基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2019年 3月 26日
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 25日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
平安鼎信债券型证券投资基金是根据《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约
定，由原平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金转型而来。原平安大华鼎信定期开放债券型证券投
资基金报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 23日止,平安鼎信债券型证券投资基金报告期自 2018年 3月
24起至 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 平安鼎信债券型证券投资基金
基金简称 平安鼎信债券
场内简称 -
基金主代码 002988
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 7月 21日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 527,393,946.75份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
1、本基金的转型日期为 2018年 3月 24日，该日起“平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”正
式转型并更名为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”。因平安基金管理有限公司已于 2018 年 10 月
25 日办理完成工商变更登记，公司名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基金管理有限
公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，转型后的基金名称由“平安大华鼎信债券
型证券投资基金”更变为“平安鼎信债券型证券投资基金”。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 平安大华鼎信定开债
基金主代码 002988
基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金拟设定运作周期，运作周
期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）
或自每一个自由开放期结束之日次日起（包括该日）18
个月的期间。运作周期结束之后第一个工作日起进入自
由开放期，每个自由开放期
为 5 至 20 个工作日，自由开放期的具体期间由基金管
理人最迟于自由开放期的 2日前进行公告。
基金合同生效日 2016年 7月 21日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,029,962.48份
基金合同存续期 不定期
本基金转型日期为 2018年 3月 24日，此处期末份额日期为 2018年 3月 23日。
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2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求
基金资产的长期、稳健、 持续增值。
投资策略 转型为“平安鼎信债券型证券投资基金”后，本基金
运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结
合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶
段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水
平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收
益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况
分析，进行大类资产配置。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货
币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 在谨慎投资的前提下，力争战胜业绩比较基准，追求
基金资产的长期、稳健、 持续增值。
投资策略 本基金在封闭期内，通过对宏观经济周期、行业前景
预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率
策略、信用策略、折价与套利等积极投资策略，在严
格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，
深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调
整固定收益投资组合。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险均高于货
币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 李帅帅
联系电话 0755-22626828 0755-25878287
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn Lishuaishuai130@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
本期已实现收益 18,072,430.09
本期利润 35,430,352.56
加权平均基金份额本期利润 0.0693
本期基金份额净值增长率 6.76%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 12月 31日
期末可供分配基金份额利润 0.0043
期末基金资产净值 545,742,584.33
期末基金份额净值 1.0348
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余
额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 1月 1日至
2018年 3月 23日
2017年 2016年
本期已实现收益 5,194,964.53 18,316,043.51 4,477,713.05
本期利润 8,554,381.11 15,034,469.86 2,510,530.51
加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0301 0.0050
本期基金份额净值增长率 1.65% 3.00% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 3月 23日 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 0.0550 0.0351 0.0050
期末基金资产净值 526,129,158.84 517,579,307.44 502,544,937.67
期末基金份额净值 1.0522 1.0351 1.0050
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余
额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
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字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.69% 0.05% 0.98% 0.01% 1.71% 0.04%
过去六个月 4.92% 0.06% 1.98% 0.01% 2.94% 0.05%
自基金合同
生效起至今
6.76% 0.06% 3.08% 0.01% 3.68% 0.05%
注：1、业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1.5%。本基金为定期开放债券型基金，主要投资
于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以三年期定期存款利率（税后）+1.5%作为业
绩比较基准，符合本基金的风险收益特征，能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投
资业绩。
2、本基金在 2018年 3月 24日转型，转型后过去三个月为 2018年 10月 1日至 2018年 12月 31日、过
去六个月为 2018年 7月 1日至 2018年 12月 31日、基金合同生效以来为基金转型日至 2018年 12月
31日。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
1、本基金基金合同于 2016年 7月 21日正式生效，转型日为 2018年 3月 24日，截至报告期末，基金
转型日起至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合
同约定。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.本基金合同于 2016年 7月 21日正式生效, 基金转型日为 2018年 3月 24日，自基金转型日起至报告
期末未满一年.
