上证10年期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要
（2019年第三号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年1月20日证监许可【2016】139号文注册，
并依据中国证监会机构部函【2017】1590号文（《关于上证10年期国债交易型开放式指数
证券投资基金延期募集备案的回函》）进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金
投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。特定风险包
括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏
离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失
败的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现
风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资有风险，投资
人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资人自行负担。
根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定
份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。
本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标
的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可
能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。
本基金为债券基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票基金和
混合基金，属于较低预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次招募说明书更新事由为基金经理变更，更新内容截止日为2019年12月25日。本
招募说明书所载其他内容截止日为2019年8月4日，投资组合报告为2019年2季度报告，
净值表现截止日为2019年6月30日。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹仟万元人民币
联系人：辛怡
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股权结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至2019年8月4日，本基金管理人共管理110只开放式证券投资基金：国泰金鹰增
长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国
泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资
基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值
精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券
投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而
来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混
合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投
资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式
指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件
驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合
型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国
泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，
国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发
起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券
投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资
基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资
基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券
投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金
（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证券投资基金
（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食
品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有
色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活
配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投
资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国
泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能源汽车
指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰
国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金
转型而来）、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基
金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰
润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景
气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）、国泰
民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金
（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变
更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、
国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智
能汽车股票型证券投资基金、上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利
交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金
（QDII）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、
国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基
金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投
资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、
国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指
数证券投资基金（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投
资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基
金（由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资
基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰
策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基
金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证
券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价值优选灵活配置混合型
证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型
而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫
定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、
国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
（由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深300指数增强型证
券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基
金、国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证500指数增强型证券
投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）、国泰瑞安三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资
基金、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略收
益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而
来）、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。另外，本基金管理人于2004
年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月
14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之
一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
三、主要人员情况
1、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982年1月至1992年10月在中国建设
银行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992
年11月至1998年2月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公
司总经理。1998年3月至2015年10月在国泰基金管理有限公司工作，其中1998年3月至
1999年10月任总经理，1999年10月至2015年8月任董事长。2015年1月至2016年8月，
在中建投信托有限责任公司任纪委书记，2015年3月至2016年8月，在中建投信托有限责
任公司任监事长。2016年8月至11月，在建投投资有限责任公司、建投传媒华文公司任监
事长、纪委书记。2016年11月起调入国泰基金管理有限公司任公司党委书记，2017年3
月起任公司董事长、法定代表人。
方志斌，董事，硕士研究生。2005年7月至2008年7月，任职宝钢国际经营财务部。
2008年7月至2010年2月，任职金茂集团财务总部。2010年3月至今，在中国建银投资有
限责任公司工作，历任长期股权投资部助理业务经理、业务经理，战略发展部业务经理、处
长。2014年4月至2015年11月，任建投华科投资有限责任公司董事。2014年2月至2017
年11月，任中国投资咨询有限责任公司董事。2017年12月起任公司董事。
张瑞兵，董事，博士研究生。2006年7月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后
任股权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公
开市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，战略发展部处长，现任战略
发展部总经理助理。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；
1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO
ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS
INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006
年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金
经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI
INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994
年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有
限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至
今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017
年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至
今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994年7月至1995年8月，在西北电力集团物资总
公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干
事。2000年6月至2005年8月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副
处长。2005年8月至2012年10月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主
持工作）、总经理、党组副书记。2012年10月至2014年11月，在中国电力财务有限公司
华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至今，在中国电力财务有限公司任副总经
理、党组成员、党委委员。2019年4月起任公司董事。
周向勇，董事，硕士研究生，23年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国
建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011
年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011
年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副
总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院
执教，先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法
律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际
经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理
事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲
裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013年起兼任金诚信矿业管理股份有限公
司（目前已上市）独立董事，2015年5月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010年6
月起任公司独立董事。
常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起在工商银行工作，历任河北沧
州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市分行
行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004年起任工商银行山
西省分行行长、党委书记；2007年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010年至2014
年任北京银泉大厦董事长。2014年10月起任公司独立董事。
黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建
设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991
年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，
任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工
作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，
在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012
年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中
金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。
吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研
究院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起兼任中国
财政研究院研究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。1999年1月至2003年6
月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总
监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。
2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年
1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业
集团有限公司工作，历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2012年3月至
2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。2003年1月至2016年11月，
在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月
起兼任首约科技（北京）有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
2、监事会成员：
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至2006年6月，先后于
建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、
葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总
经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007
年4月至2008年2月在中国投资咨询公司任财务总监。2008年3月至2012年8月在中国
建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012年9月至2014年8月在建投投资有限
责任公司任副总经理。2014年12月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995年12月至2000年5月在Jardine Fleming
India任公司秘书及法务。2000年9月至2003年2月，在Dresdner Kleinwort Benson任
合规部主管、公司秘书兼法务。2003年3月至2008年1月任JP Morgan Chase India合规
部副总经理。2008年2月至2008年8月任Prudential Property Investment Management
Singapore法律及合规部主管。2008年8月至2014年3月任Allianz Global Investors
Singapore Limited东南亚及南亚合规部主管。2014年3月17日起任Generali Investments
Asia Limited首席执行官。2016年12月1日起任Generali Investments Asia Limited
执行董事。2014年12月起任公司监事。
刘锡忠，监事，研究生。1989年2月至1995年5月，中国人民银行总行稽核监察局主
任科员。1995年6月至2005年6月，在华北电力集团财务有限公司工作，历任部门经理、
副总经理。2005年7月起在中国电力财务有限公司工作，历任华北分公司副总经理、纪检
