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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 14:46:07

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2019年3月27日 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称 华泰柏瑞量化优选混合 基金主代码 000877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 465,441,430.89份 基金产品说明投资目标 利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略如下:1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、资产支持证券投资策略:在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略:在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -79,305,404.44 136,519,891.74 -2,636,505.75 本期利润 -151,408,490.66 168,646,825.00 -14,506,431.39 加权平均基金份额本期利润 -0.3175 0.2905 -0.0732 本期加权平均净值利润率 -20.34% 17.76% -5.83% 本期基金份额净值增长率 -22.28% 24.37% 2.65% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 107,871,709.39 445,667,286.51 85,874,362.31 期末可供分配基金份额利润 0.2318 0.7223 0.3848 期末基金资产净值 573,313,140.28 1,062,696,842.48 309,020,591.45 期末基金份额净值 1.2318 1.7223 1.3848 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 33.85% 72.23% 38.48% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.19% 1.47% -11.83% 1.56% -1.36% -0.09% 过去六个月 -13.71% 1.37% -13.52% 1.42% -0.19% -0.05% 过去一年 -22.28% 1.27% -24.12% 1.27% 1.84% 0.00% 过去三年 -0.78% 1.18% -18.19% 1.12% 17.41% 0.06% 自基金合同生效起至今 33.85% 1.57% -7.80% 1.53% 41.65% 0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:图示日期为2014年12月17日至2018年12月31日。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金生效日为2014年12月17日,2014年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018 1.2190 43,501,178.06 9,469,306.44 52,970,484.50 2017 - - - - 2016 - - - - 合计 1.2190 43,501,178.06 9,469,306.44 52,970,484.50 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金。 截至2018年12月31日,公司基金管理规模为980.05亿元。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛豪 量化投资部副总监、本基金的基金经理 2015年10月13日 - 10年 英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 田汉卿 副总经理、本基金的基金经理 2014年12月17日 - 16年 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理, 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易共11次。为量化投资因投资策略需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年,受国内去杠杆,中美贸易摩擦的不断升级,质押爆仓、个股财务造假、商誉大幅减值,以及一系列事件叠加的影响,中国A股市场出现了较大幅度的震荡下行。其中贸易战的演变一波三折,其他事件的影响也几乎贯穿A股全年。市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。本报告期内,针对市场大小“黑天鹅”事件频发的情况,我们采取了比较稳健的投资策略,比较严格地控制了一些风险暴露, 例如较早地限制了对质押和商誉风险较高股票的买入。收紧了个别行业的暴露,同时控制对一些负面事件的暴露等等。策略运行比较平稳。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.2318元;本报告期基金份额净值增长率为-22.28%,业绩比较基准收益率为-24.12%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前经济和企业盈利仍存在下滑的趋势,质押、商誉等问题还有可能对市场产生影响。贸易战和去杠杆等方面均有可能出现正向的超预期,质押问题由于政府的纾困措施也得到了有效的缓解。开年以来市场大幅上涨,可能是对此前过度悲观预期的纠正。目前看来市场短期仍有进一步波动的可能,但我们对2019年接下来的股市预期并不悲观。目前A股估值仍处于历史低位附近。从3-5年的时间窗口来看,A股市场在国内所有可投资资产中,应该也是风险收益性价比最高的资产。本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金于2018 年9 月27日实施了本年度第一次收益分配,每10份基金份额获得1.2190元红利。截至本报告期末,基金可分配收益:0.2318元/份。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注:无。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金于2018 年9 月27日实施了本年度第一次收益分配,每10份基金份额获得1.2190元红利,利润分配金额为52,970,484.50元。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第21845号 审计报告的基本内容审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 (一)我们审计的内容我们审计了华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化优选基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华泰柏瑞量化优选基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰柏瑞量化优选基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的责任 华泰柏瑞量化优选基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量化优选基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞量化优选基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化优选基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰柏瑞量化优选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞量化优选基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 单峰 曹阳 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月26日 年度财务报表资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2018年12月31日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 44,739,706.11 26,673,599.66 结算备付金 1,560,289.38 3,312,686.87 存出保证金 210,299.33 320,135.67 交易性金融资产 7.4.7.2 541,958,094.27 1,043,306,057.58 其中:股票投资 526,941,594.27 1,003,452,057.58 基金投资 - - 债券投资 15,016,500.00 39,854,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,056,487.22 应收利息 7.4.7.5 579,902.80 828,848.47 应收股利 - - 应收申购款 221,429.63 6,410,164.24 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 589,269,721.52 1,085,907,979.71 负债和所有者权益 附注号 本期末2018年12月31日 上年度末2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,651,749.03 - 应付赎回款 438,830.51 19,180,933.43 应付管理人报酬 734,714.96 1,438,709.64 应付托管费 122,452.50 239,784.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 608,105.46 1,899,867.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 400,728.78 451,841.62 负债合计 15,956,581.24 23,211,137.23 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 465,441,430.89 617,029,555.97 未分配利润 7.4.7.10 107,871,709.39 445,667,286.51 所有者权益合计 573,313,140.28 1,062,696,842.48 负债和所有者权益总计 589,269,721.52 1,085,907,979.71 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.2318元,基金份额总额465,441,430.89份。 