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嘉实新兴产业股票型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-26 14:19:36

重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金名称 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴产业股票 基金主代码 000751 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月17日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 316,597,987.59份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,分享新兴产业带来的投资机会,力求获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析。严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。 本基金相对淡化宏观指标,从中观层面分析各行业和上市公司的不同特征, 识别经济发展过程中具有良好发展前景、竞争结构相对稳定的行业,从中挑选具备卓越商业模式和较强竞争力的优质企业。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 贺倩 联系电话 (010)65215588 010-66060069 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95599 传真 (010)65215588 010-68121816 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -79,538,094.03 54,111,824.17 -163,826,815.93 本期利润 -153,461,513.72 114,342,688.55 -110,951,205.82 加权平均基金份额本期利润 -0.4245 0.5233 -0.4709 本期加权平均净值利润率 -20.76% 27.28% -33.31% 本期基金份额净值增长率 -20.15% 46.91% -7.71% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 112,982,661.50 246,321,246.60 43,457,200.18 期末可供分配基金份额利润 0.3569 0.5700 0.3437 期末基金资产净值 546,966,475.53 935,300,045.90 186,259,581.91 期末基金份额净值 1.728 2.164 1.473 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 72.80% 116.40% 47.30% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.29% 1.88% -13.75% 1.67% -0.54% 0.21% 过去六个月 -18.95% 1.76% -19.06% 1.52% 0.11% 0.24% 过去一年 -20.15% 1.61% -29.59% 1.41% 9.44% 0.20% 过去三年 8.27% 1.38% -35.82% 1.34% 44.09% 0.04% 自基金合同生效起至今 72.80% 1.58% -2.29% 1.75% 75.09% -0.17% 注:本基金业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5% 中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制,选择沪深市中规模大、流动性好的100家上市的新兴产业的公司组成,能够综合反映沪深市中新兴产业公司的整体表现。其中,新兴产业股票是指产品有稳定并有发展前景的市场需求;有良好的经济技术效益;能带动一批产业的兴起。 中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%*中证新兴产业指数(t)/中证新兴产业指数(t-1)-1)+5%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图:嘉实新兴产业股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2014年9月17日至2018年12月31日)注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 2:2018年12月4日,本基金管理人发布《关于嘉实新兴产业股票基金经理变更的公告》,增聘归凯先生担任本基金基金经理职务。季文华先生不再担任本基金基金经理职务。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同生效日为2014年9月17日,2014年度的相关数据根据当年实际存续期(2014年9月17日至2014年12月31日)计算。 过去三年基金的利润分配情况过去三年本基金未实施利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 归凯 本基金、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实泰和混合基金经理 2018年12月4日 - 12年 曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。 季文华 本基金基金经理 2016年3月15日 2018年12月4日 12年 曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。 注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2018年是股票市场非常困难的一年。国内经济逐季走弱,上市公司盈利增速下行;宏观去杠杆导致社融总量快速收缩,货币机制传动不畅,企业融资成本居高不下,信用风险加剧,流动性环境非常不利于资本市场;此外中美贸易战极大打击了整个市场的风险偏好。上述因素综合作用造成股票市场大幅下跌。 本基金在18年投资思路是规避中上游顺周期以及受政府开支影响较大的行业,以必须消费品、医药、科技等受宏观经济影响相对较小行业的龙头公司为主要投资方向。事后看,对必须消费、科技类股票的投资取得一定的相对收益,但对医药股投资四季度受行业政策影响跌幅较大。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.728元;本报告期基金份额净值增长率为-20.15%,业绩比较基准收益率为-29.59%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年,不利的因素是国内经济至少在上半年下行压力仍比较大,中美博弈风险有从贸易往科技领域转移迹象,美国经济有见顶回落的风险。有所改善的因素是流动性环境存在改善空间,决策层面去年底开始强调逆周期调控,经济下行压力下去杠杆进程预好计放缓,后续需要观察社融总量的改善以及信用传导机制是否理顺。长期看,国内市场化、去杠杆和产业结构升级如何推进将成为各界持续关注的核心问题。 从国际政治经济环境和自身发展阶段看,目前中国经济转型真正到了不得不为的时间窗口,但走向转型的阵痛不可避免,中短期不排除市场仍存在一定程度波动的可能,但估值水平已处于历史低位。当前中观层面上有亮点的行业不多,本人会更多从自下而上角度寻找投资机会,更加关注上市公司的内在素质以及基本面的正向变化,投资重点仍是在大消费、大健康、科技和先进制造领域中寻找代表消费升级方向、创新引领的优质公司。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配; (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-153,461,513.72元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)的约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。