基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告公告日：2020年12月10日
目录
重要提示3
一、基金概况4
二、基金运作情况5
三、财务会计报告6
四、清算情况7
五、备查文件13
重要提示
银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已于2017年7月4日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1123号文准予注册，自2017年9月15日起《银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”
本基金《基金合同》生效日为2017年9月15日。截至2020年9月15日，本基金《基金合同》生效满3年，经本基金登记机构确认，截至《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日（即2020年9月15日），本基金基金资产净值低于2亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基金《基金合同》的约定，本基金管理人已终止本基金《基金合同》并对基金财产进行清算，上述事项不需召开基金份额持有人大会审议，具体情况详见2020年9月16日刊登在规定媒介上的《银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金自2020年9月24日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2020年9月24日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况
基金名称银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金
基金简称银华智能汽车量化股票发起式
基金代码A类代码：005033，C类代码：005034
基金运作方式契约型开放式。
基金投资目标本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于汽车产业升级、智能化、电动化及后市场的相关的上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
业绩比较基准中证汽车指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％
风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
基金合同生效日2017年9月15日
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
注册登记机构银华基金管理股份有限公司
二、基金运作情况
本基金的募集已于2017年7月4日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1123号文准予注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2017年8月14日至2017年9月8日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2017年9月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为13,888,342.56份（含募集期间利息结转的份额），自2017年9月15日至2020年9月23日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”
本基金《基金合同》生效日为2017年9月15日。截至2020年9月15日，本基金《基金合同》生效满3年，经本基金登记机构确认，截至《基金合同》生效之日起三年后的对应自然日（即2020年9月15日），本基金基金资产净值低于2亿元。为保护基金份额持有人利益，根据本基金《基金合同》的约定，本基金管理人已终止本基金《基金合同》并对基金财产进行清算，上述事项不需召开基金份额持有人大会审议，具体情况详见2020年9月16日刊登在规定媒介上的《银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金自2020年9月24日起进入财产清算期，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2020年9月24日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
三、财务会计报告
1、清算期间
银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金的清算期间为2020年9月24日至2020年10月23日止。
2、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
清算资产负债表
单位：人民币元
最后运作日
2020年9月23日
资产：
银行存款3,796,565.67
结算备付金76,496.73
存出保证金5,803.14
交易性金融资产19,329,575.01
应收利息107.48
资产总计23,208,548.03
负债：
应付证券清算款166.37
应付赎回款766,235.56
应付管理人报酬17,851.18
应付托管费1,785.13
应付销售服务费2,127.71
应付交易费用62,701.36
其他负债362.93
负债合计851,230.24
所有者权益：
实收基金19,919,315.02
未分配利润2,438,002.77
所有者权益合计22,357,317.79
负债和所有者权益总计23,208,548.03
四、清算情况
自2020年9月24日至2020年10月23日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、资产处置情况
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币76,496.73元，其中人民币14,499.47元已于2020年10月12日划至托管账户。清算期间本基金支付结算备付金人民币4,514.37元，截至2020年10月23日结算备付金余额为人民币66,511.63元。该款项将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币5,803.14元，该款项已于2020年10月12日划至托管账户。
（3）本基金最后运作日应收利息为人民币107.48元，包括应收银行存款利息人民币96.38元、应收结算备付金利息人民币10.32元及应收存出保证金利息人民币0.78元。将由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币19,329,575.01元，全部为股票投资，明细如下：
金额单位：人民币元
交易平台股票名称股票代码最后运作日
估值单价数量最后运作日
成本总额最后运作日
估值总额
上交所宇通客车60006615.8213,740190,553.93217,366.80
上交所林海股份6000996.9914,990106,395.57104,780.10
上交所上汽集团60010419.8354,9751,183,150.631,090,154.25
上交所广汇汽车6002973.5316,67462,569.5458,859.22
上交所贵航股份60052317.309,623173,878.11166,477.90
上交所福耀玻璃60066034.0418,593424,526.05632,905.72
上交所交运股份6006765.3417,71496,116.0194,592.76
上交所均胜电子60069923.713,37978,454.0280,116.09
上交所华域汽车60074126.8753,9881,301,812.541,450,657.56
