基金管理人:信达澳银基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2019年03月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称 信达澳银新目标混合 基金主代码 003456 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月19日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 150,171,454.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 陆志俊 联系电话 0755-83172666 95559 电子邮箱 disclosure@fscinda.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-8888-118 95559 传真 0755-83196151 021-62701216 2.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年10月19日（基金合同生效日）-2016年12月31日 本期已实现收益 1,630,345.85 39,944,038.07 -70,973.29 本期利润 -25,947,074.60 41,582,755.09 -3,968,217.57 加权平均基金份额本期利润 -0.1696 0.2078 -0.0198 本期基金份额净值增长率 -18.33% 20.88% -2.00% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1894 -0.0071 -0.0198 期末基金资产净值 121,736,185.43 198,683,088.30 196,069,865.01 期末基金份额净值 0.811 0.993 0.980 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.75% 1.67% -5.41% 0.82% -6.34% 0.85% 过去六个月 -17.41% 1.48% -5.83% 0.75% -11.58% 0.73% 过去一年 -18.33% 1.31% -10.68% 0.67% -7.65% 0.64% 自基金合同生效起至今 -3.25% 0.93% -1.23% 0.51% -2.02% 0.42% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站： http://www.csindex.com.cn http://www.sse.com.cn3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同于2016年10月19日生效，因此2016年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2018年 - - - - - 2017年 1.951 39,047,185.70 8,678.44 39,055,864.14 - 2016年 - - - - - 合计 1.951 39,047,185.70 8,678.44 39,055,864.14 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。公司建立了完善的组织架构，设立了固定收益总部、权益投资总部、智能量化与资产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理二十一只基金，包括2只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、5只债券型基金、2只货币市场基金。报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间8个工作日；独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间7个工作日。报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学峰 本基金的基金经理、稳定价值债券基金、慧管家货币基金、慧理财货币基金、安益纯债基金的基金经理， 固定收益总部副总监 2016-10-25 - 14年 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理；2011年8月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、固定收益总部副总监，信达澳银稳定价值债券基金基金经理（2011年9月29日起至今）、信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理（2012年5月7日起至2018年5月22日）、信达澳银信用债债券基金基金经理（2013年5月14日起至2018年5月22日）、信达澳银慧管家货币基金基金经理（2014年6月26日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2016年8月4日起至今）、信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年9月30日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年10月25日起至今）、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理（2018年3月7日起至今）。 冯士祯 本基金的基金经理、中小盘混合基金的基金经理、转型创新股票基金的基金经理、新财富混合基金的基金经理 2016-10-19 - 7年 北京大学金融学硕士。2011年7月加入信达澳银基金公司，历任研究咨询部研究员、信达澳银精华灵活配置混合基金基金经理助理、信达澳银消费优选混合基金基金经理助理、信达澳银领先增长混合基金基金经理（2015年5月9日起至2017年7月7日）、信达澳银中小盘混合基金基金经理（2015年7月1日起至今）、信达澳银消费优选混合基金基金经理（2015年8月19日起至2017年7月7日）、信达澳银转型创新股票基金基金经理（2016年9月14日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年10月19日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月10日起至今）。 唐弋迅 本基金的基金经理、慧理财货币基金、新财富混合基金、纯债债券基金、新征程定期开放灵活配置混合基金、新起点定期开放灵活配置混合基金、慧管家货币基金的基金经理 2016-11-25 - 6年 中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券，任研究所债券研究员；2014年7月至2015年9月在第一创业证券，任固定收益部销售经理、产品经理；2015年9月至2016年7月在第一创业证券，任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金，任信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2017年2月21日起至今）、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理（2018年3月27日起至今）、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银慧管家货币市场基金（2019年3月11日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2018年，前期的金融去杠杆推动经济去杠杆，再叠加外部冲击，经济整体下行。上半年，大方向仍是宏观去杠杆，非信贷融资渠道被切断，其中民企和城投受冲击较大。民营企业在融资转表内、总量收缩的态势下遭受“制度歧视”，其代表的中下游行业持续走衰。地方政府受制于隐性债务监管，增量融资受限，拖累基建。下半年，经济下行得到进一步确认后，为防止经济硬着陆，国家出台多项逆周期政策，包括全局性的宽货币和针对性的融资支持政策，如季度频率的降准，增量地方债投放加速，民企、小微的融资支持，地产、城投的限制放松，政策面有所改善。