手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告

2019-01-21 15:41:27

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告期中的财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 基金产品概况 ? 基金简称 嘉实合润双债两年期定期债券 基金主代码 000269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月20日 报告期末基金份额总额 325,195,105.38份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。本基金将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。依据在不同的市场环境下,信用债和可转债两类资产的收益率和风险情况,通过研究两类资产的相关关系,进行两类资产的比例配置。除信用债和可转债外,本基金还可投资于国债、央行票据等其他固定收益类资产。本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,综合考虑预期收益率、利率风险、波动性及流动性等方面因素,对不同固定收益类资产的投资价值进行分析,确定各类属配置策略。 业绩比较基准 三年期定期存款基准利率(税后)+?1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 1.本期已实现收益 1,465,572.562.本期利润 2,796,210.973.加权平均基金份额本期利润 0.00864.期末基金资产净值 343,256,477.795.期末基金份额净值 1.056注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月0.86%0.04%0.99%0.01%-0.13%0.03%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图:嘉实合润双债两年期定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年7月20日至2018年12月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合、嘉实战略配售混合、嘉实新添康定期混合、嘉实致盈债券基金经理 2017年7月20日 - 14年 经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。 注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,资本市场体现出风险偏好进一步下行的特点,全球经济共振加剧,中美贸易摩擦一波三折,元首通话及G20会议出现边际好转迹象;国内基本面下行态势明显,经济数据全面下滑,土地商土地购置意愿下降、房地产销售出现回落、贸易战及其对民企和制造影响不确定性等因素,带动宏观经济预期恶化,政府稳增长诉求上升,降准、创设TMLF、推出风险缓释工具等稳定民企预期、维持资金面宽松的相关政策也在不断出台,但收效甚微,社会融资规模依然继续向下。三季度较为普遍的通胀担忧随着油价下跌、需求不足等因素退去。? ??债券市场报告期内维持强走势,季度初在降准资金宽裕、地方债发行高峰已过的推动下收益走低,随后经济数据下行强化经济走弱预期,收益再度大幅下降,季度内因政策组合拳特别是十二月份地产放松苗头出现了10bp以上级别的调整,随后由于地产放松辟谣等行为重回基本面决定的因素上,以国开为代表的政策性金融债曲线出现牛平走势,短端下行超过30bp,中端下行约45bp,长端下行约55bp,中高等级品种信用利差基本持平,中短久期低等级信用债利差收窄。信用风险事件仍旧多发,对市场整体冲击减弱,但是对相关主体负面影响明显。 ??报告期内本基金规模稳定,运作中本着稳健操作的原则,策略上继续以绝对回报策略为主,配置上选择短久期、中高评级品种,对部分到期的品种进行了置换,保持偏高杠杆。择优参与可转债一级市场申购。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.056元;本报告期基金份额净值增长率为0.86%,业绩比较基准收益率为0.99%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 --其中:股票 --2 基金投资 --3 固定收益投资 544,342,092.4095.92其中:债券 544,342,092.4095.92资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 15,201,334.172.688 其他资产 7,961,765.361.409 合计 567,505,191.93100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 --其中:政策性金融债 --4 企业债券 243,177,092.4070.845 企业短期融资券 40,104,000.0011.686 中期票据 260,927,000.0076.027 可转债(可交换债) 134,000.000.048 同业存单 --9 其他 --10 合计 544,342,092.40158.58报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101654061 16中金集MTN001 300,00030,024,000.008.752 101654058 16厦港务MTN002 300,00030,003,000.008.743 101469010 14丰台国资MTN001 200,00020,310,000.005.924 124610 14云铁投 200,00020,108,000.005.865 101660011 16厦门市政MTN001 200,00020,088,000.005.85报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 681.312 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 7,961,084.055 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 7,961,765.36报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 325,195,105.38 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 325,195,105.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (5)?基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)?报告期内嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。? (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn? 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。? ? 嘉实基金管理有限公司 2019年1月21日