上交所一汽富维60074210.6240,722384,983.96432,467.64
上交所中路股份60081810.9911,713124,330.30128,725.87
上交所爱柯迪60093314.746,18380,870.4791,137.42
上交所渤海汽车6009603.3881,012283,713.68273,820.56
上交所广汽集团60123810.1377,043769,236.20780,445.59
上交所长城汽车60163317.7375,037832,950.501,330,406.01
上交所拓普集团60168940.1315,484448,451.74621,372.92
上交所星宇股份601799155.641,547183,683.10240,775.08
上交所中国汽研60196511.882,36024,855.2928,036.80
上交所威帝股份6030234.9413,26465,065.4565,524.16
上交所凯众股份60303716.387,204124,108.96118,001.52
上交所新坐标60304032.995,668180,240.52186,987.32
上交所天成自控6030859.516,97557,584.1266,332.25
上交所腾龙股份60315822.342,21850,847.0749,550.12
上交所保隆科技60319727.847,352227,809.53204,679.68
上交所旭升股份60330537.268,077321,310.28300,949.02
上交所伯特利60359634.414,916167,319.31169,159.56
上交所诺力股份60361118.5210,138205,049.09187,755.76
上交所隆鑫通用6037663.9428,961130,495.93114,106.34
上交所科博达60378673.559,104625,765.52669,599.20
上交所新日股份60378726.334,602117,266.74121,170.66
上交所宁波高发60378817.4235,134641,118.40612,034.28
深交所富奥股份0000306.7327,541181,182.81185,350.93
深交所潍柴动力00033815.48114,1431,522,395.361,766,933.64
深交所江铃汽车00055016.565,32678,319.4688,198.56
深交所万向钱潮0005595.7520,630115,292.53118,622.50
深交所威孚高科00058125.2121,089469,238.39531,653.69
深交所长安汽车00062514.3333,575367,039.41481,129.75
深交所浩物股份0007574.465,85326,455.1426,104.38
深交所一汽解放00080012.8742,495538,787.54546,910.65
深交所中鼎股份00088710.7322,452237,099.36240,909.96
深交所云内动力0009036.3629,588192,281.16188,179.68
深交所中国重汽00095136.6020,005582,482.25732,183.00
深交所中通客车0009578.034,79835,696.1938,527.94
深交所广东鸿图0021017.0017,513125,794.92122,591.00
深交所银轮股份00212612.5242,057567,373.99526,553.64
深交所天润工业0022836.0515,10896,172.9291,403.40
深交所亚太股份0022845.2010,55056,745.4454,860.00
深交所万里扬00243410.207,96772,517.5881,263.40
深交所松芝股份0024545.9616,01989,214.7595,473.24
深交所旷达科技0025163.8573,549279,797.06283,163.65
深交所比亚迪002594110.408,917569,920.22984,436.80
深交所浙江世宝0027034.6836,298188,279.42169,874.64
深交所华阳集团00290616.596,702133,408.73111,186.18
深交所德赛西威00292070.257,477474,900.68525,259.25
深交所精锻科技30025816.2939,893636,546.74649,856.97
合计1,287,93517,301,454.6119,329,575.01
以上股票投资于清算期处置变现，变现产生的证券清算款为人民币18,522,811.44元，已于清算期间划入托管账户。
2、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付证券清算款为人民币166.37元，该款项已于2020年9月24日划入托管账户。
（2）本基金最后运作日应付赎回款人民币766,235.56元、应付管理人报酬人民币17,851.18元、应付托管费人民币1,785.13元、应付销售服务费人民币2,127.71元和应付交易费用人民币62,701.36元，已于清算期内支付。
（3）本基金最后运作日其他负债为人民币362.93元，为应付赎回费，该款项已于2020年9月24日及2020年9月25日支付。
3、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目2020年9月24日至
2020年10月23日止
清算期间
一、清算期间收益（损失以“-”填列）
利息收入（注1）5,399.37
处置交易性金融资产产生的净损失（注2）-786,576.36
股息红利个税（注3）-3,908.75
清算期间收益小计-785,085.74
二、清算期间费用
交易费用33,748.05
汇划费143.00
清算期间费用小计（注4）33,891.05
三、清算期间净损失-818,976.79
注1：利息收入系计提的自2020年9月24日至2020年10月23日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。
注2：处置交易性金融资产产生的净损失系清算期间卖出股票成交金额减去卖出股票最后运作日的股票估值总额后的差额。
注3：股息红利个税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协发[2012]21号），于最后运作日转让交割股票后的次一交易日，根据中登公司按投资者实际持股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。
注4：除上述清算费用外的其他与本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。
4、截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目金额
最后运作日2020年9月23日基金净资产22,357,317.79
加：清算期间净损失-818,976.79
减：基金净赎回金额（于2020年9月24日确认的投资者赎回申请）368,510.95
2020年10月23日基金净资产21,169,830.05
截至清算期结束日2020年10月23日，本基金剩余财产为人民币21,169,830.05元。自清算期结束日次日2020年10月24日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份额持有人所有，按实际适用的利率计算，由基金管理人以自有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金清算审计报告》
2、《关于银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金清算事宜之法律意见》
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。