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华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(2020年第3号)

2020-03-20 10:45:19

华安中证民企成长交易型开放式指数

证券投资基金招募说明书

(2020年第3号)

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

二〇二〇年三月

重要提示

本基金于2019年3月27日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证民

企成长交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]512号)注

册,进行募集。本基金的基金合同自2019年7月26日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于

本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基

金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风

险、操作和技术风险、本基金的特定风险等等。本基金是股票型基金,预期风险

和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金;本基金主要投资于标的指

数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能

低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份

额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金

投资收益。

投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖

出。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信

息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基

金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉

及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方

式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,

由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本次招募说明书根据《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》以及基金合同的

有关规定更新指数许可使用费,相关信息更新截止日为2020年3月17日。除特别

说明外,本招募说明书其他所载内容截止日为2020年1月18日。

目 录

第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1

第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8

第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 19

第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 23

第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 25

第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 35

第八部分 基金份额折算 ............................................................................................................. 37

第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 38

第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 40

第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 55

第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62

第十三部分 基金资产的估值 ..................................................................................................... 63

第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 70

第十五部分 基金的费用与税收 ................................................................................................. 72

第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 75

第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 76

第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 84

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 92

第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 94

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 95

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 96

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 97

第二十四部分 备查文件 ............................................................................................................. 98

附件一:基金合同内容摘要 ......................................................................................................... 99

附件二:托管协议内容摘要 ....................................................................................................... 116

第一部分 绪言

《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简

称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他

有关规定以及《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权

利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人:指华安基金管理有限公司

3、基金托管人:指海通证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》或本基金基金合同:指《华安中证民企成长交易

型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证民企

成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订

和补充

6、招募说明书:指《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金招

募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资

基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基

金上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

23、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

的其他投资人的合称

24、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”

25、ETF联接基金或联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本

基金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化,采用开放式运作方式的基金

26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

28、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议,办理基金销售业务的机构

29、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

31、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放

式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登

记、存管和结算等业务

32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有

限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金场内

申赎、交易的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

33、A股账户:指上海证券交易所A股账户

34、基金账户:指上海证券交易所证券投资基金账户

35、证券账户:指A股账户和基金账户

36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过3个月

39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

42、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数

43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、业务规则:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安

基金管理有限公司发布的其他相关业务规则和规定

46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

49、申购、赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内

赎回对价等信息的文件

50、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

51、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额

和/或其他对价

52、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,是由中证指数有限公司发布的中

证民企成长指数及其未来可能发生的变更

53、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

55、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规

定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

56、现金差额:指申购、赎回过程中,最小申购、赎回单位的资产净值与按

当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资

者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算

57、基金份额参考净值:指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人

或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算

的基金份额参考净值,简称IOPV

58、预估现金部分:指申购、赎回过程中,为便于计算基金份额参考净值及

申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人

计算并公布的现金数额

59、指定交易:指《上海证券交易所全面指定交易施行办法》中定义的“全

面指定交易”

60、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的

前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

61、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

62、元:指人民币元

63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

68、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站)等媒介

69、不可抗力:指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的

客观事件

70、中国:指中华人民共和国。就本基金基金合同而言,不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区

71、基金产品资料概要:指《华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要

求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:华安基金管理有限公司

2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31

-32层

4、法定代表人:朱学华

5、设立日期:1998年6月4日

6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

7、联系电话:(021)38969999

8、联系人:王艳

9、客户服务中心电话:40088-50099

10、网址:www.huaan.com.cn

二、注册资本和股权结构

1、注册资本:1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 20%

上海上国投资产管理有限公司 20%

上海锦江国际投资管理有限公司 20%

上海工业投资(集团)有限公司 20%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

三、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

(1)董事会

朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政

证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总

经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有

限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经

理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金

管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事

会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总

经理。

邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,

上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经

理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海

国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总

公司党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限

公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。

马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、

总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划

财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海

锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董

事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文

化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险

股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助

理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、

营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘

书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股

份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。

现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部

总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务

委员会副主任委员。

夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部

业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公

司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部

经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上

海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办

公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

独立董事:

吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳

法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上

海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所

高级合伙人。

夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、

教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,

财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学

院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

(2)监事会

张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构

处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司

监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委

员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限

公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股

份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司

中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,

华安资产管理(香港)有限公司董事。

诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高

级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。

(3)高级管理人员

朱学华先生,本科学历,20年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局

首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公

司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司

董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。

童威先生,博士研究生学历,17年证券、基金从业经验。历任上海证券有

限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理

(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公

司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。

现任华安基金管理有限公司总经理。

薛珍女士,硕士研究生学历,18年证券、基金从业经验。曾任华东政法大

学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工

作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

翁启森先生,硕士研究生学历,24年金融、证券、基金行业从业经验。历

任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,

台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全

球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安

基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

姚国平先生,硕士研究生学历,15年金融、基金行业从业经验。历任香港

恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华

安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司

总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士,硕士研究生学历,19年金融、基金行业从业经验。历任广发

银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公

司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安

基金管理有限公司副总经理。

2、本基金基金经理

苏卿云先生,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师

(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华

安基金,任职于指数与量化投资部。2016年12月起担任华安日日鑫货币市场基

金基金经理。2017年6月至2018年11月担任华安中证定向增发事件指数证券

投资基金(LOF)基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资

基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安中证细分医药交

易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年12月起上证龙头企业

交易型开放式指数证券投资基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

联接基金基金经理。2018年9月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华安MSCI中国A股国际交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年11月起任华安中证500行业

中性低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月起,担任华

安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经

理。2019年3月起,担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度,投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

童威先生,总经理

翁启森先生,副总经理、首席投资官

杨明先生,投资研究部高级总监

许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生,固定收益部总监

苏圻涵先生,全球投资部副总监

万建军先生,投资研究部联席总监

崔莹先生,基金投资部助理总监

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

5、业务人员的准备情况:

截至2019年3月31日,公司目前共有员工361人(不含香港公司),其中

57%具有硕士及以上学位,92%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有

丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理

部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务

板块组成。

四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制中期和年度基金报告;

7、计算并公告基金净值信息,编制申购、赎回清单;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生;

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生;

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动;

(8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉

尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投

资理念,规范基金运作。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度

的有效执行。

(3)独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部

分:

(1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

(2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

(3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。

(4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司

总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其

他风险控制重大事项。

(5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查,对督察长负责。

(6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员

工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本

管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。

(1)控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体

系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、

内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治

理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。

(2)风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现

风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性

及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原

因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定

应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,

并监督各个环节的改进实施。

(3)控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的

实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有

效的三道监控防线:

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、

相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制

度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道

监控防线。

② 操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③ 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独

立。

基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

(4)信息沟通

为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,

公司采取以下措施:

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流

渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

(5)内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度,保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、

组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称:海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

