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广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报告

2021-01-21 08:49:45

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年一月二十一日

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

2

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 广发中证京津冀 ETF联接

基金主代码 005803

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年 4月 19日

报告期末基金份额总额 23,035,337.35份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指

数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF联接基金,主要通过投资于目标 ETF

实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制

在 4%以内。

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

3

业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+银行

活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金为 ETF联接基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简

广发中证京津冀 ETF联

接 A

广发中证京津冀 ETF联

接 C

下属两级基金的交易代

005803 005804

报告期末下属两级基金

的份额总额

16,565,268.61份 6,470,068.74份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

投资基金

基金主代码 512780

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年 4月 19日

基金份额上市的证券交

易所

上海证券交易所

上市日期 2018年 5月 24日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

4

化。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份

股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金

投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于

基金资产的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。

业绩比较基准

本基金的标的指数为中证京津冀协同发展主题指数。

本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法

跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)

广发中证京津冀 ETF

联接 A

广发中证京津冀 ETF

联接 C

1.本期已实现收益 22,376.06 5,350.58

2.本期利润 449,409.24 188,097.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0266 0.0294

4.期末基金资产净值 14,999,071.29 5,826,319.30

5.期末基金份额净值 0.9055 0.9005

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

5

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中证京津冀 ETF联接 A :

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个

2.92% 1.01% 3.30% 1.03% -0.38% -0.02%

过去六个

14.84% 1.32% 13.64% 1.36% 1.20% -0.04%

过去一年 11.51% 1.42% 9.40% 1.46% 2.11% -0.04%

自基金合

同生效起

至今

-9.45% 1.41% -16.87% 1.48% 7.42% -0.07%

2、广发中证京津冀 ETF联接 C:

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个

2.86% 1.01% 3.30% 1.03% -0.44% -0.02%

过去六个

14.71% 1.32% 13.64% 1.36% 1.07% -0.04%

过去一年 11.30% 1.42% 9.40% 1.46% 1.90% -0.04%

自基金合

同生效起

至今

-9.95% 1.41% -16.87% 1.48% 6.92% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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(2018年 4月 19日至 2020年 12月 31日)

1、广发中证京津冀 ETF联接 A :

2、广发中证京津冀 ETF联接 C:

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

7

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从业

年限

说明

任职

日期

离任日

霍华明

本基金的基

金经理;广发

中证全指信

息技术交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理;广发中

证全指信息

技术交易型

开放式指数

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理;广发

中证全指医

药卫生交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理;广发中

证全指医药

卫生交易型

开放式指数

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理;广发

中证基建工

程指数型发

起式证券投

资基金的基

金经理;广发

中证京津冀

协同发展主

2018-

04-19

- 13年

霍华明先生,理学硕士,持有

中国证券投资基金业从业证

书。曾任广发基金管理有限公

司注册登记部核算专员、数量

投资部数据分析员、ETF基金

助理兼研究员。

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

8

题交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理;

广发中小板

300交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理;

广发中小板

300交易型开

放式指数证

券投资基金

联接基金的

基金经理;广

发中证环保

产业交易型

开放式指数

证券投资基

金的基金经

理;广发中证

环保产业交

易型开放式

指数证券投

资基金发起

式联接基金

的基金经理;

广发中证军

工交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理;

