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海富通中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)

2020-03-30 07:49:47

海富通中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书

(2020年第1号)

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

海富通中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由海富通中

证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型而来,海富通中证内地低碳经济主题

指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1801号文核准募

集。海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的基金合同自2012年5月25日

正式生效。本基金类型为契约型开放式。

本基金经中国证券监督管理委员会2019年7月19日证监许可[2019]1324号文

准予变更注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过中国证监会网站

(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)和基金管理人的互联网网站

(www.hftfund.com)进行了公开披露。

本招募说明书是对原《海富通中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》

的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管

理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型为本基金的

变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金

产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断

基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括

因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别

证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,

基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的

操作风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险

详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与

标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险,由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但

在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法

规或监管机构另有规定的,从其规定。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于

2020年9月1日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为2020年3月26日。由于本基金转型后不足

2个月,尚未披露过定期报告,故本招募说明书未载财务数据。

目录

一、 绪言 ......................................................................................................................... 7

二、 释义 ......................................................................................................................... 8

三、 基金管理人 ........................................................................................................... 13

四、 基金托管人 ........................................................................................................... 23

五、 相关服务机构 ....................................................................................................... 27

六、 基金的历史沿革 ................................................................................................... 57

七、 基金的存续 ........................................................................................................... 58

八、 基金份额的申购与赎回 ....................................................................................... 59

九、 基金的投资 ........................................................................................................... 71

十、 基金的财产 ........................................................................................................... 81

十一、 基金资产的估值 ................................................................................................... 82

十二、 基金的收益分配 ................................................................................................... 88

十三、 基金的费用与税收 ............................................................................................... 90

十四、 基金的会计与审计 ............................................................................................... 93

十五、 基金的信息披露 ................................................................................................... 94

十六、 风险揭示 ............................................................................................................. 101

十七、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 110

十八、 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 112

十九、 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 128

二十、 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 149

二十一、 其他披露事项 ............................................................................................. 151

二十二、 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................. 153

二十三、 备查文件 ..................................................................................................... 154

一、 绪言

《海富通中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说

明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称

“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券

投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有

关规定以及《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通中证500指数增强型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资

决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请变更注册的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未

在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规

定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详

细查阅基金合同。

二、 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指海富通中证500指数增强型证券投资基金,由海富通中

证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型而来

2、基金管理人:指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通中证500

指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《海富通中证500指数增强型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民

共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及

颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其

不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内

证券投资的境外法人

20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指海富通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服

务协议,办理基金销售业务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管理

有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动

及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

生效之日,原《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》自同

一日失效

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

33、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管

理人和投资人共同遵守

37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

39、销售服务费:指从C类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推

广、销售以及基金份额持有人服务的费用

40、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,

将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别基金

资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时不收取申购费用,

但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额

41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、元:指人民币元

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站)等媒介

52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与

银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限

的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

易的债券等

53、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

55、标的指数:指中证500指数以及未来可能发生的变更

56、基金产品资料概要:指《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

三、 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人:杨仓兵

成立时间:2003年4月18日

电话:021-38650999

联系人:吴晨莺

注册资本:3亿元人民币

股权结构:海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。

二、主要人员情况

杨仓兵先生,董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长,安徽示康药业

有限公司财务部经理,海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总

经理助理、计划资金部副总经理,上海海振实业发展有限公司总经理,海通证券

股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至2019年3月任海通证券股

份有限公司资金管理总部总经理。2016年10月起兼任海通证券资产管理有限公司

董事。2018年5月至2019年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3

月至2019年4月任海富通基金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管

理有限公司董事长。

任志强先生,董事,总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究

部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任公司

研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理

兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限

公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限公司董事

长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司董

事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执

行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019年2

月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。

吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限

公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户

服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总

经理。

芮政先先生,董事,理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员,上海

社会科学院人口与发展研究所助理研究员,海通证券有限责任公司监察室专务、

二科副科长,海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、

总经理助理兼干部科科长,海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008

年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月至2020年3月任海通证

券股份有限公司人力资源部副总经理,2015年11月起兼任海通证券股份有限公司

纪委委员,2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事,2017年12月起

兼任海通证券股份有限公司监事。2020年3月起任海通证券股份有限公司工会办

公室主任。

Ligia Torres(陶乐斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,

曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集

团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行

官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事,2013年7月至今

任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。

Alexandre Werno(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9

月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责

人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高

级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司

亚太区战略合作总监。

张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导

师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。

杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生,独立董事,管理学硕士(MBA)。历

任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场经

理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本野

村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿投

资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至2009

年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份有限公司

投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资总监。

刘正东先生,独立董事,法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助

理检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市君

悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务所首

席合伙人、合伙人会议主席。

陈静女士,独立董事,硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部,中外运-

敦豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,世

界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员,中国证监会规划委高级顾

问委员兼会计部副主任,中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。2014

年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。

曹志刚先生,监事长,经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总

部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自2018年3月至今任稽核部副总

经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通创意

资本管理有限公司监事。

Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负

责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金

融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银

行集团(中国)副董事长。

俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩根

资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。

2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12月

起任海富通基金管理有限公司总经理助理。

胡正万先生,监事,硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有

限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,历

任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015年7

月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任

海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限公司内部审计,2003年4月加

入海富通基金管理有限公司,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7

月起,任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年7月兼任上海富

诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有

限公司董事。

陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海

中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月加

入海富通基金管理有限公司,2003年4至2006年4月任公司财务部负责人,2006

年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。2018

年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北

克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、基金

经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理

有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司副总经理。

魏峻先生,副总经理,经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通银

行深圳分行,2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银行金

融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年11月加

入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司副总经理。

杜晓海先生,硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses

Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析

师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现

任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合

和海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年9月起兼任

海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基

金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通沪深300增强(原海富通富睿混

合)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018

年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海

富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收

益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣

益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通研究精选

混合基金经理。2020年1月起兼任海富通安益对冲混合基金经理。

投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,

总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总

监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监。投资决策委员会主席由

总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的申购、赎回和登记事宜;

2. 办理基金备案手续;

3. 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经

营方式管理和运作基金财产;

5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,

分别记账,进行证券投资;

6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7. 依法接受基金托管人的监督;

8. 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合

《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基

金份额申购、赎回的价格;

9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10. 编制季度报告、中期报告和年度报告;

11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告

义务;

12. 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

人泄露;

13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配基金收益;

14. 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料15年以上;

17. 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证

投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开

资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配;

19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通

知基金托管人;

20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利

益向基金托管人追偿;

22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任;

23. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为;

24. 执行生效的基金份额持有人大会的决议;

25. 建立并保存基金份额持有人名册;

26. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略

及限制全权处理本基金的投资。

2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采取

有效措施,防止下列行为的发生:

(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2) 不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5) 侵占、挪用基金财产;

(6) 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动;

(7) 玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8) 用基金资产承销证券;

(9) 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保;

(10) 用基金资产从事承担无限责任的投资;

(11) 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资;

(12) 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易

活动;

(13) 法律、行政法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家

有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1) 越权或违规经营;

(2) 违反基金合同或托管协议;

(3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6) 玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(8) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰

乱市场秩序;

(9) 贬损同行,以提高自己;

(10) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11) 以不正当手段谋求业务发展;

(12) 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13) 法律法规禁止的其他行为。

4. 基金经理承诺

(1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益。

(2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋

取不当利益。

(3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动。

(4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务

过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工;

(2)独立性原则:公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和岗

位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部和督察稽核部,保持

高度的独立性和权威性,分别履行风险管理和合规监察职责,并协助和配合督察

长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查;

(3)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都

要以防范风险、审慎经营为出发点;

(4)有效性原则:公司内部管理制度具有高度的权威性,是所有员工严格遵

守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外,任何人不得拥有超越制度或

违反规章的权力;

(5)及时性原则:内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合,充分利

用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性;

(6)适时性原则:内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且必须随着公司经

营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改变

及时进行相应的修改和完善;

(7)定量与定性相结合的原则:建立完备内部控制指标体系,使内部控制更

具客观性和操作性;

(8)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经

济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;

(9)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

2. 内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制指

导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性原

则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度

和部门业务规章等三部分有机组成。

(1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公司

各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制环

境、内控措施等内容加以明确。

(2)公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、投

资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务

制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管理

制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

(3)部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司

相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门职责和业务运作的要求拟定,

其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实际

情况相结合,建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3. 完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系,董事会层面设立督察长,管理层设立独立于其

他业务部门的督察稽核部和风险管理部,通过风险管理制度、合规性制度和稽核

监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系,

对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈,保障公司

内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理的战略和

政策,由管理层的风险管理委员会负责实施,由风险管理部专职落实和监督,公

司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施,全面把握风险点,将风险管

理责任落实到人,实现对风险的日常管理和过程中管理,防范、化解和控制公司

所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规性制度由督察稽核部具体落实,通过对公司日常业务的各个方面和各个环

