基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 10 月 28 日
汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 2020 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安嘉盛纯债债券
基金主代码 007336
交易代码 007336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额 51,283,394.87 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、
类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券
选择策略，选择合适时机投资于低估的债券品
种，通过积极主动管理，获得超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安嘉盛纯债债券 A 汇安嘉盛纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 007336 007337
报告期末下属分级基金的份额总额 25,589,978.03 份 25,693,416.84 份
汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）
汇安嘉盛纯债债券 A 汇安嘉盛纯债债券 C
1．本期已实现收益 45,141.79 40,402.98
2．本期利润 40,181.57 35,693.20
3．加权平均基金份额本期利润 0.0019 0.0017
4．期末基金资产净值 25,063,101.64 25,053,744.57
5．期末基金份额净值 0.9794 0.9751
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安嘉盛纯债债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -0.98% 0.05% -1.48% 0.08% 0.50% -0.03%
过去六个
月 -2.39% 0.14% -2.50% 0.10% 0.11% 0.04%
自基金合
同生效起
至今
-2.06% 0.12% -0.84% 0.10% -1.22% 0.02%
汇安嘉盛纯债债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -1.31% 0.07% -1.48% 0.08% 0.17% -0.01%
过去六个
月 -2.79% 0.15% -2.50% 0.10% -0.29% 0.05%
自基金合
同生效起 -2.49% 0.13% -0.84% 0.10% -1.65% 0.03%
汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：①本基金合同生效日为 2020 年 1 月 17 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的
公司债）、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交
易可转债的纯债部分）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存
款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换
债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券
的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期
末距建仓结束不满一年。建仓期为 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日，建仓结束时各项资产
比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
杨芳
固定收
益投资
部高级
经理、本
基金的
基金经
理
2020 年 1
月 17 日
2020 年 9 月
28 日 10 年
杨芳，经济学学士，10 年证
券、基金行业从业经历。曾
任职于华创证券，2016 年 7
月起加入汇安基金管理有
限责任公司，任固定收益投
资部高级经理一职。2017 年
4 月 14 日至 2019 年 12 月
11 日，任汇安嘉裕纯债债券
型证券投资基金基金经理；
2017年 4月 28日至 2019年
10 月 14 日，任汇安嘉汇纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2017 年 4 月 28 日
至 2020 年 5 月 27 日，任汇
安嘉源纯债债券型证券投
资基金基金经理；2018 年 2
月 7 日至 2019 年 12 月 11
日，任汇安裕华纯债定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理；2018 年 3 月
27日至2019年 10月 14日，
任汇安稳裕债券型证券投
资基金基金经理；2018 年
11 月 7 日至 2020 年 5 月 27
日，任汇安短债债券型证券
投资基金基金经理；2018 年
11 月 26 日至 2020 年 5 月
27 日，任汇安嘉鑫纯债债券
型证券投资基金基金经理；
2019年 1月 10日至 2020年
5 月 11 日，任汇安丰华灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理；2019 年 3 月 20
日至 2020 年 5 月 27 日，任
汇安鼎利纯债债券型证券
投资基金基金经理；2019 年
9 月 17 日至 2020 年 9 月 28
汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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日，任汇安中短债债券型证
券投资基金基金经理；2020
年 1 月 17 日至 2020 年 9 月
28 日，任汇安嘉盛纯债债券
型证券投资基金基金经理；
2020年 3月 20日至 2020年
9 月 28 日，任汇安裕和纯债
债券型证券投资基金基金
经理；2020 年 7 月 15 日至
2020 年 9 月 28 日，任汇安
裕鑫 12 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基
金基金经理；2020 年 9 月
18 日至 2020 年 9 月 28 日，
任汇安恒鑫 12 个月定期开
放纯债债券型发起式证券
投资基金基金经理。
黄济宽
固定收
益投资
部高级
经理、本
基金的
基金经
理
2020 年 4
月 29 日 - 8 年
黄济宽先生，固定收益投资
部高级投资经理。英国纽卡
斯尔大金融学硕士研究生，
8 年证券、基金行业从业经
历，曾任西藏同信证券股份
有限公司固定收益业务委
员会产品管理总部投资主
办人，新沃基金管理有限公
司特定客户资产投资部投
资经理，华创证券有限责任
公司资产管理总部高级投