审计报告 嘉实新兴产业股票型证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2019)第 22744 号)。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体:嘉实新兴产业股票型证券投资基金报告截止日:2018年12月31日单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 70,948,529.85 20,393,883.55 结算备付金 580,505.19 4,282,315.62 存出保证金 346,525.04 528,624.86 交易性金融资产 7.4.7.2 474,775,772.79 898,590,197.09 其中:股票投资 442,125,482.87 847,723,289.59 基金投资 - - 债券投资 32,650,289.92 50,866,907.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,181,605.38 15,715,206.57 应收利息 7.4.7.5 492,934.54 406,700.32 应收股利 - - 应收申购款 532,138.19 2,090,744.48 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 549,858,010.98 942,007,672.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,291,543.48 3,910,147.11 应付管理人报酬 716,501.29 1,192,244.04 应付托管费 119,416.89 198,707.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 381,548.12 1,042,580.83 应交税费 14.79 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 382,510.88 363,947.27 负债合计 2,891,535.45 6,707,626.59 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 316,597,987.59 432,163,730.28 未分配利润 7.4.7.10 230,368,487.94 503,136,315.62 所有者权益合计 546,966,475.53 935,300,045.90 负债和所有者权益总计 549,858,010.98 942,007,672.49 注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.728元,基金份额总额316,597,987.59份。利润表会计主体:嘉实新兴产业股票型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 一、收入 -135,466,742.79 126,357,457.28 1.利息收入 2,012,985.56 580,953.56 其中:存款利息收入 7.4.7.11 287,350.01 277,962.04 债券利息收入 1,725,635.55 170,884.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 132,106.70 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -65,806,873.90 63,532,449.96 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -72,117,292.16 59,653,772.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 339,227.40 -11,000.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,971,190.86 3,889,677.90 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -73,923,419.69 60,230,864.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,250,565.24 2,013,189.38 减:二、费用 17,994,770.93 12,014,768.73 1.管理人报酬 11,097,607.96 6,164,226.63 2.托管费 1,849,601.34 1,027,371.07 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 4,628,923.18 4,433,586.71 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 8.20 - 7.其他费用 7.4.7.19 418,630.25 389,584.32 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -153,461,513.72 114,342,688.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -153,461,513.72 114,342,688.55 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实新兴产业股票型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 432,163,730.28 503,136,315.62 935,300,045.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -153,461,513.72 -153,461,513.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -115,565,742.69 -119,306,313.96 -234,872,056.65 其中:1.基金申购款 242,506,163.48 261,071,062.66 503,577,226.14 2.基金赎回款 -358,071,906.17 -380,377,376.62 -738,449,282.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 316,597,987.59 230,368,487.94 546,966,475.53 项目 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 126,426,583.51 59,832,998.40 186,259,581.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 114,342,688.55 114,342,688.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 305,737,146.77 328,960,628.67 634,697,775.44 其中:1.基金申购款 536,209,064.48 556,662,737.45 1,092,871,801.93 2.基金赎回款 -230,471,917.71 -227,702,108.78 -458,174,026.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 432,163,730.28 503,136,315.62 935,300,045.