融通通泰保本混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2019年8月24日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通泰保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称 融通通泰保本 基金主代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 968,299,907.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C 下属分级基金的交易代码 000142 001124 报告期末下属分级基金的份额总额 964,196,793.40份 4,103,113.85份 注:本基金的第一个保本周期自2013年5月30日至2016年5月30日止, 本基金第一个保本周期到期操作期间自2016年5月30日（含）至2016年6月6日（含）。第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期自2016年6月7日至2016年7月6日，过渡期最后一个工作日即2016年7月6日为基金份额折算日，本基金第二个保本周期起始日为2016年7月7日，保本周期到期日为保本周期起始日3个公历年后对应日，即2019年7月7日（若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。重庆进出口信用担保有限公司担任本基金的第二个保本周期的担保人。基金产品说明投资目标 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）和基于期权的组合保险策略（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产配置比例，以达到保证本金安全的基本目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金属保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日-2019年6月30日) 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C 本期已实现收益 14,139,359.78 44,578.00 本期利润 26,806,857.25 95,210.55 加权平均基金份额本期利润 0.0272 0.0232 本期基金份额净值增长率 2.72% 2.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2040 0.1723 期末基金资产净值 1,017,709,812.17 4,179,374.55 期末基金份额净值 1.056 1.019 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较融通通泰保本混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.48% 0.08% 0.23% 0.00% 0.25% 0.08% 过去三个月 0.48% 0.10% 0.69% 0.00% -0.21% 0.10% 过去六个月 2.72% 0.10% 1.36% 0.00% 1.36% 0.10% 过去一年 1.83% 0.15% 2.75% 0.00% -0.92% 0.15% 过去三年 5.70% 0.13% 8.24% 0.00% -2.54% 0.13% 自基金合同生效起至今 32.45% 0.15% 19.72% 0.00% 12.73% 0.15% 融通通泰保本混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.08% 0.23% 0.00% 0.16% 0.08% 过去三个月 0.30% 0.10% 0.69% 0.00% -0.39% 0.10% 过去六个月 2.41% 0.10% 1.36% 0.00% 1.05% 0.10% 过去一年 1.19% 0.15% 2.75% 0.00% -1.56% 0.15% 过去三年 2.00% 0.14% 8.24% 0.00% -6.24% 0.14% 2015年3月5日起至今 9.23% 0.14% 12.29% 0.00% -3.06% 0.14% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于2015年3月5日增加C类份额，本基金C类份额的统计区间为2015年3月5日至本报告期末。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2019年6月30日，公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)（原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来）、融通超短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金（原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来）、融通通慧混合型证券投资基金（原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来）。其中，融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余志勇 本基金的基金经理、研究部总监 2015年3月17日 - 19 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，19年证券投资从业经历，具有基金从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任公司研究部总监、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王超 本基金的基金经理、固定收益部总监 2016年5月13日 - 11 王超先生，厦门大学金融工程硕士，11年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,债券市场维持区间震荡的走势。1月份市场延续了去年年末的牛市情绪，收益率快速下降，随后受社融大幅提升及经济数据转暖的影响，债券持续调整，3月份发布的2月份社融腰斩，且股市在此期间维持震荡走势，环境有利于债市，债券市场小幅上涨。4月份发布的3月份社融及经济数据表现强劲，债券市场受此影响大幅下跌。随后随着国内高频数据走弱、外围市场风险偏好下降及美国对中国对美出口的2000亿商品关税税率提升至25%，投资者对经济走势心存忧虑，债券市场在此期间转而上涨。5月下旬市场受“包商银行托管”事件冲击，投资者开始关注银行间市场回购业务的风险，各类型投资者的融资成本出现分化，结构性的资金紧张局面出现，带动债券市场下跌；随后监管方面对市场进行了指导，央行在公开市场上投放了资金，市场信心提振，债市重回上涨。在上半年，债券组合久期逐渐下降；权益组合仓位稳定，结构随市场变化而调整。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通通泰保本混合A基金份额净值为1.056元，本报告期基金份额净值增长率为2.72%；截至本报告期末融通通泰保本混合C基金份额净值为1.019元，本报告期基金份额净值增长率为2.41%；同期业绩比较基准收益率为1.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为债券市场目前对经济不利方面的信息反应较多。截至5月份社融同比依然保持了非常高的增长，由于滞后效应存在，短期内并未立即体现在经济数据上。在大的去杠杆背景下，央行的最优策略将是保持货币松紧适度，既不能太松也不可太紧，在目前的利率水平上社融已然能得到有效修复，预计银行间货币市场最宽松的时点已过，预计债券市场将延续上半年的走势，继续维持区间震荡的态势。