2.2018年是合同转型当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、业绩比较基准为三年期定期存款利率（税后）+1.5%。本基金为定期开放债券型基金，主要投资
于各类固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，以三年期定期存款利率（税后）+1.5%作为业
绩比较基准，符合本基金的风险收益特征，能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去一年 1.65% 0.03% 0.90% 0.01% 0.75% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
5.22% 0.04% 7.11% 0.01% -1.89% 0.03%
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资业绩。
2、本基金在 2018年 3月 24日转型，转型前过去三个月、过去六个月无数据，过去一年为 2018年 1月
1日至 2018年 3月 23日，基金合同生效以来为合同成立日至 2018年 3月 23日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 7月 21日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓结束时各项资产配置比例已符合合同要
求。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.本基金合同于 2016年 7月 21日正式生效, 截止基金转型日已满一年.
2.2016年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
转型前：
本基金合同于 2016年 7月 21日生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
转型后：
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2018 0.8680 15,822,935.49 28,400,598.71 44,223,534.20
合计 0.8680 15,822,935.49 28,400,598.71 44,223,534.20
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批准设
立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司，
持有股权 68.19%；大华资产管理有限公司，持有股权 17.51%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富
的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现“以专业
承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018年 12月 31日，平安基金共
管理 66只公募基金，资产管理总规模 2879亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安鼎信
债券型证
券投资基
金的基金
经理
2016 年 7 月
21日
- 6
WANG AO先生，澳大利亚籍，
CAIA、FRM，CFA，澳大利亚
莫纳什大学商学(金融学、经
济学)学士。曾任职原深发展
银行国际业务部外汇政策管
理室。2012 年 9 月加入平安
基金管理有限公司，担任投
资研究部固定收益研究员。
现任平安鼎信债券型证券投
资基金、平安鑫享混合型证
券投资基金、平安惠金定期
开放债券型证券投资基金、
平安惠裕债券型证券投资基
金、平安添利债券型证券投
资基金、平安鼎越灵活配置
混合型证券投资基金、平安
双债添益债券型证券投资基
金、平安合锦定期开放债券
型发起式证券投资基金基金
经理。
余斌
平安鼎信
债券型证
2017年 10月
16日
- 6
余斌先生，哈尔滨工业大学
硕士。先后担任大公国际资
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券投资基
金的基金
经理
信评估有限公司评级部分析
师、华西证券股份有限公司
固定收益总部项目经理、长
城证券股份有限公司资产管
理部信用研究员、华创证券
有限责任公司投资银行资本
市场部高级副总监。2015 年
10 月加入平安基金管理有限
公司，任投资研究部固定收
益研究员。现任平安惠享纯
债债券型证券投资基金、平
安惠利纯债债券型证券投资
基金、平安惠隆纯债债券型
证券投资基金、平安鼎信债
券型证券投资基金、平安惠
裕债券型证券投资基金、平
安惠盈纯债债券型证券投资
基金、平安合韵定期开放纯
债债券型发起式证券投资基
金、平安合瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金、平
安合慧定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、平安
合悦定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安合丰定
期开放纯债债券型发起式证
券投资基金、平安惠兴纯债
债券型证券投资基金、平安
惠轩纯债债券型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的
解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日
期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大华
鼎信定期
开放债券
型证券投
2016 年 7 月
21日
- 5
WANG AO 先生，CAIA、FRM，
CFA，澳大利亚莫纳什大学商
学(金融学、经济学)学士，
曾任职原深发展银行国际业
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资基金的
基金经理
务部外汇政策管理室。2012
年 9 月加入平安基金管理有
限公司，担任投资研究部固
定收益研究员。现任平安大
华鼎信定期开放债券型证券
投资基金、平安大华鑫享混
合型证券投资基金、平安大
华惠金定期开放债券型证券
投资基金、平安大华鑫利灵
活配置混合型证券投资基
金、平安大华惠裕债券型证
券投资基金、平安大华添利
债券型证券投资基金、平安
大华鼎越定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理。
余斌
平安大华
鼎信定期
开放债券
型证券投
资基金的
基金经理
2017年 10月
16日
- 5
余斌先生，西安财经学院学
士，哈尔滨工业大学硕士。
先后担任大公国际资信评估
有限公司评级部分析师、华
西证券股份有限公司固定收
益总部项目经理、长城证券
股份有限公司资产管理部信
用研究员、华创证券有限责
任公司投资银行资本市场部
高级副总监。2015年 10月加
入平安基金管理有限公司，
任投资研究部固定收益研究
员。现任“平安大华惠享纯
债债券型证券投资基金”、
“平安大华惠利纯债债券型
证券投资基金”、“平安大
华惠隆纯债债券型证券投资
基金”、“平安大华鼎信定
期开放债券型证券投资基
金”、“平安大华惠裕债券
型证券投资基金”、“平安
大华惠盈纯债债券型证券投
资基金”基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的
解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日
期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规
及各项实施准则、《平安鼎信债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投
资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平
安基金管理有限公司公平交易管理制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控及报告制度》，严格执
行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合
理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对
独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公
平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术
手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日
常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结
果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的
不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，
妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进
措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公
开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应
制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所
有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合
在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不
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存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券
当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年以金融去杠杆和地方政府债务管控开局，社融增速、基建投资增速下行贯穿全年，叠加中
美贸易摩擦制约风险偏好，债市持续走强；年中经济压力增大，货币政策转向托底，流动性持续宽松，
进一步支撑债市收益率下行。整体而言，债牛行情贯穿全年。报告期内本基金未参与权益类投资，维持
高杠杆操作，以中高等级信用债为主，使得基金净值保持了稳步增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，基金单位净值为 1.0348，本报告期（2018年 3月 24日至 2018年 12月 31
日）份额净值增长率为 6.76%，同期业绩比较基准增长率为 3.08%；
截至转型前报告期末，基金单位净值为 1.0522，本报告期（2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日）
份额净值增长率为 1.65%，同期业绩比较基准增长率为 0.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，受益于基本面下行、通缩风险再现、货币宽松态势有望维持、美国加息周期进入尾