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署: 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,097,607.96 6,164,226.63 其中:支付销售机构的客户维护费 2,727,183.31 1,369,273.32 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,849,601.34 1,027,371.07 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末(2018年12月31日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司_活期 70,948,529.85 253,171.59 20,393,883.55 234,275.68 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002048 宁波华翔 2017年12月27日 2019年12月30日 非公开发行流通受限 21.25 9.52 235,294 4,999,997.50 2,239,998.88 - 002120 韵达股份 2018年4月20日 2019年4月23日 非公开发行流通受限 39.75 28.80 130,816 3,999,963.00 3,767,500.80 - 002120 韵达股份 2018年4月20日 2020年4月23日 非公开发行流通受限 39.75 27.23 130,818 4,000,002.75 3,562,174.14 - 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 未上市 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 网下申购 注:1、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 3、本基金于2018年4月20日参与认购韵达控股股份有限公司(简称“韵达股份”)非公开发行股票,以每股39.75元的价格购入201,257股。韵达股份于2018年8月16日实施2017年度利润分配方案,每10股派2.38元人民币现金,同时每10股转增3股,本基金所持韵达股份股票增加60,377股。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末(2018年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末(2018年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。交易所市场债券正回购本期末(2018年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 442,125,482.87 80.41 其中:股票 442,125,482.87 80.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,650,289.92 5.94 其中:债券 32,650,289.92 5.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,529,035.04 13.01 8 其他各项资产 3,553,203.15 0.65 9 合计 549,858,010.98 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,742,760.00 2.88 B 采矿业 - - C 制造业 267,076,076.99 48.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,629,649.42 10.54 G 交通运输、仓储和邮政业 7,329,674.94 1.34 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,991,186.12 4.93 J 金融业 403,305.80 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,383,800.00 2.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 37,974,101.20 6.94 R 文化、体育和娱乐业 14,594,928.40 2.67 S 综合 - - 合计 442,125,482.87 80.83 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 268,720 47,026,000.00 8.60 2 002032 苏 泊 尔 739,300 38,813,250.00 7.10 3 600271 航天信息 1,674,386 38,326,695.54 7.01 4 600763 通策医疗 799,960 37,974,101.20 6.94 5 002179 中航光电 1,102,066 37,117,582.88 6.79 6 601933 永辉超市 3,893,400 30,641,058.00 5.60 7 000963 华东医药 1,019,977 26,988,591.42 4.93 8 600872 中炬高新 700,400 20,633,784.00 3.77 9 300567 精测电子 395,171 19,948,232.08 3.65 10 000998 隆平高科 1,063,700 15,742,760.00 2.88 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 65,567,554.96 7.01 2 600570 恒生电子 60,924,715.30 6.51 3 600271 航天信息 55,800,801.89 5.97 4 601318 中国平安 55,376,615.47 5.92 5 002179 中航光电 51,727,549.23 5.53 6 002773 康弘药业 45,597,539.82 4.88 7 601111 中国国航 44,300,765.82 4.74 8 002343 慈文传媒 42,774,869.45 4.57 9 600867 通化东宝 40,989,714.25 4.38 10 600062 华润双鹤 39,975,534.59 4.27 11 002032 苏 泊 尔 37,290,352.49 3.99 12 600498 烽火通信 36,984,516.31 3.95 13 600872 中炬高新 36,539,913.59 3.91 14 002142 宁波银行 35,569,735.27 3.80 15 600276 恒瑞医药 35,283,765.36 3.77 16 600309 万华化学 32,768,792.52 3.50 17 002008 大族激光 32,571,367.73 3.48 18 600703 三安光电 32,512,151.56 3.48 19 002025 航天电器 31,775,510.43 3.40 20 000998 隆平高科 31,240,949.94 3.34 21 002236 大华股份 30,765,127.52 3.29 22 601933 永辉超市 29,144,144.56 3.12 23 002415 海康威视 27,811,498.12 2.97 24 600511 国药股份 26,629,055.19 2.85 25 000538 云南白药 24,891,999.57 2.66 26 300463 迈克生物 23,869,957.73 2.55 27 000661 长春高新 23,372,687.96 2.50 28 600048 保利地产 22,000,331.09 2.35 29 600763 通策医疗 19,869,718.49 2.12 30 300059 东方财富 19,592,068.36 2.09 31 600887 伊利股份 19,393,583.51 2.07 32 603589 口子窖 18,788,438.43 2.01 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002236 大华股份 70,102,431.28 7.50 2 600703 三安光电 