利润表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元项 目 附注号 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 一、收入 -130,787,576.07 194,647,663.72 1.利息收入 1,134,727.78 1,003,500.36 其中:存款利息收入 7.4.7.11 352,744.24 537,435.14 债券利息收入 773,901.36 460,626.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,082.18 5,438.61 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -61,732,501.36 153,747,923.68 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -75,700,856.29 137,975,121.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 135,260.00 127,324.91 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - -57,420.00 股利收益 7.4.7.16 13,833,094.93 15,702,897.30 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 -72,103,086.22 32,126,933.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 1,913,283.73 7,769,306.42 减:二、费用 20,620,914.59 26,000,838.72 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 11,188,778.18 14,111,874.67 2.托管费 7.4.10.2.2 1,864,796.37 2,351,979.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 7,134,083.45 9,115,382.51 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 7.4.7.20 433,256.59 421,602.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -151,408,490.66 168,646,825.00 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -151,408,490.66 168,646,825.00 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日单位:人民币元 项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 617,029,555.97 445,667,286.51 1,062,696,842.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -151,408,490.66 -151,408,490.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -151,588,125.08 -133,416,601.96 -285,004,727.04 其中:1.基金申购款 347,967,785.60 191,336,894.41 539,304,680.01 2.基金赎回款 -499,555,910.68 -324,753,496.37 -824,309,407.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -52,970,484.50 -52,970,484.50 五、期末所有者权益(基金净值) 465,441,430.89 107,871,709.39 573,313,140.28 项目 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 223,146,229.14 85,874,362.31 309,020,591.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 168,646,825.00 168,646,825.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 393,883,326.83 191,146,099.20 585,029,426.03 其中:1.基金申购款 1,267,528,323.78 785,104,811.08 2,052,633,134.86 2.基金赎回款 -873,644,996.95 -593,958,711.88 -1,467,603,708.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 617,029,555.97 445,667,286.51 1,062,696,842.48 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1132号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,619,915,951.10元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,620,221,925.44份基金份额,其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。本基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 PineBridgeInvestmentLLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易-通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券 593,136,944.48 12.50% 2,020,285,885.23 32.31% 债券交易注:无。债券回购交易注:无。权证交易注:本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 418,512.98 10.02% 198,926.77 32.71% 关联方名称 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 1,867,411.85 32.72% 1,324,048.01 69.70% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示,权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,188,778.18 14,111,874.67 其中:支付销售机构的客户维护费 2,797,214.82 3,600,954.91 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。基金托管费单位:人民币元项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,864,796.37 2,351,979.24 注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。销售服务费注:本期和上年可比期间均无数据。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注: 无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 基金合同生效日( 2014年12月17日 )持有的基金份额 0.00 0.00 期初持有的基金份额 13,544,447.61 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 13,544,447.61 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 13,544,447.61 0.00 期末持有的基金份额 0.00 13,544,447.61 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.0000% 2.1951% 注:1. 期间赎回/卖出总份额含转换出份额。2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。3. 本报告期内,基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及上年度,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称 本期2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 44,739,706.11 235,051.04 26,673,599.66 357,454.15 注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。其他关联交易事项的说明-期末( 2018年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018年12月20日 2019年1月3日 新股流通受限 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购。交易所市场债券正回购注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为526,891,448.47元,属于第二层次的余额为15,066,645.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次965,480,823.09元,第二层次77,825,234.49元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 526,941,594.27 89.42 其中:股票 526,941,594.27 89.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,016,500.00 2.55 其中:债券 15,016,500.00 2.