成立时间:1988年8月15日

法定代表人:周杰

注册资本:95.8472亿元人民币

联系电话: 021-23219000

联系人: 张贞妮

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最

早成立的大型证券公司之一。海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上

市并完成定向增发,H股于2012年4月在香港联合交易所挂牌上市,公司注册

资本金增至95.84亿元。

海通证券设基金托管部,现有员工具有多年金融从业经历,丰富的证券相关

业务经验。全员具备基金从业资格,员工的学历均在本科以上,硕士以上学历占

60%,专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托管从业人员团队。

2、主要人员情况

周杰先生,工学硕士,2016年10月28日至今担任公司董事长,2016年7月至

今担任公司党委书记。1992年2月至1996年6月在上海万国证券有限公司投资

银行部工作;1996年6月至2001年12月先后担任上海上实资产经营有限公司投

资部经理、副总经理、董事长兼总经理;2001年12月至2003年4月担任上海实

业医药科技(集团)有限公司董事兼总经理;2002年1月至2016年7月,先后担任上

海实业控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:0363)执行董事兼副行政总

裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁;2004年8月至2016年7月,

先后担任上海上实(集团)有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常

务副总裁、总裁兼党委副书记;2010年3月至2012年5月担任上海医药集团股份

有限公司(于上交所上市,股份代号:601607;于香港联交所上市,股份代号:02607)监

事长,2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月担任上海医药集团

股份有限公司董事长兼党委书记;2009年1月至今担任中芯国际集成电路制造有

限公司(于纽约证券交易所上市,股份代号:SMI;于香港联交所上市,股份代

号:00981)非执行董事。周先生2016年至今任上海证券交易所监事、薪酬委员会

主任,2016年至今任上海证券同业公会会长,2017年至今任上海金融业联合会副

理事长,2016年至今任上海上市公司协会理事会副会长,2016年至今任中国互联

网金融协会会员代表,2017年至今任上海金融理财师协会会长,2017年至今任上

海市仲裁委仲裁员。

陈春钱先生,海通证券总经理助理,负责公司经纪业务。陈先生还兼任公司

经纪业务委员会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委

员和中国证券业协会证券经纪业专业委员会委员。陈先生于1988年7月获安徽

财经学院经济学硕士学位并于1995年7月获厦门大学经济学博士学位,拥有17

年的证券业工作及管理经验。1997年10月至1998年1月,担任公司深圳分公

司业务部负责人;1998年1月至2000年3月,担任国际业务部副总经理;2000

年3月至2000年12月,担任深圳分公司副总经理;2000年12月至2006年5

月,担任投资管理部(深圳)总经理;2006年5月至2013年2月,担任销售交

易总部总经理,其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经理。

凌如水先生,海通证券基金托管部总经理,拥有证券从业资格与基金从业资

格。自1995年已有23年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业

务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。其中1995年至2001年在交

通银行绍兴分行证券部,负责证券投资业务。2001年至2013年分别在海通证券

上虞营业部担任总经理等职务,在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十

佳营业部”荣誉。2013年至今分别在海通证券企业及私人客户部和基金托管部

担任副总经理、总经理,负责公司专业机构客户财富管理业务和资产托管业务管

理。

3、基金托管业务经营情况

海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国

内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司,海通证券始终遵循“务实、开

拓、稳健、卓越”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人

的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管

服务。

二、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解

基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人

权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相

关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有

效、稳健运行。

2、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督

的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决

策或操作均应当有案可查;

(2)重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上,关

注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域;

(3)制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡,通过切实

可行的措施来消除内部控制的盲点。

(4)适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争

状况和风险水平及业务其他环境相适应,内部控制制度的制订应当具有前瞻性,

并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部

控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有超出内部控制约束的权力,内部控

制存在的问题应当得到及时反馈和纠正;

(5)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管

资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,

在新增业务时,先做好相关制度建设;

(6)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。

3、内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第92号令、

《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规,基金托管

人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业

务运行的规范、安全、高效,包括《海通证券证券投资基金托管业务管理办法》、

《海通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》、《海通证券证券投资基

金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务保密管理规

定》、《海通证券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、《海通证券

基金托管业务从业人员行为规范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理

规定》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,

技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露

由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核

的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请立信

会计师事务所(特殊普通合伙)对基金托管业务运行进行内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的

规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核

算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计

提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合

法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《证券投资基

金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,

应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行

调整。基金托管人有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的,基金托管人须报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、网下现金发售和网下股票发售直销机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

法定代表人:朱学华

电话:(021)38969999

传真:(021)58406138

联系人:王艳

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

2、网下现金发售和网下股票发售代理机构

详见基金份额发售公告。

3、网上现金发售代理机构

详见基金份额发售公告。

4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本

基金,并及时公告。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过

上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并在基金管理人网站公

示。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

负责人:周明

联系人:严峰

电话:(0755)25946013

传真:(0755)25987122

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:安冬、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦5楼

办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

首席合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:魏佳亮

经办会计师:单峰、魏佳亮

第六部分 基金的募集

一、基金的设立及其依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合

同》及其他有关规定,经中国证监会2019年3月27日证监许可【2019】512号

文注册募集。

二、基金的类别、运作方式、标的指数及存续期限

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:交易型开放式

标的指数:中证民企成长指数

基金存续期限:不定期

三、募集期限

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

自2019年5月6日至2019年7月5日,本基金同时对符合法律法规规定的

可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

他投资者进行发售。

如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第(一)款规定的基金备案条件,

基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基

金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

四、募集场所

本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售,各销售机构的具

体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公

告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资者。

六、募集目标

本基金不设最高募集规模。

七、基金份额初始面值、认购价格

基金份额的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元。

八、发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及

其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管

理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后,投资者可以

在当日交易时间内撤销指定的认购申请,网下现金认购、网下股票认购申请提交

后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于

认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式,并在基金份额发售公

告或相关公告中列明。

九、认购开户

投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股

账户(以下简称“A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“基

金账户”)。

1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:

(1)基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。如投资者需

要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金

份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用标

的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳

证券交易所A股账户。

(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作

日办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户,则应注意:

(1)如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券

公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投

资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

(3)使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

十、认购费用

认购费用由投资者承担,认购费率不高于0.5%,认购费率如下表所示:

认购份额(M,份) 认购费率

M<50万 0.5%

50万≤M<100万 0.3%

M≥100万 每笔1000元

通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为500

元/笔。

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认

购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费

用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上

述费率结构,按照不超过0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认

购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

十一、网上现金认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、认购金额的计算

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购

佣金、认购金额的计算公式为:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格 ×认购份额+固定费用)

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交

纳认购佣金。

例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金,假设

该发售代理机构确认的佣金比率为0.5%,则需准备的资金金额计算如下:

认购佣金=1.00×1,000×0.5%=5.00元

认购金额=1.00×1,000×(1+0.5%)=1005.00元

即投资者需准备1005.00元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

3、认购限额

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整

数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。

投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、认购手续

投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认

购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认

购申请。

5、清算交收

T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相

应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发

售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、认购确认

在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

十二、网下现金认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机

构确定。

2、认购金额和利息折算的份额的计算

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,

认购费用、认购金额的计算公式为:

认购费用=基金份额初始面值×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

认购金额=基金份额初始面值×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的,认购金额=基金份额初始面值×认购份额+固定费

用)

净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额初始面值

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳

认购费用。

认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四

舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者(非养老金客户)通过基金管理人认购本基金800,000份,认

购费率为0.3%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资者的认购金额为:

认购费用=1.00×800,000×0.3%=2,400.00元

认购金额=1.00×800,000×(1+0.3%)=802,400.00元

该投资者所得认购份额为:

净认购份额=800,000+100/1.00=800,100份

即,若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,则该投资者的认购

金额为802,400.00元,假定该笔认购金额产生的利息为100元,则可得到800,100

份基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售

代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

4、认购限额

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购

的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现

金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,

累计认购份额不设上限,但除基金合同另有约定外。投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、认购手续

投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手

续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得

撤销。

6、清算交收

T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进

行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇

总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,现金认

购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项

利息数额以基金管理人的记录为准。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相

应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投

资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系

统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效

认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预

先开设的基金募集专户。

7、认购确认

基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

十三、网下股票认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机

构确定。

2、认购限额

网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份

股和已经公告的备选成份股(具体见基金份额发售公告)。投资者通过发售代理

机构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000

股的部分必须为100股的整数倍;投资者通过基金管理人进行网下股票认购的,

单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分必须为100股的整

数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

3、认购手续

投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,

并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤

销。

4、特殊情形

(1)已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

(2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股

的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在

网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申

报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股,基金管理人可不

经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

(4)募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也

纳入认购清单。

5、清算交收

网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账

户汇总发送给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日),基金管

理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提

供的确认数据,冻结上海市场网下认购股票,并将深圳市场网下认购股票过户至

本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额,并根据发售代理

机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额

中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的

有效认购申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账

户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数

据进行投资者认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算公式

n

投资者的认购份额=?(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×

i?1

有效认购数量)/1.00

其中:

(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,如投资者仅提交了1只股票

的申请,则i=1。

(2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上

海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以

四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方

法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资者仍获得了相应的权

益,基金管理人将按如下方式对该股票在股票认购期最后一日的均价进行调整:

①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)

③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)

/(1+每股配股比例)

④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配

股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

⑤除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股

利或股息)/(1+每股送股比例)

⑥除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配

股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)

⑦除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股

价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

以上调整后价格采用四舍五入方法,保留到小数点后2位。

(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股

票股数。其中:

①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:

n

max

q?(Cash?pq)?105%?w/p?jj

j?1

max

q

为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金

pjqj认购和网下现金认购的合计申请数额,为除限制认购规模的个股和基金管

理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均

w价和认购申报数量乘积,为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票

认购期最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指数调整公告,则基金

管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成

p

份股构成权重,并以其作为计算依据),为该股在网下股票认购期最后一日的

均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上

限,则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻

结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的

有效认购数量进行相应调整。

7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履

行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十四、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,

