手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

长盛电子信息产业混合型证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-23 18:08:40

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 10月 23日

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 2 页 共 11 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

交易代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年 3月 27日

报告期末基金份额总额 807,762,760.02份

投资目标

本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风

险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

(1)分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素,动态调

整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高

配置效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而

上”的主动选股能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择

具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的,根据市

场波动情况精选个股,构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,

其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 3 页 共 11 页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日 )

1.本期已实现收益 154,770,794.52

2.本期利润 164,795,048.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.1969

4.期末基金资产净值 1,151,454,127.01

5.期末基金份额净值 1.425

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2019年 09月 30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 15.85% 1.64% 12.36% 1.55% 3.49% 0.09%

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 4 页 共 11 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

钱文礼

本基金基金经理,

长盛电子信息主题

灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理,长盛研发回报

混合型证券投资基

金基金经理。

2018年 9月 14日 - 12年

钱文礼先生,硕士。曾

任平安证券,金元证

券,国海证券研究员。

2013年 12月加入长盛

基金管理有限公司,曾

任行业研究员,基金经

理助理等职务。

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 5 页 共 11 页

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 6 页 共 11 页

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度宏观经济整体平稳,消费回升,投资、进口、出口有缓慢下行压力。价格方面 CPI 增

速稳步提升,PPI 同比增速保持在负值波动区间。工业增加值仍然逐步下行,社融增量保持高位。

但是新兴产业增长的苗头已经逐渐明朗,新的技术创新和产品创新逐步出现,增量市场开始出现,

新兴产业进入高景气周期,特别是中报业绩也进一步验证了行业增长加速的趋势。

三季度以来本基金一直保持较高仓位,重点投资受益于 5G投资的通信设备以及通信设备配套

产业。伴随 5G网络逐步建设,5G手机逐步进入推广期,手机终端在经历了两年左右的衰退后有

望重新获得增长,手机终端有关公司的业绩有望进入新的增长周期。5G网络和手机必将带来新的

应用,目前新的 5G应用依然较为模糊,但是伴随网速提升和数据下载量的快速增加,数据将出现

新一轮的增长的高潮,相关存储,服务器,交换机等数据产业链公司也将从中受益。在 5G网速提

升的同时云计算的软件和硬件条件日趋成熟,云计算或终端云化必将成为潮流。本基金将重点关

注 5G设备,手机终端,云计算,半导体的相关产业链重点布局,同时逐步减持在前期涨幅较大估

值较高的个股,深入挖掘估值合理,质地优良的公司进行投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.425元;本报告期基金份额净值增长率为 15.85%,业绩

比较基准收益率为 12.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 980,164,405.48 81.16

其中:股票 980,164,405.48 81.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 7 页 共 11 页

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 226,244,554.86 18.73

8 其他资产 1,244,897.18 0.10

9 合计 1,207,653,857.52 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 787,991,804.96 68.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

- -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 192,172,600.52 16.69

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 980,164,405.48 85.12

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 002475 立讯精密 2,239,648 59,932,980.48 5.20

2 000063 中兴通讯 1,509,841 48,330,010.41 4.20

3 600703 三安光电 3,024,300 42,582,144.00 3.70

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 8 页 共 11 页

4 600570 恒生电子 560,010 41,401,539.30 3.60

5 300136 信维通信 1,151,894 41,237,805.20 3.58

6 601138 工业富联 2,639,600 38,010,240.00 3.30

7 300059 东方财富 2,542,288 37,575,016.64 3.26

8 002236 大华股份 2,125,635 36,709,716.45 3.19

9 300628 亿联网络 567,274 34,427,859.06 2.99

10 002396 星网锐捷 1,082,211 33,332,098.80 2.89

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 9 页 共 11 页

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 728,000.75

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 43,718.41

5 应收申购款 473,178.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,244,897.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 855,411,767.18

报告期期间基金总申购份额 41,627,837.06

减:报告期期间基金总赎回份额 89,276,844.22

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 807,762,760.02

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 10 页 共 11 页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》;

4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

长盛电子信息产业混合 2019年第 3季度报告

第 11 页 共 11 页

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2019年 10月 23日