我们将持续跟踪研判市场走势，灵活调整组合的杠杆和久期，努力提升组合收益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通通泰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通通泰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金未进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通泰保本混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金报告截止日：2019年6月30日单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 4,408,716.57 3,683,763.58 结算备付金 44,281.45 291,336.73 存出保证金 16,056.34 36,054.29 交易性金融资产 317,851,376.77 1,401,970,741.30 其中：股票投资 48,300,426.90 55,948,818.28 基金投资 - - 债券投资 269,550,949.87 1,346,021,923.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 694,802,383.20 - 应收证券清算款 262,785.56 2,902,932.13 应收利息 7,587,793.04 28,345,166.41 应收股利 - - 应收申购款 - 3.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,024,973,392.93 1,437,229,998.40 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 405,393,694.70 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,707,219.38 584,318.71 应付管理人报酬 1,012,928.59 1,052,795.11 应付托管费 168,821.43 175,465.86 应付销售服务费 2,054.58 2,083.04 应付交易费用 69,486.91 151,540.34 应交税费 3,805.90 5,758.99 应付利息 - 596,239.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 119,889.42 105,335.20 负债合计 3,084,206.21 408,067,231.15 所有者权益： 实收基金 772,005,641.25 797,984,323.45 未分配利润 249,883,545.47 231,178,443.80 所有者权益合计 1,021,889,186.72 1,029,162,767.25 负债和所有者权益总计 1,024,973,392.93 1,437,229,998.40 注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为968,299,907.25份，其中A类基金份额净值为1.056元，A类基金份额为964,196,793.40份；C类基金份额净值为1.019元，C类基金份额为4,103,113.85份。利润表会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 36,639,869.77 36,113,746.73 1.利息收入 19,827,996.76 24,960,735.05 其中：存款利息收入 32,061.04 45,637.74 债券利息收入 17,784,858.96 24,473,978.97 资产支持证券利息收入 - 17,465.16 买入返售金融资产收入 2,011,076.76 423,653.18 其他利息收入 - - 2.投资收益 4,003,098.64 5,689,228.82 其中：股票投资收益 2,905,012.66 5,085,580.16 基金投资收益 - - 债券投资收益 724,761.70 -553,286.24 资产支持证券投资收益 - -75.39 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 373,324.28 1,157,010.29 3.公允价值变动收益 12,718,130.02 5,282,522.55 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 90,644.35 181,260.31 减：二、费用 9,737,801.97 10,666,466.29 1．管理人报酬 6,152,329.28 6,786,659.72 2．托管费 1,025,388.20 1,131,109.94 3．销售服务费 12,336.05 179,469.27 4．交易费用 167,805.83 372,126.37 5．利息支出 2,235,253.39 1,962,786.81 其中：卖出回购金融资产支出 2,235,253.39 1,962,786.81 6．税金及附加 3,406.24 7,528.68 7．其他费用 141,282.98 226,785.50 三、利润总额 26,902,067.80 25,447,280.44 减：所得税费用 - - 四、净利润 26,902,067.80 25,447,280.44 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 797,984,323.45 231,178,443.80 1,029,162,767.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,902,067.80 26,902,067.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -25,978,682.20 -8,196,966.13 -34,175,648.33 其中：1.基金申购款 1,659,056.78 521,537.90 2,180,594.68 2.基金赎回款 -27,637,738.98 -8,718,504.03 -36,356,243.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 772,005,641.25 249,883,545.47 1,021,889,186.72 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 875,113,338.02 238,068,608.62 1,113,181,946.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,447,280.44 25,447,280.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -51,700,861.69 -15,835,284.05 -67,536,145.74 其中：1.基金申购款 158,862,475.79 41,862,099.59 200,724,575.38 2.基金赎回款 -210,563,337.48 -57,697,383.64 -268,260,721.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 823,412,476.33 247,680,605.01 1,071,093,081.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 张帆 颜锡廉 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 新时代证券 1,020,325.71 1.02 - - 权证交易无。