资经理。2019 年 9 月加入汇
安基金管理有限责任公司，
担任固定收益投资部 高级
投资经理一职。2019 年 11
月 13 日至今，任汇安裕华
纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理；
2019 年 12 月 11 日至今，任
汇安嘉裕纯债债券型证券
投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至今，任汇安嘉源
纯债债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 4 月 29
日至今，任汇安短债债券型
证券投资基金基金经理；
2020 年 4 月 29 日至今，任
汇安嘉鑫纯债债券型证券
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投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至今，任汇安鼎利
纯债债券型证券投资基金
基金经理；2020 年 4 月 29
日至今，任汇安中短债债券
型证券投资基金基金经理；
2020 年 4 月 29 日至今，任
汇安嘉盛纯债债券型证券
投资基金基金经理；2020 年
4 月 29 日至今，任汇安裕和
纯债债券型证券投资基金
基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年进入第三季度，国内国际经济呈现分化走势。除中国外全球主要经济体均受到新冠疫
情的持续影响，部分地区发生了疫情二次乃至多次反弹，从而对经济的复工复产形成了抑制。国
外主要经济体央行均大概率长期保持了超常规货币宽松政策。中国经济需求端持续修复，生产端
维持稳定。社会消费零售总额 8月首次转正，家电、汽车等可选消费品稳步恢复，商品房销售额
累计值也实现转正，房地产投资、基建投资保持较高增速，制造业投资增速相对较低，但仍呈修
复态势；工业增加值维持在 5%附近波动，PMI 连续 7 个月维持扩张区间。
政策方面，报告期内社会融资规模与 M2 维持了明显高于名义国内生产总值的水平，有力地支
持了实体经济的修复，中国央行通过公开市场操作维持流动性合理充裕，但在稳增长和防风险之
间保持平衡。资金利率、同业存单利率围绕 OMO、MLF 等政策利率附近波动，收益率曲线呈现期限
利差相对较窄的较平坦的形态。
报告期内本基金以投资短期利率债为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安嘉盛纯债债券 A基金份额净值为 0.9794 元，本报告期基金份额净值增长
率为-0.98%；截至本报告期末汇安嘉盛纯债债券 C基金份额净值为 0.9751 元，本报告期基金份额
净值增长率为-1.31%；同期业绩比较基准收益率为-1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期，本基金已连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人，未出现基金资产净
值低于五千万元的情形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,862,000.00 99.19
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其中：债券 49,862,000.00 99.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 155,685.74 0.31
8 其他资产 253,923.59 0.51
9 合计 50,271,609.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,862,000.00 99.49
其中：政策性金融债 49,862,000.00 99.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,862,000.00 99.49
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 200309 20 进出 09 400,000 39,900,000.00 79.61
2 200308 20 进出 08 100,000 9,962,000.00 19.88
注：本基金本报告期末仅持有上述 2只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 253,923.59
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 253,923.59
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇安嘉盛纯债债券 A 汇安嘉盛纯债债券 C
报告期期初基金份额总额 27,541.46 26,132.55
报告期期间基金总申购份额 25,739,205.57 25,677,819.81
减:报告期期间基金总赎回份额 176,769.00 10,535.52
报告期期末基金份额总额 25,589,978.03 25,693,416.84
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资产投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额占
比
机构 1 20200717-20200930 0.00 25,566,578.03 0.00 25,566,578.03 49.85%
2 20200717-20200930 0.00 25,675,259.32 0.00 25,675,259.32 50.07%
个人
1 20200706-20200716 0.00 76,212.80 76,212.80 0.00 0.00%
2 20200706-20200716 0.00 76,212.80 76,212.80 0.00 0.00%
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基金
时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风
险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风
险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金募集的文件
2、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金合同
3、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金托管协议
4、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13 层
上海市虹口区东大名路 501 白玉兰大厦 36 层 02-03 室
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.huianfund.cn/
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