但是，“宽货币”向“宽信用”的传导仍受到了银行资本金、资管新规等约束，收效并不显著，国内经济出中上游制造业生产和地产投资以外，多数处于下行状态。在国内增长乏力的同时，对美贸易战加剧了经济的冲击，从年初的301调查到多次上调贸易额关税，到对中兴、华为的调查和制裁，一系列反制措施，不仅挤压我国一定的长期发展空间，更加剧了国内悲观情绪。此外，海外货币政策仍转向紧缩，特别地，美联储全年四次加息和缩表发力，不仅遏制了自身的复苏趋势，也导致全球流动性收紧，对全球需求产生负面效应。多重因素叠加，风险资产表现差。国内权益市场持续下滑，上证综指全年下跌-25%，中证500全年下跌-33%；下半年商品市场下跌幅度较大，油价自十月高点下跌44%，主要金属大宗品价格显著下滑；海外主要股指和债券指数都出现了负增长；新兴国家货币贬值。对于国内债券市场，2018年由于金融去杠杆推升的债券收益率，则在流动性充裕和避险情绪发酵的双重因素下，出现牛市行情，10年国债自3.98%下行至3.23%，10年国债自5.12%下行至3.64%。但也要看到，债券牛市也出现了分化，民企、低等级企业信用风险溢价急剧上升，2018年违约债券规模，超过过去两三年的总和。本基金表现和股票市场表现较为一致。同时，本基金配置了债券及参与打新，累计了一定的收益，部分抵消了股票下跌的影响。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.811元，份额累计净值为1.006元，报告期内份额净值增长率为-18.33%，同期业绩比较基准收益率为-10.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望后市，股市进入观察期，重点关注融资是否企稳。当前的市场，既反映了2018年底经济下行、通胀回落、风险资产崩盘的局面，也反映了对后市相当悲观的预期。在2018年7月份政策态度发生边际改变后，诸如地方债提前发行、鼓励银行补充资金本的政策发行、地产政策边际放松等诸多措施，都力求能在目前框架下，找到宽信用的突破口。股票在经历了2018年下跌之后，机会大于风险。但盈利下行、商誉减值等风险仍存在，预期波动性不会小。下阶段，本基金兼顾进攻和防守，配置上将蓝筹白马、低估值高分红的标的为主，继续参与打新，并且灵活地把握市场风格转变带来的机会。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-28,435,269.09元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2018年度，基金托管人在信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2018年度，信达澳银基金管理有限公司在信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2018年度，由信达澳银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6 审计报告 安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2018年12月31日单位：人民币元资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 638,881.74 1,186,670.39 结算备付金 6,364.34 1,099,023.50 存出保证金 11,971.87 29,380.20 交易性金融资产 7.4.7.2 121,227,308.92 226,660,573.52 其中：股票投资 113,694,308.92 122,498,867.52 基金投资 - - 债券投资 7,533,000.00 104,161,706.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 801,753.42 应收利息 7.4.7.5 209,835.53 1,423,512.36 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 122,094,362.40 231,200,913.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 30,967,633.55 应付证券清算款 - 950,084.31 应付赎回款 - 96.07 应付管理人报酬 74,900.40 117,998.73 应付托管费 16,050.09 25,285.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 13,226.48 233,884.84 应交税费 - - 应付利息 - 63,841.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 254,000.00 159,000.36 负债合计 358,176.97 32,517,825.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 150,171,454.52 200,112,726.15 未分配利润 7.4.7.10 -28,435,269.09 -1,429,637.85 所有者权益合计 121,736,185.43 198,683,088.30 负债和所有者权益总计 122,094,362.40 231,200,913.39 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.811元，基金份额总额150,171,454.52份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日单位：人民币元项 目 附注号 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 -24,218,502.61 46,782,177.79 1.利息收入 909,328.95 4,707,124.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,354.31 26,238.05 债券利息收入 767,483.16 4,627,861.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 131,491.48 53,025.01 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,627,656.37 40,436,050.23 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,307,656.51 38,483,139.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 69,826.44 -345,113.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,865,486.44 2,298,024.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -27,577,420.45 1,638,717.02 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 821,932.52 285.96 减：二、费用 1,728,571.99 5,199,422.70 1．管理人报酬 7.4.10.2 1,013,289.03 1,968,310.58 2．托管费 7.4.10.2 217,133.38 321,352.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 163,443.79 858,434.16 5．利息支出 47,807.73 1,736,398.35 其中：卖出回购金融资产支出 47,807.73 1,736,398.35 6．税金及附加 10.34 - 7．其他费用 7.4.7.19 286,887.72 314,927.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -25,947,074.60 41,582,755.