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长城久鼎保本混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

2019-08-27 12:27:46

基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2019年8月27日 重要提示 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。本基金第一个保本周期为三年,自2016年7月21日至2019年7月22日,本基金的第一个保本周期于2019年7月22日到期,但本基金管理人无法为转入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件,按照基金合同的约定,经基金管理人和基金托管人同意,变更为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。详见2019年7月17日登载于本基金管理人网站的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,变更后的基金合同于2019年7月26日生效。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介 基金基本情况基金简称 长城久鼎保本 基金主代码 002542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月21日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,510,112,468.34份 基金合同存续期 不定期 注:本基金于2019年07月26日转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金。基金产品说明投资目标 本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在固定收益类资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为固定收益类资产的投资策略和风险资产的投资策略。本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简记为“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在3年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。 注:本基金于2019年07月26日转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金,其变更后的投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征详见2019年07月17日登载于本基金管理人网站的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 车君 王永民 联系电话 0755-23982338 010-66594896 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-8868-666 95566 传真 0755-23982328 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 16,825,285.26 本期利润 15,216,469.37 加权平均基金份额本期利润 0.0096 本期基金份额净值增长率 0.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0657 期末基金资产净值 1,609,351,816.34 期末基金份额净值 1.0657 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.15% 0.01% 0.23% 0.01% -0.08% 0.00% 过去三个月 0.35% 0.01% 0.69% 0.01% -0.34% 0.00% 过去六个月 0.90% 0.01% 1.36% 0.01% -0.46% 0.00% 过去一年 2.26% 0.02% 2.75% 0.01% -0.49% 0.01% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 6.57% 0.09% 8.10% 0.01% -1.53% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城品牌优选混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈良栋 长城久鼎保本、长城新兴产业混合、长城久祥混合、长城久富混合的基金经理 2016年8月25日 - 8年 男,中国籍,清华大学工学与经济学双学士、清华大学工学硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理,“长城保本混合型证券投资基金”、“长城久益保本混合型证券投资基金”、“长城久祥保本混合型证券投资基金”、“长城久安保本混合型证券投资基金”的基金经理。 马强 固定收益部总经理、长城新优选混合、长城久鼎保本、长城积极增利债券、长城久惠混合基金和长城久益混合、长城久悦债券的基金经理 2016年7月26日 - 7年 男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学工学学士、北京大学理学硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部副总经理“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理, “长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”、“长城久鑫保本混合型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久益保本混合型证券投资基金”、“长城久安保本混合型证券投资基金”、“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”、“长城久润保本混合型证券投资基金”的基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。③自2019年7月26日起,本基金转型为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”,马强和陈良栋不再担任该基金的基金经理,由廖瀚博担任该基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析上半年国内经济整体运行平稳, GDP增速达到6.3%,扭转了自2018年下半年以来的市场悲观预期。在复杂的国内外政经环境下,经济能够取得较好表现,主要有以下几个因素:(1)固定投资支撑作用明显。一方面,一季度地方债额度提前下放,基建投资增速触底后回升;另一方面,地产投资仍保持两位数以上增长,在棚改货币化规模大幅度削减的背景下尤为难得;(2)消费表现持续稳健。去年三季度以来,汽车、电子等消费品表现低迷,市场担忧经济下滑对消费带来冲击。但上半年的社会零售品增速仍然稳健,居民收入提升带来的消费升级仍在持续;(3)出口并未失速。在全球经济增速放缓,叠加中美贸易摩擦的背景下,市场担忧出口压力较大。但在上半年人民币贬值,以及中美贸易谈判继续推动的大环境下,出口表现超出市场预期。上半年,货币政策继续保持稳健偏宽松的状态。央行通过降准、逆回购和MLF等操作,向市场投放较多的流动性,资金面全面宽松,隔夜和7d利率降到历史最低区间。较低的资金利率,使得短端现券收益率下行较为明显。而随着经济的逐渐企稳,长端债券收益率以震荡为主。以10Y国开债为例,上半年的收益率由3.65%下行至3.60%,下行幅度仅有5bp,期限利差有所走阔。权益市场方面,上半年股市上涨较为明显,但二季度有所回调。经历过2018年的大跌后,市场已经处于极度低估状态。随着经济的逐渐企稳,流动性环境宽松,以及科创板的快速推进,市场风险偏好明显提升,交易量也迅速放大。板块方面,白酒、养殖、家电和非银金融涨幅领先。资产配置方面,上半年本基金仍旧保持严格的债券到期日与保本到期日匹配,在震荡的债市中交易较少,在资金较为紧张的时点为基金配置了部分同业存单,增厚了组合业绩。持仓均以短久期、高流动性的债券为主。报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准为1.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,经济增长的动能仍在,但也面临一些压力。固定投资方面,下半年对经济仍有一定支撑。考虑到2018年下半年基建投资增速较低,而今年政府加大了逆周期调节的力度,基建投资增速大概率超过去年。地产投资增速则在销售走弱的背景下将有所放缓,将会对固定投资有一定拖累。消费方面,由于低基数效应,以及经济企稳后消费者信心的提升,相信下半年表现仍将稳健。出口则存在一定的不确定性,中美贸易谈判的结果及全球经济的增速,将会对出口带来较大影响。货币政策方面,在全球货币政策重回宽松的大背景下,可以期待国内的货币政策有进一步放松的空间。债券市场机会大于风险。股市方面,从估值角度来看仍处于历史底部区间,但结构分化也较大。贸易谈判进程、逆周期调节力度、企业盈利增速等都将会对下半年股市走势带来较大影响。总体来看,较低的估值叠加宽松的流动性环境,权益资产仍将会有较好表现。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金无需要说明的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对长城久鼎保本混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计) 资产负债表会计主体:长城久鼎保本混合型证券投资基金报告截止日: 2019年6月30日单位:人民币元资 产 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 资 产: 银行存款 61,185,666.21 620,138.06 结算备付金 1,352,000.00 2,091,777.11 存出保证金 21,305.54 38,985.38 交易性金融资产 1,483,259,000.00 1,608,910,000.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,483,259,000.00 1,608,910,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 27,900,000.00 158,150,343.73 应收证券清算款 1,301,073.43 2,014,194.52 应收利息 40,920,984.39 19,292,648.25 应收股利 - - 应收申购款 - 306.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,615,940,029.57 1,791,118,393.48 负债和所有者权益 附注号 本期末2019年6月30日 上年度末2018年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,567,419.26 2,122,311.07 应付管理人报酬 1,597,048.73 1,833,414.33 应付托管费 266,174.78 305,569.05 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,550.00 2,793.73 应交税费 - 10,617.23 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 153,020.46 405,078.12 负债合计 6,588,213.23 4,679,783.53 所有者权益: 实收基金 1,510,112,468.34 1,691,306,315.62 未分配利润 99,239,348.00 95,132,294.33 所有者权益合计 1,609,351,816.34 1,786,438,609.95 负债和所有者权益总计 1,615,940,029.57 1,791,118,393.48 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0657元,基金份额总额1,510,112,468.34份。 利润表会计主体:长城久鼎保本混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项 目 附注号 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 27,103,925.38 43,060,874.49 1.利息收入 28,478,188.54 43,353,277.44 其中:存款利息收入 120,975.39 307,493.45 债券利息收入 27,726,941.15 38,685,732.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 630,272.00 4,360,051.35 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -249,074.11 4,417,202.30 其中:股票投资收益 - 9,036,916.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 -249,074.11 -4,584,891.92 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - -34,822.56 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,608,815.89 -6,728,787.21 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 483,626.84 2,019,181.96 减:二、费用 11,887,456.01 18,506,844.67 1.管理人报酬 10,067,533.00 14,314,873.41 2.托管费 1,677,922.16 2,385,812.24 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,950.00 1,042,229.39 5.利息支出 - 519,088.82 其中:卖出回购金融资产支出 - 519,088.82 6.税金及附加 1,583.14 17,182.16 7.其他费用 135,467.71 227,658.65 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,216,469.37 24,554,029.82 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,216,469.37 24,554,029.82 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长城久鼎保本混合型证券投资基金本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,691,306,315.62 95,132,294.33 1,786,438,609.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 15,216,469.37 15,216,469.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -181,193,847.28 -11,109,415.70 -192,303,262.98 其中:1.基金申购款 311,753.34 19,520.92 331,274.26 2.基金赎回款 -181,505,600.62 -11,128,936.62 -192,634,537.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,510,112,468.34 99,239,348.00 1,609,351,816.34 项目 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,604,768,547.83 85,881,997.63 2,690,650,545.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 24,554,029.82 24,554,029.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -514,977,708.68 -22,443,278.74 -537,420,987.42 其中:1.基金申购款 423,464.99 18,553.14 442,018.13 2.基金赎回款 -515,401,173.67 -22,461,831.88 -537,863,005.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,089,790,839.15 87,992,748.71 2,177,783,587.86 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况长城久鼎保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]445号文“关于准予长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的批复”的核准,由长城基金管理有限公司自2016年7月11日至2016年7月15日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60737541_H07号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年7月21日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的有效认购资金(本金)为人民币3,876,282,246.39元,在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币516,962.85元,以上实收基金(本息)合计为人民币3,876,799,209.24元,折合3,876,799,209.24份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金将投资对象主要分为固定收益类资产和风险资产,其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等)、银行存款等;风险资产为股票、权证和中小企业私募债券等。本基金按照CPPI策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年06月30日的财务状况以及自2019年01月01日至2019年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项1.印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。2.增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。3.个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长城证券 - - 4,448,636.66 0.76% 债券交易注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易注:本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长城证券 4,142.90 0.76% 4,142.90 5.35% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,067,533.00 14,314,873.41 其中:支付销售机构的客户维护费 4,971,536.17 7,053,665.24 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×1.2%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值基金托管费单位:人民币元项目 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,677,922.16 2,385,812.24 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金于本期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额,于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称 本期2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 61,185,666.21 71,317.92 6,981,416.92 178,326.09 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。交易所市场债券正回购截止本报告期末2019年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押证券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。各层次金融工具公允价值于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币1,483,259,000.00元,无划分为第一层次和第三层次余额。公允价值所属层次间重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,483,259,000.00 91.79 其中:债券 1,483,259,000.00 91.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 27,900,000.00 1.73 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,537,666.21 3.87 8 其他各项资产 42,243,363.36 2.61 9 合计 1,615,940,029.57 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期未投资股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,048,000.00 9.94 其中:政策性金融债 160,048,000.00 9.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,323,211,000.00 82.22 9 其他 - - 10 合计 1,483,259,000.00 92.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 111810491 18兴业银行CD491 2,000,000 195,040,000.00 12.12 2 180209 18国开09 1,600,000 160,048,000.00 9.94 3 111806225 18交通银行CD225 1,000,000 97,560,000.00 6.06 4 111807190 18招商银行CD190 1,000,000 97,520,000.00 6.06 4 111811289 18平安银行CD289 1,000,000 97,520,000.00 6.06 4 111818295 18华夏银行CD295 1,000,000 97,520,000.00 6.06 5 111808249 18中信银行CD249 1,000,000 97,510,000.00 6.06 5 111809325 18浦发银行CD325 1,000,000 97,510,000.00 6.06 5 111811287 18平安银行CD287 1,000,000 97,510,000.00 6.06 5 111815519 18民生银行CD519 1,000,000 97,510,000.00 6.06 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、交通银行、光大银行、中信银行、平安银行、浦发银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表:中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。交通银行股份有限公司(简称交通银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。中国光大银行股份有限公司(简称光大银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。中信银行股份有限公司(简称中信银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月19日被中国银保监会处以罚款。根据中国人民银行公布的行政处罚公示:交通银行股份有限公司(简称交通银行)因反洗钱相关违法行为,于2018年7月26日被中国人民银行处以罚款。平安银行股份有限公司(简称平安银行)因反洗钱相关违法行为,于2018年7月26日被中国人民银行处以罚款。上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因反洗钱相关违法行为,于2018年7月26日被中国人民银行处以罚款。本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18民生银行CD519、18民生银行CD533、18民生银行CD346、18交通银行CD225、18光大银行CD155、18中信银行CD249、18平安银行CD287、18平安银行CD289、18浦发银行CD325进行了投资。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号 名称 金额 1 存出保证金 21,305.54 2 应收证券清算款 1,301,073.43 3 应收股利 - 4 应收利息 40,920,984.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,243,363.36 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,905 169,580.29 2,132,729.19 0.14% 1,507,979,739.15 99.86% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 29,704.32 0.0020% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日( 2016年7月21日 )基金份额总额 3,876,799,209.24 本报告期期初基金份额总额 1,691,306,315.62 本报告期期间基金总申购份额 311,753.34 减:本报告期期间基金总赎回份额 181,505,600.62 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,510,112,468.34 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人重大人事变动 自2019年4月2日起,沈阳女士担任长城基金管理有限公司副总经理,卢盛春先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。自2019年5月16日起,赵建兴先生担任长城基金管理有限公司副总经理。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略无改变。本基金于2019年7月26日转型为长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金,其基金投资策略变更为“1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。2、行业配置策略 本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。3、个股投资策略 在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括:(1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出;(2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;(3)个股的估值优势。4、债券投资策略 本基金对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。” 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 光大证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:本报告期内共增加长江证券2个租用交易单元,截止本报告期末共计23个交易单元。2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 光大证券 - - 4,376,500,000.00 100.00% - - 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。