将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网

上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构

清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者

基金份额。投资者以股票认购的,认购股票由登记机构予以冻结,于基金募集期

结束后过户至预先开立的专门账户。投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权

益归投资者所有。

十五、募集期间的资金与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何

人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金

财产中列支。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,

基金募集金额(含网下股票认购募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认

购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招

募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到

验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束

前,任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

期存款利息;登记机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开

基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额折算与变更登记

为提高交易便利或根据需要,基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折

算与变更登记,且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后,基金的基金

份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份

额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及

的尾数保留外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额

折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管

理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。基金成立后,在适

当的时候,在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下,本基金可实施基金份

额拆分或合并,且无需召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含网下股票认购募集的股票市值)不低于2亿元人民币;

2、基金份额持有人不少于1,000人;

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金

份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在本基金基金份额上市日前按

照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止本

基金基金份额的上市交易:

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定终止上市;

4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的,本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的

非上市开放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有

以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原

则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,基金管理人或

其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数

据,计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由

上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

五、在法律法规允许并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管

理人在与基金托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无

需召开基金份额持有人大会审议。

六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司对上市交易另有规定的,从其规定。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

第十部分 基金份额的申购与赎回

未来在条件允许的情况下,基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等

业务,场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申

购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推

荐、上海证券交易所认可,特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据

情况变更或增减基金申购赎回代理券商,同时在基金管理人网站或其他媒介公

示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎

回业务的其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易

时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前

述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的

有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间,基

金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金申购赎回应遵守《业务规则》等业务规则的规定。

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背法律法规、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规

则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。

投资者申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金,

否则申购不成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。投资者提交赎回申请时,

必须持有足够的基金份额余额和现金,否则赎回不成立;登记机构确认赎回时,

赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供

符合要求的申购对价,则申购申请失败;如投资人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的预估现金部分,则赎回申请失败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申

购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在T日内对该交易的有

效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况,否则如因申请未得到登

记机构的确认而造成的损失,由投资人自行承担。

投资人申购的基金份额当日起可卖出,投资人赎回获得的股票当日起可卖

出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本

基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式,基金份额、上海证券交易所上市的

成分股的现金替代、深圳证券交易所上市的成分股的现金替代采用净额结算的方

式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资人T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金

替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发

送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资人T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代

的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给

申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据

《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算

有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和

参与各方相关协议的有关规定进行处理。

如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并

适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在本招募说明书中进行更新。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能

按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由

此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对资金清算交收和

份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整,并在调整生效前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

五、申购与赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍,最小申

购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为1,500,000

份。

2、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购和赎回份额的数量限制,

以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

六、申购、赎回的对价和费用及用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给

赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日

上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中

国证监会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日公告,计算公式为

计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,经履

行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内

各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额

净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将

公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书规定的原

则,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

(1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替

代(标志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退

补”)。

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该

成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使

用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不

允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券

必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该

成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,向投资者进行退款

或补款操作。

(2)可以现金替代

①适用情形:出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金

管理人认为可以适用的其他情形。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证

券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为

准。

收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该

部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金

替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分

证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于

基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取

替代金额。

在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内,基

金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T+2日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被

替代证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以

替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T+2日收盘价计

算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交

的款项。

特殊情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达20日而该部分证

券的正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入

成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T日)后至T+2日(在特殊情况下则为T日起的第20个正

常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股,以及由于股权分

置改革等发生的其他权益变动,则进行相应调整。

T+2日后的第1个工作日(在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日),

基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商

和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后3个工作日内完成。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定

投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为:

n

第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%?

i?1

现金替代比例(%)?

