南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要
编制日期：2020年8月21日
送出日期：2020年8月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
南方粤港澳大湾区
基金简称 基金代码 009080
联接C
南方基金管理股份招商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
有限公司 公司
基金合同生效日 2020年3月26日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2020年3月26日
金经理的日期 基金经理 崔蕾
证券从业日期 2015年2月2日
1、《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低
于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限；连续50个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同
应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
2、目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF
的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基
金份额持有人大会；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的
指数的指数基金，则本基金将本着维护投资人合法权益的原则，
履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，
其他 本基金基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标
的指数，届时将由基金管理人另行公告。
（1）目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难
以实现；
（2）目标ETF终止上市；
（3）目标ETF基金合同终止；
（4）目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目
标ETF的基金管理人相同的除外）。
若目标ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更
标的指数且继续投资于该目标ETF。但目标ETF召开基金份额持
有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额
持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标
ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金
可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标
ETF的联接基金。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招
募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
投资目标
相似的回报。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股
（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包
括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货等）、
债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行
的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
投资范围 业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金
管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产
净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为粤港澳大湾区创新100指数，及其未来可能发生的
变更。
主要投资策略:
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资于目标ETF。
2、目标ETF投资策略
目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申
赎目标ETF。目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额
的交易。
主要投资策略
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购
目标ETF。
4、债券投资策略
在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人
行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的
实际情况，配置债券组合的久期
5、股指期货等投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主
要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水
平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基
金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化
模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。
7、转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法
规允许的范围和比例内，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与转
融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
粤港澳大湾区创新100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税
业绩比较基准
后）×5%
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联
风险收益特征 接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证
券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
份额（S）或金额
费用类型 （M）/持有期限收费方式/费率 备注
（N）
N
赎回费
7天≤ N 0% -
（二） 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.30%
托管费 - 0.10%
销售服务费 - 0.10%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师
费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人
大会费用，基金的证券/期货交易费用，基金的银行汇划费
其他费用 用，基金相关账户的开户及维护费用，因投资港股通标的
股票而产生的各项合理费用，因参与转融通证券出借业务
而产生的各项合理费用，按照国家有关规定和《基金合
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金管理费和托管费的计费基础为基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额
部分基金资产后的余额（若为负数，则取0），销售服务费的计费基础为C类基金份额的基
金资产净值。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、政策风险。2、经济周期风险。3、利率风
险。4、上市公司经营风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率曲线变动风险。
8、再投资风险。9、投资股指期货的风险。
二、管理风险
三、流动性风险
1、本基金的申购、赎回安排
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待
的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂
停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中
国证监会认定的其他措施。同时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性
风险进行日常监控，保护持有人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基
金管理人流动性风险管理制度的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能
无法按基金合同约定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。
四、本基金特有的风险
1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金
投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金
收益水平发生变化，产生风险。
3、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数
表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素：
（1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；
（2）标的指数成份股的调整；
（3）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；
（4）申购、赎回因素带来的跟踪误差；
（5）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；
（6）基金现金资产的拖累；
（7）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差；
（8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；
（9）基金管理人的买入卖出时机选择；
（10）其他因素带来的偏差。
4、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作
为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随
之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成
本。
5、投资于目标ETF基金带来的风险
由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目
标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。
6、投资港股通股票的风险
本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港
市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险，包括但不
限于：
（1）汇率风险
在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留
港（港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股
买卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风
险，以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。另外本基金对港股买卖每日结算中所采用
的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损
失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻
结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而
带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
（2）香港市场风险
与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价
格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资
时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结
构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表
现出比A 股更为剧烈的股价波动。
（3）香港交易市场制度或规则不同带来的风险
香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，在“内地与香港股票市场交易互联互通
机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：
1）港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），
同时对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大；
2）只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日；
3）香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联合交易所
将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易所
证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易所证券交易服务公司将可能暂停
提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4）交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交
收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当
日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回
到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临
卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流
动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。
5）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联合交易所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采
取停牌措施。此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度，香港联合交易所对停牌的具体时长
并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市
可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST 及*ST 等标记）以
警示投资者风险的做法不同，在香港联合交易所市场没有风险警示板，香港联合交易所采
用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得香港联合交易
所上市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。
因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基
金带来损失的风险。
（4）港股通制度限制或调整带来的风险
1）港股通额度限制
现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场
每日额度不足，在香港联合交易所开市前阶段，新增的买单申报将面临失败的风险；在香
港联合交易所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日本基金将面临不能通过港股通进
行买入交易的风险。
2）港股通可投资标的范围调整带来的风险
现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据
范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能
买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能再进行调出港股的买入交易风
险及股价波动风险。
3）港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则，只有内地与香港均为交易日且能够满足结算安排的交易日才
为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市
场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日
开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合
在资产估值上出现波动增大的风险。
4）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被
收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的香港联合交易所上市证券，只
能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港
联合交易所上市股票的认购权利在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得
行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易
所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，
利益得不到最大化甚至受损的风险。
5）代理投票。由于中国证券登记结算有限责任公司是在汇总投资者意愿后再向香港中
央结算有限公司提交投票意愿，中国证券登记结算有限责任公司对投资者设定的意愿征集
期比香港中央结算有限公司的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的
持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。
（5）法律和政治风险
由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或
合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，香港市场可能会不时采
取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以
及基金资产带来不利影响。
（6）会计制度风险
香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定
可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，
从而给本基金投资带来潜在风险。
（7）税务风险
香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金就股息、
利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此
外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该
市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
7、本基金投资流通受限证券的风险。
本基金可投资于流通受限证券，因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出
的风险，同时由于流通受限证券的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定期限内无法
流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目前，本基
金管理人已建立了健全的内部控制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、内
部审批流程、信息披露、日常风险监控等环节，做好危机处理预案，确保流通受限证券投
资的合法合规。
8、本基金参与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通
业务特有风险，包括但不限于以下风险：
1）流动性风险
面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险；
2）信用风险
证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；
3）市场风险
证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。
4）操作风险
由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或外部事件所导致
的直接或间接损失的风险
根据转融通证券出借业务的特点，本公司配备了风控、合规、投资、后台等专业的技
术人员、升级改造了相关技术系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资策略、搭建了
健全合理的转融通业务内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流
程、清晰明确的组织体系与职责分工、灵活有效的风险应对安排，制定或更新了《南方基金
转融通证券出借业务风险管理办法》、《南方基金转融通证券出借交易操作指引》、《南方
基金转融通证券出借业务投资管理制度》等风险管理制度，完善了开展转融通出借业务的相
关安排，保障转融通出借业务的顺利开展。
除上述风险外，本公司参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构或公司要求关
注的其他风险。
五、其他风险
六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
（二） 重要提示
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简
称“本基金”）经中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1647号文注册募集。中国证
监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的
一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交【深圳国际仲裁院】仲裁，
仲裁地点为深圳市。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]
●《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》、
《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金托
管协议》、
《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金招
募说明书》
●定期报告、包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。