监察室主持工作、风险管理部主任、资金管理部主任、河北业务部主任，现任风险管理部主
任。2017年3月起任公司监事。
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限
公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资
基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国
泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央
企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月起任国泰民安养老目标日期2040三年
持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月起任投资总监（FOF）。2015年8
月起任公司职工监事。
吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年1
月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，
历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。
2019年5月起任公司职工监事。
宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上
海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监
察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。
3、高级管理人员：
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
李辉，大学本科，19年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输
公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7
月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7
月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富
大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015
年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。
封雪梅，硕士研究生，21年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商
银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产
品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、
北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限
公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。
李永梅，博士研究生学历，硕士学位，20年金融从业经历。1999年7月至2014年2
月就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、
稽查二处副处长等；2014年2月至2014年12月就职于中国证监会上海专员办，任副处长；
2015年1月至2015年2月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理；2015年2
月至2016年3月就职于嘉合基金管理有限公司，2015年7月起任公司督察长；2016年3
月加入国泰基金管理有限公司，担任公司督察长，2019年3月起转任公司副总经理。
刘国华，博士研究生，25年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家
基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、
公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。
倪蓥，硕士研究生，18年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；
2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部
总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
艾小军，硕士，18年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有
限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析
师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入
国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1
月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基
金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月
起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300
指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国
泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5
月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收
益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证
券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基
金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由
国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量
化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益
定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月起兼任国泰量化成长优选
混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证
券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金
（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月至2019
年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投
资基金转型而来）的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证
券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，
2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019
年7月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、上证10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金和国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，
2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019
年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。
王玉，硕士研究生，3年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016年1
月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期
国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。
（2）历任基金经理
本基金自成立之日起至2017年8月28日由韩哲昊担任基金经理，自2017年8月29
日至2018年11月15日由韩哲昊、黄志翔共同担任基金经理，自2018年11月16日起至
2019年7月8日由黄志翔担任基金经理，自2019年7月9日至2019年12月24日由艾小
军担任基金经理，自2019年12月25日起至今由艾小军和王玉共同担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人
及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任
成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职
责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基
金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
主任委员：
周向勇：总经理
执行委员：
张玮：总经理助理
委员：
吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（事业）部总监
邓时锋：FOF投资总监
吴向军：海外投资总监、国际业务部总监
胡松：养老金投资总监、养老金及专户投资（事业）部总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007
年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅
3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，
增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。
2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》
“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国
最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社
会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中
列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托
管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运
营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对
托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计
部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设
银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次
获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，
并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚
洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
第三部分 相关服务机构
一、申购赎回代理券商
序号 机构名称 机构信息
1 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com
2 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼 法定代表人：何如 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
3 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn
4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn
5 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com
6 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com
7 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com
8 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
9 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服电话：95548 网址：sd.citics.com
10 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn
11 华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
12 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com
13 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com
14 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com
15 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com
二、注册登记机构
1、场内份额注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378839
传真：010-59378907
联系人：朱立元
2、场外份额注册登记机构
名称：国泰基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人：陈勇胜
联系人：辛怡
传真：021-31081800
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、丁媛
联系人：丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： 021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、魏佳亮
联系人：魏佳亮
第四部分 基金的名称
上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
第五部分 基金类型和存续期限
1、基金类型：债券型证券投资基金
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金的存续期间：不定期
第六部分 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第七部分 投资范围
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的
90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
第八部分 投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组
合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差
的进一步扩大。
第九部分 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证10年期国债指数收益率。
如果中证指数有限公司变更或停止上证10年期国债指数的编制及发布，或者上证10
年期国债指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证10年期国债
指数不宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指
数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致，在履行适当程
序后有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准。
第十部分 风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场
基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证10年期国债指数，其风险收益特征与标的指
数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
第十一部分 基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2019年6月30日。本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 205,669,180.60 94.38
其中：债券 205,669,180.60 94.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,363,012.37 4.76
7 其他各项资产 1,886,467.90 0.87
8 合计 217,918,660.87 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 205,669,180.60 97.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 205,669,180.60 97.32
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 180027 18附息国债27 1,400,000 140,252,000.00 66.37
2 180011 18附息国债11 200,000 20,622,000.00 9.76
3 180019 18附息国债19 200,000 20,422,000.00 9.66
4 180028 18附息国债28 100,000 9,992,000.00 4.73
5 019586 18国债04 52,170 5,454,895.20 2.58
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 689,085.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,197,382.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,886,467.90
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2019年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年8月4日至2017年12月31日 -1.55% 0.12% -1.01% 0.10% -0.54% 0.02%
2018年度 7.60% 0.17% 8.47% 0.11% -0.87% 0.06%
2019年上半年 0.56% 0.17% 1.85% 0.12% -1.29% 0.05%
2017年8月4日至2019年6月30日 6.52% 0.16% 9.35% 0.11% -2.83% 0.05%
注：2017年8月4日为基金合同生效日
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产
净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指
数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币
25,000元（即不足25,000元部分按照25,000元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天
数按比例计算。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计
算方法的，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金
托管人，并依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费
率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项
变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对基金招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2019年9月
17日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、更新了“重要提示”中的相关内容；
2、更新了“第三部分 基金管理人”中本基金的基金经理信息。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内
容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站
www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二零一九年十二月二十六日