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安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告

2020-10-26 10:44:00

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020年 10月 26日

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)2020年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)

基金主代码 009460

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 6月 9日

报告期末基金份额总额 420,560,283.15份

投资目标 本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控

制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产

实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。

投资策略 本基金定位为目标风险策略基金,通过明确的权益资产仓位限制,控

制基金组合的总体风险,并通过实时动态的风险度量与风险预算机制

进行基金的战术资产配置。基金投资方面,本基金采用定量分析和定

性分析相结合的方式,定量分析通过基金历史净值数据和持仓数据

等,进行量化指标的筛选;定性分析通过对基金经理的调研,基金公

司的风控、投研文化等研究分析进行二次优选,构造基金标的组合。

本基金的股票投资策略作为权益型基金投资的补充,将在小比例的仓

位控制范围内进行。本基金的债券投资策略作为债券型基金投资的补

充,为积极增厚债券资产投资收益率为目标。此外,本基金还将在合

理时机进行多资产的组合优化投资,并适当投资于资产支持证券。

业绩比较基准 中证 800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中

债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中风险收益特征相

对稳健的基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市

场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和

股票型基金中基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面

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临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)

1.本期已实现收益 1,065,118.85

2.本期利润 2,159,538.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0051

4.期末基金资产净值 423,569,421.58

5.期末基金份额净值 1.0072

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.52% 0.39% 0.45% 0.33% 0.07% 0.06%

自基金合同

生效起至今

0.72% 0.35% 1.15% 0.31% -0.43% 0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:1、本基金基金合同生效日为 2020年 6月 9日,截止至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。截止至报告期末,本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

占冠良

本基金的

基金经

理,FOF

投资部总

经理

2020年 6月 9

- 19年

占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券

股份有限公司研究部研究员,大成基金管

理有限公司研究部研究员、投资部基金经

理,南方基金管理有限公司专户投资管理

部投资经理,安信基金管理有限责任公司

研究部总经理、基金经理。现任安信基金

管理有限责任公司 FOF投资部总经理。曾

任安信策略精选灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理;现任安信禧悦稳健养

老目标一年持有期混合型基金中基金

(FOF)的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效

的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所

有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度,国内经济数据持续改善,货币政策有一定边际收紧的预调微调,但总体仍保持宽松

支撑经济。海外经济在疫情干扰下也维持复工复产节奏,推动海外经济缓慢复苏,也支持国内外

需。在边际的经济向上流动性向下的背景下,大类资产上呈现股市强、债市弱的特征。

股市方面,指数呈现先涨后平再调,风格特征有所平衡。受益于经济的复苏趋势、全球流动

性泛滥下北上资金的支持,以及低利率环境下居民资产配置的需求等综合因素,7月初大金融急

速大涨,带动指数快速拉升,也带动市场情绪高涨,之后出现几次单日大幅回调,8月份指数仍

在相对高位震荡,振幅和成交量均日益萎缩,9月份出现相对明显的调整。结构上,大金融中,

非银表现较好,银行表现平平。受流动性边际转紧,成长股估值偏高,而中游制造景气向好,估

值相对合理等的此消彼长影响,三季度中游制造行业表现突出,包括电力设备、军工、机械、汽

车等,而 TMT表现普遍落后,风格分化有所收敛平衡。

债市方面,经济的持续复苏以及流动性边际收紧持续压制股市,债市整体波动式下跌,波幅

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逐月收窄,呈现熊平特征。7月,债市急剧下跌的主线是股债跷跷板效应影响下风险偏好切换;8

月以来,资金利率边际抬升,债券阴跌,期限利差走平。

其他方面,黄金在三季度大幅上涨,7月,美国疫情不确定性,以及全球大宽松的货币环境,

美元指数持续下行,避险情绪叠加货币属性,黄金快速上涨突破历史高位,8月以来美国二次疫

情逐渐缓解、经济也持续恢复,欧洲经济恢复乏力转弱,美元有所企稳反弹,黄金有所回落。海

外方面,港股市场节奏与 A股类似,但走势偏弱。美股市场则在 7、8月份持续上行,9月出现明

显回调。代表科技成长类资产的纳指表现尤其突出,香港及美国市场的中概股资产总体表现也相

对良好。

三季度,本基金仍然处于建仓期。考虑到养老 FOF的风险特征,在 6月份采取了类 CPPI的投

资策略,以经过优选的对冲基金、债券基金、低仓位的灵活配置型基金以及场内回购为主要投资,

积累收益安全垫,在安全垫内逐步小比例增持权益资产。7月初的市场急速大涨,市场情绪急速

转多,本基金的投资策略也相对转积极。考虑到基金本身积累收益安全垫不高,市场在相对高位

后的波动加大,以及场外基金的申赎费用以及便利性方面的原因,在建仓期内权益资产的投资主

要以场内基金、股票和可转债为主,显著加强了股票以及偏股性可转债的精选投资,以及阶段性

的止盈止损策略。另外,关注其他资产,小比例的阶段性投资黄金资产、港股、美股资产。总体

上,本基金以保持适当比例的债券基金、对冲基金及低仓位的灵活配置型基金作为低风险的资产

配置为主,在风险承受范围内积极参与场内偏权益属性资产的投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金基金份额净值为 1.0072元,本报告期基金份额净值增长率为 0.52%;

