 1302 29,900 2,993,588.00 5.69
注：本基金本报告期末仅持有上述四只债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
（1）18民生银行 CD478
根据银保监会 2018年 12月 7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-
银保监银罚决字〔2018〕5号-中国民生银行股份有限公司》的公告，民生银行因贷款业务严重违
反审慎经营规则，被罚款 200万元。根据银保监会 2018年 12月 7日公布的《中国银行保险监督
管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕8号-中国民生银行股份有限公司》的
公告，民生银行因：内控管理严重违反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财
资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离
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不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财
产品提供保本承诺等原因，被罚款 3160万元。
对以上事件，本基金判断，民生银行是全国性股份制商业银行之一，上述处罚对公司影响小。
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
（2）18浦发银行 CD122
根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-
银监罚决字〔2018〕4号-上海浦东发展银行股份有限公司》的公告，浦发银行因内控管理严重违
反审慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过基础资产在理财产品之
间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；提供不实说明
材料、不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；国内
信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存
款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对代理收付资金的信托计划提
供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；投资多款同业理财
产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约
定不符；为非保本理财产品出具保本承诺函；向关系人发放信用贷款；向客户收取服务费，但未
提供实质性服务，明显质价不符；收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本共 19项违规被罚罚款
5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。根据 1月 20日浦发银行《关
于成都分行处罚事项的公告》2018年 1月 18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处
罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规
则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、
1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资
格、警告及罚款。对以上事件，本基金做出如下说明：浦发银行是中国最优秀的银行之一，基本
面良好，上述处罚对经营管理不构成实质性影响，同时公司高度重视相关事项，已进一步采取控
制措施改进或正在落实整改。针对成都分行上述违规经营事项，浦发银行高度重视，在监管机构
和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分
类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管
要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此基础上，公司在
全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理
念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险
放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依
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法合规、稳健发展。并且上述处罚金额已全额计入 2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续
经营无重大不利影响。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继
续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的
经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,257.81
2 应收证券清算款 1,500,651.10
3 应收股利 -
4 应收利息 610,296.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,134,205.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目 长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C
基金合同生效日（ 2018年 12月 20日 ）
基金份额总额
41,635.71 49,732,485.30
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基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 41,635.71 49,732,485.30
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目 长盛盛康混合 A 长盛盛康混合 C
报告期期初基金份额总额 42,627.57 49,730,739.20
报告期期间基金总申购份额 - 3,140.00
减:报告期期间基金总赎回份额 991.86 1,393.90
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 41,635.71 49,732,485.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20181001~20181231 49,663,221.36 - - 49,663,221.36 99.78%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本
基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风
险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的
应对，保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
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4、《长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》；
6、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金托管协议》；
7、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
8、法律意见书；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
10、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2019年 1月 19日