中信保诚基金管理有限公司已于2021年3月3日在《中国证券报》、中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）发布了《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可[2016]3001号文注册的信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2017年1月25日生效。
综合市场需求分析，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》。会议的具体安排如下：
1、会议召开方式：通讯方式。
2、会议投票表决起止时间：自2021年3月9日起，至2021年4月5日17：00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2021年3月8日，即在2021年3月8日交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、投票方式
本次持有人大会的表决方式仅限纸质表决。
纸质表决票的填写和寄交方式如下：
1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.citicprufunds.com.cn/）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；
（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（包括基金管理人认可的业务专用章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；
（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
（4）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票；
（5）以上各项中的公章、批文、业务专用章、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（以表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层），并请在信封表面注明：“信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
纸质表决票送达的具体地址和联系方式如下：
收件人：中信保诚基金管理有限公司客户服务部
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码：200120
联系电话：400—666—0066
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：
1、委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金的同时也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动有效。
基金份额持有人（含新申购投资者，下同）授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以本基金登记机构的登记为准。
2、受托人（代理人）
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3、授权方式
本基金的基金份额持有人仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.citicprufunds.com.cn/）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取授权委托书样本。
（1）基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
①个人基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件复印件；如代理人为机构，还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
②机构基金份额持有人委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件复印件；如代理人为机构，还需提供该代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
③合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证明文件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
④以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。
（2）对基金管理人的纸面授权文件的送达
基金份额持有人通过纸面方式对基金管理人进行授权的，可通过邮寄授权文件和所需的相关文件至基金管理人办公地点或在基金管理人柜台办理授权事宜。
基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件专人送交基金管理人办公地点。
4、授权效力确定规则
（1）如果同一基金份额持有人持有的全部基金份额存在多次有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；
（2）如果委托人签署的授权委托书没有表示具体表决意见的，视为委托人授权代理人按照代理人意志行使表决权；
（3）基金份额持有人以非纸面方式进行授权的，为无效授权；
（4）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；
（5）如委托人既进行委托授权，自身又通过纸质表决票直接参与表决的，则以委托人自身有效表决为准。
5、对基金管理人的授权截止时间
基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2021年4月1日16：30时。将纸面授权委托书和所需的相关文件寄送或专人送达给基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中信银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、纸面表决票效力的认定如下：
（1）纸面表决票通过专人送交的，表决时间以实际递交时间为准；邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以收件人收到时间为准。2021年4月5日17：00以后送达基金管理人的，为无效表决。
（2）纸面表决票的效力认定
①纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
②如纸面表决票上的表决意见未选、多选、表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾的，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
③如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
④基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
i.送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
ii.送达时间为同一天的，如果能判断收到时间先后的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；若无法判断收到时间先后的，则视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
iii.送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。
七、决议生效条件
1、本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金份额的50%以上(含50%)；
2、《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；
3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
八、本次大会相关机构
1、召集人：中信保诚基金管理有限公司
客服电话：4006660066
联系人：王文博
联系电话：4006660066转9
电子邮件：ds@citicprufunds.com.cn
传真：(021)50120886
网址：http://www.citicprufunds.com.cn
2、监督员：中信银行股份有限公司
3、公证机构：上海市东方公证处
地址：上海市凤阳路660号
联系电话：（021）62154848，62178903（直线）
联系人：林奇
4、律师事务所：上海源泰律师事务所
注册及办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
联系电话：(021)51150298
九、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》的规定及《基金合同》的约定，本次持有人大会需要直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额合计占权益登记日基金份额的50%以上(含50%)。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金合同》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。
重新召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
十、重要提示
1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
2、如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案，根据《基金法》及《基金合同》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告，就本次会议相关情况做必要说明，请予以留意。
4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中信保诚基金管理有限公司网站及中国证监会基金电子披露网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电4006660066咨询。
5、本公告的有关内容由中信保诚基金管理有限公司解释。
附件一：《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》
附件二：《授权委托书》（样本）
附件三：《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件四：《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》
中信保诚基金管理有限公司
2021年3月4日
附件一：
关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人：
综合市场需求分析，为更好地满足投资者需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关约定，经基金管理人与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）协商一致，提议将“信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”变更为“中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”，主要内容包括：变更基金名称、投资范围、投资策略、投资限制、估值方法、信息披露及其他内容，同时基金管理人根据现行有效的法律法规要求及拟变更后的中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的产品特征对基金合同的其他相关内容进行修改。具体内容详见附件四《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》。
为实施修订《基金合同》的方案，提议授权基金管理人办理本次基金变更注册的有关具体事宜，包括但不限于根据《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》相关内容对《基金合同》进行修订等。
以上提案，请予审议。
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
2021年3月3日
附件二：
授权委托书
本人（或本机构）特此授权代表本人（或本机构）参加投票截止日为2021年4月5日的以通讯方式召开的信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人（代理人）的表决意见为准。本人（或本机构）同意代理人转授权，转授权仅限一次。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金在法定时间内重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。
委托人（签字/盖章）：
委托人证件号码（填写）：
受托人（代理人）（签字/盖章）：
受托人（代理人）证件号码（填写）：
签署日期：年月日
授权委托书填写注意事项:
1、本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及本公告要求的授权委托书。此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字或盖章后均为有效。
2、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3、以上授权是基金份额持有人就其持有的本基金全部份额（含截至权益登记日的未付累计收益）向代理人所做授权。
4、本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
5、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。
附件三：
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称：