同期业绩比较基准收益率为 0.45%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 39,129,793.50 9.21

其中:股票 39,129,793.50 9.21

2 基金投资 254,524,096.92 59.90

3 固定收益投资 67,007,494.90 15.77

其中:债券 67,007,494.90 15.77

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 53,000,000.00 12.47

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

7 银行存款和结算备付金合计 10,697,068.35 2.52

8 其他资产 538,261.42 0.13

9 合计 424,896,715.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,744,400.00 0.88

B 采矿业 1,027,040.00 0.24

C 制造业 23,473,400.73 5.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 16,793.79 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,163,258.80 0.51

J 金融业 5,974,004.00 1.41

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 22,294.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 738,400.00 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,172,620.44 8.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

原材料 1,101,519.46 0.26

工业 - -

非日常生活消费品 - -

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日常消费品 - -

医疗保健 - -

金融 - -

信息技术 855,653.60 0.20

通讯业务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 1,957,173.06 0.46

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 002714 牧原股份 50,600 3,744,400.00 0.88

2 601838 成都银行 260,000 2,568,800.00 0.61

3 002026 山东威达 231,000 2,307,690.00 0.54

4 002283 天润工业 401,000 2,293,720.00 0.54

5 002475 立讯精密 40,000 2,285,200.00 0.54

6 601577 长沙银行 242,700 2,140,614.00 0.51

7 600089 特变电工 240,000 2,107,200.00 0.50

8 300192 科斯伍德 105,000 2,017,050.00 0.48

9 002709 天赐材料 34,000 1,757,800.00 0.41

10 000547 航天发展 80,000 1,700,800.00 0.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 23,276,700.00 5.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 43,730,794.90 10.32

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 67,007,494.90 15.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1 019627 20国债 01 233,000 23,276,700.00 5.50

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2 113521 科森转债 33,630 6,203,726.10 1.46

3 113550 常汽转债 38,140 5,268,278.20 1.24

4 127015 希望转债 30,000 4,346,400.00 1.03

5 113035 福莱转债 22,600 4,294,226.00 1.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

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查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 72,678.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 0.09

4 应收利息 449,395.71

5 应收申购款 2,086.82

6 其他应收款 14,099.99

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 538,261.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 113521 科森转债 6,203,726.10 1.46

2 113550 常汽转债 5,268,278.20 1.24

3 127015 希望转债 4,346,400.00 1.03

4 128102 海大转债 4,270,761.00 1.01

5 113020 桐昆转债 3,442,230.00 0.81

6 110066 盛屯转债 2,466,471.00 0.58

7 123044 红相转债 2,314,798.50 0.55

8 113504 艾华转债 1,789,494.00 0.42

9 128067 一心转债 1,317,420.00 0.31

10 113571 博特转债 1,115,985.00 0.26

11 127005 长证转债 12,936.00 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元)

占基金资

产净值比

例(%)

是否属于

基金管理

人及管理

人关联方

所管理的

基金

1 750003

安信目标收

益债券 C

契约型开放

34,733,133.13 37,546,516.91 8.86 是

2 161015

富国天盈债

券(LOF)C

契约型开放

22,885,479.69 25,297,609.25 5.97 否

3 110017

易方达增强

回报债券 A

契约型开放

18,885,873.54 25,250,412.92 5.96 否

4 000174

汇添富高息

债债券 A

契约型开放

13,905,815.42 21,998,999.99 5.19 否

5 000753

华宝量化对

冲混合 A

契约型开放

17,917,578.22 21,922,156.95 5.18 否

6 000914

中加纯债债

契约型开放

17,149,588.11 17,724,099.31 4.18 否

7 002382

东海祥瑞债

券 C

契约型开放

15,022,976.32 17,229,851.54 4.07 否

8 002224

中邮绝对收

益策略定期

开放混合发

起式

契约型开放

11,787,212.79 12,317,637.37 2.91 否

9 000844

南方绝对收

益混合

契约型开放

8,388,908.63 12,272,973.33 2.90 否

10 511010

国泰上证 5

年期国债

ETF

交易型开放

99,000.00 11,949,300.00 2.82 否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用 2020年 7月 1日至 2020

年 9月 30日

其中:交易及持有基金管理人

以及管理人关联方所管理基

金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元) 7,000.00 -

当期交易基金产生的赎回费(元) 153,110.00 -

当期持有基金产生的应支付销售

服务费(元)

85,899.20 43,906.39

当期持有基金产生的应支付管理

费(元)

461,197.26 85,688.66

当期持有基金产生的应支付托管 115,257.90 34,158.74

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费(元)

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有

基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率

估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额

净值,已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管

理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的

基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF

除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应

当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际

申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基

金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内,本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合

同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 420,409,668.59

报告期期间基金总申购份额 150,614.56

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额 420,560,283.15

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)2020年第 3季度报告

第 12页

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)募集的文件;

2、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

3、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

4、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2020年 10月 26日