应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 新时代证券 948.87 1.03 - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 新时代证券 - - - - 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,152,329.28 6,786,659.72 其中：支付销售机构的客户维护费 449,735.98 605,065.51 注:1.支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,025,388.20 1,131,109.94 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C 合计 融通基金管理有限公司 - 12,336.05 12,336.05 合计 - 12,336.05 12,336.05 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C 合计 融通基金管理有限公司 - 179,469.27 179,469.27 合计 - 179,469.27 179,469.27 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.60%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - 29,000,000.00 2,701.37 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,408,716.57 30,207.66 904,068.90 35,988.73 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。其他关联交易事项的说明无。期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300788 中信出版 2019-6-27 2019-7-5 新股流通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证券 2019-6-26 2019-7-5 新股流通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123027 蓝晓转债 2019-6-11 2019-7-4 新债流通受限 100.00 100.00 115 11,499.87 11,499.87 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券无。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,300,426.90 4.71 其中：股票 48,300,426.90 4.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 269,550,949.87 26.30 其中：债券 269,550,949.87 26.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 694,802,383.20 67.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,452,998.02 0.43 8 其他各项资产 7,866,634.94 0.77 9 合计 1,024,973,392.93 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 763,818.00 0.07 B 采矿业 363,431.25 0.04 C 制造业 30,662,377.33 3.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,878,939.00 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 783,307.00 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,123,777.76 0.31 J 金融业 3,676,469.06 0.36 K 房地产业 2,115,682.00 0.21 L 租赁和商务服务业 4,033,575.00 0.39 M 科学研究和技术服务业 348,524.80 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 527,419.10 0.05 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 48,300,426.90 4.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601888 中国国旅 45,500 4,033,575.00 0.39 2 601138 工业富联 200,000 2,410,000.00 0.24 3 000338 潍柴动力 173,400 2,131,086.00 0.21 4 600031 三一重工 160,000 2,092,800.00 0.20 5 600801 华新水泥 93,200 1,887,300.00 0.18 6 300630 普利制药 23,100 1,331,022.00 0.13 7 601933 永辉超市 120,000 1,225,200.00 0.12 8 600887 伊利股份 34,900 1,166,009.00 0.11 9 600585 海螺水泥 27,700 1,149,550.00 0.11 10 000568 泸州老窖 14,200 1,147,786.00 0.11 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的半年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601888 中国国旅 3,836,334.00 0.37 2 601933 永辉超市 1,480,668.00 0.14 3 002475 立讯精密 1,143,733.00 0.11 4 600887 伊利股份 1,044,741.90 0.10 5 002142 宁波银行 908,982.62 0.09 6 000651 格力电器 809,100.00 0.08 7 002157 正邦科技 791,555.00 0.08 8 000543 皖能电力 769,769.00 0.07 9 000568 泸州老窖 766,134.00 0.07 10 002439 启明星辰 699,101.00 0.07 11 002798 帝欧家居 657,716.00 0.06 12 601601 中国太保 632,596.00 0.06 13 300232 洲明科技 622,304.00 0.06 14 601328 交通银行 615,565.00 0.06 15 300498 温氏股份 578,294.00 0.06 16 603160 汇顶科技 571,940.00 0.06 17 600547 山东黄金 561,800.00 0.05 18 603019 中科曙光 506,827.00 0.05 19 002353 杰瑞股份 489,580.00 0.05 20 002572 索菲亚 472,322.00 0.05 注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601888 中国国旅 4,808,835.44 0.47 2 601138 工业富联 4,212,256.72 0.41 3 600801 华新水泥 2,224,797.00 0.22 4 600276 恒瑞医药 1,937,019.27 0.19 5 601318 中国平安 1,800,275.60 0.17 6 002157 正邦科技 1,195,210.00 0.12 7 300630 普利制药 1,177,324.16 0.11 8 600036 招商银行 1,140,193.00 0.11 9 601288 农业银行 1,128,620.00 0.11 10 600048 