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -25,947,074.60 41,582,755.09 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日单位：人民币元项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,112,726.15 -1,429,637.85 198,683,088.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -25,947,074.60 -25,947,074.60 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -49,941,271.63 -1,058,556.64 -50,999,828.27 其中：1.基金申购款 102,685.21 -8,826.02 93,859.19 2.基金赎回款 -50,043,956.84 -1,049,730.62 -51,093,687.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 150,171,454.52 -28,435,269.09 121,736,185.43 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 200,038,082.58 -3,968,217.57 196,069,865.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 41,582,755.09 41,582,755.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 74,643.57 11,688.77 86,332.34 其中：1.基金申购款 220,386.95 12,640.87 233,027.82 2.基金赎回款 -145,743.38 -952.10 -146,695.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -39,055,864.14 -39,055,864.14 五、期末所有者权益（基金净值） 200,112,726.15 -1,429,637.85 198,683,088.30 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:于建伟—————————基金管理人负责人 徐伟文—————————主管会计工作负责人 刘玉兰—————————会计机构负责人 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第1592号《关于核准信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,025,579.95元，业经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2016)验字第60467227_H03号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2016年10月19日正式生效，本基金首次发售募集的有效认购资金为人民币200,025,579.95元，折合200,025,579,95份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币12,502.63元，折合12,502.63份基金份额。以上基金合同生效日的基金份额总额为200,038,082.58份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的20%；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项7.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。7.4.6.2 增值税及附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.9 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited） 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东 注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,013,289.03 1,968,310.58 其中：支付销售机构的客户维护费 212.76 256.15 注：1、2017年4月17日前支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 2、自2017年4月17日起支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 217,133.38 321,352.10 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 638,881.74 7,501.70 1,186,670.39 15,059.36 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.12 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601860 紫金银行 2018-12-20 2019-01-03 认购新发证券 3.14 3.14 15,970 50,145.80 50,145.80 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本期末未持有因暂时停牌等而流通受限股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1 公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。(b)以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币113,644,163.12元，属于第二层次的余额为人民币7,583,145.80元，无属于第三层次的余额。于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币133,024,380.02元，属于第二层次的余额为人民币93,636,193.50元，无属于第三层次的余额。本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.14.3 其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 113,694,308.92 93.12 其中：股票 113,694,308.92 93.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,533,000.00 6.17 其中：债券 7,533,000.00 6.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 645,246.08 0.53 8 其他各项资产 221,807.40 0.18 9 合计 122,094,362.40 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 939,800.00 0.77 B 采矿业 4,051,736.00 3.33 C 制造业 60,612,066.67 49.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,238,480.00 4.30 E 建筑业 60,727.90 0.05 F 批发和零售业 7,834,793.00 6.44 G 交通运输、仓储和邮政业 4,528,094.00 3.72 H 住宿和餐饮业 1,801,980.00 1.48 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,659,949.25 6.29 J 金融业 12,461,235.80 10.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,175,627.45 2.