银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书摘要
（2020年第1号）
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：华泰证券股份有限公司
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9
月30日证监许可【2019】1821号文准予募集注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、
货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，
也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益
风险也越大。本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，
基金份额净值可能低于基金份额发售面值。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金
特有风险、流动性风险及其它风险等。本基金为交易型开放式基金，特定风险包
括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV
计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、提前终止基金合同
风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、申购赎回清
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单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、投资股指期货的风
险、投资资产支持证券的风险、投资期权风险、参与融资交易风险、参与转融通
证券出借业务的风险等。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自
身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险
承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能
会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招
募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金
管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人
提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购
和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售
公告以及相关披露。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年3月27日。
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一、基金管理人概况及主要人员情况
（一）基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
注册地址 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证
监基金字[2001]7号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿
元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例44.10%）、第一
创业证券股份有限公司（出资比例26.10%）、东北证券股份有限公司（出资比例
18.90%）、山西海鑫实业股份有限公司（出资比例0.90%）、珠海银华聚义投资合
伙企业（有限合伙）（出资比例3.57%）、珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）
（出资比例3.20%）及珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）（出资比例3.22%）。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。
公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8
月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司
董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委
员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情
况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
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级管理人员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、
研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、
产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行
部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管
理部等24个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，
公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型
A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基
金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业
务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，
甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西
南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会
上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重
庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中
证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银国际资本管理有
限公司董事长、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、中国上市公司协会并
购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、中国退
役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限公司独立董事、北
汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限公司独立董事。
王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责
任公司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经
理、合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现
任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司
执行董事。
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李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公
司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；
长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。
现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司
董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事会
战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员，重
庆市证券监管办公室副处长，重庆证监局上市处处长，重庆渝富资产经营管理集
团有限公司党委委员、副总经理，重庆东源产业投资股份有限公司董事长，重庆
机电股份有限公司董事，重庆上市公司董事长协会秘书长，西南证券有限责任公
司董事，安诚财产保险股份有限公司副董事长，重庆银海融资租赁有限公司董事
长，重庆直升机产业投资有限公司副董事长，华融渝富股权投资基金管理有限公
司副董事长，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券股份有限公司董事，西
南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书
记，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，西证国际投资有限公司董事长，西
证国际证券股份有限公司董事会主席，重庆仲裁委仲裁员，重庆市证券期货业协
会会长。
王立新先生：董事，总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从
业者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金
是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管
理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理
股份有限公司总经理、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事长、银华基金投
资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会理事、香山财富论坛发起理事、
秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时
报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、
北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联合会副会长。
郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师，曾任中国社会科
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学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导师，
政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监会重大
决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等
十几所大学担任客座教授。
刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作
者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对
外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代
化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中
心（后更名为信利律师事务所），并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北
京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协
会副会长。
封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所
属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，
普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还
曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
钱龙海先生：监事会主席，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总
经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理，第一创业证券有限责任公司董事、
总裁、党委书记，第一创业投资管理有限公司董事长，第一创业证券承销保荐有
限责任公司董事，第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一
创业证券股份有限公司监事会主席，第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一
创业创新资本管理有限公司董事。
李军先生：监事，管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师，西南证
券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业
务总监，西南证券股份有限公司经纪业务部副总经理。此外，还曾先后担任重庆
市国有资产监督管理委员会统计评价处（企业监管三处）副处长、企业管理三处
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副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长，并曾兼任重庆渝富资产经营管
理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责
人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理，湘财证券有限责任公司稽
核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股份有限公
司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店
财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务
行政部总监助理。现任公司财务行政部副总监。
周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、
巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职，曾任银华全球
核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华抗通胀主
题证券投资基金（LOF）及银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金
经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化
投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总经理，并同时兼
任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有
限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
苏薪茗先生：副总经理。博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大
学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金
融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规
部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管
部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理。
杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、
中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华资本管理（珠海
横琴）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
2、本基金基金经理
张凯先生，CFA，硕士学位，毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管
理有限公司，从事量化策略研发和投资组合管理等工作，曾担任量化投资部研究
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员、基金经理助理、基金经理等职，现任量化投资部总监助理。自2012年11
月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理；2013年11月
5日起至2019年9月26日任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基
金经理；2016年1月14日至2018年4月2日任银华全球核心优选证券投资基
金基金经理；2016年4月7日起任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理；2016年4月25日至2018年11月30日担任银华量化
智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月7日起担任银华
沪深300指数分级证券投资基金基金经理；2019年6月28日起担任银华深证100
交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年8月29日起担任银华深证100
指数分级证券投资基金基金经理。
王帅先生：南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工
银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华
基金，历任量化投资部基金经理助理。自2019年6月28日起担任“银华深证
100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理，自2019年11月1日起兼任“银
华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金”基金经理，自2019年12
月6日起兼任“银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金”基金经理，
自2020年1月22日起兼任“银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资
基金”基金经理。
3、公司投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、李晓星
王立新先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华先生：硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券
有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策
划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投
资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基
金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活
配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金基
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金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总
监。
姜永康先生：硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险（集团）
股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有
限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、
银华保本增值证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债
指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永泰积极
债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益基金投资总监及
投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事。
倪明先生：经济学博士；曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历
任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理
有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券
投资基金（LOF）基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华
领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证
券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合
型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董岚枫先生：博士学位；曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010
年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研
究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，
天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币
基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年
金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、
公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有
限公司，现任公司总经理助理，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混
合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式
基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
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基金经理。
李晓星先生：硕士学位，2006年8月至2011年2月任职于ABB（中国）有
限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3
月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资
管理一部基金经理。曾任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资
基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选混
合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明
择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银
华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、
银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）
住所：江苏省南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市江东中路228号
法定代表人：周易
成立时间：1991年4月9日
组织形式：股份有限公司
批准设立机关：中国人民银行总行
批准设立文号：银复[1990]497号文
注册资本：825150万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]1007号
联系人：尹鹏
联系电话：025-83388463
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金
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代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
存续期间：无限期
基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金
托管资格的批复》（证监许可[2014]1007号）华泰证券股份有限公司（以下简称
“华泰证券”）前身为江苏省证券公司，于1990年12月经中国人民银行总行批准
设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业。1994年，
经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6月，公司更名为
“江苏证券有限责任公司”。1999年3月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。
2007年11月29日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。
2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。2009年7月，公司吸收合并信泰
证券有限责任公司。2010年2月，公司成功在上交所挂牌上市。2015年6月，公司
在香港联交所主板挂牌上市。截至2018年末，华泰证券股份有限公司总资产为人
民币3687亿元，净资产1034亿元。第一大股东为香港中央结算（代理人）有限公
司（持股比例为20.5%）。
目前，华泰证券拥有主要全资子公司4家，分别为华泰证券（上海）资产管
理有限公司、华泰证券国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华
泰创新投资有限公司；拥有主要控股子公司3家，分别为华泰联合证券有限责任
公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司。根据中国证监会核
发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券资产
管理业务，证券承销保荐业务，证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，
融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，公
开募集证券投资基金管理业务，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营
业务，股票期权做市业务，直接投资业务，创新投资业务，期货经纪业务以及证
监会批准的其他业务。华泰证券秉承创新和专业化的经营理念，在各项业务领域
保持行业的领先地位。
（二）主要人员情况
2013年华泰证券设立资产托管部，管理并具体承办基金托管业务。资产托管
部下设产品、估值核算、业务结算、监督稽核、综合等服务。部门员工均具备证
券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备2年
以上托管业务相关从业经验。
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冯伟先生，现任本公司资产托管部总经理，已通过中国银行间市场交易商协
会组织的债券交易风险管理高级研修班培训及考试，获得结业证书。1994年11
月起从事证券行业工作，具有基金从业资格，熟悉证券行业法律法规，拥有丰富
的证券专业知识和工作经验，先后担任华泰证券多家营业部、分公司总经理；2018
年3月至今，任华泰证券股份有限公司资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
华泰证券于2014年9月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。华泰
证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，
严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内
部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资
产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、网下现金发售直销机构
银华基金管理股份有限公司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。
3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。
4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。
5、基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》和《基金合同》等的规定调整销售机构。
（二）登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 周明 联系人 徐一文
电话 010-50938888 传真 010-50938828
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（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所及办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 021-23238888 传真 021-23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
四、基金的名称
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不
低于非现金基金财产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中
小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券资产（包括
国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交
换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括银行定期存款、
协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生
工具（股指期货、期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投
资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
八、基金的投资策略
1.股票投资策略
本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数
时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基
金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本
基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑
选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度
内，尽量缩小跟踪误差。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪
误差进一步扩大。
2.金融衍生品投资策略
为提高投资效率，使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，更好地实现
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本基金的投资目标，在法律法规许可时，本基金可投资于经中国证监会允许的期
权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与期权交易。本基
金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，
确定参与期权交易的投资时机和投资比例。
3、债券投资策略
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属
的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金
运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策
略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下，尽可能提高闲置资金的
收益率。
4、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风
险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评
估其内在价值。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基
金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场
情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基
础上，合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产
中的占比。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为巨潮小盘价值
指数。
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巨潮小盘价值指数由深圳证券信息有限公司发布。该指数以巨潮小盘指数样
本股为样本空间，从沪深两市选取价值因子变量（每股收益与价格比率、每股经
营现金流与价格比率、股息收益率、每股净资产与价格比率）均值最高的166
只股票作为样本股，采用自由流通市值加权，以反映沪深两市小规模板块中价值
风格显著的上市公司的整体表现。本基金以巨潮小盘价值指数为标的指数，投资
于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，选用以
上指数作为本基金的业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基
金的风格特点。
本基金标的指数变更的，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的
实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数及业绩比较基准召开基金份额持有
人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告；若标的指数变更对基金投资范
围和投资策略无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），基金
管理人在与基金托管人协商一致后，有权变更本基金的标的指数并相应地变更业
绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
十一、基金的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
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9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；
10、证券、期货账户开户费、银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，每月月初5个工作
日内由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，每月月初5个工作
日内由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，日期顺延至最近可支付日
支付。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所
规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的
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许可使用固定费不列入基金费用。
指数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可
使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值。
上述计算公式中H和E的计算结果精确到分，如中证指数有限公司对许可使
用费计算结果精确位数有调整，将从其调整。
当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续
日的基金资产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币5000万元时，指数许可
使用费的收取下限为每季度人民币3.5万元，计费期间不足一季度的，根据实际
天数按比例计算；当本基金的季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万
元时，无指数许可使用费的收取下限。
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。基金管理人与基金托
管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日
内从基金财产中向中证指数有限公司一次性支付上一季度的标的指数许可使用
费。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式
等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
指数许可使用费的费率、计算方法、计提时点及支付方式由基金管理人书面
告知基金托管人，如费率、计算方法、支付方式等发生变更，基金管理人应及时
书面通知基金托管人。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无
误后，自基金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金
财产余额不足支付该开户费用，由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的
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5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
十二、对招募书更新部分的说明
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书依据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资
基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对本基金
原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，添加了招募说明书内容的截止日期。
2、在“十五、基金的费用与税收”部分，对“基金合同生效后的指数许可
使用费”进行了更新。
银华基金管理股份有限公司
2020年3月27日