保利地产 1,081,481.00 0.11 11 600271 航天信息 1,080,562.48 0.10 12 002410 广联达 1,013,648.00 0.10 13 000333 美的集团 1,013,207.00 0.10 14 002557 洽洽食品 1,009,750.00 0.10 15 002110 三钢闽光 931,661.00 0.09 16 600027 华电国际 930,535.00 0.09 17 002304 洋河股份 929,659.00 0.09 18 000661 长春高新 837,396.00 0.08 19 000543 皖能电力 836,901.00 0.08 20 300015 爱尔眼科 836,550.00 0.08 注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 38,575,290.36 卖出股票收入（成交）总额 63,526,486.98 注: “买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,015,000.00 4.89 其中：政策性金融债 50,015,000.00 4.89 4 企业债券 4,306,450.00 0.42 5 企业短期融资券 20,178,000.00 1.97 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,499.87 0.00 8 同业存单 195,040,000.00 19.09 9 其他 - - 10 合计 269,550,949.87 26.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 111809320 18浦发银行CD320 1,000,000 97,520,000.00 9.54 2 111818293 18华夏银行CD293 1,000,000 97,520,000.00 9.54 3 180209 18国开09 500,000 50,015,000.00 4.89 4 041800272 18晋江城投CP002 200,000 20,178,000.00 1.97 5 112419 16河钢01 43,000 4,306,450.00 0.42 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 16,056.34 2 应收证券清算款 262,785.56 3 应收股利 - 4 应收利息 7,587,793.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,866,634.94 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 融通通泰保本混合A 1,669 577,709.28 800,548,638.46 83.03 163,648,154.94 16.97 融通通泰保本混合C 1 4,103,113.85 4,103,113.85 100.00 0.00 0.00 合计 1,670 579,820.30 804,651,752.31 83.10 163,648,154.94 16.90 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 融通通泰保本混合A 306.14 0.0000 融通通泰保本混合C 0.00 0.0000 合计 306.14 0.0000 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 融通通泰保本混合A 0 融通通泰保本混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 融通通泰保本混合A 0 融通通泰保本混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动单位：份 项目 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C 基金合同生效日（2013年5月30日）基金份额总额 528,653,648.94 - 本报告期期初基金份额总额 996,780,308.32 4,103,113.85 本报告期基金总申购份额 2,080,707.03 - 减：本报告期基金总赎回份额 34,664,221.95 - 本报告期期末基金份额总额 964,196,793.40 4,103,113.85 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源 1 28,855,204.16 28.76% 26,858.40 29.19% - 中泰证券 4 18,388,150.19 18.33% 16,757.56 18.21% - 长江证券 1 18,347,835.88 18.29% 16,719.58 18.17% - 西部证券 3 12,567,834.75 12.53% 11,453.39 12.45% - 平安证券 2 9,870,481.78 9.84% 8,995.29 9.78% - 光大证券 1 7,200,114.00 7.18% 6,561.32 7.13% - 海通证券 1 3,828,511.69 3.82% 3,489.29 3.79% - 新时代证券 1 1,020,325.71 1.02% 948.87 1.03% - 中金公司 1 244,030.62 0.24% 222.41 0.24% - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西藏东方财富 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序：选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。3、本基金本报告期新增中泰证券交易单元1个。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 67,426,918.16 92.12% 937,000,000.00 91.64% - - 中泰证券 1,019,144.31 1.39% 39,000,000.00 3.81% - - 长江证券 612,024.00 0.84% - - - - 西部证券 - - 7,000,000.00 0.68% - - 平安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 2,943,655.47 4.02% - - - - 新时代证券 237,833.90 0.32% 39,500,000.00 3.86% - - 中金公司 957,432.59 1.31% - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190101-20190630 500,492,817.99 - - 500,492,817.99 51.69 2 20190101-20190630 300,055,820.47 - - 300,055,820.47 30.99 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年6月15日，本基金管理人发布了《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证券投资基金相关业务规则的公告》。因未能符合保本基金存续条件，经本基金管理人与基金托管人协商一致，本基金将按照《基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“融通增强收益债券型证券投资基金”。本基金的保本周期到期操作期间为2019年7月8日（含）起至2019年7月15日（含）止。基金份额持有人可在保本期到期操作期间的交易时间里进行到期操作。在本基金保本期到期操作期间截止日的次日，即2019年7月16日起“融通通泰保本混合型证券投资基金”将更名为“融通增强收益债券型证券投资基金”，融通增强收益债券型证券投资基金的基金合同及托管协议亦于该日同时生效。融通基金管理有限公司2019年8月24日