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,828,089.52 2.32 R 文化、体育和娱乐业 2,501,729.33 2.06 S 综合 - - 合计 113,694,308.92 93.39 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有港股通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 136,500 7,200,375.00 5.91 2 000895 双汇发展 216,600 5,109,594.00 4.20 3 600887 伊利股份 214,600 4,910,048.00 4.03 4 000338 潍柴动力 581,900 4,480,630.00 3.68 5 600900 长江电力 264,500 4,200,260.00 3.45 6 000661 长春高新 22,000 3,850,000.00 3.16 7 600036 招商银行 151,300 3,812,760.00 3.13 8 600176 中国巨石 323,700 3,130,179.00 2.57 9 300059 东方财富 253,900 3,072,190.00 2.52 10 600028 中国石化 592,400 2,991,620.00 2.46 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600176 中国巨石 4,797,623.62 2.41 2 000338 潍柴动力 4,027,896.00 2.03 3 600754 锦江股份 3,777,667.00 1.90 4 603882 金域医学 3,582,999.40 1.80 5 002294 信立泰 3,333,456.00 1.68 6 300365 恒华科技 3,252,503.00 1.64 7 002024 苏宁易购 3,203,986.00 1.61 8 601933 永辉超市 2,967,220.00 1.49 9 000001 平安银行 2,932,873.00 1.48 10 300642 透景生命 2,773,273.69 1.40 11 600859 王府井 2,397,992.00 1.21 12 300182 捷成股份 2,214,698.00 1.11 13 000039 中集集团 1,986,798.00 1.00 14 601988 中国银行 1,810,288.00 0.91 15 002092 中泰化学 1,518,000.00 0.76 16 603866 桃李面包 1,436,021.00 0.72 17 600392 盛和资源 1,374,607.00 0.69 18 300059 东方财富 1,345,526.00 0.68 19 300595 欧普康视 1,235,294.80 0.62 20 600019 宝钢股份 1,191,814.00 0.60 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600482 中国动力 3,681,798.51 1.85 2 000063 中兴通讯 3,035,870.12 1.53 3 000028 国药一致 2,431,188.49 1.22 4 601688 华泰证券 2,180,481.00 1.10 5 000828 东莞控股 2,101,908.75 1.06 6 000601 韶能股份 1,899,596.64 0.96 7 300003 乐普医疗 1,750,222.00 0.88 8 601766 中国中车 1,724,000.00 0.87 9 600089 特变电工 1,552,120.48 0.78 10 002179 中航光电 1,550,163.00 0.78 11 600562 国睿科技 1,421,957.75 0.72 12 300335 迪森股份 1,320,958.00 0.66 13 000876 新 希 望 1,256,000.00 0.63 14 600392 盛和资源 1,197,600.00 0.60 15 300365 恒华科技 1,188,645.50 0.60 16 300083 劲胜智能 1,186,024.00 0.60 17 601211 国泰君安 1,157,400.00 0.58 18 001979 招商蛇口 1,108,779.90 0.56 19 002092 中泰化学 1,107,696.00 0.56 20 300188 美亚柏科 1,075,393.60 0.54 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 68,169,879.71 卖出股票收入（成交）总额 47,609,910.99 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,533,000.00 6.19 其中：政策性金融债 7,533,000.00 6.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,533,000.00 6.19 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 75,000 7,533,000.00 6.19 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金未参与投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 11,971.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,835.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,807.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 217 692,034.35 150,000,098.82 99.89% 171,355.70 0.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 99.80 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2016年10月19日)基金份额总额 200,038,082.58 本报告期期初基金份额总额 200,112,726.15 本报告期基金总申购份额 102,685.21 减：本报告期基金总赎回份额 50,043,956.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 150,171,454.52 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为4.5万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人报告期内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对信达澳银基金管理有限公司采取出具警示函措施的决定》，认为我公司存在对可交换债券的投资分析不充分、投资决策不审慎等问题。公司对此高度重视，已及时完成整改并向深圳证监局提交了整改报告。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 112,968,973.50 100.00% 105,206.28 100.00% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 兴业证券 23,477,166.40 100.00% 181,300,000.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日-2018年12月31日 200,011,500.00 - 50,011,500.00 150,000,000.00 99.89% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；2、基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；3、提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；4、基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息注：无。 信达澳银基金管理有限公司二〇一九年三月二十八日