基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 26日
平安添利债券 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安添利债券
基金主代码 700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 27日
报告期末基金份额总额 3,659,850,744.54份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极
投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用
风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投
资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产
品期限匹配的债券收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，预期风险与收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安添利债券 A 平安添利债券 C
下属分级基金的交易代码 700005 700006
报告期末下属分级基金的份额总额 3,180,919,702.31份 478,931,042.23份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
平安添利债券 A 平安添利债券 C
1.本期已实现收益 -7,637,481.12 -2,356,382.56
2.本期利润 -2,865,658.21 -5,013,486.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0008 -0.0083
4.期末基金资产净值 4,312,133,723.59 628,202,702.62
5.期末基金份额净值 1.3556 1.3117
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安添利债券 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.11% 0.08% -0.78% 0.08% 0.89% 0.00%
过去六个月 0.15% 0.09% -1.17% 0.10% 1.32% -0.01%
过去一年 3.19% 0.07% 3.05% 0.10% 0.14% -0.03%
过去三年 14.70% 0.05% 15.40% 0.08% -0.70% -0.03%
过去五年 17.04% 0.08% 21.38% 0.08% -4.34% 0.00%
自基金合同
生效起至今
60.58% 0.25% 41.14% 0.08% 19.44% 0.17%
平安添利债券 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.02% 0.08% -0.78% 0.08% 0.80% 0.00%
过去六个月 -0.05% 0.09% -1.17% 0.10% 1.12% -0.01%
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过去一年 2.79% 0.07% 3.05% 0.10% -0.26% -0.03%
过去三年 13.26% 0.06% 15.40% 0.08% -2.14% -0.02%
过去五年 14.51% 0.08% 21.38% 0.08% -6.87% 0.00%
自基金合同
生效起至今
55.17% 0.25% 41.14% 0.08% 14.03% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012年 11月 27日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文平
固定收益
投资中心
投资执行
总经理，
平安添利
债券型证
券投资基
金基金经
理
2020年 8月 20
日
- 9年
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕
马威(中国)企业咨询有限公司南京分公
司审计一部审计师、大成基金管理有限公
司固定收益部基金经理。2018年 3月加
入平安基金管理有限公司，现任固定收益
投资中心投资执行总经理。同时担任平安
短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合
型证券投资基金、平安如意中短债债券型
证券投资基金、平安季享裕三个月定期开
放债券型证券投资基金、平安 5-10年期
政策性金融债债券型证券投资基金、平安
惠享纯债债券型证券投资基金、平安合庆
1年定期开放债券型发起式证券投资基
金、平安添利债券型证券投资基金、平安
双债添益债券型证券投资基金基金经理。
WANG AO
平安添利
债券型证
券投资基
金基金经
理
2017年 12月 1
日
2020年8月
28日
8年
WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM，
CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士。曾任职原深发展银行国际
业务部外汇政策管理室。2012年 9月加
入平安基金管理有限公司，曾担任投资研
究部固定收益研究员、平安鑫享混合型证
券投资基金、平安惠金定期开放债券型证
券投资基金、平安添利债券型证券投资基
金、平安双债添益债券型证券投资基金、
平安合锦定期开放债券型发起式证券投
资基金、平安季添盈三个月定期开放债券
型证券投资基金、平安可转债债券型证券
投资基金、平安增鑫六个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
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定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，经济增速从较低水平逐步向潜在增速恢复性靠拢。在此背景下，一方面，经济数据
持续边际复苏，对债市形成冲击。另一方面，央行货币政策以结构性政策为主，总量政策缺失，
且中间经历了快速压减结构性存款过程，这亦对债市形成制约。由此，三季度债市持续调整，收
益率震荡上行。报告期内，本基金的投资操作相对稳健，根据市场情况动态调整杠杆、久期水平，
同时积极寻找一二级市场错误定价的投资机会，兼顾了安全性、流动性和收益性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安添利债券 A的基金份额净值为 1.3556元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.11%，截至本报告期末平安添利债券 C的基金份额净值为 1.3117元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.02%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,323,906,863.80 97.58
其中：债券 6,275,806,863.80 96.84
资产支持证券 48,100,000.00 0.74
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 56,119,496.32 0.87
8 其他资产 100,742,410.61 1.55
9 合计 6,480,768,770.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 29,799,000.00 0.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 743,312,000.00 15.05
其中：政策性金融债 622,472,000.00 12.60
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4 企业债券 1,899,671,083.00 38.45
5 企业短期融资券 375,366,000.00 7.60
6 中期票据 3,023,025,800.00 61.19
7 可转债（可交换债） 105,159,180.80 2.13
8 同业存单 98,470,000.00 1.99
9 其他 1,003,800.00 0.02
10 合计 6,275,806,863.80 127.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 200212 20国开 12 2,100,000 208,614,000.00 4.22
2 200208 20国开 08 1,700,000 165,546,000.00 3.35
3 2080106
20淮南城投
绿色债
1,500,000 148,185,000.00 3.00
4 101654037
16津保投
MTN001
1,400,000 140,910,000.00 2.85
5 200211 20国开 11 1,400,000 138,698,000.00 2.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 138473 南链优 05 150,000 15,000,000.00 0.30
2 138466 20华弘 1A 130,000 13,000,000.00 0.26
3 138472 集顺优 11 95,000 9,500,000.00 0.19
4 138457 鹏程 3A1 40,000 4,000,000.00 0.08
5 165867 威新 05优 40,000 4,000,000.00 0.08
6 138465 联易融 19 26,000 2,600,000.00 0.05
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43,661.15
2 应收证券清算款 68,206.57
3 应收股利 -
4 应收利息 100,451,377.95
5 应收申购款 179,164.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 100,742,410.61
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132009 17中油 EB 40,276,440.00 0.82
2 132015 18中油 EB 30,020,461.80 0.61
3 132008 17山高 EB 25,294,740.00 0.51
4 132011 17浙报 EB 9,567,539.00 0.19
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安添利债券 A 平安添利债券 C
报告期期初基金份额总额 4,645,654,041.15 1,009,679,098.01
报告期期间基金总申购份额 326,822,202.49 49,491,000.39
减:报告期期间基金总赎回份额 1,791,556,541.33 580,239,056.17
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 3,180,919,702.31 478,931,042.23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安添利债券型证券投资基金募集的文件
（2）平安添利债券型证券投资基金基金合同
（3）平安添利债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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2020年 10月 26日