基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2019年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通中证内地低碳指数
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 5月 25日
报告期末基金份额总额 14,651,379.30份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数。在正常市场情况下，力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数×95％＋人民币税后活期
存款利率×5％。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的投资品种，风险与预期收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基
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金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
1.本期已实现收益 -804,486.10
2.本期利润 1,377,624.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0900
4.期末基金资产净值 19,645,642.44
5.期末基金份额净值 1.341
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.28% 0.80% 8.09% 0.82% -0.81% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2012年 5月 25日至 2019年 12月 31日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制中
规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
江勇
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
2018-07-25 - 8年
经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
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经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证
100
指数
（LO
F）基
金经
理。
期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
上证非周期 ETF联接、
海富通中证 100 指数
(LOF)、海富通中证内地
低碳指数的基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境
内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖
了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、督察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年第四季度 A 股市场震荡走高，其中科技成长类、金融周期类行业表现更为
突出。截至 2019年 12月 31日，沪深 300收于 4096.58点，单四季度上涨 7.39%；中小
板指收于 6632.68点，上涨 10.59%；创业板指收于 1798.12点，上涨 10.48%。
具体来看，10月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微涨，当月农林牧渔行业
因猪价大涨、业绩突出而领涨，以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食
品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先，强周期的周期品表现落后。
11月份沪深 300、中小板指、创业板指均小幅微跌，风格也出现了变化，以电子、新能
源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘，建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预
期也有突出表现，而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌，农林牧渔
则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12 月份市场出现了较大幅度上涨，沪深
300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为 7.00%、8.80%、8.00%，经济企稳迹象不断
验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行，这些
均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复，受益于经济预期改善和资金利率下行的建
材、地产、有色、化工、汽车等表现突出，受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、
计算机、券商等也表现较好，而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度，中信一级行业分类中，绝大部分行业录得上涨。其中，建材（21.69%）、
家电（14.61%）、电子元器件（14.52%）、传媒（13.69%）、汽车（13.07%）排名前五，
而煤炭（1.61%）、建筑（0.92%）、电力及公用事业（0.88%）、商贸零售（0.08%）、国
防军工（-1.27%）排名落后。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 7.28%，同期业绩比较基准收益率为 8.09%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2015年 9月 23日至 2019年 12月 31日，已连续超过六十个工作日出现
基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人拟通过基金转型的方式解决。解决方案
已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 18,542,980.50 93.31
其中：股票 18,542,980.50 93.31
2 固定收益投资 521,880.20 2.63
其中：债券 521,880.20 2.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 765,538.00 3.85
7 其他资产 41,999.69 0.21
8 合计 19,872,398.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 3,460.00 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,460.00 0.02
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 12,160,764.39 61.90
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,599,254.30 23.41
E 建筑业 105,545.39 0.54
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
907,774.80 4.62
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 766,181.62 3.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,539,520.50 94.37
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600900 长江电力 150,405 2,764,443.90 14.07
2 300750 宁德时代 20,800 2,213,120.00 11.27
3 601012 隆基股份 48,837 1,212,622.71 6.17
4 600406 国电南瑞 42,860 907,774.80 4.62
5 600703 三安光电 45,304 831,781.44 4.23
6 002594 比亚迪 16,861 803,763.87 4.09
7 002202 金风科技 51,000 609,450.00 3.10
8 601985 中国核电 106,400 532,000.00 2.71
9 002466 天齐锂业 17,049 514,538.82 2.62
10 002460 赣锋锂业 14,160 493,192.80 2.51
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688009 中国通号 500 3,460.00 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 400,240.00 2.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 121,640.20 0.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 521,880.20 2.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 019611 19国债 01 4,000 400,240.00 2.04
2 113523 伟明转债 780 102,640.20 0.52
3 123036 先导转债 115 11,500.00 0.06
4 128086 国轩转债 75 7,500.00 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约进行多头或者空头套期保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 269.57
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 8,994.68
5 应收申购款 32,735.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,999.69
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113523 伟明转债 102,640.20 0.52
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002466 天齐锂业 118,728.12 0.60 配股限售
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 15,162,607.18
本报告期基金总申购份额 1,609,762.50
减：本报告期基金总赎回份额 2,120,990.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,651,379.30
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月
31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起
式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基
金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
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2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”
奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上
海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的文件
（二）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同
（三）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金招募说明书
（四）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
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