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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

2019-01-21 15:41:36

基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期:2019年1月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况基金简称诺德天富场内简称-基金主代码005295 交易代码005295基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年2月7日报告期末基金份额总额43,834,096.87份投资目标本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 )1.本期已实现收益-291,889.802.本期利润-4,001,963.403.加权平均基金份额本期利润-0.08844.期末基金资产净值37,622,596.415.期末基金份额净值0.8583注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-9.35%1.37%-1.79%0.49%-7.56%0.88% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金成立于2018年2月7日,图示时间段为2018年2月7日至2018年12月31日。本基金成立未满1年。本基金建仓期间自2018年2月7日至2018年8月6日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期曾文宏本基金基金经理以及诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理2018年2月10日-6华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务,具有基金从业资格。张倩本基金基金经理以及诺德货币市场基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金和诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2018年2月7日-9上海财经大学经济学学士。2009年7月至2016年6月,先后于华鑫证券有限责任公司、万家基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司担任债券交易员。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,担任基金经理助理职务,具有基金从业资格。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析2018年四季度,国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响,本季度股票市场出现了较大幅度的下跌,四季度上证综指跌幅11.61%,上证50跌幅12.03%,沪深300指数下跌12.45%,中证500指数下跌13.18%,中小板指数下跌18.22%,创业板指数下跌11.39%,市场呈现普遍下跌态势。2018年四季度本基金仓位没有太大变化,通过行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金争取获取超越业绩基准的收益。宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,十二月中下旬中央经济工作会议召开,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得关注,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美联储缩表态势之前明显,目前有所软化,全球金融层面也存在一定变数,我们认为随着贸易摩擦相关信息逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,由于市场情绪低迷,许多的不确定因素都会解读为严重利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转。本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值沪深300配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,主要通过合理配置资产权重,精选个股,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 报告期内基金的业绩表现截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.8583元,累计净值为0.8583 元。本报告期份额净值增长率为-9.35%,同期业绩比较基准增长率为-1.79%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资31,088,123.7081.82其中:股票 31,088,123.7081.822基金投资--3固定收益投资 --其中:债券 --资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 4,875,032.4512.838其他资产 2,034,880.765.369合计 37,998,036.91 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业819,414.002.18C制造业11,090,983.5029.48D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,195,938.003.18E建筑业3,193,182.008.49F批发和零售业519,876.001.38G交通运输、仓储和邮政业1,385,020.003.68H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,379,225.203.67J金融业9,379,418.0024.93K房地产业1,273,842.003.39L租赁和商务服务业270,704.000.72M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育262,800.000.70Q卫生和社会工作26,013.000.07R文化、体育和娱乐业291,708.000.78S综合--合计31,088,123.7082.63 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601318中国平安38,6002,165,460.005.762601328交通银行165,600958,824.002.553601288农业银行264,600952,560.002.534601398工商银行162,000856,980.002.285601186中国铁建77,400841,338.002.246601800中国交建73,800830,988.002.217601628中国人寿39,600807,444.002.158601688华泰证券46,800758,160.002.029601390中国中铁100,800704,592.001.8710601006大秦铁路82,800681,444.001.81 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,交通银行、中国人寿受到监管处罚。中国银行保险监督管理委员会于2018年12月7日发布《行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕12号)。交通银行存在以下违法违规行为:(一)不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力。中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定:罚款690万元。中国银行保险监督管理委员会于2018年12月7日发布《行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字〔2018〕13号)。交通银行存在以下违法违规行为:并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位。中国银行保险监督管理委员会对其做出以下行政处罚决定:罚款50万元。对交通银行的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对交通银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。中国人民银行于2018年8月1日发布《银反洗罚决字〔2018〕1号-5号》:2015年7月1日至2016年6月30日,中国人寿未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;对中国人寿合计处以70万元罚款。对中国人寿的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对中国人寿的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金5,769.382应收证券清算款2,028,301.003应收股利-4应收利息711.865应收申购款98.526其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,034,880.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额45,565,888.08报告期期间基金总申购份额1,468,962.52减:报告期期间基金总赎回份额3,200,753.73报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额43,834,096.87注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息无。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。3、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。5、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 存放地点基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司2019年1月21日