申购基金份额?参考基金份额净值(IOPV)

证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券

交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为

准。

参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上

海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定

的参考基金份额净值为准。

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的

成份证券,或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替

代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中

公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

(4)退补现金替代

①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+现金

替代溢价比例)。

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-现金替

代溢价比例)。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额

高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果

预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者

收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回

清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额

低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果

预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者

收取多支付的差额。

其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数

成份证券的调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内

完成上述交易。

时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所

申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交

易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确

定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额

与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金

应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2

日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资

者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘

价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权

益变动,则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送

给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作

日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分,其计算公式为:

T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、

赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成

份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各退补现金

替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回

清单中禁止现金替代成份证券的数量与调整后T日开盘参考价相乘之和)

其中,调整后T日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成

份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1

日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金

部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清

单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证

券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的

数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份

证券的数量与T日收盘价相乘之和)。

T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正

数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额

为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购、赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息:

最新公告日期 2018-XX-XX

基金名称 华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 华安基金管理有限公司

一级市场基金代码 XXXXXX

T-1日信息内容

现金差额(单位:元)

最小申购、赎回单位净值(单位:元)

基金份额净值(单位:元)

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)

现金替代比例上限 X

申购上限 XXXXXX

赎回上限 XXXXXX

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位(单位:份) 1,500,000

是否允许申购和赎回 允许申购、允许赎回

注:申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整,具体格式

以上海证券交易所提供的清单模版为准,届时不再另行公告。

成份股信息内容:

证券代码 证券简称 证券数量(股) 现金替代标志 现金替代 溢价比率 替代金额 (单位:人民币元)

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作;

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请;

3、因特殊情况(上海证券交易所或/和深圳证券交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市),基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券

交易;

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;

6、基金销售机构或登记机构的技术故障等发生异常情况导致基金销售系统、

基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;

7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单;

8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当,或基金份额参考净

值(IOPV)计算错误;

9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为(如兼并重组)、成份股市场价

格异常波动等异常情形时。

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资者单日或单笔申购份额上限的;

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投

资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价;

2、因特殊情况(上海证券交易所或/和深圳证券交易所依法决定临时停市或

交易时间非正常停市),基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券

交易;

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回对价;

4、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当,或基金份额参考净

值(IOPV)计算错误;

5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单;

6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回;

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果

一笔新的份额赎回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单

中规定的赎回份额上限时,该笔赎回申请将被拒绝;

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请;

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请;

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎

回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管

理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申

请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消

除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指

引》要求的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开

始执行前另行公告。本基金在开放日常申购之前,有权向本基金联接基金开通特

殊申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其

持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订

书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。

5、未来在条件允许的情况下,基金管理人可以开通场外申购、赎回等业务,

相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公

告。

十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

基金份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与

解冻等业务,并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益

的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十三、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或基

金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收

益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,

本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上

市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政

府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期

货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低

于基金资产净值的90%,且不得低于非现金基金财产的80%。权证、股指期货

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资

范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,

实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自

由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、

市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟

踪误差。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,

导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份

股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投

资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

4、债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产

得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率

趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保

证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对

价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动

投资。

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用

研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得

长期稳定收益。

6、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的

基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配

置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

7、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律

法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融

通证券出借业务。

参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金

仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流

动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增

厚投资收益。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关

投资策略,并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产

净值的90%,且不得低于非现金基金财产的80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

债券回购到期后不得展期;

(12)本基金投资股指期货将遵守下列要求:在任何交易日日终,持有的买

入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有

的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日

终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,在任何

交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等);本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计

(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(13)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(14)本基金参与融资将遵守下列要求:本基金参与融资的,每个交易日日

终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的95%;

(15)本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求:本基金参与转融通

证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过

基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限

按照市值加权平均计算;

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资;

(17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(9)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监

管部门另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同生效

之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定

为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行

适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制。

五、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证民企成长指数收益率。

本基金为交易型开放式指数基金,将紧密跟踪标的指数中证民企成长指数,

努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。因此,选择本基金业绩比较基准为:中

证民企成长指数收益率。

本基金标的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证

监会备案后及时公告。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的

实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中

国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包

括但不限于编制机构变更、指数更名等),经基金管理人与基金托管人协商一致

并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告,并在更新的招募说

明书中列示。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基

金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的

指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保

护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

第十三部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值

日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易

所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全

价。

(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值,基金管

理人应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,以确认估值日

的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确

定公允价值。

(4)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括非公开发行股票、首次公

开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等

(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利

息收入。

5、投资证券衍生品的估值方法

(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证

券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济

环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的,将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现

行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估

值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按

成本进行估值。

(4)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当

日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结

算价估值。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估

值。

7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估

值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金

管理人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行

业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数

据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或

消除由此造成的影响。

第十四部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达

到 1%以上,基金管理人可以进行收益分配;