69,732,977.54 7.46 3 000858 五 粮 液 67,572,872.53 7.22 4 002415 海康威视 61,738,826.47 6.60 5 600036 招商银行 59,869,796.63 6.40 6 601318 中国平安 53,381,201.98 5.71 7 600570 恒生电子 51,037,155.94 5.46 8 000651 格力电器 51,015,781.53 5.45 9 600763 通策医疗 50,474,036.53 5.40 10 002008 大族激光 45,197,884.33 4.83 11 002773 康弘药业 42,307,648.94 4.52 12 601111 中国国航 41,744,245.84 4.46 13 600867 通化东宝 41,360,719.35 4.42 14 600197 伊力特 41,058,183.69 4.39 15 002583 海能达 40,041,954.60 4.28 16 600809 山西汾酒 38,511,310.93 4.12 17 600511 国药股份 38,373,765.93 4.10 18 600062 华润双鹤 38,014,058.83 4.06 19 002142 宁波银行 37,119,125.90 3.97 20 002343 慈文传媒 37,080,332.45 3.96 21 002025 航天电器 31,021,936.50 3.32 22 600309 万华化学 30,965,729.52 3.31 23 000661 长春高新 27,100,847.07 2.90 24 600498 烽火通信 26,135,817.69 2.79 25 300567 精测电子 24,853,470.62 2.66 26 000538 云南白药 23,943,502.09 2.56 27 300463 迈克生物 23,898,586.44 2.56 28 300097 智云股份 23,339,266.18 2.50 29 300308 中际旭创 22,587,845.08 2.42 30 601336 新华保险 21,838,779.78 2.33 31 600563 法拉电子 20,586,467.67 2.20 32 300274 阳光电源 19,864,755.34 2.12 33 300059 东方财富 19,758,853.48 2.11 34 600048 保利地产 19,303,716.26 2.06 35 600702 舍得酒业 18,904,880.17 2.02 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,651,930,591.39 卖出股票收入(成交)总额 1,911,456,546.84 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,096,000.00 5.50 其中:政策性金融债 30,096,000.00 5.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,554,289.92 0.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,650,289.92 5.97 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180209 18国开09 300,000 30,096,000.00 5.50 2 128047 光电转债 18,114 1,923,344.52 0.35 3 113015 隆基转债 6,260 630,945.40 0.12 注:报告期末,本基金仅持有上述3支债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 346,525.04 2 应收证券清算款 2,181,605.38 3 应收股利 - 4 应收利息 492,934.54 5 应收申购款 532,138.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,553,203.15 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113015 隆基转债 630,945.40 0.12 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 30,116 10,512.62 13,880,404.19 4.38 302,717,583.40 95.62 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 564,423.24 0.18 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动单位:份 基金合同生效日(2014年9月17日)基金份额总额 617,795,162.85 本报告期期初基金份额总额 432,163,730.28 本报告期基金总申购份额 242,506,163.48 减:本报告期基金总赎回份额 358,071,906.17 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 本报告期期末基金份额总额 316,597,987.59 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2018年3月21日本基金管理人发布公告,经雷先生任公司总经理,公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 2018年12月4日,本基金管理人发布《关于嘉实新兴产业股票基金经理变更的公告》,聘请归凯华先生担任本基金基金经理,季文华先生不再担任本基金基金经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费80,000.00元,该审计机构已连续5年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股份有限公司 2 937,824,491.40 26.41% 592,063.47 24.65% 新增 安信证券股份有限公司 1 677,702,235.69 19.09% 474,391.57 19.75% - 中国银河证券股份有限公司 2 506,776,804.92 14.27% 354,747.58 14.77% - 光大证券股份有限公司 1 461,152,862.09 12.99% 322,811.47 13.44% - 华泰证券股份有限公司 4 366,647,637.49 10.33% 243,434.96 10.13% 新增2个 申万宏源证券有限公司 2 355,080,071.98 10.00% 248,560.10 10.35% - 国信证券股份有限公司 1 125,364,981.16 3.53% 87,756.74 3.65% - 广发证券股份有限公司 2 84,129,292.26 2.37% 53,105.69 2.21% 新增 长城证券股份有限公司 1 36,226,039.34 1.02% 25,358.23 1.06% - 世纪证券有限责任公司 1 - - - - - 国元证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - 国盛证券有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 3:中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券股份有限公司 476,294.40 100.00% - - - - 影响投资者决策的其他重要信息2019年2月2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自2019年2月2日起邵健先生不再担任公司副总经理,专注于专户产品的投资管理工作。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail: service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2019年03月26日