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,299,995.49 7.86 8 其他各项资产 1,011,631.76 0.17 9 合计 589,269,721.52 100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,541,161.60 1.84 B 采矿业 18,746,178.71 3.27 C 制造业 193,954,979.10 33.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,989,756.16 2.79 E 建筑业 30,252,364.55 5.28 F 批发和零售业 9,728,951.00 1.70 G 交通运输、仓储和邮政业 20,755,067.70 3.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,457,583.00 2.00 J 金融业 190,849,417.83 33.29 K 房地产业 24,666,134.62 4.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 526,941,594.27 91.91 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 600,902 33,710,602.20 5.88 2 000651 格力电器 453,999 16,203,224.31 2.83 3 600016 民生银行 2,705,831 15,504,411.63 2.70 4 601229 上海银行 1,257,944 14,076,393.36 2.46 5 600585 海螺水泥 465,975 13,643,748.00 2.38 6 601818 光大银行 3,376,800 12,494,160.00 2.18 7 601006 大秦铁路 1,479,300 12,174,639.00 2.12 8 601166 兴业银行 786,000 11,742,840.00 2.05 9 600031 三一重工 1,401,000 11,684,340.00 2.04 10 603288 海天味业 167,400 11,517,120.00 2.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站www. Huatai-pb.com的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 26,988,191.58 2.54 2 601318 中国平安 24,541,363.00 2.31 3 000651 格力电器 24,212,984.32 2.28 4 600016 民生银行 22,453,243.94 2.11 5 601229 上海银行 22,238,891.99 2.09 6 601601 中国太保 21,164,828.12 1.99 7 600585 海螺水泥 21,115,624.61 1.99 8 601800 中国交建 21,074,845.90 1.98 9 600741 华域汽车 20,964,457.00 1.97 10 002626 金达威 20,099,074.21 1.89 11 600019 宝钢股份 19,801,790.42 1.86 12 002146 荣盛发展 19,751,519.13 1.86 13 600426 华鲁恒升 19,552,849.36 1.84 14 600926 杭州银行 19,314,124.47 1.82 15 600801 华新水泥 18,462,259.89 1.74 16 601225 陕西煤业 18,101,736.19 1.70 17 601088 中国神华 17,155,106.00 1.61 18 601288 农业银行 16,886,541.00 1.59 19 600606 绿地控股 16,447,962.46 1.55 20 601166 兴业银行 16,233,099.78 1.53 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 51,961,604.68 4.89 2 601006 大秦铁路 44,650,290.18 4.20 3 601288 农业银行 43,252,952.00 4.07 4 000002 万 科A 35,440,466.64 3.33 5 600519 贵州茅台 33,590,823.52 3.16 6 600030 中信证券 32,250,511.11 3.03 7 000651 格力电器 30,783,421.44 2.90 8 601988 中国银行 30,034,141.58 2.83 9 600036 招商银行 29,367,531.20 2.76 10 601601 中国太保 27,241,136.29 2.56 11 600383 金地集团 25,150,565.32 2.37 12 600585 海螺水泥 23,089,652.97 2.17 13 600028 中国石化 23,057,400.99 2.17 14 601788 光大证券 22,526,693.55 2.12 15 601398 工商银行 22,185,722.53 2.09 16 000596 古井贡酒 21,561,001.86 2.03 17 600567 山鹰纸业 21,490,968.78 2.02 18 601009 南京银行 21,421,804.47 2.02 19 000338 潍柴动力 21,280,509.28 2.00 20 601233 桐昆股份 20,798,576.01 1.96 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额 2,209,172,006.75 卖出股票收入(成交)总额 2,537,976,213.55 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,016,500.00 2.62 其中:政策性金融债 15,016,500.00 2.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,016,500.00 2.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180201 18国开01 150,000 15,016,500.00 2.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:无。本基金投资股指期货的投资政策注:无。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:无。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) 0.00 国债期货投资本期收益(元) 0.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 579,902.80 5 应收申购款 221,429.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,011,631.76 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,622 23,720.39 163,463,740.33 35.12% 301,977,690.56 64.88% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 320,329.52 0.0688% 注:期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 开放式基金份额变动单位:份 基金合同生效日( 2014年12月17日 )基金份额总额 1,620,221,925.44 本报告期期初基金份额总额 617,029,555.97 本报告期期间基金总申购份额 347,967,785.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 499,555,910.68 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 465,441,430.89 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2018年8月20日,公司任命李晓西先生为公司副总经理,李晓西先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了4年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 2 1,308,386,429.39 27.58% 1,206,832.88 28.91% - 西藏东方财富 2 985,511,612.45 20.78% 909,678.01 21.79% - 华泰证券 3 593,136,944.48 12.50% 418,512.98 10.02% - 方正证券 1 469,595,127.32 9.90% 427,945.93 10.25% - 万联证券 2 246,548,885.36 5.20% 228,767.77 5.48% - 国信证券 2 244,892,303.94 5.16% 179,090.03 4.29% - 天风证券 2 225,668,260.60 4.76% 212,273.44 5.08% - 海通证券 1 145,332,406.40 3.06% 106,277.73 2.55% - 浙商证券 1 112,652,482.12 2.37% 104,909.21 2.51% - 爱建证券 1 89,870,747.96 1.89% 83,700.46 2.00% - 恒泰证券 1 78,536,701.85 1.66% 71,570.74 1.71% - 新时代证券 1 75,213,491.45 1.59% 68,542.31 1.64% - 东北证券 2 74,467,527.67 1.57% 69,351.84 1.66% - 东吴证券 1 63,908,247.81 1.35% 59,518.49 1.43% - 华创证券 1 29,889,575.34 0.63% 27,836.20 0.67% - 信达证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 宏信证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国信证券 - - 6,000,000.00 54.55% - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 浙商证券 - - 5,000,000.00 45.45% - - 爱建证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180704-20180723 28,260,562.39 131,722,306.52 78,260,562.39 81,722,306.52 17.56% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息无。 华泰柏瑞基金管理有限公司2019年3月27日