节的合法合规性进行评估及检查,监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管

规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况,识别、防范和及时杜绝公司

内部管理及基金运作中的各种违规风险,提出并完善公司各项合规性制度,以充

分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施,由督察稽核部协助和配合督察长履

行稽核监察职能,通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基

金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公

司所有部门和工作环节,对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、

合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议,从而保护公司客户和公

司股东的合法权益。

4. 基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制

度是基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人特别

声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和

基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

四、 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集

团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净

资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足

率17.19%,保持领先同业。

2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售

银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融

最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙

奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行

家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会

2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、

证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴

业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11

个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中

心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管

业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、

信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司

业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北

京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工

作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行

总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委

托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的

客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,

长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销

拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉

持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管

人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托

管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品

种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账

户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目

前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银

行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最

佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优

秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最

佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务

的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工

作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合

规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制

度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务

人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集

中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格

有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披

露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完

整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

(一)监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运

作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及

基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况

进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监

督。

(二)监督流程

1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控

制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金

管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理

人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

五、 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

名称:海富通基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37

法定代表人:杨仓兵

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

联系人:曾楚贤

电话:021-38650797

传真:021-33830160

2、其他销售机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:田国立

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务中心电话:95533

联系人:乌晓丽

网址:www.ccb.com-

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人:刘连舸

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

客户服务电话:95566

联系人:吴颖媛

网址:www.boc.cn

(3) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:陈四清

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

客户服务中心电话:95588

联系人:郭明

网址:www.icbc.com.cn

(4) 招商银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话:95555

联系人:邓炯鹏

网址:www.cmbchina.com

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:高国富

办公地址:上海市中山东一路12号

客户服务电话:95528

联系人:周志杰

网址:www.spdb.com.cn

(6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话:95568

联系人:王志刚

网址:www.cmbc.com.cn

(7) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

客户服务电话:95559

联系人:王菁

网址:www.bankcomm.com

(8) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:周慕冰

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话:95599

联系人:李紫钰

网址:www.abchina.com

(9) 浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

法定代表人:沈仁康

办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288号

客户服务电话:95527

联系人:薛超群

网址:www.czbank.com

(10) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人:谢永林

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

客户服务电话:95511-3

联系人:赵杨

网址:www.bank.pingan.com

(11) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

客户服务电话:0519-96005

联系人:包静

网址:www.jnbank.com.cn

(12) 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

办公地址:江苏省南京市中华路26号

客户服务电话:95319

联系人:展海军

网址:www.jsbchina.cn

(13) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话:95553或4008888001

联系人:李笑鸣

网址:www.htsec.com

(14) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:贺青

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话:95521

联系人:朱雅葳

网址:www.gtja.com

(15) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话:4008001001

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

(16) 渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人:王春峰

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

客户服务电话:4006515988

联系人:王星

网址:www.ewww.com.cn

(17) 财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人:蔡一兵

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

客户服务电话:95317

联系人:郭静

网址:www.cfzq.com

(18) 财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716室

法定代表人:陆建强

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、

1601-1615、1701-1716

客户服务电话:95336或4008696336

联系人:陶志华

网址:www.ctsec.com

(19) 长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

法定代表人:曹宏

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

客户服务电话:4006666888

联系人:金夏

网址:www.cgws.com

(20) 长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人:李新华

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

客户服务电话:95579或4008888999

联系人:奚博宇

网址:www.95579.com

(21) 大通证券股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连

期货大厦38、39层

法定代表人:赵玺

办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连

期货大厦38、39层

客户服务电话:4008169169

联系人:谢立军

网址:www.daton.com.cn

(22) 德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人:武晓春

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

客户服务电话:4008888128

联系人:刘熠

网址:www.tebon.com.cn

(23) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话:95358

联系人:李晓伟

网址:www.firstcapital.com.cn

(24) 东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

办公地址:长春市生态大街6666号

客户服务电话:95360

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

(25) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人:潘鑫军

办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

客户服务电话:95503

联系人:胡月茹

网址:www.dfzq.com.cn

(26) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话:95525

联系人:姚巍

网址:www.ebscn.com

(27) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人:黄金琳

办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

客户服务电话:95547

联系人:刘晨

网址:www.hfzq.com.cn

(28) 广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:孙树明

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

联系人:黄岚、马梦洁

网址:www.gf.com.cn

(29) 中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话:95396

联系人:梁微

网址:www.gzs.com.cn

(30) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

客户服务电话:4008188118

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

(31) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话:95536

联系人:李颖

网址:www.guosen.com.cn

(32) 国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

客户服务电话:95310

联系人:刘婧漪、贾鹏

网址:www.gjzq.com.cn

(33) 国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市金融一街8号

法定代表人:姚志勇

办公地址:无锡市金融一街8号国联金融大厦

客户服务电话:95570

联系人:祁昊

网址:www.glsc.com.cn

(34) 国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18号

法定代表人:蔡咏

办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

客户服务电话:95578或4008888777

联系人:李蔡

网址:www.gyzq.com.cn

(35) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20

楼2005室

法定代表人:韩志谦

办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20

楼2005室

客户服务电话:4008000562

联系人:王怀春

网址:www.hysec.com

(36) 华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人:陈林

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

客户服务电话:4008209898

联系人:刘闻川

网址:www.cnhbstock.com

(37) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

法定代表人:周易

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务电话:95597

联系人:马艺卿

网址:www.htsc.com.cn

(38) 江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:赵洪波

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

客服电话:4006662288

联系人:姜志伟

网址:www.jhzq.com.cn

(39) 中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话:95538

联系人:许曼华

网址:www.zts.com.cn

(40) 国融证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

法定代表人:张智河

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

客户服务电话:95385

联系人:叶密林

网址:www.grzq.com

(41) 瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:钱于军

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

客户服务电话:4008878827

联系人:冯爽

网址:www.ubssecurities.com

(42) 山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

客户服务电话:95573

联系人:张治国

网址:www.i618.com.cn

(43) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话:95523或4008895523

联系人:陈飙

网址:www.swhysc.com

(44) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人:林义相

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505

客户服务电话:010-66045678

联系人:谭磊

网址:jijin.txsec.com

(45) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

客户服务电话:95321

联系人:唐静

网址:www.cindasc.com

(46) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:杨华辉

办公地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦17楼

客户服务电话:95562

联系人:谢高得

网址:www.xyzq.com.cn

(47) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话:4008888888或95551

联系人:辛国政

网址:www.chinastock.com.cn

(48) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

客户服务电话:95565

联系人:黄婵君

网址:www.newone.com.cn

(49) 中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A

栋41层

法定代表人:王晓峰

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦

客户服务电话:95335

联系人:王紫雯

网址:www.avicsec.com

(50) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

法定代表人:林炳城

办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

客户服务电话:95329

联系人:罗艺琳

网址:www.zszq.com

(51) 中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21

层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:高涛

办公地址:广东省深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21

客户服务电话:95532

联系人:刘毅

网址:www.ciccwm.com

(52) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

客户服务电话:95587或4008888108

联系人:许梦园

网址:www.csc108.com

(53) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:姜晓林

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话:95548

联系人:刘晓明

网址:www.zxwt.com.cn

(54) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话:95548

联系人:王一通

网址:www.cs.ecitic.com

(55) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:刘世安

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

客户服务电话:95511-8

联系人:周驰

网址:stock.pingan.com

(56) 华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话:95584

联系人:谢国梅

网址:www.hx168.com.cn

(57) 西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏拉萨市北京中路101号

法定代表人:陈宏

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话:95357

联系人:付佳

网址:www.xzsec.com

(58) 财达证券有限责任公司

注册地址:石家庄市自强路35号

法定代表人:翟建强

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层

客户服务电话:4006128888

联系人:李卓颖

网址:www.s10000.com

(59) 太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

法定代表人:李长伟

办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

客户服务电话:95397

联系人:王婧

网址:www.tpyzq.com

(60) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

公司总机:010-65051166(北京);021-58796226(上海)

联系人:王少立

网址:www.cicc.com

(61) 开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话:95325或4008608866

联系人:袁伟涛、曹欣

网址:www.kysec.cn

(62) 中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13

层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13

层1301-1305室、14层

客户服务电话:4009908826

联系人:刘宏莹

网址:www.citicsf.com

(63) 华金证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

法定代表人:宋卫东

办公地址:上海市浦东新区杨高南路759号30层

客户服务电话:4008211357

联系人:郑媛

网址:www.huajinsc.cn

(64) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

法定代表人:余磊

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服务电话:93391或4008005000

联系人:岑妹妹

网址:www.tfzq.com

(65) 宏信证券有限责任公司

注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

客户服务电话:4008366366

联系人:张鋆

网址:www.hxzq.cn

(66) 大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人:董祥

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

客户服务电话:4007121212

联系人:薛津

网址:www.dtsbc.com.cn

(67) 首创证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人:毕劲松

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

客户服务电话:4006200620

联系人:邢飞

网址:www.sczq.com.cn

(68) 华龙证券股份有限公司

注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:李晓安

办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

客户服务电话:95368

联系人:范坤

网址:www.hlzq.com

(69) 世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

镇对冲基金中心406

法定代表人:李强

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

客户服务电话:4008323000

联系人:王雯

网址:www.csco.com.cn

(70) 中天证券股份有限公司

注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

办公地址:沈阳市和平区光荣街23甲

客户服务电话:95346

联系人:孙丹华

网址:www.iztzq.com

(71) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:钱俊文

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

客户服务电话:95531或4008888588

联系人:王一彦

网址:www.longone.com.cn

(72) 西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:刘建武

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

客户服务电话:95582

联系人:梁承华

网址:www.west95582.com

(73) 联储证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

法定代表人:吕春卫

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

客户服务电话:4006206868

联系人:丁倩云

网址:www.lczq.com

(74) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

客户服务电话:4006-788-887

联系人:童彩平

网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(75) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人:陈柏青

地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

客户服务电话:4000-766-123

联系人:李雁雯

网址:蚂蚁财富APP

(76) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

地址:上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层

客户服务电话:400-700-9665

联系人:陆敏

网址:www. howbuy.com

(77) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

联系人:单丙烨

客服电话:400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

(78) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人:汪静波

地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

客户服务电话:400-821-5399

联系人:余翼飞

网址: www.noah-fund.com

(79) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人:其实

地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼

客户服务电话:400-1818-188

联系人:王超

网址: www.1234567.com.cn

(80) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

法定代表人: 王莉

地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F

客户服务电话:400-920-0022

联系人:刘洋

网址: licaike.hexun.com

(81) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼32层3201内3212、3211

单元

法定代表人: 闫振杰

地址:北京顺义区后沙峪镇安富街6号

客户服务电话:400-888-6661

联系人:罗恒

网址: www.myfund.com

(82) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

法定代表人:凌顺平

地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772

联系人:董一峰

网址:www.5ifund.com

(83) 浦领基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

法定代表人:李招弟

地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

客户服务电话: 400-876-9988

联系人:付少帅

网址:www.zscffund.com

(84) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

法定代表人:陈操

地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

联系人:文雯

客户服务电话:400-850-7771

网站:http://www.bdcgw.cn

(85) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人:吴雪秀

地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

联系人:徐越

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(86) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:燕斌