证件号码（身份证件号/统一社会信用代码）
审议事项 同意 反对 弃权
关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更
注册有关事项的议案
基金份额持有人（或受托人、代理人）签名或盖章
年 月 日
说明：
请以打“√” 方式在审议事项后注明表决意见。 持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。 表决意见代表基金
份额持有人所持全部基金份额的表决意见。 表决意见未选、多选、表决意见模糊不清或相互矛盾的表决票（但其他各项
符合会议通知规定的）均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权” 。 签名或盖章部分
填写不完整、不清晰的表决票计为无效表决票。
附件四：
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书
一、重要提示
1、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日生效。综合市场需求分析，为更好地满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，经基金管理人与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》。
2、《关于信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》需经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
3、基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案，不表明其对变更注册后基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、《基金合同》主要修改内容
（一）基金名称
基金名称由“信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”变更为“中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金”。
（二）变更基金的投资范围、投资策略和投资限制等相关内容
根据实际情况对可投资品种进行调整，增加了“国债期货”、删除了“权证”，并据此调整了投资策略和投资限制；增加了信用债投资策略、所投资的信用债评级要求、各评级信用债投资比例限制相关要求；增加了同业存单、可转换债券、可交换债券的投资限制。具体如下：
“二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－30%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。本基金投资可转换债券、可交换债券的合计比例不超过基金资产净值的20%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、信用债投资策略
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
本基金投资于主体评级AA级（含AA级）以上的信用债。其中，本基金投资于信用评级AA的信用债占基金总资产的比例不超过20%；投资于信用评级AA+的信用债占基金总资产的比例不超过70%；投资于信用评级AAA的信用债占基金总资产的比例不低于30%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金管理人确认为准）。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。受此评级和投资比例安排限制的信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券等非国家信用的债券。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的，基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。如果由于市场流动性等原因导致难以调整的，管理人应在维护持有人利益的基础上对相关债券进行处置安排。
5、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
7、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
8、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的比例为0%－30%；
（2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％，中国证监会规定的特殊品种除外；
（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）封闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的100%；开放期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的40%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2）本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；本基金在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（13）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%，开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（14）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；开放期内，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（15）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%，封闭期内不受此限；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；本基金在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18）本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；
（19）本基金投资可转换债券、可交换债券的合计比例不超过基金资产净值的20%；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除以上第（2）、（9）、（15）、（16）条以外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制或调整上述限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。”
（三）调整基金的业绩比较基准
调整前 调整后
沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70% 沪深300指数收益率×15%+中债综合财富（总值）指数收
益率*85%
（四）变更基金的估值对象、估值方法及公开披露的基金信息
由于基金投资范围的调整，据此修改基金的估值对象及估值方法，并增加公开披露的基金信息。
（五）根据侧袋机制等最新法律法规修订内容
根据《公开募集证券投资资金侧袋机制指引》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等最新法律法规修订相关内容，并增加基金估值原则、摆动定价机制和税收等相关内容。
（六）其他相关事项的修改
删除《基金合同》中关于基金份额的发售、基金备案的部分及其他与基金募集、认购有关的内容及表述，并补充基金的历史沿革、基金的存续等内容。
基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照现行有效的法律法规的规定、监管要求及变更后的中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的产品特性相应修订《基金合同》的其他内容。具体修改内容见本说明之附件《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。
三、变更注册前后的申购赎回安排
1、集中选择期
自基金份额持有人大会表决通过后，本基金将安排一段时间的集中选择期，具体安排详见基金管理人届时发布的公告。
2、《中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的生效
自集中选择期届满的下一工作日起，修订后的《中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》生效，《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
四、《基金合同》修改的主要风险及预备措施
在《基金合同》修改之前，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对《基金合同》修改方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。
如果《议案》未获得持有人大会的批准，基金管理人将按照有关规定重新向持有人大会提交本《基金合同》修改方案议案，具体请见基金管理人届时发布的公告。
五、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本公告的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系：
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
客服电话：400-666-0066
公司网站：www.citicprufunds.com.cn
附件：《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
中信保诚基金管理有限公司
2021年3月4日
附件：《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
章节
原文条款 修改后条款
内容 内容
基金名称 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金
第一部分
前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
下简称“《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》(以
下简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》” )……
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简
称 “《合同法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》(以下简称“《销售办法》” )……
三、 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
三、中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金由信诚永益一
年定期开放混合型证券投资基金变更而来，信诚永益一年定期开放
混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《信诚永益一年
定期开放混合型证券投资基金基金合同》 及其他有关规定募集，并
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )注册。
中国证监会对信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变
更为本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
无
五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管
理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，基金
管理人将对基金简称进行特殊标识， 并不办理侧袋账户的申购赎
回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要
求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 删除
第二部分
释义
1、基金或本基金：指信诚永益一年定期开放混合型证券投资基
金
1、基金或本基金：指中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基
金，本基金由信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变更而来
7、基金份额发售公告：指《信诚永益一年定期开放混合型证券投
资基金基金份额发售公告》 删除
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监
督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督
管理委员会
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发
售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定
额投资等业务
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通
过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投
资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该
销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引
起基金的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同
规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，
并获得中国证监会书面确认的日期
27、基金合同生效日：指《中信保诚永益一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》 生效日，《信诚永益一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》自同一日失效
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的
期间，最长不得超过三个月
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募
说明书的规定申请购买基金份额的行为
删除
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性
报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、 基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
48、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的
全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理
人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、基金份额类别：指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式
的不同将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置
代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
54、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购费、申
购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额，或简称“A 类份额”
55、C 类基金份额：指不收取认购/申购费用，在投资者赎回
时根据持有期限收取赎回费， 且从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，或简称“C 类份额”
50、基金份额类别：指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基
金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算
和公告基金份额净值和基金份额累计净值
51、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，在投资者赎
回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，或简称“A 类份额”
52、C 类基金份额：指不收取申购费用，在投资者赎回时根据持
有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，或简称“C 类份额”
无
58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际
申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利
影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
无
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至
一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保
投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期
间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二） 按摊余成
本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
第三部分
基金的基
本情况
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份， 最低募集金额为2亿
元。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认
购费。 本基金A类基金份额的认购费率情况由基金管理人决定，
并在招募说明书中列示。
删除
八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为A、C两类。 在投资者认购、申购时收取认购费、
申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为A类基金份额；
不收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回
费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C
类基金份额。
……
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。 本基金不
同基金份额类别之间不得相互转换。
六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为A、C两类。 在投资者申购时收取申购费，在投资者赎回时根
据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费用，在投资者赎回时
根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费
的基金份额，称为C类基金份额。
……
投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额
类别之间不得相互转换。
第四部分
基金的历
史沿革
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间
见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的
具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整
销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额收取认购费，本基金C类基金份额不收
取认购费。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招
募说明书中列示。 基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归
基金份额持有人所有， 其中利息转份额的具体数额以登记机构
的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后2位， 小数点后2位以后的
部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成
功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购申请的确认以
登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情
况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的
任何损失由投资者自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金
额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金
额进行限制， 具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公
告。
4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的
认购申请不允许撤销。
第四部分 基金的历史沿革
中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金由信诚永益
一年定期开放混合型证券投资基金变更而成。
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金由中国证监会证
监许可[2016]3001号文准予注册，于2016年12月26日至2017年1月
23日期间公开发售。经中国证监会书面确认，《信诚永益一年定期开
放混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日生效。 基金管
理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有
限公司。
2020年XX月XX日，信诚永益一年定期开放混合型证券投资基
金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会讨论通过了信诚永益
一年定期开放混合型证券投资基金基金合同修改有关事项的议案，
内容包括信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金调整投资范
围、投资策略、投资限制、信息披露、基金的估值以及修订基金合同
等，并同意将“信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金” 更名
为“中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金” ，上述基金
份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年XX月XX日
起，《中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
生效，《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》同
日起失效。
第五部分
基金的存
续
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总
额不少于2亿份， 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购
人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据
法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在10日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基
金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生
效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确
认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结
束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当
承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、 在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款
项，并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不
得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支
付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情
形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。
《基金合同》生效后，若在开放期结束日次日（登记机构完
成开放期最后一日申购、赎回业务申请的确认以后）本基金的基
金资产净值低于5000万元或基金份额持有人人数少于200人，则
无须召开基金份额持有人大会，基金合同将终止并进行清算。
第五部分 基金的存续
自2020年X月X日起，《中信保诚永益一年定期开放混合型证
券投资基金基金合同》 生效，《信诚永益一年定期开放混合型证券
投资基金基金合同》同日起失效。 中信保诚永益一年定期开放混合
型证券投资基金由信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金变
更而来。
基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金必要信息的变
更。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人
应当在定期报告中予以披露； 连续60个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，
如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
……
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交
易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理
基金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机
构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份
额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时
间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
……
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交
易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基
金份额的申购、赎回或者转换。 在开放期内，投资人在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎
回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提
出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
三、申购与赎回的原则
无
三、申购与赎回的原则
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先
原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
四、申购与赎回的程序
2、申购和赎回的款项支付
……如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统
故障、 银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
……销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定
成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。 申购、赎回
申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，
投资者应及时查询。 若申购不成功或无效，则申购款项本金退还
给投资人。
四、申购与赎回的程序
2、申购和赎回的款项支付
……如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系
统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能
控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
……销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定生
效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。 申购、赎回申请
的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。 若申购不生效或无效，则申购款项本金退还给投资人。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、……T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金
合同的约定进行公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适
当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的
计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额收取申购费，本基
金C类基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的申购费率
由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 ……
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详
见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。 ……
7、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约
定， 并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形
下根据市场情况制定基金促销计划， 针对投资人定期或不定期
地开展基金促销活动。 ……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、……T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合
同的约定进行公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算
详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额收取申购费，本基金C类
基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 ……
3、 赎回金额的计算及处理方式： 本基金赎回金额的计算详见
《招募说明书》。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书及基金产品资料概要中列示。 ……
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情
况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活
动。 ……
8、开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理
人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（3）延期办理赎回申请：……延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净
值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 ……
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（3）延期办理赎回申请：……延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 ……
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新
开放日公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放
日公布最近1个工作日的各类基金份额的基金份额净值。
无
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说
明书或相关公告。
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
组织形式：有限责任公司
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
组织形式：有限责任公司（中外合资）
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的权利包括但不限于：
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或
其他为基金提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基
金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规
则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理
人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其
他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回
和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关
规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、 赎回的价
格；
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报
表、记录和其他相关资料15年以上；
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，
《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募
集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人；
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人
的权利包括但不限于：
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进
行融资；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商
或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申
购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人
的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机
构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价
格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并
公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记
录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定；
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
……
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
……
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
人的权利包括但不限于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及投资所需
其他账户，为基金办理证券交易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管
人的义务包括但不限于：
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所
需其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资
指令，及时办理清算、交割事宜；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额
净值、基金份额申购、赎回价格；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人
的权利包括但不限于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货
账户及投资所需其他账户，为基金办理证券交易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于：
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及
投资所需其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投
资指令，及时办理清算、交割事宜；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
额净值、基金份额申购、赎回价格；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资
料，保存期限不低于法律法规的规定；
（12）建立并保存基金份额持有人名册，保存期限不低于法律
法规的规定；
三、基金份额持有人
……
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额
持有人的义务包括但不限于：
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所
规定的费用；
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基
金份额具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持
有人的义务包括但不限于：
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
第八部分
基金份额
持有人大
会
……
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持
有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表
决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
……
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人
的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 除法律
法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有
约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额
持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
无
一、召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定
外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人
大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务
费率；
（12） 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事
项；
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（6） 在法律法规的规定和基金合同的约定范围内以及对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机
构、基金销售机构可调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
等业务规则；
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人
决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体
通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄
交的截止时间和收取方式。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定
在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、表决方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄
交的截止时间和收取方式。
无
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主
袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项
不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额
或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合
计代表相关基金份额10%以上（含10%）；
2、 现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本
基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、 通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意
见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关
基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、 在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就
原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与
基金份额持有人大会投票；
5、 现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决
权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基
金份额持有人大会的主持人；
6、 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
7、 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
第九部分
基金管理
人、基金
托管人的
更换条件
和程序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经
中国证监会备案；
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须经中国
证监会备案；
无
（四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新
任基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，
原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责，并保证不
做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 原基金管理人或原
基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照基金合同的规定
收取基金管理费或基金托管费。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、
可交换债券、 证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、
同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
……
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%
－30%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%， 在封闭期
内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一
倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
二、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融
资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及
其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市
场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相
关规定)。
……
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为0%－
30%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合
约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。 本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。 本基金投
资可转换债券、 可交换债券的合计比例不超过基金资产净值的
20%。
三、投资策略
7、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险
交易，控制基金组合风险，获取超额收益。 本基金进行权证投资
时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合
股价波动率等参数， 运用数量化定价模型， 确定其合理内在价
值，构建交易组合。
三、投资策略
4、信用债投资策略
本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供
求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势。 本基金根据债券
发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流
动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机
会的个券进行投资。
本基金投资于主体评级AA级（含AA级）以上的信用债。 其中，
本基金投资于信用评级AA的信用债占基金总资产的比例不超过
20%； 投资于信用评级AA+的信用债占基金总资产的比例不超过
70%； 投资于信用评级AAA的信用债占基金总资产的比例不低于
30%。 本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级
机构所出具的信用评级 （具体评级机构名单以基金管理人确认为
准）。 如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或
没有对应评级的信用债券，基金管理人需结合自身的内部信用评级
进行独立判断与认定，以基金管理人的判断结果为准。 受此评级和
投资比例安排限制的信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企
业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债
券、可转换债券、可交换债券等非国家信用的债券。 因资信评级机构
调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不
符合上述约定投资比例的，基金管理人应当在该信用债可交易之日
起3个月内进行调整，中国证监会规定的特殊情形除外。 如果由于市
场流动性等原因导致难以调整的，管理人应在维护持有人利益的基
础上对相关债券进行处置安排。
8、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定， 根据风险管理的原则，在
风险可控的前提下，投资国债期货。 本基金将充分考虑国债期货的
流动性和风险收益特征， 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、
对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债
期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基
金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。
第十二部
分 基金
的投资
四、投资限制
1、组合限制
（2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期
内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一
倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的10％；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净
值的3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得
超过该权证的10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上
一交易日基金资产净值的0.5％；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资
金余额不得超过基金资产净值的40%， 债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（16）在进行股指期货投资时，本基金在封闭期的任何交易
日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不
得超过基金资产净值的100%；本基金在开放期的任何交易日日
终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基
金资产净值的95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政
府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的20%；
（21）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有
一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通
股票的15%；开放期内，本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通
股票的30%；
……
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等
基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，除以上第（2）、（12）、（22）、（23）条以外，基金管理人
应当在10个交易日内进行调整， 但法律法规或中国证监会规定
的特殊情形除外。
四、投资限制
1、组合限制
（2）开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭
期内，本基金不受前述5%限制，但每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（11）封闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余
额不得超过其上一日基金资产净值的100%；开放期内，本基金债券
正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净
值的40%。 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期
限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
2）本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
100%；本基金在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不
得超过基金持有的股票总市值的20%；
（14）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一
家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
15%；开放期内，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受
此条款规定的比例限制；
（17）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，
不得超过基金资产净值的15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的30%；
3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）
市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基
金合同关于债券投资比例的有关约定；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约
的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
5）本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
100%；本基金在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18）本基金投资同业存单不超过基金资产的20%；
（19）本基金投资可转换债券、可交换债券的合计比例不超过
基金资产净值的20%；