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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(华润元大富时中国A50指数A份额)基金产品资料概要(更新)

2020-11-05 06:42:52

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(华润元大富时

中国A50指数A份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2020年11月3日

送出日期:2020年11月5日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华润元大富时中国A50指基金代码 000835

下属基金简称 华润元大富时中国A50指下属基金代码 000835

数A

基金管理人 华润元大基金管理有限公基金托管人 中国农业银行股份有限公

司 司

基金合同生效日 2014-11-20 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经2017-08-02

基金经理

理的日期 李武群

证券从业日期 2009-07-01

注:基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应

当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开

基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争

控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带来长期收益。

投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,

本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发

行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关

规定)。其中,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资

产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留

的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允

许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按照个股在标的指数中的基准权重

构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股

发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降

低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的

限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结

合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。在正常市

场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的投资品

种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基

金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注

M<500,000 1.20% -

500,000≤M<1,000,000 0.80% -

申购费(前收费)

1,000,000≤M<5,000,000 0.40% -

M≥5,000,000 1000元/笔 -

N<7天 1.50% -

7天≤N<365天 0.50% -

赎回费

365天≤N<730天 0.25% -

N≥730天 0% -

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.60%

托管费 0.15%

销售服务费 -

标的指数许可使用费 0.02%

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会

计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易

费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关

规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与FTSE International Limited(富时国际

有限公司)签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费包括两部分:固定

费用和按日计收的费用,其中固定费用每年收取27,590.00美元。该固定费用以人民币支付,以当年3月

17日前一工作日的中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价作为汇率计算基准。按日计收的费用计

算方法如下:H=E×0.02%÷365,H为每日应计提的指数使用费,E为前一日的基金资产净值;上述按日

计收的费用在前一日基金资产净值大于40,000,000美元的等值金额时收取,从基金合同生效日开始计

算,以人民币按每自然季度支付。基金资产净值每日计算汇率均按照上一季度倒数第五个工作日的当日

中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价为基准。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本

基金的《招募说明书》等销售文件。

1、标的指数的风险

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报

率可能存在偏离。

(2)标的指数变更的风险

根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资

政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担

此项调整带来的风险与成本。

(3)标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度

等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

2、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险

跟踪误差反映的是投资组合与业绩比较基准之间的偏离程度,是控制投资组合与基准之间相对风险

的重要指标,跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。具体误差值以基金合同中表述为准。

(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与

跟踪误差。

(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本

基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的

跟踪偏离度。

(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而

产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与

标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买

入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例

与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较

大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪

误差。

3、投资股指期货的特定风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,其价值取决于一种或多种基础资产或指

数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资股指期货所面临的风险主要是市场风

险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为:

(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期货投资中最

主要的风险。

(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同股

指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金

而带来的风险。

(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原

因造成损失的风险。

此外,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,并且其定价相当复杂,不适

当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经

济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的

并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华润元大基金官方网站[www.cryuantafund.com][客服电话:4000-1000-89]

《华润元大富时A50指数型证券投资基金基金合同》《华润元大富时A50指数型证券投资基金托管协

议》《华润元大富时A50指数型证券投资基金招募说明书》

定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。