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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告

2020-10-28 10:42:35

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020年 10月 28日

南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方全天候策略混合(FOF)

基金主代码 005215

交易代码 005215

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年 10月 19日

报告期末基金份额总额 1,098,164,825.43份

投资目标

本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种

具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增

值。

投资策略

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、

债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选

具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回

报。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

风险收益特征

本基金为基金中基金,“全天候”表明通过投资多种类别的资

产,均衡配置风险,从而减少组合受某类资产波动的影响,

实现风险的分散。本基金相对股票基金和一般的混合基金其

预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C

下属分级基金的交易代码 005215 005216

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报告期末下属分级基金的份

额总额

661,587,662.67份 436,577,162.76份

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方全天候策

略”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)

南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C

1.本期已实现收益 32,942,185.47 13,727,731.91

2.本期利润 30,633,408.30 15,416,948.90

3.加权平均基金份额本期利

0.0711 0.0784

4.期末基金资产净值 834,173,936.34 540,791,151.79

5.期末基金份额净值 1.2609 1.2387

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金 T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺

延至第一个交易日)计算,并于 T+2日公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方全天候策略混合(FOF)A

阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 8.27% 0.51% 1.87% 0.24% 6.40% 0.27%

过去六个月 15.23% 0.44% 4.31% 0.20% 10.92% 0.24%

过去一年 19.97% 0.50% 6.87% 0.20% 13.10% 0.30%

自基金合同

生效起至今

26.09% 0.38% 15.15% 0.20% 10.94% 0.18%

南方全天候策略混合(FOF)C

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阶段

份额净值增

长率①

份额净值增

长率标准差

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 8.11% 0.51% 1.87% 0.24% 6.24% 0.27%

过去六个月 14.89% 0.44% 4.31% 0.20% 10.58% 0.24%

过去一年 19.24% 0.50% 6.87% 0.20% 12.37% 0.30%

自基金合同

生效起至今

23.87% 0.38% 15.15% 0.20% 8.72% 0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券

从业

年限

说明

任职日期 离任日期

夏莹莹

本基金

基金经

2017年 11

月 10日

- 14年

女,香港科技大学工商管理硕士,具有

基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯

投资管理部、招商银行私人银行部、腾

讯支付基础平台与金融应用线金融合作

和政策部,历任投资顾问、高级分析师、

金融产品高级经理。2017年 3月加入南

方基金,任宏观研究与资产配置部高级

研究员。2017年 11月 10日至今,任南

方全天候策略基金经理;2019年 1月 17

日至今,任南方合顺多资产基金经理。

李文良

本基金

基金经

2018年 3

月 8日

- 11年

四川大学经济学学士,具有基金从业资

格。曾先后就职于富士康集团财务部、

晨星资讯全球基金及养老金管理部、招

商银行总行基金团队,历任财务报表分

析员、基金数据分析员、投资分析与组

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合构建组长、基金产品规划经理。2017

年 10月加入南方基金,任宏观研究与资

产配置部研究员;2018年 3月 8日至今,

任南方全天候策略基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券

从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基

金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,

完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组

合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度,尽管全球宏观经济数据延续复苏趋势,但受部分欧美国家出现疫情二次

反弹的影响,环比改善幅度较前期放缓。货币政策来看,尽管全球央行仍然维持偏宽松的

货币政策,但进一步宽松的幅度将较为有限。国内方面,回顾整个三季度,经济数据持续

改善;流动性层面来看,整体上仍然保持宽松,但央行也多次公开表态将维持稳健的货币

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政策。随着疫苗研发推进,并有可能于年底推出,预计经济复苏的态势将延续。在此背景

下,也引发了市场对于流动性边际收紧的担忧。但微观层面,三季度公募基金发行火爆,

居民财富入市对流动性形成支撑。总体来看,A 股市场在三季度整体表现为震荡上行,但

前期表现较好的高估值成长板块在三季度表现明显弱于低估值大盘蓝筹风格指数。

组合层面,在大类资产配置方面,由于我们依然看好权益类资产表现,因此组合维持

相对业绩基准超配权益,但降低了权益资产超配比例。结构方面,考虑到经济持续复苏,

流动性存在边际收紧的可能性,且前几期表现较好的医药、科技板块估值处于历史高位,

而偏低估值的金融、周期等板块估值较低,配置价值较高;在三季度对组合整体结构进行

了调整,增加配置了偏低估值蓝筹风格的主动管理基金占比。此外,新股大量上市,以及

展望未来一年新股上市仍将有一定超额收益,组合增加了底仓配置稳健,股票配置比例不

超过 30%且可以参与两市新股申购的偏债混合类基金配置比例。此外,南方全天候 FOF组合

充分利用 15%股票仓位,基于南方核心股票池精选股票,为组合带来一定超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.2609 元,报告期内,份额净值增长率为 8.27%,

同期业绩基准增长率为 1.87%;本基金 C 份额净值为 1.2387 元,报告期内,份额净值增长

率为 8.11%,同期业绩基准增长率为 1.87%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 151,170,075.61 10.97

其中:股票 151,170,075.61 10.97

2 基金投资 1,129,667,442.32 82.01

3 固定收益投资 61,775,000.00 4.48

其中:债券 61,775,000.00 4.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 16,345,983.21 1.19