2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:

使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配;

3、本基金收益分配方式为现金分红;

4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收

益分配后基金份额净值有可能低于面值;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履

行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于

变更实施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红

资金的划付。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

第十五部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的上市费及年费;

9、标的指数许可使用费;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,

法律法规另有规定时从其规定。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等,支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议

的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下,指数许可使用费

按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提,不满一个季度的,根据实际使用

天数支付。指数许可使用费适用比例费率时,计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

具体就每个计费季度而言,当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=

基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币5000

万元时,指数许可使用费不足3.5万元的,按照3.5万元收取。

当季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的,指数许可使用的

按照按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。

指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,按季支付。

指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托

管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公

司,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用费的权利,如果指数许

可使用费的计算方法、费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算

指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适

用的方法及费率。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费和标的指数许可

使用费之外的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列

入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

(四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利,基金管理人可向登记机构申请办理基金份

额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要

求将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应

按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

(五)基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金

份额上市交易前按照相关法律法规的要求将基金份额上市交易公告书登载在指

定媒介上。

(六)基金净值信息

《基金合同》生效后,在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者

赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将

在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(七)基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(八)申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通

过指定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

(九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并

将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,

将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情

形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

(十)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规

定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、《基金合同》终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事

务所;

5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;

8、基金募集期延长;

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动;

10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更;

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

19、基金变更标的指数;

20、基金份额上市交易或终止上市;

21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

22、本基金变更份额类别设置;

23、基金推出新业务或服务;

24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

(十一)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

(十二)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十三)清算报告

基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定

网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十四)投资股指期货相关公告

本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)

等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指

标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

(十五)投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资

产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

(十六)参与融资和转融通证券出借交易相关公告

基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)

等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情

况、损益情况、风险及其管理情况等。

(十七)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产

中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、

复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、不可抗力;

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。

第十八部分 风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在

的风险,本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券

资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多

种风险因素:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价

格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的

影响,也呈现周期性变化,基金投资于上市公司的股票与债券,其收益水平也会

随之发生变化,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会

受到利率变化的影响,从而产生风险。

(4)通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现

金的购买力会下降,从而影响基金的实际收益。

(5)上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善,其股票

价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基

金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

(6)债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

(7)再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上

升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

二、本基金特有的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收

益水平发生变化,产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发

等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市

值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以

及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在

不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

5、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值

(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份

额净值可能存在差异,IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投

资决策可能导致损失,需投资人自行承担后果。

6、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

7、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设

置现金替代比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、

临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

8、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

9、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、

部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

10、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其

他现金替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响

本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证

券的权重增加,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处

于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。

11、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金

交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使

投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定

的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,

交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影

响,从而对基金收益产生不利影响。

12、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券,除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风

险和流动性风险外,还面临资产支持证券的特有风险:提前赎回或延期支付风险,

可能造成基金财产损失。

13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数

同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前

提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

14、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

(2)登记机构可能调整结算制度,对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。

(2)证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,

导致基金或投资者利益受损。

16、参与融资和融资和转融通证券出借交易的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

(1)本基金基金合同约定:“本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份

股”,标的指数为中证民企成长指数。其中“投资于标的指数成份股及其备选成

份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不得低于非现金基金财产的80%”,

从投资范围上看,基金资产及该类股票的流动性良好;

(2)从投资限制上看,本基金基金合同约定:“本基金主动投资于流动性受

限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%”,本基金流动性受限资产的

比例设置符合《流动性风险管理规定》。

综上所述,本基金拟投资市场及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可

依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申

请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包

括但不限于:

(1)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价

具体措施,详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停

赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。

(2)暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申

购赎回申请的措施。

当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申

请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数据。

四、管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影

响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配

置、类属配置不能符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在

个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这

些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例

如可转换债券带来的转股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基金管

理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来

的风险。

六、操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。

七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

八、其他风险

1、现金管理风险

由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的

需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会

成本风险。

2、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风

险。

3、大额赎回风险

本基金是一开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而

不断变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股

票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。

4、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明:

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售机构销售。

但是,本基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,

销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持

有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法

规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分 基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要

的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和

修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下:

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统,投资者

可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提

供人工咨询服务,一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线:40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站,查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发

售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

4、网址及电子信箱

网址:www.huaan.com.cn

电子信箱:service@huaan.com.cn

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人

客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确

保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、

复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。

第二十四部分 备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、指数授权协议

8、注册登记协议

9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点:除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住

所。

三、查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二○二○年三月二十日

附件一:基金合同内容摘要

第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合

同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回等方面的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金

的除管理费率和托管费率之外的相关费率结构和收费方式;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信

息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,

为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,

并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者

委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票

时,联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:在

本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以

该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按

照四舍五入的方法,保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人

提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但

法律法规、中国证监会另有规定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(4)增加、减少或调整基金份额类别及定义;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(7)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎

回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则;

(8)本基金推出新业务或新服务;

(9)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(10)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间;

(11)标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、

指数更名等);

(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有

人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的

方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、

电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议

时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对

本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

第三节 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

二、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

三、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

四、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

五、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

六、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第四节 争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该机

构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对

各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。争议处

理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二:托管协议内容摘要

第一节 托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:华安基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

邮政编码:200120

法定代表人:朱学华

成立日期:1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的

其他业务。

(二)基金托管人

名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券)

住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:周杰

成立日期:1988年8月15日

基金托管业务批准文号:证监许可【2013】1643号

组织形式:股份有限公司

注册资本:95.8472亿元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:021-23219000

第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资

范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,

基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用

相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行

监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,

本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上

市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政

府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期

货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低

于基金资产净值的90%,且不得于非现金基金财产的80%。权证、股指期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资

范围相应调整。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产

净值的90%,且不得于非现金基金财产的80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,

不得超过该权证的10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(8)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,

债券回购到期后不得展期;

(12)本基金投资股指期货将遵守下列要求:在任何交易日日终,持有的买

入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有

的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日

终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,在任何

交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金和

应收申购款等);本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计

(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期

货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》

(13)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(14)本基金参与融资将遵守下列要求:本基金参与融资的,每个交易日日

终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的95%;

(15)本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求:本基金参与转融通

证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过

基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限

按照市值加权平均计算;

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资;

(17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(9)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合

并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监

管部门另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法

律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,基金管

理人在履行适当程序后,但须提前公告。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协

议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市

场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格

按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金

管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可

以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已

与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金

管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,

应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管

人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

(六)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和

核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基

金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违

规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(七)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应

在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管

人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(八)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管

理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式

通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基

金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。

在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人

改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关

资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管

理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基

金管理人应报告中国证监会。

第四节 基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,

确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任

公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记机构扣收交易费、结算

费和账户维护费等费用)。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助

和配合,但对此不承担任何责任。

7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

(二)基金募集期间及募集资金、股票的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账

户由基金管理人开立并管理。基金募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流

程办理股票的冻结与过户。

2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含

网下股票认购募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办

法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开

立的基金银行账户,登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管

人和基金联名方式开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验

资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规

定办理退款等事宜。登记机构将已冻结的网下认购所募集的股票解冻。

(三)基金银行账户的开立和管理

1. 基金托管人应以基金的名义在具有托管资格的商业银行开立基金的银行

账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴

由基金托管人刻制、保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管

理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待

托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费

从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证

券账户开通信息通知基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交

收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与

基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的

现金替代的结算,并根据基金管理人的指令办理现金差额和现金替代多退少补款

的结算。

(六)债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构

的有关规定,以本基金的名义,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,

持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

(七)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金

合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由

基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账

户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有

限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银

行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约

定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担

保管责任。

(九)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本托管协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的

重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中

产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基

金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限

为基金合同终止后15年。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印

件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不

得转移。

第五节 基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是

按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确

到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下

的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

(二)基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

理人按规定对外公布。

第七节 基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期

自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金

份额持有人名册,保存期不少于15年,法律法规或监管机关另有规定的除外。

如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交

基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基

金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途,并应遵守保密义务。

第八节 争议解决方式

因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,

协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员

会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则

进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,

仲裁费用及律师费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

本托管协议受中国法律管辖。

第九节 托管协议的修改与终止

(一)托管协议的变更程序

本托管协议双方当事人经协商一致,可以对托管协议进行修改。修改后的新

托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

国证监会备案。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1.基金合同终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。