国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要
编制日期：2020年8月21日
送出日期：2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国泰恒生港股通指数
基金简称 基金代码 501309
（LOF）
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
上市交易所及上上海证券交易所
基金合同生效日 2018-11-06
市日期 2018-12-10
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2018-11-06
基金经理的日期
基金经理 吴向军
证券从业日期 2004-07-01
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十部分 基金的投资”。
本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间
投资目标
的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和
经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债
部分）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债
券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
投资范围 规定）。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与
融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法
律法规或监管机构的相关规定执行。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例
为85%-95%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可在履
行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。
本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港
股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他
模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
1、股票投资策略； 2、债券投资策略； 3、资产支持证券投资策略；
主要投资策略 4、股指期货投资策略； 5、权证投资策略； 6、融资与转融通证券
出借投资策略。
经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利
业绩比较基准
率（税后）×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场
的风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020-06-30
4.14% 其他资产
10.17% 银行存款和结
算备付金合计
85.68% 权益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2019-12-31
14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%
2018 2019
净值增长率 1.71% 4.50%
业绩基准收益率 -1.81% 12.36%
注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M
申购费（前收费） 50万元 ≤ M
M ≥ 100万元 1000元 / 笔
N
7天 ≤ N
赎回费
30天 ≤ N
N ≥ 180天 0.00%
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.75%
托管费 0.20%
标的指数使用许可费；基金上市费用和年费；《基金合同》生效
其他费用
后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关
的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费
用；基金的开户费、账户维护费用；基金的证券/期货交易费用；
基金的银行汇划费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理
费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。
本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其他风
险等。
本基金特定风险：
1、指数化投资风险
（1）标的指数的系统性风险
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动。当恒生港股通指数下跌时，本基金面临基金净值与恒
生港股通指数同步下跌的风险。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替
代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不代表整个股票市场，标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率存在偏离。
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和恒生港股通指数成份股调整等情况导
致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险，主要影响因素可能包括：
1）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
2）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩
大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
3）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、
摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离
度和跟踪误差扩大；
4）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入
卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程
度；本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制方式降低跟踪风险。
（5）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的
风险收益特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
2、作为上市基金存在的风险
（1）上市交易风险
本基金在基金合同生效后，本基金基金份额可在上海证券交易所上市交易。由于上市期
间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖本基金的上市份额，产生风险；
同时，可能因上市后交易对手不足导致本基金的上市份额产生流动性风险。
（2）折/溢价交易风险
本基金基金份额上市交易后，由于受到市场供求关系的影响，基金份额的交易价格与基
金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。
3、投资港股通股票存在的风险
本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
（1）港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更
为剧烈的股价波动。
（2）港股交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用
完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，
当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。如果未来港股通相关业务规则发生
变化，以新的业务规则为准。
（2）汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民
币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风
险。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金
净值的波动，从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，
如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者
投资者的决策产生不利影响。
（3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一
定的流动性风险）。
（4）境外市场的风险
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所有限公司上市的股票，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、
产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和
变化可能会使基金资产面临潜在风险。
4、科创板股票投资风险
本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
（1）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标
准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易
维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上
市公司股票退市风险更大。
（2）市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医
药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估
值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风
险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前
5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为20%，可能产生股票价格大幅波动的风
险。
（3）流动性风险
科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性
可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
（4）集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存
在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（5）系统性风险
科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋
同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
（6）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国
际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
5、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风险、现金
流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持
证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管
人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的
风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风
险。
6、投资股指期货的风险
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和
法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股
指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制
度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
7、融资与转融通证券出借业务的风险
本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投
资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。
具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法
按期偿付证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险是指基金在融资或
转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。
合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监
管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经
友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688
1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料