地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

联系人:陈东

客服电话:400-118-1188

网址:http://www. 66liantai.com/

(87) 北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

联系人:史丽丽

客服电话:400-001-8811

网址:www.zcvc.com.cn

(88) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

法定代表人:金佶

地址:上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼

客服电话:400-820-2819

联系人:李栋

网址:http://www.chinapnr.com/

(89) 嘉实财富管理有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53

法定代表人:赵学军

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层4609-10

单元

客服电话:400-021-8850

联系人:余永键

网址:http://www.harvestwm.cn/

(90) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

客服电话:400-6411-999

联系人:张晓辉

网址:http://www.taichengcaifu.com

(91) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客服电话:020-89629066

联系人:吴煜浩

网址:www.yingmi.cn

(92) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人:李兴春

地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客服电话:400-921-7755

联系人:徐鹏

网址:http://www.leadbank.com.cn

(93) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

客服电话:4008-980-618

联系人:王海烨

网址:www.chtfund.com

(94) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

法定代表人:郑毓栋

地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

客服电话:400-618-0707

联系人:陈铭洲

网址:www.hongdianfund.com

(95) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:郭坚

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客服电话:4008 6666 18

联系人:程晨

网址:https:/www.lu.com

(96) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

法定代表人:沈伟桦

地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

客服电话:400-6099-200

联系人:刘梦轩

网址:http://www.yixinfund.com/

(97) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人:陈继武

地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

客服电话:4000-178-000

联系人: 王哲宇

网址:www.vstonewealth.com

(98) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人:彭运年

地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

客服电话:4008-909-998

联系人:王莅晨

网址:http://www.jnlc.com/

(99) 深圳富济基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单

法定代表人:齐小贺

地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层

客服电话:0755-83999907

联系人:刘娜

网址:http://www.fujiwealth.cn

(100) 奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前

海商务秘书有限公司)

法定代表人:TAN YIK KUAN

地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商

务秘书有限公司)

客服电话:400-684-0500

联系人:叶健

网址:www.ifastps.com.cn

(101) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:申健

地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼

客服电话:021-20219931

联系人:施燕华

网址:https://www.gw.com.cn

(102) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

法定代表人:齐剑辉

地址:北京市朝阳区望京东园四区13楼浦项中心B座19层

客服电话:400-623-6060

联系人:崔丁元

网址:https://www.niuniufund.com/

(103) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

法定代表人:王伟刚

地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

客服电话:400-619-9059

联系人:丁向坤

网址:www.hcjijin.com

(104) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰

和经济发展区)

法定代表人:王翔

地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经

济发展区)

客服电话:400-820-5369

联系人:李鑫

网址:www.jiyufund.com.cn

(105) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人:陈洪生

地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504

客服电话:400-918-0808

联系人:蔡之帆

网址:www.xds.com.cn

(106) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪

总部科研楼5层518室

客服电话:4006900000

联系人:吴翠

网址:http://finance.sina.com.cn/fund/

(107) 北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

法定代表人:江卉

地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

客服电话:95118 / 400-098-8511

联系人:韩锦星

网址:京东金融APP

(108) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办

公用房

法定代表人:程刚

地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼

客服电话:400-810-5919

联系人:王鹤敏

网址:www.fengfd.com

(109) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3

单元11层

法定代表人:陈姚坚

地址:深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

客服电话:400-9500-888

联系人:张烨

网址:www.jfzinv.com

(110) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人:李一梅

地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

客服电话:400-817-5666

联系人:穆文燕

网址:www.amcfortune.com

(111) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人:钱燕飞

地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

客服电话:95177

联系人:喻明明

网址:www.snjijin.com

(112) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

客服电话:400-159-9288

联系人:候芳芳

网址:www.danjuanapp.com

(113) 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

法定代表人:弭洪军

地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

客服电话:400-876-5716

联系人:黄鹏

网址:www.cmiwm.com

(114) 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人:王廷富

地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

客服电话:400-821-0203

联系人:徐亚丹

网址:www.520fund.com.cn

(115) 北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云县盛南路8号院2号楼106室

地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法人代表:于龙

客服电话:4006-802-123

联系人:吴鹏

网址:www.zhixin-inv.com

(116) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址:杭州华星路96号互联网金融大厦19楼

地址:上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼

法人代表:冷飞

客服电话:400-711-8718

联系人:孙琦

网址:挖财宝APP

(117) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法人代表:吴言林

客服电话:025-66046166

联系人:孙平

网址:www.huilinbd.com

3、场内销售机构

具有开放式基金销售资格的、经中国证券登记结算有限责任公司认可的上

海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构,相关信息同时通过上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)登载。

基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金,并按照相

关规定及时公告。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010-50938782

传真:010-50938907

联系人:赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

电话:(021) 23238888

传真:(021) 23238800

联系人:沈兆杰

六、 基金的历史沿革

海富通中证500指数增强型证券投资基金由海富通中证内地低碳经济主题指

数证券投资基金转型而来。海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金经中

国证监会《关于核准海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金募集的批复》

(证监许可[2011]1801号文)核准募集。基金管理人为海富通基金管理有限公司,

基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于2012年4月23日至2012

年5月22日期间公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经

中国证监会书面确认,原《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金

合同》于2012年5月25日生效。

经中国证监会2019年7月19日《关于准予海富通中证内地低碳经济主题指数证

券投资基金变更注册的批复》,海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金

就基金转型事宜进行变更注册,并自2020年1月31日至2020年2月28日海富通中证

内地低碳经济主题指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议

审议并通过了海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的转型议案,内容

包括海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更标的指数、投资范围、

投资策略、业绩比较基准、收益分配原则、估值方法、基金费用、增设C类基金份

额等以及据此修订基金合同,并同意将“海富通中证内地低碳经济主题指数证券

投资基金”更名为“海富通中证500指数增强型证券投资基金”,上述基金份额持

有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年3月5日起,《海富通中证500指数

增强型证券投资基金基金合同》生效,原《海富通中证内地低碳经济主题指数证

券投资基金基金合同》自同一日起失效。

七、 基金的存续

一、基金份额的变更登记

《基金合同》生效后,本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信

息的变更。

二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;

连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决

方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额

持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在公司网站或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,

并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业

场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间

内未全额到账,则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,

赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付

赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

流程时,赎回款项顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划出。在发生巨额赎

回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办

法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效

性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售

网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无

效,则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认

结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述申购与赎回程序进行调整。

基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告并报中国证监会备案。

五、申购和赎回的数量限制

1、本基金单笔申购的最低金额为10元,销售机构在此最低金额基础之上另

有约定的,从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元

(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元(含申购费);已在

直销柜台有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网

点的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低申购金额的限制。通过基

金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购最低金额的限

制,申购最低金额为单笔人民币10元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,

调整本基金申购的最低金额。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,单笔赎回申请不得低于10份基金份

