汇添富理财60天债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2020年4月14日更新）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
汇添富理财60天债券型证券投资基金（基金简称：汇添富理财60天债券；
A类份额基金代码：470060；B类份额基金代码：471060；E类份额基金代码：
005503；以下简称“本基金”）经2012年4月25日中国证券监督管理委员会证
监许可【2012】557号文核准募集。本基金基金合同于2012年6月12日正式生
效。经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，汇添富理财60天债券型
证券投资基金于2017年12月19日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关
于汇添富理财60天债券型证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公告》，
本基金增设E类基金份额。汇添富理财60天债券型证券投资基金于2018年12
月14日发布公告《关于汇添富理财60天债券型证券投资基金取消自动升降级业
务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制的公告》，本基金于2019
年4月18日估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金合同》的估
值方法计量资产净值，同时投资范围和投资限制新增“本基金投资于债券资产的
比例不低于基金资产的80%”的约定，取消A类基金份额和B类基金份额的自
动升降级设置，取消每日进行红利转基金份额的方式。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特
征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境
因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金，
属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的
风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出
独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不
同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，同时对基金管理人、基金托
管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新，更新所载内容截止日为 2020
年4月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005年2月3日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5号
注册资本：人民币132,724,224元
联系人：李鹏
联系电话：021－28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总
部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管
理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海
文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任
公司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学
经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学
副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，
五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多
分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副
教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，
美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大
学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸
会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发
展实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020年1月9日担任独立董事，国籍：美国，
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚
大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行
顾问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主
席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博士。
现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨
询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。
历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公
司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理
股份有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。
曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有
限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上
海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等
管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。
袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历
任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司
基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证
券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇
添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资
决策委员会主席。
李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕
士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行
信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，
建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资
深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。
李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济
学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理
股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。
4、基金经理
（1）现任基金经理
温开强先生，国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，8年证券从业经历。
曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇
添富基金管理股份有限公司，2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添
富理财14天债券的基金经理助理，2016年8月30日至2019年1月25日任汇
添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理，2016年8月30日至2018年8
月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理，2016年8月30日至2020年2
月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理，2018年8月7日至今任汇添
富理财30天债券的基金经理，2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇
添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理，2020年2月26日至今任汇添富收
益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆女士，国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。12年证券从业经
历。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金
管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部主管。
2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2014
年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，2014
年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理，2014年12月23日至2018
年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理，2016年6月7日至2018年5
月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理，2018年5月4日至今任汇添富货
币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金经理，2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基
金经理，2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理，2020年2月
26日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金的基金经理。
（2）历任基金经理
曾刚先生，2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财60天债券型
证券投资基金的基金经理。
汤丛珊女士，2014年1月21日至2016年6月7日任汇添富理财60天债券
型证券投资基金的基金经理。
蒋文玲女士，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券
型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆
文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，
集团实现净利润2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平
均净资产收益率分别为1.13%和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资
本充足率17.19%，保持领先同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售
银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金
融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年
金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银
行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业
协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴
业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海
分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所
对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、
信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司
业务部担任领导职务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京
市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银
行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委
托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末，中国建设
银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中
国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中
债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施
奖”。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
邮箱：guitai@htffund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、代销机构
本基金的其他销售机构请详见基金管理人网站公示的销售机构信息表。基金
管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并
在基金管理人网站公示。
（二）注册登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
联系人：韩从慧
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、基金的名称
本基金名称：汇添富理财60天债券型证券投资基金。
基金简称：汇添富理财60天债券
A类份额基金代码：470060
B类份额基金代码：471060
E类份额基金代码：005503
五、基金的类型
本基金为债券型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为
基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含
一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含
397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券
回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提高基金收益。
1、利率策略
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。
首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与
流动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行
研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度
的综合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。
具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济
变量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、
货币政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变
化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的
时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的
均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临
的历史分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲
线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2、信用策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情
况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债
主体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用
评级体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业
盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”（外
部流动性支持能力＋债券担保增信）－“得到评分”的评级过程。其中，定量分
析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力
分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有
非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析
的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因
此，通过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存
在超额收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观
经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及
时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。
除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限
信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和
期限选择。
3、个券选择策略
本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益
率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、
流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定
价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。
对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债
券，并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在
履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的
投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的
前提下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具
进行套利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收
益
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额
方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利
息的收益。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托
管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场型证券投资基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年03
月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。其中，2019年4月18日
起，取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修
订后的《基金合同》即日生效。
投资组合报告（转型后）
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 942,977,000.00 98.13
其中：债券 922,977,000.00 96.05
资产支持证券 20,000,000.00 2.08
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,250,893.49 0.13
8 其他各项资产 16,684,621.72 1.74
9 合计 960,912,515.21 100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期未投资股票。
1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:本基金本报告期未投资股票。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 250,114,000.00 31.14
其中：政策性金融债 250,114,000.00 31.14
4 企业债券 4,066,000.00 0.51
5 企业短期融资券 340,458,000.00 42.39
6 中期票据 182,409,000.00 22.71
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 145,930,000.00 18.17
9 其他 - -
10 合计 922,977,000.00 114.91
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 1,600,000 160,048,000.00 19.93
2 041900088 19汇金CP002 500,000 50,250,000.00 6.26
3 041900390 19河钢集CP004 500,000 50,070,000.00 6.23
4 190302 19进出02 500,000 50,050,000.00 6.23
5 071900169 19中信建投CP008 500,000 50,030,000.00 6.23
1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 139617 永熙2优1 200,000 20,000,000.00 2.49
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,757,329.74
5 应收申购款 927,291.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,684,621.72
1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
投资组合报告（转型前）
1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,451,464,860.78 72.69
其中：债券 1,451,464,860.78 72.69
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 512,690,058.59 25.68
4 其他各项资产 32,631,056.05 1.63
5 合计 1,996,785,975.42 100.00
1.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.12
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 239,999,480.00 13.70
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 - - - -
注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，
本报告期内，本基金未发生超标情况。
1.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 33.36 13.70
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 24.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 24.02 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 2.82 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 27.93 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.14 13.70
1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 359,910,952.77 20.55
其中：政策性金融债 359,910,952.77 20.55
4 企业债券 20,028,419.71 1.14
5 企业短期融资券 709,828,735.33 40.53
6 中期票据 262,564,363.82 14.99
7 同业存单 99,132,389.15 5.66
8 其他 - -
9 合计 1,451,464,860.78 82.87
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
1.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 1,600,000 159,890,288.71 9.13
2 180209 18国开09 1,100,000 110,106,951.06 6.29
3 101451016 14中海油MTN001 1,000,000 100,973,031.97 5.77
4 101461014 14苏交通MTN002 1,000,000 100,827,183.14 5.76
5 011801562 18国电SCP007 1,000,000 100,300,902.06 5.73
6 011802182 18招商局SCP008 1,000,000 100,127,253.94 5.72
7 071900021 19国泰君安CP002 1,000,000 99,409,593.01 5.68
8 011900396 19中电信SCP003 700,000 69,891,555.96 3.99
9 101456044 14渝富MTN001 600,000 60,764,148.71 3.47
10 041800243 18电网CP001 500,000 50,409,870.27 2.88
1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1737%
报告期内偏离度的最低值 0.1029%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1476%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.9 投资组合报告附注
1.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
1.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易
所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,724.79
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 32,629,331.26
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 32,631,056.05
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
转型前：
汇添富理财60天债券A
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2012年6月12日（基金合同生效日）至2012年12月31日 1.7722% 0.0023% 0.7514% 0.0000% 1.0208% 0.0023%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.6991% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 3.3491% 0.0047%
2014年1月1日至2014年12月31日 5.1455% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 3.7955% 0.0111%
2015年1月1日至2015年12月31日 4.2912% 0.0105% 1.3500% 0.0000% 2.9412% 0.0105%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.8916% 0.0072% 1.3500% 0.0000% 1.5416% 0.0072%
2017年1月1日至2017年12月31日 4.0393% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.6893% 0.0007%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.1145% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.7645% 0.0012%
2019年1月1日至2019年4月17日 0.8931% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.4973% 0.0015%
2012年6月12日（基金合同生效日）至2019年4月17日 31.3796% 0.0070% 9.6248% 0.0000% 21.7548% 0.0070%
汇添富理财60天债券B
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 (1)－(3) (2)－(4)
率（1） 标准差（2） 准收益率（3） 准收益率标准差（4）
2012年6月12日（基金合同生效日）至2012年12月31日 1.9376% 0.0023% 0.7514% 0.0000% 1.1862% 0.0023%
2013年1月1日至2013年12月31日 5.0014% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 3.6514% 0.0047%
2014年1月1日至2014年12月31日 5.4487% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 4.0987% 0.0111%
2015年1月1日至2015年12月31日 4.5927% 0.0105% 1.3500% 0.0000% 3.2427% 0.0105%
2016年1月1日至2016年12月31日 3.1888% 0.0072% 1.3500% 0.0000% 1.8388% 0.0072%
2017年1月1日至2017年12月31日 4.3398% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 2.9898% 0.0007%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.4147% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 3.0647% 0.0012%
2019年1月1日至2019年4月17日 0.9787% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.5829% 0.0015%
2012年6月12日（基金合同生效日）至2019年4月17日 34.0015% 0.0070% 9.6248% 0.0000% 24.3767% 0.0070%
汇添富理财60天债券E
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2017年12月22日（基金份额增设日）至2017年12月31日 0.1276% 0.0003% 0.0370% 0.0000% 0.0906% 0.0003%
2018年1月1日至2018年12月31日 4.2708% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 2.9208% 0.0012%
2019年1月1日至2019年4月17日 0.9372% 0.0015% 0.3958% 0.0000% 0.5414% 0.0015%
2017年12月22日（基2019年4月17日 5.3810% 0.0017% 1.7887% 0.0000% 3.5923% 0.0017%
转型后：
汇添富理财60天债券A
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2019年4月18日（基金合同生效日）至 1.79% 0.02% 0.95% 0.00% 0.84% 0.02%
2019年12月31日
汇添富理财60天债券B
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2019年4月18日（基金合同生效日）至2019年12月31日 2.06% 0.02% 0.95% 0.00% 1.11% 0.02%
汇添富理财60天债券E
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率 （3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
2019年4月18日（基金合同生效日）至2019年12月31日 1.90% 0.02% 0.95% 0.00% 0.95% 0.02%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
转型前：
汇添富理财60天债券A
汇添富理财60天债券B
汇添富理财60天债券E
转型后：
汇添富理财60天债券A
汇添富理财60天债券B
汇添富理财60天债券E
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用
10、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价
格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.27%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书，于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，B 类基金份额的销售
服务费年费率为0.01%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权
委托书，于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其
他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率和基金销售服务费。基金管理人在新的费率实施前应当依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
(一) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协
议》的修订，更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基
金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章
节内容。
(二) 针对“基金管理人”章节：更新了基金管理人的相关信息。
(三) 针对“基金托管人”章节：更新了基金托管人的相关信息。
(四) 针对“基金的投资”章节：更新了基金的投资组合报告。
(五) 针对“基金的业绩”章节：更新了基金的业绩。
(六) 针对“其他应披露事项”章节：增加了本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年4月14日