8 其他资产 18,467,578.89 1.34

9 合计 1,377,426,080.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 915,500.00 0.07

B 采矿业 372,000.00 0.03

C 制造业 109,836,293.02 7.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 13,029.12 0.00

F 批发和零售业 3,158,350.00 0.23

G 交通运输、仓储和邮政业 3,072,388.00 0.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,705,615.47 1.07

J 金融业 9,976,100.00 0.73

K 房地产业 1,589,000.00 0.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,344,000.00 0.17

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,022,800.00 0.07

R 文化、体育和娱乐业 4,165,000.00 0.30

S 综合 - -

合计 151,170,075.61 10.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 300136 信维通信 150,000 8,176,500.00 0.59

2 300502 新 易 盛 80,000 5,140,000.00 0.37

3 002948 青岛银行 1,000,000 5,060,000.00 0.37

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4 000860 顺鑫农业 80,000 4,812,800.00 0.35

5 300132 青松股份 180,000 4,554,000.00 0.33

6 300251 光线传媒 250,000 4,165,000.00 0.30

7 688122 西部超导 67,624 3,945,860.40 0.29

8 601012 隆基股份 50,000 3,750,500.00 0.27

9 603987 康 德 莱 200,000 3,370,000.00 0.25

10 002803 吉宏股份 80,000 3,337,600.00 0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 61,775,000.00 4.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 61,775,000.00 4.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 019627 20国债 01 320,000 31,968,000.00 2.33

2 019640 20国债 10 200,000 19,930,000.00 1.45

3 020371 20贴债 38 100,000 9,877,000.00 0.72

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相

关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 90,410.00

2 应收证券清算款 16,880,431.16

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3 应收股利 15.38

4 应收利息 645,084.39

5 应收申购款 846,425.19

6 其他应收款 5,212.77

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,467,578.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式

持有份额

(份)

公允价值

(元)

占基金资

产净值比

例(%)

是否属于

基金管理

人及管理

人关联方

所管理的

基金

1 001315

易方达新

益灵活配

置混合 E

契约型开

放式

19,157,91

6.75

50,519,42

6.47

3.67 否

2 000590

华安新活

力灵活配

置混合

契约型开

放式

35,294,43

4.69

49,906,33

0.65

3.63 否

3 001603

易方达安

盈回报混

契约型开

放式

22,627,11

6.25

45,819,91

0.41

3.33 否

4 002103

招商康泰

灵活配置

混合

契约型开

放式

44,073,45

7.39

44,910,85

3.08

3.27 否

5 001329

鹏华弘实

灵活配置

混合 A

契约型开

放式

31,514,39

5.11

40,098,91

6.34

2.92 否

6 002049

融通新机

遇灵活配

置混合

契约型开

放式

30,165,15

8.37

40,029,16

5.16

2.91 否

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7 003883

易方达瑞

弘灵活配

置混合 C

契约型开

放式

22,443,28

5.21

36,804,74

3.42

2.68 否

8 007415

南方致远

混合 A

契约型开

放式

27,912,32

3.28

33,182,16

9.92

2.41 是

9 005040

鹏扬景兴

混合 C

契约型开

放式

25,253,66

0.46

31,210,99

8.96

2.27 否

10 001444

易方达瑞

选灵活配

置混合 E

契约型开

放式

21,760,94

7.66

31,205,19

8.94

2.27 否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用

2020-07-01至 2020-09-30

其中:交易及持有基金管理人

以及管理人关联方所管理基

金产生的费用

当期交易基金产生的申购费

(元)

54,910.26 -

当期交易基金产生的赎回费

(元)

86,693.57 46,541.13

当期持有基金产生的应支付

销售服务费(元)

125,062.26 12,417.52

当期持有基金产生的应支付

管理费(元)

1,213,819.21 426,181.82

当期持有基金产生的应支付

托管费(元)

266,795.18 83,782.93

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,南方全天候策略所投资的子基金中博时信用债纯债召开基金份额持有人大

会审议修改基金合同,调整投资范围以及降低基本费率。全天候策略本着持有人利益优先

的原则代参与持有人大会投票同意票。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方全天候策略混合(FOF)A 南方全天候策略混合(FOF)C

报告期期初基金份额总额 291,181,481.85 152,572,330.60

报告期期间基金总申购份额 431,133,512.56 359,312,220.52

减:报告期期间基金总赎回

份额

60,727,331.74 75,307,388.36

报告期期间基金拆分变动份 - -

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额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 661,587,662.67 436,577,162.76

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 38,405,913.09

报告期期间买入/申购总份额 263,358,999.10

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 301,764,912.19

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 27.48

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期

交易份额

(份)

交易金额

(元)

适用费率

1 申购

2020年 7月 8

25,230,445.7

5

30,000,000.0

0

0.00%

2 申购

2020年 8月 6

39,779,616.5

1

50,000,000.0

0

0.00%

3 申购

2020年 9月 9

198,348,936.

84

250,000,000.

00

0.00%

合计 - -

263,358,999.

10

330,000,000.

00

-

基金管理人按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

份额占

机构 1

20200701-

20200930

165,848,626.98 682,839,564.84 75,434,995.77 773,253,196.05 70.41%

南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2020年第 3季度报告

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产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时

变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注:申购份额包含红利再投资和份额折算。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

2、《南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

3、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2020年 3季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com