上投摩根强化回报债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金合同生效日期：2011年8月10日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1.投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书；
2.基金的过往业绩并不预示其未来表现；
3．本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
4.本招募说明书摘要所载信息截止日为2020年3月20日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年12月31日。
二零二零年三月
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人：陈兵
总经理：王大智
成立日期：2004年5月12日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司51%
JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。
2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1.董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：PaulBateman
大学本科学位。
曾任ChaseFlemingAssetManagementLimited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：DanielJ.Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。
董事：RichardTitherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：丁蔚
硕士研究生。
曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
董事：林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。
现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事：曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。
现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。
2.监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3.总经理基本情况：
王大智先生，总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
4.其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生，副总经理。
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定收益总监/董事总经理。
邹树波先生，督察长。
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
5．本基金基金经理
基金经理，唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理，自2015年5月至2018年11月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月至2018年9月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2018年9月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年8月起同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理，陈圆明先生，自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员；2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员；2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理；2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监；2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任绝对收益投资部总监兼基金经理；自2019年4月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金和上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年11月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。
本基金的历任基金经理为赵峰先生，任职时间为2011年9月8日起至2014年12月1日；历任基金经理杨成先生，任职时间为2011年8月10日起至2015年4月22日；历任基金经理马毅先生，任职时间为2015年4月22日至2015年12月23日；历任基金经理刘阳女士，任职时间为2016年12月16日至2019年8月29日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，债券投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，投资经理；陈晨，投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人概况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田青
联系电话：(010)67595096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1)中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
(2)中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：任德奇
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(7)兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
(8)上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
客户服务热线：95594
网址：www.bankofshanghai.com
(9)中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
24小时客户服务热线：95558
网址：www.citicbank.com
(10)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
24小时客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(11)华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
客户咨询电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
(12)北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：张东宁
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
(13)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
(14)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客户服务统一咨询电话：95511转3
网址：www.bank.pingan.com
(15)东莞农村商业银行股份有限公司
地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：王耀球
客服电话：961122
网址：www.drcbank.com
(16)上海农村商业银行股份有限公司
地址：中山东二路70号上海农商银行大厦
法定代表人：冀光恒
门户网站：www.srcb.com
客户服务电话：021-962999
(17)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
客服电话：95523
网址:www.swhysc.com
(18)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）
法定代表人：李琦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
(19)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.shzq.com
(20)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦21楼
法定代表人：杨德红
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(21)广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
(22)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(23)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:周健男
客服热线：95525
网址：www.ebscn.com
(24)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
客服电话:4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(25)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务咨询电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(26)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
客户服务热线：95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(27)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(28)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：翁振杰
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(29)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(30)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户咨询电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(31)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
(32)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(33)中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：95548
公司网址：www.sd.citics.com
(34)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客户服务热线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(35)中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：021-58881690
公司网址：www.cicc.com.cn
(36)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
(37)上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：陈灿辉
客户服务电话：400-820-5999
公司网站：www.shhxzq.com
(38)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579或4008-888-999