广发中证军

工交易型开

放式指数证

券投资基金

发起式联接

基金的基金

经理;广发中

证养老产业

指数型发起

式证券投资

基金的基金

经理;广发上

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

9

海金交易型

开放式证券

投资基金的

基金经理;广

发上海金交

易型开放式

证券投资基

金联接基金

的基金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金

的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,

投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决

策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照

“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程

与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实

现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽

核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次,为指数量化投

资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

作为 ETF 联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证京津

冀 ETF 及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回

等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。

2020年 4季度,随着国家统筹疫情防控和经济社会发展工作取得积极进展,无论

生产还是需求都在稳步回升。数据显示,11月份规模以上工业增加值同比增长 7.0%,

增速比 10月份加快 0.1个百分点,环比增长 1.03%。A股市场延续上涨态势,上证指

数上涨 7.92%,深证成指上涨 12.11%,中小板指上涨 10.07%,创业板指上涨 15.21%,

中证京津冀协同发展主题指数上涨 3.46%。近年来,京津冀地区的发展态势喜人,京

津冀地区的科技创新活力不断增强,从创新数量扩张逐渐转向创新质量提升。在绿色

发展方面,京津冀区域的生态环境协同进一步强化,协作机制逐步完善,生态建设和

环境治理取得成效。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 2.92%,C类基金份额净值增长

率为 2.86%,同期业绩比较基准收益率为 3.30%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产

的比例(%)

1 权益投资 146,334.80 0.70

其中:股票 146,334.80 0.70

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

11

2 基金投资 19,467,604.53 93.09

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,290,294.02 6.17

8 其他资产 9,014.55 0.04

9 合计 20,913,247.90 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

基金名称

基金

类型

运作

方式

管理人

公允价值

(元)

占基金

资产净

值比例

(%)

1

广发中证京津冀协同发

展主题交易型开放式指

数证券投资基金

股票

交易

型开

放式

广发基金

管理有限

公司

19,467,604.53 93.48

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产

净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,978.00

0.02

C 制造业 55,242.00 0.27

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 6,953.00 0.03

E 建筑业 10,595.00 0.05

F 批发和零售业 4,080.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 17,850.00 0.09

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,438.00 0.03

J 金融业 5,379.00 0.03

K 房地产业 25,713.80 0.12

L 租赁和商务服务业 435.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,671.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 146,334.80 0.70

5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例(%)

1 601633 长城汽车 200 7,562.00 0.04

2 601919 中远海控 500 6,105.00 0.03

3 002271 东方雨虹 150 5,820.00 0.03

4 000923 河钢资源 200 4,978.00 0.02

5 300117 嘉寓股份 1,200 4,776.00 0.02

6 000709 河钢股份 2,000 4,480.00 0.02

7 000778 新兴铸管 1,200 4,416.00 0.02

8 600717 天津港 900 4,302.00 0.02

9 000401 冀东水泥 300 4,245.00 0.02

9 600008 首创股份 1,500 4,245.00 0.02

10 601000 唐山港 1,700 4,216.00 0.02

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告

编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的

情形。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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1 存出保证金 2,550.09

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 127.06

5 应收申购款 6,337.40

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,014.55

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目

广发中证京津冀ETF

联接A

广发中证京津冀ETF

联接C

报告期期初基金份额总额 17,072,674.15 6,495,038.85

报告期期间基金总申购份额 987,764.72 2,763,132.75

减:报告期期间基金总赎回份额 1,495,170.26 2,788,102.86

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列)

- -

报告期期末基金份额总额 16,565,268.61 6,470,068.74

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

例(%)

43.41

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持 有 份

额总数

持有份额

占基金总

份额比例

发起份

额总数

发起份额占

基金总份额

比例

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,2

00.02

43.41% 10,000,2

00.02

43.41% 三年

基金管理人高级管理

人员

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,2

00.02

43.41% 10,000,2

00.02

43.41% 三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者

类别

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

16

比例达到或者

超过20%的时间

区间

份额 份额 额 比

机构 1

20201001-2020

1231

10,00

0,200.

02

- -

10,000,200.

02

43.41%

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致

的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可

能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时

变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六

十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并

合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及基金合同等规定,经与

基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,本公司就参与存托凭证投资事宜修订本

基金基金合同等法律文件,本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详情

可见基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于旗下部分基金调整投资范

围并相应修订基金合同等法律文件的公告》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金募集的文件

2.《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第4季度报

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10.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼

10.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二一年一月二十一日