额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足

10份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制,但单一投资者持有基金份额数

不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导

致被动达到或超过50%的除外)。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。基金份额

持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时,

登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

6、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购

的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、 本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基

金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

2、本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额逐级递减,登记机构根据单

笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。同时,对通过直

销申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别申购费率。

对于通过本公司的直销申购本基金A类基金份额的养老金客户,适用的申购

费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M≥500万元 1000元/笔

200万元≤M<500万元 0.16%

100万元≤M<200万元 0.24%

M<100万元 0.30%

除养老金客户外的其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M≥500万元 1000元/笔

200万元≤M<500万元 0.40%

100万元≤M<200万元 0.80%

M<100万元 1.20%

3、赎回费用由赎回A类和C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计

入基金财产;对持续持有期长于 30 日少于3个月的投资人,将赎回费总额的75%

计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于 6 个月的投资人,应当将赎回费

总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手

续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

份额持有期(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

Y 1.50% 1.50%

7日≤Y 0.75% 0.50%

30日≤Y 0.50% 0%

Y≥180日 0% 0%

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

5、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下,基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划,针

对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要

手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,

以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部

门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、 申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实

际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算,计算公式如下:

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

(如适用固定金额申购费,申购费用=固定金额申购费)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日相应类别份额基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保留到

小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:(1)某投资者(非养老金客户)投资5,000元申购本基金A类份额,对应

申购费率为1.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元,则其可得到的

申购份额为:

申购费用= 5,000×1.20%/(1+1.20%)=59.29元

净申购金额=5,000-59.29=4940.71元

申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06份

即:该投资者投资5,000 元申购本基金A类份额,假设申购当日A类份额基

金份额净值为1.1280元,则投资者可获得4,380.06份A类基金份额。

例:(2)某投资者(非养老金客户)投资5,000元申购本基金C类份额,不收

取申购费用,假设申购当日C类份额基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申

购份额为:

申购份额=5,000/1.1280=4,432.62份

即:该投资者投资5,000 元申购本基金C类份额,假设申购当日基金份额净

值为1.1280元,则投资者可获得4,432.62份C类基金份额。

2、 赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:

赎回金额=赎回份额×T日相应类别份额的基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费

赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或

损失由基金财产承担。

例:(1)某基金份额持有人持有本基金10,000份A类基金份额30日后(未满

180日)决定赎回,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是

1.1480元,则可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40元

净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元

即:某基金份额持有人持有10,000份本基金A类基金份额30日后(未满180

日)赎回,假设赎回当日本基金A类份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金

额为11,422.60元。

例:(2) 某基金份额持有人持有本基金10,000份C类基金份额30日后决定

赎回,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元,则可

得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×0%=0.00元

净赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00元

即:某基金份额持有人持有10,000份本基金C类基金份额30日后赎回,假设

赎回当日本基金C类份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,480.00

元。

3、 基金份额净值的计算公式

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中

国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。计算公式为:

T日某类份额基金份额净值=T日该类份额基金资产净值/T日该类份额基金份

额的余额数量

本基金各类份额的份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位

四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤

销。

2、投资人T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人增加权益

并办理登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人扣除权益并

办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,

并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能

对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份

额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管

理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金

管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;

如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同

的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理

部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办

理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正

常赎回程序执行。

(2) 部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申

请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投

资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动

转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受

理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的对应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此

类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的赎回

申请(以下简称“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以延期办理赎回申

请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下,

优先确认其他赎回申请人(以下简称“小额赎回申请人”)的赎回申请:若小额

赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认,则基金管理人在仍可接受赎回申请

的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认

的赎回申请延期办理;若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认,则基

金管理人对小额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对未确认的赎回申请(含小

额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延

期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消赎回的规则;同时,基金管理

人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,

但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购

或赎回的时间,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额

净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相

关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提

前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构

的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十九、基金份额的质押或其他业务

如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登

记机构有权制定和实施相应的业务规则。

九、 基金的投资

一、投资目标

本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,

通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越

业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其

备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依

法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投

资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可

转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、

定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于

80%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的

80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金

后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资

范围会做相应调整。

三、投资策略

本基金为增强型指数基金,在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数

基础上通过数量化模型进行投资组合优化,力争在控制跟踪误差的基础上获取超

越标的指数的投资收益。

1、资产配置策略

本基金为指数基金,持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,大类资

产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。

在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、

申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

(1)标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是由上海证

券交易所和深圳证券交易所授权,由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市

值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成。

(2)指数化投资为主,主动性投资为辅

本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准

权重为基础,利用海富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方

面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同

时力求超越指数。海富通研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,

利用多因子 alpha 模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的

基础上优化投资组合。

(3)多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

海富通多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上

结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因

子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha 模型

的因子可归为如下几类: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪

(sentiment)、质量(quality)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类

报表,分析师及监管政策等各方面信息。海富通多因子alpha 模型利用海富通长

期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据

市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因

子类别的具体组成及权重。

(4)风险估测模型——有效控制风险预算

指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风

险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,

有效将投资组合风险控制在预算范围内。

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控

与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控

制投资组合相对于目标指数的偏离风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。如因指

数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理

人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(5)交易成本模型——控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控

制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。

(6)投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范

围将以成分股为主,并包括非成分股中与成分股相关性强,流动性好,基本面信

息充足的股票。

(7)组合调整策略

1)定期调整

本基金将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调

整,达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。

2)不定期调整

①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配、各类限售股获得流

通权等原因而需要进行成份股权重调整时,本基金将参考标的指数最新权重比例,

进行相应调整;

②根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资

组合进行调整以应对基金的申购赎回,从而有效跟踪标的指数;

③根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按标

的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行

实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产或个股进行微调,以保证基金合法

规范运;

④根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其它

特殊原因发生相应变化的,本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调

整,最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

(8)跟踪误差、跟踪偏离度控制策略

本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超

额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。

因此,本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月末定期分析

基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟

踪偏离度管理方案,实现有效控制跟踪误差。

3、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以

套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将

主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运

行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实

现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达

到有效跟踪标的指数的目的。

4、债券投资策略

出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进

行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动

情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,

确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。

5、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将

根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效

率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析

与研判,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨

慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、

个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行

资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流

动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合

理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。

四、投资决策和程序

1、决策依据

(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;

(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;

(3)投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的

研究报告,为投资策略提供依据。

2、决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会

不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资

管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合

理地相互制衡。具体的决策流程如下:

(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决

定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统

及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。

(2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查

批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组

合资产和行业配置的偏差度指标。

(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面

等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

(4)定期不定期召开基金经理例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的

基础上,确立公司对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是指导各基金进

行资产和行业配置的依据。

(5)基金经理在投资部门负责人授权下,根据基金经理例会所确定的资产配

置策略以及偏差度指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、定量分析师量化

模型配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产

及证券配置。

(6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

(7)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。

(8)风险管理部负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做

出调整。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,投资于标的指

数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;

(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%,

本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分,可以不受前述限制;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的 10%,本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条

款规定的比例限制;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及

处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该

上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;本基金完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的部分可不受前述比例限制;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

(12)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金

资产净值的 10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有

价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券

(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(13)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债

券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的 30%;

4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资;

(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条外,因证券、期货市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管

理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人

在履行适当程序后,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,

如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受

相关限制。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利

率(税后)

本基金为指数增强型基金,标的指数为中证 500 指数,因此业绩比较基准以

中证 500 指数收益率为主要组成部分。中证 500 指数由中证指数有限公司编制

并发布,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、

代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。

如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权,或中证500

指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500指数

不宜继续作为标的指数,或者今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性

更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维

护基金份额持有人合法权益的原则,按监管部门要求履行适当程序以后变更本基

金标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。若标的指数、业绩比较基

准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),

则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标

的指数、基金名称和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

七、风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型

基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与

标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护

基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

十、 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

十一、 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值

日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

价值。

与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进

行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌

的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收

盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整

最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估

值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;

(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情

况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报

价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公

允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其

公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三

方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投

资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照

长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提

供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市

场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、期货合约估值方法:

期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确

保基金估值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、每类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该基

金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将

各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理

人对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,

视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时

协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金

登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基

金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当

公告,并报中国证监会备案。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他

不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人

和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措

施消除或减轻由此造成的影响。

十二、 基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本

基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,

其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式

相互独立、互不影响;本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告;

2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持

有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 由于不同基金份额类

别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指

定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别基金份额。红利再投资

的计算方法,依照《业务规则》执行。

十三、 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费;

4、基金的标的指数使用许可费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的账户开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算

方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按双方协商一致

的方式支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,

支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联

系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算

方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按双方协商一致

的方式支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,

支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及

时联系基金托管人协商解决。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C

类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人

根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按双方协商一

致的方式支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管

理人代收,基金管理人收到后按相关协议规定支付给基金销售机构等。若遇法定

节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,

如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决

C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务

等各项费用。

4、基金标的指数许可使用费

本基金作为指数增强型基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许

可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。如上述指数使用许可协

议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将

相应变更。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%年费率计提,计算方法如下:

H= E×0.016%÷当年天数

H 为每日应计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每自然季度5万元(大写:伍万元),计费期间

不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由

基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始

后5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期

顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托

管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用依照《海富通中证内地低碳经济主题指数

证券投资基金基金合同》相关约定执行;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

十五、 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定的互联网网

站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信

息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说

明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金

份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更

的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;

基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止

运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更

的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网

站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基

金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资

料概要。

关于审议海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型事宜的基金份

额持有人大会决议表决通过后,基金管理人应当将经中国证监会变更注册后的基

金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人

应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(三)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将

中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报

告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,

为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流

动性风险分析等。

(五)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务

所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更;

8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动;

9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%;

10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

13、基金收益分配事项;

14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更;

15、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;

16、本基金开始办理申购、赎回;

17、本基金发生巨额赎回并延期办理;

18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

(六)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

并将有关情况立即报告中国证监会。

(七)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(八)投资资产支持证券的信息披露

本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露

其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内

所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净

资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

(九)投资股指期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。

(十)投资国债期货信息披露

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。

(十一)投资于流通受限证券的信息披露

基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指

定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

(十二)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十三)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不

得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商决定

暂停估值的;

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十六、 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险有:

(一) 本基金特有的风险

1、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:

①由于基金投资过程中会产生证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费

用和税收的存在,而标的指数编制过程中不考虑上述成本,这将导致基金投资组

合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超

过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该

成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组

合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导

致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成

份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲

击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

⑤在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水

平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基

金跟踪偏离度和跟踪误差。

⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个

别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对

冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产

生的跟踪偏离度与跟踪误差。

2、标的指数变更的风险

如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投

资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数

保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

3、指数增强型策略风险

根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,本基金可在参考标

的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合,在基于数量化投资分析及

基本面研究等方法对投资组合进行优化,以争取实现指数增强型的目标;存在因

分析方法或主观判断失误,而不能达成指数增强型的风险。

4、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易 制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而可能使

得基金收益水平发生变化,产生风险。

二、市场风险

基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投

资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变

化,产生风险。主要的风险因素包括:

1. 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏

观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

2. 经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈

周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3. 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4. 上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能

力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公

司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,

或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以

预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全

避免。特别地,如果上市公司涉嫌财务操纵、内幕交易、关联交易等情形,或被

监管部门处罚,将严重损害持有人利益。

5. 购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨

胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的

保值增值。

(二) 信用风险

当基金持有的债券、票据的发行人违约,不按时偿付本金或利息时,或交易

对手违约时,将直接导致资产的损失,产生信用风险。本基金面临的信用风险包

括:

(1)违约风险:债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务,

或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风险;

(2)降级风险:由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化,导致其财

务状况恶化、偿债能力降低等原因,信用评级机构调低债券及发行人信用等级的

风险,从而导致债券价格下降的风险;

(3)信用利差风险:信用利差风险是指信用类债券当前的价格不合理,没

有真实反映发行人的信用利差水平,并由此导致的预期信用利差放大从而债券价

格下跌的风险;

(4)交易对手风险:在债券、票据、债券回购或协议存款的交易过程中,

由于交易对手方不能足额按时交割,导致本基金可能无法收到或足额收到应得的

证券或价款而产生损失,或导致基金不能及时抓住市场机会,对投资收益产生影

响。

(三) 管理风险

基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占

有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。

同时,基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有

效防范道德风险和其他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对

基金的风险收益水平造成影响。

(四) 流动性风险

我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合

中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提

高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位

调整和资产变现困难,加剧流动性风险。

为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础

上,通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管

理人并不保证完全避免此类风险。

(五) 操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者

人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交

易错误和欺诈等。

此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基

金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所和证券登记结算机构等。

(六) 合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。

(七) 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与债券收益率曲线非平行移动有关的风险。本基金投资

涉及债券收益率曲线策略,由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲

线只发生平行位移的前提下,但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变

化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的货币市场

工具组合若期限结构配置不同,则其收益率水平在收益率曲线发生非平行位移时

会产生较大的差异。

(八) 杠杆放大风险

本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略,市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险均会相应增加,特别是,当收益率的实际走势与预期走势相反