长江证券客户服务网站：www.95579.com
(39)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人：何之江
客服电话：95511-8
网址:www.stock.pingan.com
(40)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
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联系人：王一彦
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(41)诺亚正行基金销售有限公司
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法定代表人：汪静波
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(42)上海长量基金销售有限公司
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(43)北京展恒基金销售股份有限公司
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(44)上海华夏财富投资管理有限公司
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法定代表人：毛淮平
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(45)上海万得基金销售有限公司
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法定代表人：王廷富
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(46)上海基煜基金销售有限公司
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法定代表人：王翔
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(47)嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
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(48)中信期货有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
电话：400-990-8826
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(49)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
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(50)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cnwww.jjmmw.com
(51)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：祖国明
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(52)上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站：www.1234567.com.cn
(53)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(54)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(55)北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
客服电话：400-618-0707
网站：www.hongdianfund.com
(56)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(57)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
网站：www.xincai.com
(58)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：4000988511/4000888816
网址：http://fund.jd.com/
(59)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
(60)奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：国浩律师集团（上海）事务所
注册地址：上海市南京西路580号南证大厦45楼
负责人：倪俊骥
联系电话：021-52341668
传真：021-52341670
经办律师：宣伟华
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021)23238888
传真：(021)23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
四、基金概况
基金名称：上投摩根强化回报债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五、基金的申购费、赎回费和转换费
1.基金申购份额的计算
申购费用=(申购金额×申购费率)/（1＋申购费率）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
申购费率如下表所示：
A类基金份额
申购金额区间 费率
人民币100万以下 0.8％
人民币100万以上（含），500万以下 0.4％
人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000元
B类基金份额的申购费率为0
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
A类基金份额赎回费率
持有基金份额期限 费率
小于七天 1.5%
大于等于七天小于一年 0.1％
大于等于一年小于二年 0.05％
大于等于二年 0
B类基金份额赎回费率
持有基金份额限制 费率
小于七天 1.5%
大于等于七天小于三十天 0.1％
大于等于三十天 0
3、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
六、基金的投资
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。
本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
1、资产配置策略
本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80％，对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20％。本基金将遵循自上而下的配置原则，以宏观经济分析和政策分析为基础，根据对宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素的综合分析，对各大类资产的预期风险和收益进行动态评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，对大类资产配置比例进行动态优化管理。
本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债券投资收益。此外，本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增发）申购收益率的预测，适度参与一级市场和二级市场的股票投资，在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。
2、债券投资策略
本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析，实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
（1）债券类资产配置策略
1）久期调整策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
2）收益率曲线策略
在确定债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线策略决定组合的期限结构配置。收益率曲线策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益的策略。
本基金将对债券市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。
3）类属配置策略
本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，运用修正的均值-方差等模型，对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
（2）个券选择
在确定债券组合久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
对于企业债、短期融资券等信用类债券，本基金将运用内部信用评估体系，对债券发行人以及债券的信用风险进行度量，进而确定信用风险利差。通过对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（3）动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，运用骑乘收益率曲线策略、息差策略和互换策略，进行适当的主动投资，以提高债券组合的收益。
1）骑乘收益率曲线策略
在预期未来收益率曲线变动较为平稳的情况下，通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最突起部位所在剩余期限的债券，这一期限的收益率水平此时处于相对较高的位置，随着债券剩余期限的缩短，债券的剩余期限将缩短，收益率水平将下降，从而可获得资本利得收益。
2）息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
3）互换策略
债券互换就是同时买入和卖出具有相近特性的两个以上债券品种，从而获取收益率差的行为。不同债券品种在利息、久期、流动性、税收特性、违约风险和衍生条款等方面的差别，决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。
（4）可转换债券的投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的价值主要取决于其作为普通债券的基础价值和内含期权价值。本基金在对可转换债券的发行条款和发行公司的基本面深入分析的基础上，利用可转换债券定价模型对其投资价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（5）资产支持证券投资
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
3、股票投资策略
（1）一级市场股票投资策略
本基金管理人将深入分析上市公司基本面，并参考同类公司的估值水平，评估股票的投资价值，从而判断一、二级市场价差的大小。本基金还将综合考虑资金成本、新股中签率、新股上市后的股价涨幅统计、股票锁定期间，在有效控制风险的前提下，制定新股申购策略。本基金对于通过新股申购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低决定持有或者卖出。
2）二级市场股票投资策略
本基金的股票类资产作为整体基金投资组合管理的辅助工具，为投资者提供适度参与股票市场、获取超额收益的机会。当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时，本基金可直接参与股票二级市场的投资，在严格控制风险的前提下，争取超额收益。
本基金将采用自上而下的行业分析和自下而上的个股精选，精选行业和个股，以获取绝对收益。在行业配置方面，本基金将通过对行业周期、行业景气度、国家产业政策、行业估值水平等因素的综合分析，在此基础上进行行业优选。在个股选择方面，本基金将综合分析上市公司的行业地位、核心竞争优势、盈利能力、公司治理结构等因素，精选具有良好成长性、估值水平合理的股票进行投资。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。
(四)业绩比较基准
中证综合债券指数。
中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券，具有一定的投资代表性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念，选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金，基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
(五)风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
(六)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
2、宏观经济形势和证券市场走势；
3、国家财政政策、货币政策、产业政策；
4、上市公司研究。
(七)投资决策流程
投资决策基本原则是依据本基金合同所制定投资基本方针、投资范围及投资限制等，拟订基金投资策略及执行投资计划。适度控制风险及资产安全，并追求资本利得的合理增长，最大限度地保障基金持有人的利益。
公司投资决策采用投资决策委员会集体决策与基金经理授权决策相结合的分级模式。由投资决策委员会决定资产配置、投资原则等宏观决策；由基金经理负责组合构建、品种选择、时机选择等具体决策。本基金的具体投资决策流程如下：
1、基金的投资是建立在深入的研究分析基础上的，本基金将依托公司强大的内部研究平台，并整合外部券商的研究成果，由研究员在深入研究分析的基础上提供研究报告供投资决策委员会和基金经理参考。
2、投资决策委员会是基金投资管理的核心决策机构。投资决策委员会将定期或不定期召开会议，在依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领的范围内，分析评价投资操作绩效，并在对现有资产配置进行总结的基础上，作出资产配置决议，确定证券评级模式，作为基金经理进行投资操作的依据。
3、基金经理根据投资决策委员会的决策，在其授权范围内构建投资组合并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资目标。
4、交易部执行基金经理的交易指令，并对交易情况及时作出反馈。
5、风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估，并提供相关报告。
(八)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；
(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％，债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(6)债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(14)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
(18)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例或投资限制的，除上述第（11）、（14）、（15）、（16）条所述情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(十)基金的融资、融券
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
（十一）基金的投资组合报告
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,369,786.82 8.11
其中：股票 2,369,786.82 8.11
2 固定收益投资 18,647,444.40 63.79
其中：债券 18,647,444.40 63.79
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,860,000.00 13.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,127,941.99 10.70
7 其他各项资产 1,225,358.15 4.19
8 合计 29,230,531.36 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业 505,008.14 1.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 467,244.68 1.70
E 建筑业 256,272.00 0.93
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 959,444.00 3.49
K 房地产业 181,818.00 0.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,369,786.82 8.62
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600036 招商银行 10,900 409,622.00 1.49
2 601398 工商银行 48,700 286,356.00 1.04
3 601288 农业银行 71,400 263,466.00 0.96
4 601668 中国建筑 45,600 256,272.00 0.93
5 600674 川投能源 22,400 220,640.00 0.80
6 600900 长江电力 11,100 204,018.00 0.74
7 000537 广宇发展 23,400 181,818.00 0.66
8 002833 弘亚数控 3,582 142,456.14 0.52
9 002001 新和成 5,500 127,930.00 0.47
10 002415 海康威视 3,500 114,590.00 0.42
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 8,902,952.10 32.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 717,850.00 2.61
其中：政策性金融债 717,850.00 2.61
4 企业债券 7,348,854.40 26.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,677,787.90 6.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,647,444.40 67.83
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 019611 19国债01 66,840 6,688,010.40 24.33
2 136722 16石化02 16,000 1,592,320.00 5.79
3 132013 17宝武EB 13,650 1,381,926.00 5.03
4 019536 16国债08 13,860 1,340,539.20 4.88
5 143584 18电投01 12,000 1,219,320.00 4.44
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,004.77
2 应收证券清算款 749,486.51
3 应收股利 -
4 应收利息 315,784.59
5 应收申购款 157,082.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,225,358.15
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武EB 1,381,926.00 5.03
2 113012 骆驼转债 99,010.20 0.36
3 113025 明泰转债 89,142.90 0.32
4 132009 17中油EB 49,860.00 0.18
5 127007 湖广转债 26,848.80 0.10
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、上投摩根强化回报债券A类：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2011/08/10-2011/12/31 0.60% 0.14% 2.65% 0.07% -2.05% 0.07%
2012/01/01-2012/12/31 6.11% 0.26% 4.03% 0.04% 2.08% 0.22%
2013/01/01-2013/12/31 -1.07% 0.30% 1.78% 0.05% -2.85% 0.25%
2014/01/01-2014/12/31 17.28% 0.35% 9.41% 0.16% 7.87% 0.19%
2015/01/01-2015/12/31 9.37% 0.55% 6.08% 0.07% 3.29% 0.48%
2016/01/01-2016/12/31 0.00% 0.11% 2.12% 0.08% -2.12% 0.03%
2017/01/01-2017/12/31 1.72% 0.14% 0.28% 0.05% 1.44% 0.09%
2018/01/01-2018/12/31 -2.92% 0.22% 8.12% 0.06% -11.04% 0.16%
2019/01/01-2019/12/31 10.86% 0.24% 4.67% 0.05% 6.19% 0.19%
2、上投摩根强化回报债券B类：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2011/08/10-2011/12/31 0.40% 0.15% 2.65% 0.07% -2.25% 0.08%
2012/01/01-2012/12/31 5.62% 0.26% 4.03% 0.04% 1.59% 0.22%
2013/01/01-2013/12/31 -1.47% 0.31% 1.78% 0.05% -3.25% 0.26%
2014/01/01-2014/12/31 16.93% 0.36% 9.41% 0.16% 7.52% 0.20%
2015/01/01-2015/12/31 8.37% 0.55% 6.08% 0.07% 2.29% 0.48%
2016/01/01-2016/12/31 -0.24% 0.11% 2.12% 0.08% -2.36% 0.03%
2017/01/01-2017/12/31 1.36% 0.14% 0.28% 0.05% 1.08% 0.09%
2018/01/01-2018/12/31 -3.23% 0.21% 8.12% 0.06% -11.35% 0.15%
2019/01/01-2019/12/31 10.33% 0.24% 4.67% 0.05% 5.66% 0.19%
八、费用概览
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.销售服务费：本基金从B类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4.基金财产拨划支付的银行费用；
5.基金合同生效后的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8.基金的证券交易费用；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4％年费率计提，计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
九、招募说明书更新部分说明
上投摩根强化回报债券型证券投资基金于2011年8月10日成立。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2019年11月20日公告的《上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1.在重要提示中，更新内容截止日为2020年3月20日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年12月31日。
2.在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对高级管理人员及投资决策委员会的信息进行了更新。
3.在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
4.在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的相关信息。
5.在“八、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的价格、费用及其用途”中，根据基金合同的修改更新了本基金份额净值的精度信息。
6.在“九、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7.在“十、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
8.在“十二、基金资产的估值”中，根据基金合同的修改更新了基金净值的精度信息。
9.在“十九、基金合同的内容摘要”中，根据基金合同的修改更新了基金净值的精度信息。
10.在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，根据基金托管协议的修改更新了基金净值的精度信息。
11.在“二十三、其他应披露事项”中，披露了本报告期内与基金运作有关的其他重大事项。
上投摩根基金管理有限公司
2020年3月25日