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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-04-20 15:05:42

2019年3月31日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月20日

华泰柏瑞积极优选股票2019年第1季度报告

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§1重 要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞积极优选股票

交易代码 001097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月26日

报告期末基金份额总额 496,276,834.16份

投资目标

本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基

础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领

先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定

增值。

投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个

股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置

来降低组合的系统性风险。

本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”

的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有

巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋

势并在竞争中处于优势的公司。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:80%*沪深300指数收益

率+20%*中债国债总指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )

1.本期已实现收益 -16,628,734.99

2.本期利润 69,735,772.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.1381

4.期末基金资产净值 307,998,184.49

5.期末基金份额净值 0.621

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 28.57% 1.68% 22.60% 1.24% 5.97% 0.44%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:图示日期为2015年3月26日至2019年3月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

方伦煜

投资部总

监、本基

金的基金

经理

2015年3

月26日

- 19年

管理学硕士,19年证

券从业经历,历任广

发证券股份有限公司

行业研究员、招商证

券有限公司投资经

理、巨田基金管理有

限公司研究员,广发

证券股份有限公司投

资经理。2008年6月

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至2010年2月任中国

人寿资产管理有限公

司投资经理,2010

年2月至2012年2月任

职于华安基金管理有

限公司基金投资

部,2012年3月加入

华泰柏瑞基金管理有

限公司,2012年4月

起担任华泰柏瑞积极

成长混合型证券投资

基金的基金经

理,2015年3月起担

任华泰柏瑞积极优选

股票型证券投资基金

的基金经理。2015

年6月至2019年3月任

投资部总监。2019

年1月起担任华泰柏

瑞核心优势混合型证

券投资基金的基金经

理。

管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通

过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令

的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,

确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证

券当日成交量5%的同日反向交易共2次。系基金本着客观、独立的原则进行投资决策。根据相关

标的的基本面情况以及当时的市场现状,自主做出买入或卖出操作。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

去年以来政策转向积极,市场较为一致观点的认为经济可能会在今年下半年见底。而科创板

的积极推进传递给市场以正面的信息,新年伊始股票市场快速上涨,直到两篇看空报告以及三大

报的评论出现,市场才结束略微有些疯狂的上涨,步入区间振荡。

本基金及时把握市场发展的大方向,但是鉴于市场板块热点切换过于频繁难以操作,本基金

重点配置了确定性相对较高的券商板块、政策前景较为正面的地产、消费板块以及生猪养殖行

业。

本基金对后续市场持正面观点。首先,放在全球视角,中国经济正在走出困难期,而发达国

家的情况可能正好相反,A股在全球的配置地位在上升;其次,从政府层面,正面的证券市场形

势是政府乐于看到并且需要的,预计从政策层面以及国内资金层面后续将继续偏正面;再次,也

是最重要的,A股整体估值非常便宜;最后,下半年经济是否能够真正见底短期无法证伪,短期

无需担心利空。因此,后续市场大概率保持强势,但是结构会出现变化。那些受益基本面或政策

变化,且没有爆炒过的行业板块机会相对更多。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为0.621元,本报告期基金份额净值增长率为28.57%,业

绩比较基准收益率为22.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 291,579,738.24 91.42

其中:股票 291,579,738.24 91.42

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,003,000.00 3.14

其中:债券 10,003,000.00 3.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 13,387,323.99 4.20

8 其他资产 3,969,130.36 1.24

9 合计 318,939,192.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 17,214,733.19 5.59

B 采矿业 254.94 0.00

C 制造业 122,949,358.57 39.92

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

- -

E 建筑业 11,651,325.60 3.78

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服务

25,028,671.61 8.13

J 金融业 75,409,834.08 24.48

K 房地产业 31,498,734.30 10.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,277,007.45 1.06

N 水利、环境和公共设施管理业 265,222.50 0.09

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,201,392.00 1.36

R 文化、体育和娱乐业 83,204.00 0.03

S 综合 - -

合计 291,579,738.24 94.67

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 300498 温氏股份 420,074 17,055,004.40 5.54

2 600030 中信证券 450,000 11,151,000.00 3.62

3 600340 华夏幸福 345,000 10,701,900.00 3.47

4 601318 中国平安 138,000 10,639,800.00 3.45

5 601881 中国银河 790,000 9,345,700.00 3.03

6 300059 东方财富 410,000 7,945,800.00 2.58

7 600048 保利地产 540,000 7,689,600.00 2.50

8 000932 华菱钢铁 946,400 7,173,712.00 2.33

9 600837 海通证券 510,000 7,155,300.00 2.32

10 000776 广发证券 407,549 6,590,067.33 2.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,003,000.00 3.25

其中:政策性金融债 10,003,000.00 3.25

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 10,003,000.00 3.25

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 160415 16农发15 100,000 10,003,000.00 3.25

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报告期末按公允价值占基金资产5.6 净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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本基金投资的前十名证券5.1.1 的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

注:报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.1.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.1.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 153,656.41

2 应收证券清算款 3,503,366.72

3 应收股利 -

4 应收利息 293,151.96

5 应收申购款 18,955.27

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,969,130.36

5.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 509,360,766.04

报告期期间基金总申购份额 3,321,217.00

减:报告期期间基金总赎回份额 16,405,148.88

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

"填列)

-

报告期期末基金份额总额 496,276,834.16

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告。

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9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可

咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-

3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

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2019年4月20日