的情况下,市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率,杠杆放大从而导致委

托资产净值出现较大的损失。

(九) 资产支持证券风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种,由于资产支持证券一般都针对特定

机构投资人发行,且仅在特定机构投资人范围内流通转让,该品种的流动性较差,

且抵押资产的流动性较差,因此,持有资产支持证券可能给组合资产净值带来一

定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

(十) 股指期货风险

本基金以风险管理为原则、以套期保值为目的或投资股指期货,所面临的特

定风险主要有:

(1)杠杆风险。股指期货交易采用保证金交易方式,由于高杠杆特征,潜

在损失可能成倍放大。

(2)到期日风险。股指期货合约到期时,交易所将按照交割结算价将基金

持有的股指期货合约进行现金交割,届时股指期货合约持有者将无法继续持有到

期合约。另外,期货交割日可能会出现期货合约与现货指数不完全收敛,或基差

向不利方向变动,影响套利收益。

(3)保证金追加风险。在套利过程中,股指期货市场的变动可能会造成保

证金不足,引发股指期货合约的强行平仓,由于强行平仓价格的不确定性,会可

能造成收益率的减小甚至本金的损失。在极端情况下,由于市场向不利方向运行,

或保证金比例临时大幅提高,导致出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,

或因其他原因导致中国金融期货交易所对结算会员(也即期货公司)下的经纪账

户强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

(4)盯市结算风险。股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负

债结算制度,对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪

公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知基金管理人追加保证金,以使资

产管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续向不利方向

波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强

制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。

(5)套利策略的风险。套利组合建立时,首先,有冲击成本对预期收益率

的影响;其次,遇到指数成分股停牌,需要重新迅速调整组合结构;中证500指

数成分会定期调整,套利组合理应作相对的调整;最后,套利运行过程中,成分

股个体行为(配股、分拆、合并)导致权重变化,需要及时调整组合持仓。这些

都会导致基差的存在。如发生基差向不利方向变动、套利模型错误、由于流动性

不足导致市场冲击成本过大或者股指期货部分被强行平仓或强行减仓而无法继

续持有,都将影响套利策略的效率,极端情况下可导致套利失败。

(6)无法平仓的风险。假如市场剧烈变化的情况下,基金管理人可能难以

或无法将持有的未平仓合约平仓,例如市场达到涨跌停板或现货组合因停牌等情

况无法卖出。

(7)强行减仓的风险。在极端情况下,基金持有的期货合约可能被期货交

易所强行减仓,从而使得基金无法继续持有股指期货合约,从而导致套利失败。

(十一) 投资流通受限证券的风险

基金投资有明确锁定期的非公开发行股票,按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值,故本基金的净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘

价所对应的净值,投资者在申购赎回时,需考虑该估值方式对基金净值的影响。

另外,本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内

证券价格大幅下跌的风险。

(十二) 国债期货风险

本基金以风险管理为原则、以套期保值为目的或投资国债期货,国债期货的

主要风险如下:

(1) 市场风险:国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动;国债

期货合约价格的波动将直接影响基金资产净值;国债期货与现货合约以及国债期

货不同合约之间价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生

不利方向的波动。

(2)流动性风险:国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流

动性风险和无法缴足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指

持仓品种变现时由于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理

价位成交而造成变现损失的风险;无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期

货业务支付现金的义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。

(3)信用风险:信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。

由于国债期货业务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种,因此该业务的信

用风险较小。

(4)合规性风险:国债期货业务开展过程中,存在可能违反相关监管法规,

从而受到监管部门处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制

指标超过监管部门规定阀值等方面的风险。

(5)国债期货实物交割风险:国债期货到期时采取实物交割方式,因此可

能存在因实物交割导致被逼空的风险

(十三) 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能

不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相

关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因

此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不

同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险

之间的匹配检验。

(十四) 其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等

方面不完善而产生的风险;

2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,

导致基金资产损失;

4、其他意外导致的风险。

(十五) 流动性风险评估

(1)基金申购、赎回安排

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回,开放

日为证券交易所的正常交易日,具体办理时间为证券交易所正常交易日的交易时

间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停

申购、赎回时除外。因此,投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。此外,

在本基金发生巨额赎回情形时,基金持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风

险。

(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为指数增强股票型基金,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要

投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的股票

(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包

括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可交换债

券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银

行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于

标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金比例的80%;本基金在每

个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持

不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不

包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

从A股市场的历史停牌及成交情况来看,流动性情况总体可控。在其他可投

资标的中,国债、金融债、央行票据、高信用评级企业债等金融工具的流动性情

况相对较好,低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差;但由于市场

利率环境的变化,发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债

等品种面临流动性相对较差的情况。

根据《流动性风险管理规定》,基金管理人需根据基金投资人结构调整基金

投资组合的流动性及变现情况,确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求

相匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标,及时调整组合持仓结

构,严格控制组合杠杆比率,限制流通受限资产比例等。

(3)巨额赎回下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日,基金净赎回申请份额(赎回申请总数加上基金转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余

额)超过上一开放日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回

申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例

不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对

于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期

赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全

部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的

赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的对应类别

的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人

在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份

额30%的赎回申请(简称“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以延期办理

赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的

前提下,优先确认其他赎回申请人(简称“小额赎回申请人”)的赎回申请:若小

额赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认,则基金管理人在仍可接受赎回申

请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确

认的赎回申请延期办理;若小额赎回申请人的赎回申请在当日无法被全部确认,

则基金管理人在可接受赎回申请的范围内对小额赎回申请人的赎回申请按比例

确认,对未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请

人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或

取消赎回的规则。同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公

告。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到

公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受

赎回申请、延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取短期赎

回费等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理

人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护基金份

额持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按基金合同

约定的时限支付赎回款项,或增加赎回成本。

二、声明

1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过中国建设银行等

基金销售机构销售,基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

十七、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

十八、 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、

转换和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符

合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定

基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三) 基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现

或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低销售服

务费、调低除基金管理费和基金托管费之外的其他应由基金承担的费用、调整基

金份额类别设置、对基金份额分类方法及规则进行调整;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;

(6)本基金推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当

由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之

日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表

基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金

管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中

列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非

现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯

方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他

方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总

数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布

的法律法规或监管规则协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和

调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

十九、 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:海富通基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦

36-37 层

邮政编码:200120

法定代表人:杨仓兵

成立日期:2003 年4 月18 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]48号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 3亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004年09月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;

办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买

卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中

国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择

标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托

管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标

准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其

备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依

法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金

投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司

债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离

交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协

议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于

80%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产

的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资

范围会做相应调整。

(二)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2)此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致,包

括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下

配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消

息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流

通受限证券。

(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总

成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金

划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资

指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时

间进行审核。

(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报

告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%,投资于标的

指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;