声，债市依旧向好。但是，宽信用政策持续推进、社融增速有望见底回升等，可能导致市场预期出现摇
摆。全年债市收益率中枢有望再下台阶，但不会顺畅，波动会加大。杠杆操作收益依然较为可观。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格
遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项
法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项
合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、
客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，
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同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，
加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持
有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基
金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托
管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负
责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理
性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的
专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债
登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定，本基金本报告期实
施利润分配 2次，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
转型前：
本基金本报告期内（2018年 1月 1日至 3月 23日）未出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情形。
本基金本报告期内（2018年 1月 1日至 3月 23日）出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于
200人的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。
转型后：
本基金本报告期内（2018年 3月 24日至 12月 31日）未出现连续 20个工作日基金资产净值低于
5000万元的情形。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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本基金本报告期内（2018年 3月 24日至 12月 31日）出现连续 20个工作日基金份额持有人数低
于 200人的情形。截止本报告期末，以上情形已经消除。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金
合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资
产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基
金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金对基金份额持有人进行了利润分配，符合基金合同的约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容真实、准确、完整。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§6 审计报告（转型后）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23321号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安鼎信债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安鼎信债券基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年 3
月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日止期间 的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安鼎信债券基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安鼎信债券基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原平安大
华基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安鼎信债券基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安鼎信债券基金、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安鼎信债券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 20 页 共 71 页
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安鼎信债券基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安鼎
信债券基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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注册会计师的姓名 曹翠丽 陈怡
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2019年 3月 25日
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§6 审计报告（转型前）
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第 23609号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大鼎信定期开放债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安大华鼎信定开债基金 2018年 3月 23日(基金转型前日)的财
务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日(基金转型前日)
止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安大华鼎信定开
债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华鼎信定开债基金的基金管理人平安基金管理有限公司(原
平安大华基金管理有限公司，以下简称“基金管理人”)管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安大华鼎信定开
债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安大华鼎信
定开债基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华鼎信定开债基金的财务报告
过程。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华鼎信定开债基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致平安大华鼎信定开债基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽 陈怡
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2019年 3月 25日
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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§7 年度财务报表（转型后）
7.1 资产负债表（转型后）
会计主体：平安鼎信债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,912,200.98
结算备付金 291,062.09
存出保证金 45.58
交易性金融资产 7.4.7.2 689,690,050.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 689,690,050.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 12,760,815.73
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 706,654,174.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 160,069,424.89
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 185,355.34
应付托管费 46,338.82
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 8,098.58
应交税费 79,362.54
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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应付利息 248,009.88
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 275,000.00
负债合计 160,911,590.05
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 527,393,946.75
未分配利润 7.4.7.10 18,348,637.58
所有者权益合计 545,742,584.33
负债和所有者权益总计 706,654,174.38
注：1.报告截止日 2018年 12月 31日，基金份额净值 1.0348元，基金份额总额 527,393,946.75份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：平安鼎信债券型证券投资基金
本报告期：2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年
12月 31日
一、收入 39,768,024.72
1.利息收入 23,273,217.81
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,340.51
债券利息收入 23,189,083.15
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 54,794.15
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -863,117.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -863,117.06
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 17,357,922.47
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1.50
减：二、费用 4,337,672.16
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,678,987.29
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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2．托管费 7.4.10.2.2 419,746.78
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 3,339.92
5．利息支出 1,920,694.86
其中：卖出回购金融资产支出 1,920,694.86
6．税金及附加 78,546.55
7．其他费用 7.4.7.20 236,356.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
35,430,352.56
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,430,352.56
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安鼎信债券型证券投资基金
本报告期：2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,029,962.48 26,099,196.36 526,129,158.84
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 35,430,352.56 35,430,352.56
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
27,363,984.27 1,042,622.86 28,406,607.13
其中：1.基金申购款 27,367,580.98 1,042,822.42 28,410,403.40
2.基金赎回款（以“-”
号填列）
-3,596.71 -199.56 -3,796.27
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -44,223,534.20 -44,223,534.20
五、期末所有者权益（基金净值） 527,393,946.75 18,348,637.58 545,742,584.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安鼎信债券型证券投资基金(原名为平安大华鼎信债券型证券投资基金、平安大华鼎信定期开放
债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)是根据原平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(以下
简称“平安大华鼎信定开债基金”)《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，
由平安大华鼎信定开债基金转型而来。原平安大华鼎信定开债基金为契约型定期开放式基金，存续期限
不定，原平安大华鼎信定开债基金的第一次开放期自 2018年 1月 23日起至 2018年 2月 23日止，因在
第一次开放期最后一日日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018年 3月 24日起正式转型为平安大华
鼎信债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管
理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月 25日办理完成工商变更登记)，基金托
管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鼎信债券型证券投资基金
于 2018年 11月 30日起更名为平安鼎信债券型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鼎信债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、
及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期
存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持股票所派发的权
证以及因投资可分离债券而产生的权证。本基金的业绩比较基准是：三年期银行定期存款利率(税
后)+1.5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鼎信债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年 3月 24日(基金转型日)
至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年 3月
24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的
价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金
融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确
认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证
据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确
定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在
估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可
观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整
并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次；基金合同生效满 6个月后，若基金在每 6个月最后一个交易日收盘后每 10份基金份额的可供
分配利润高于 0.05元(含)，则基金须在 15个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于
收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%；若基金合同生效不满 6个月可不进行收益分配；(2)
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制)；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 每一基金份额享有同等分配
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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权；(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在
日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，
根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及
利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,678,987.29
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
419,746.78
注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.9.2.3 销售服务费
无
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年 3月 24日(基金转型日)至 2018年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
平安银行-活期 3,912,200.98 25,130.43
注：本基金的银行存款由基金托管行平安银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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7.4.10 期末（2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 90,069,424.89元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101456017 14津城建
MTN001
2019年 1月
2日
106.09 400,000 42,436,000.00
101660076 16陕煤化
MTN001
2019年 1月
2日
103.15 200,000 20,630,000.00
101801147 18中化工
MTN003
2019年 1月
8日
100.65 310,000 31,201,500.00
合计 910,000 94,267,500.00
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 70,000,000.00元，截至 2019年 1月 2日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层
次的余额为 689,690,050.00元，无属于第一或第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将
相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影
响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很
小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表（转型前）
会计主体：平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2018年 3月 23日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 3月 23日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 304,054.98 2,763,934.43
结算备付金 240,216.33 -
存出保证金 812.04 8,103.42
交易性金融资产 7.4.7.2 515,194,694.56 490,398,050.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 515,194,694.56 490,398,050.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 14,973,142.46
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 12,826,394.60 9,918,329.07
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 528,566,172.51 518,061,559.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 3月 23日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 2,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 132,196.23 175,742.58
应付托管费 33,049.06 43,935.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,385.21 2,573.71
应交税费 41,176.33 -
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应付利息 1,663.60 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 226,543.24 260,000.00
负债合计 2,437,013.67 482,251.94
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 500,029,962.48 500,034,307.94
未分配利润 7.4.7.10 26,099,196.36 17,544,999.50
所有者权益合计 526,129,158.84 517,579,307.44
负债和所有者权益总计 528,566,172.51 518,061,559.38
注：1.报告截止日 2018 年 3 月 23 日(基金转型前日)，基金份额净值 1.0522 元，基金份额总额
500,029,962.48份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日(基金转型前日)止期间。
7.2 利润表
会计主体：平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 3月 23日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 12月 31日
一、收入 9,270,278.27 17,903,589.16
1.利息收入 5,056,216.63 21,175,013.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,858.78 93,965.58
债券利息收入 4,982,097.72 20,306,870.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 65,260.13 774,177.28
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 854,645.06 10,148.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 854,645.06 10,148.48
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,359,416.58 -3,281,573.65
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 - 0.50
减：二、费用 715,897.16 2,869,119.30
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 468,650.27 2,044,441.45
2．托管费 7.4.10.2.2 117,162.62 511,110.35
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 475.00 5,046.92
5．利息支出 36,476.76 11,320.58
其中：卖出回购金融资产支出 36,476.76 11,320.58
6．税金及附加 17,289.27 -
7．其他费用 7.4.7.20 75,843.24 297,200.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
8,554,381.11 15,034,469.86
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,554,381.11 15,034,469.86
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
500,034,307.94 17,544,999.50 517,579,307.44
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 8,554,381.11 8,554,381.11
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-4,345.46 -184.25 -4,529.71
其中：1.基金申购款 391.77 17.82 409.59
2.基金赎回款 -4,737.23 -202.07 -4,939.30
五、期末所有者权益（基金
净值）
500,029,962.48 26,099,196.36 526,129,158.84
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 500,034,407.16 2,510,530.51 502,544,937.67
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净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 15,034,469.86 15,034,469.86
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-99.22 -0.87 -100.09
2.基金赎回款 -99.22 -0.87 -100.09
五、期末所有者权益（基金
净值）
500,034,307.94 17,544,999.50 517,579,307.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______ ______林婉文______ ____胡明____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1274号《关于准予平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基
金注册的批复》的核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018年 10月
25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎信定期开放债券
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 500,024,404.35，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验
证并出具普华永道中天验字(2016)第 959 号验资报告。经向中国证监会备案，《平安大华鼎信定期开放
债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 7 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
500,034,407.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 10,002.81 份基金份额。本基金的基金管理人为
平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据本基金的基金管理人平安基金管理有限公司于 2018年 3月 24日发布的《关于平安大华鼎信定
期开放债券型证券投资基金转型为平安大华鼎信债券型证券投资基金的公告》，本基金第一个开放期于
2018年 2月 23日到期，在第一个开放期的最后一日日终触发本基金的转型条件。根据《平安大华鼎信
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，自 2018年 3月 24日起，本基金名称变更为“平
安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金”，运作方式由原定期开放式变更为开放式。
根据《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的运作周期为自
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基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一自由开放期结束之日次日起(包括该日)18 个月
的期间。本基金自运作周期结束之后第一个工作日起进入自由开放期，每个自由开放期为 5至 20个工
作日。在自由开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基
金在运作周期内设置受限开放期。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共
包含为 3个封闭期和 2个受限开放期。本基金每受限开放期为 1个工作日。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务，也不上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通
知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、中小企业私募债)、国债期货等以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金亦参与因所持
股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。本基金的业绩比较基准是：三年期银行定期存
款利率(税后)+1.5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》和
在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
经中国证监会批准，基金管理人平安基金管理有限公司将本基金于基金转型日转型为平安大华鼎信
债券型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日(基金转型前日)止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 3月 23日(基金转型前日)的财务状况以及 2018年 1月 1
日至 2018年 3月 23日(基金转型前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2018年 1月 1
日至 2018年 3月 23日(基金转型前日)。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。除衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的
价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金
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融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确
认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证
据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确
定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在
估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可
观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整
并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
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赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动
损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次；基金合同生效满 6个月后，若基金在每 6个月最后一个交易日收盘后每 10份基金份额的可供
分配利润高于 0.05元(含)，则基金须在 15个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于
收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%；若基金合同生效不满 6个月可不进行收益分配；(2)
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制)；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 每一基金份额享有同等分配
权；(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报
告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在
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日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决
定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资
和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，
根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立
提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
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号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31日
前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
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平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.9.1.2 债券交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.9.1.3 债券回购交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.9.1.4 权证交易
本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 3
月 23日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
468,650.27 2,044,441.45
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每
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月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 3
月 23日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
117,162.62 511,110.35
注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.9.2.3 销售服务费
无
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 3月 23日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活
期
304,054.98 8,627.14 2,763,934.43 80,439.77
注：本基金的银行存款由基金托管行平安银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
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7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.10 期末（2018年 3月 23日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
127005
长证
转债
2018年 3
月 12日
2018年
4月 11
日
新债未上
市
100.00 100.00 6,200 619,994.56 619,994.56
-
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 03月 23日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 03月 23日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 2,000,000.00元，于 2018年 3月 29日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 51 页 共 71 页
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2018年 3月 23日(基金转型前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第二层次的余额为 515,194,694.56元，无属于第一或第三层次的余额(2017年 12月 31日：
第二层次 490,398,050.00元，无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018年 3月 23日(基金转型前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2) 其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告（转型后）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 689,690,050.00 97.60
其中：债券 689,690,050.00 97.60
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 52 页 共 71 页
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,203,263.07 0.59
8 其他各项资产 12,760,861.31 1.81
9 合计 706,654,174.38 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 53 页 共 71 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,264,000.00 13.06
其中：政策性金融债 71,264,000.00 13.06
4 企业债券 199,091,050.00 36.48
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 419,335,000.00 76.84
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 689,690,050.00 126.38
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 101456017 14津城建
MTN001
400,000 42,436,000.00 7.78
2 1880035 18河钢绿色
债
400,000 42,052,000.00 7.71
3 180210 18国开 10 400,000 41,252,000.00 7.56
4 101782001 17河钢集
MTN007
400,000 40,956,000.00 7.50
5 131800014 18武汉地铁
GN001
400,000 40,872,000.00 7.49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 54 页 共 71 页
8.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2
本基金本报告期末无股票投资。
8.10.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,760,815.73
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,760,861.31
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未持有股票。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 55 页 共 71 页
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 56 页 共 71 页
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 515,194,694.56 97.47
其中：债券 515,194,694.56 97.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 544,271.31 0.10
8 其他资产 12,827,206.64 2.43
9 合计 528,566,172.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内无股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内无股票投资。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 57 页 共 71 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内无股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,063,000.00 5.71
其中：政策性金融债 30,063,000.00 5.71
4 企业债券 64,005,700.00 12.17
5 企业短期融资券 160,569,000.00 30.52
6 中期票据 259,937,000.00 49.41
7 可转债（可交换债） 619,994.56 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 515,194,694.56 97.92
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
101468005 14中铝业
MTN001
400,000 40,600,000.00 7.72
2
101782001 17河钢集
MTN007
400,000 40,284,000.00 7.66
3
011753065 17荣盛
SCP004
400,000 40,148,000.00 7.63
4
011772032 17鲁钢铁
SCP005
400,000 40,128,000.00 7.63
5
011800037 18晋煤
SCP001
400,000 40,120,000.00 7.63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 58 页 共 71 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金本报告期末无股票投资。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 812.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,826,394.60
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 59 页 共 71 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,827,206.64
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 60 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息（转型后）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
201 2,623,850.48 527,366,110.39 99.99% 27,836.36 0.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,454.58 0.0010%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 61 页 共 71 页
§9 基金份额持有人信息（转型前）
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
180 2,777,944.24 500,008,000.00 100.00% 21,962.48 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,543.83 0.0011%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 62 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 500,029,962.48
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,367,580.98
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,596.71
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 527,393,946.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
本基金转型日期为 2018年 3月 24日，此处期末份额日期为 2018年 12月 31日（本报告期末）。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 63 页 共 71 页
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 500,034,407.16
本报告期期初基金份额总额 500,034,307.94
本报告期期间基金总申购份额 391.77
减:本报告期期间基金总赎回份额 4,737.23
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 500,029,962.48
本基金转型日期为 2018年 3月 24日，此处期末份额日期为 2018年 3月 23日。
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 64 页 共 71 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 66,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 65 页 共 71 页
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - 新增 1个
万联证券 2 - - - - 新增 2个
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - 新增 1个
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增 2个
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - 新增 2个
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - 新增 2个
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 66 页 共 71 页
联讯证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - 新增 2个
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 31,487,398.02 100.00% 734,000,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 67 页 共 71 页
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 68 页 共 71 页
大通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 4 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
东北证券 7 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 43,500,000.00 100.00% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
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安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
平安鼎信债券型 2018年年度报告摘要
第 71 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2018/01/01--2018/12/31 500,008,000.00 27,358,110.39 - 527,366,110.39 99.99%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择
大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全
部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有
人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金于 2016 年 7 月 21 日成立，根据《平安大华鼎信定期开
放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》及相关公告的规定，本基金的首个自由开放期自 2018年 1月 23日起至 2018年 2月 23日
止，因在本自由开放期最后一日日终触发本基金的转型条件，根据《基金合同》的约定，本基金自 2018年 3
月 24日起正式转型为“平安大华鼎信债券型证券投资基金”。
2、自 2018年 10月 25日起，本基金管理人法定名称由“平安大华基金管理有限公司”变更为“平安基
金管理有限公司”。为保护投资者利益，避免对投资者造成混淆和误导，本基金名称由“平安大华鼎信债券
型证券投资基金”变更为“平安鼎信债券型证券投资基金”。
3、经本基金管理人 2017年第六次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准平安
大华基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可【2018】1595号），公司新增注册资本 10亿元人民币。
本次增资完成后，本公司注册资本由 3亿元人民币增加至 13亿元人民币。
平安基金管理有限公司
2019年 3月 26日