(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金

后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分,可以不受前述限制;

(4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券,不超过该证券的 10%,本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券

投资的部分种可以不受此条款规定的比例限制;本基金管理人管理且由本基金托

管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)

持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;

本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发

行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;本基金完全按照有关

指数的构成比例进行证券投资的部分可不受前述比例限制;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

(12)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债

券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

(13)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债

券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不

含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金

持有的债券总市值的 30%;

4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资;

(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(9)、(15)、(16)条外,因证券、期货市场波动、上市公司

合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另

有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起

开始。

本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期

货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在

履行适当程序后,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如

适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托

管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应

严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督

基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理

人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定

前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算

方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与

基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金

管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

管理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金

投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动

性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相

关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括

由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易

中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间

债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责

相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管

理人承担。

本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事

会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资

比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情

况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资

非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险

采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原

因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿

基金托管人由此遭受的损失。

3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基

金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、

完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料

包括但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债

登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能

进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预

案的建立与完善情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金

资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示

等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权

随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人

应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托

管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基

金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺

诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金

管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改

正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

(一)基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账

户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任

公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、

结算费和账户维护费等费用)。

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管

人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金

管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责

任。

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

(二)基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基

金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保

管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

(三)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与

基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

证券账户开户费由本基金财产承担,由基金管理人先行垫付,待托管产品启

始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托

管资金账户中扣还基金管理人。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交

收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与

基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。

5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有

交易关系的证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基

金托管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金

托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(四)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民

银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债

券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结

算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

协议。

(五)其他账户的开立和管理

1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金

合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由

基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有

关账户。该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司,银行间市场清算所股份有限公司或票据

营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证

实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金

托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。

(七)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托

管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基

金合同》终止后15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。每类基金份额净值是

按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该基金份额的余额数量计算,精

确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公

告。

2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管

理人对外公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1.估值对象

基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法

本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值 :

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌

的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;

(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资

人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长

待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供

估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场

利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、期货合约估值方法:

期货合约一般以估值当日结算价格进行估值,估值当日无结算价的,且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以

确保基金估值的公平性。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金

管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净

值的计算结果对外予以公布。

3.特殊情形的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其

他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措

施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1.基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时,视为基金份额净值错误。

基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托

管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公

告,并报中国证监会备案。

当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和

基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其

他当事人追偿。

2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔

偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后

按以下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值

出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照

管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新

计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以

基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由

基金管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额

等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失,由基金管理人负责赔付。

3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由

于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管

理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的

措施减轻或消除由此造成的影响。

4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,

以基金管理人计算结果为准。

5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有

通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(五)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(六)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金

托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托

管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不

符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金

管理人的账册为准。

(七)基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核

对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季

度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两

个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告

的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月

的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托

管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保存期

自基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人和基金托管人应分别保管基金

份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责

任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料

送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他

用途,并应遵守保密义务。

七、适用法律及争议解决方式

双方当事人同意,因《托管协议》而产生的或与《托管协议》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局性的并对双方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,本协议当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地

履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会

备案。

(二)托管协议终止的情形

1.《基金合同》终止;

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

6.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7.基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

8.基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9.基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存至少15年。

二十、 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金

份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、资料发送服务

基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份

额持有人发送相关资料,基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本基

金的基金份额持有人发送相关资料。

1. 投资人对账单服务:

基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单:

1) 基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅

对账单。

2) 基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制定期

电子对账单,每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客户服务

中心向选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。

3) 基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取纸质对账单,亦

可通过销售机构网点进行查询。

2. 其他相关的信息资料

不定期的法律法规宣传、市场评论,产品推荐等。

二、红利再投资服务

本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将当期分配所得的红利再投资

于本基金,登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基金份

额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

三、 在线服务

通过基金管理人网站、微信及APP的在线客服、客服信箱,投资人可以实现

咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

网站提供了基金公告、公司动态、基金常识等各种信息,投资人可以根据各

自的使用习惯自行查询或定制。

基金管理人为现有投资人提供了基金账户查询、交易明细查询、对账单发送

方式设置、修改查询密码等服务。

四、 资讯服务

投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。

1、客户服务电话

全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)

传真:021-50479997

2、互联网站

基金管理人网址:http://www.hftfund.com

电子信箱:info@hftfund.com

3.官方微信服务号:fund_hft

五、 投诉和建议受理

投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话、在线客服、书信、电子邮

件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投

资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出

建议。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、 其他披露事项

一、基金登记机构

1、委托与更换程序

基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人

委托上述机构办理登记业务,应与其签订委托代理协议,以明确基金管理人与其

在投资人基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等事宜中的权利和义务,保护基金

投资人和基金份额持有人的合法权益。

登记机构的更换程序:

(1)提名:由基金管理人提名。

(2)备案:新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后,原任登记机构

方可退任。

(3)公告:基金登记机构更换,由基金管理人在更换前30个工作日在指定

媒介上公告。

(4)交接:原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告,并与新任基

金登记机构完成业务移交手续,向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电子

数据;新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料,确保

准确无误;在业务移交后,原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交日之前

的登记业务的全部资料和电子数据一年,并有义务在该期限内协助新任基金登记

机构处理有关问题,保障基金份额持有人的合法权益;如因原基金登记机构业务

移交产生的问题,原基金登记机构仍有协助解决之义务。

2、基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记

业务。

3、基金登记机构概况

基金登记机构:中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人:周明

注册资本:6亿元

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

组织形式:有限责任公司

营业期限:长期

中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证监会批准,在国家

工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易所、

深圳证券交易所共同出资组建,公司设在北京。

公司实行董事会领导下的总经理负责制,设有5个部门和2个分公司,分别

是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

中国证监会是公司主管部门,公司业务接受中国证监会的监管。

公司经营范围:

(1)证券账户和结算账户的设立和管理;

(2)证券登记与过户;

(3)证券托管与转托管;

(4)证券和资金的清算与交收;

(5)受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务;

(6)中国证监会批准的其他业务。

二十二、 招募说明书的存放及查阅方式

基金招募说明书应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的

住所,供公众查阅、复制, 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和

基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。投资人也可以直接登录基金管理人的

网站www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文件其内容与所公告的内容完全

一致。

二十三、 备查文件

本招募说明书的备查文件包括:

(1) 中国证监会对海富通中证500指数增强型证券投资基金募集申请准

予注册的文件

(2) 《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》

(3) 《海富通中证500指数增强型证券投资基金托管协议》

(4) 基金管理人业务资格批件、营业执照

(5) 基金托管人业务资格批件、营业执照

(6) 法律意见书

(7) 注册登记协议

(8) 中国证监会要求的其他文件

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资人如需了解详细

的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅。