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工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2021年第1号）

2021-03-31 09:54:17

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数

证券投资基金（LOF）

更新的招募说明书

（2021年第1号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）由工银瑞信睿智深证100指

数分级证券投资基金变更而来。2018年3月14日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基

金以现场会议方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于工银瑞信睿智深证100

指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》，内容包括工银瑞信睿智深证100指数分级证

券投资基金变更基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收

益分配原则、费率水平以及修订基金合同等，并同意将基金更名为“工银瑞信中证京津冀协

同发展主题指数证券投资基金（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生

效。自2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基

金合同》生效。

工银瑞信基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证招募说

明书的内容真实、准确、完整。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判

断或者保证。本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金的变更注册，并

不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，全

面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投

资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，应全面了解本

基金的产品特性，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基

金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、合规性风

险、操作风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现

较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相

关的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机

构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书 “基金的风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可

以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管

理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅

读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成

对本基金业绩表现的保证。

本基金本次更新招募说明书根据《基金合同》、《托管协议》的修订，更新了绪言、释

义、基金份额的申购、赎回、基金的投资、指数编制方法、基金资产的估值、基金的费用与

税收、基金的收益分配、基金的信息披露、侧袋机制、基金合同的变更、终止与基金财产的

清算、风险揭示、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要等章节，上述内容更新截

止日为2021年3月16日；除非另有说明，本招募说明书所载其他内容截止日为2021年3月8日，

有关财务数据和净值表现数据截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明

书已经基金托管人复核。

重要提示 .................................................................... 1

一、绪言 ................................................................... 5

二、释义 ................................................................... 6

三、基金管理人.............................................................. 10

四、基金托管人.............................................................. 20

五、相关服务机构 ............................................................ 24

六、基金的历史沿革与存续 .................................................... 57

七、基金份额的上市交易 ...................................................... 58

八、基金份额的申购、赎回 .................................................... 59

九、基金的投资.............................................................. 70

十、指数编制方法 ............................................................ 81

十一、基金的业绩 ............................................................ 83

十二、基金的财产 ............................................................ 85

十三、基金资产的估值 ........................................................ 85

十四、基金的收益分配 ........................................................ 90

十五、基金的费用与税收 ...................................................... 92

十六、基金的会计和审计 ...................................................... 95

十七、基金的信息披露 ........................................................ 95

十八、侧袋机制............................................................. 101

十九、风险揭示............................................................. 103

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................. 109

二十一、基金合同的内容摘要 ................................................. 111

二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 111

二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................. 111

二十四、其他应披露事项 ..................................................... 112

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 113

二十六、备查文件 ........................................................... 113

附件一：基金合同的内容摘要 ................................................. 115

附件二：托管协议摘要 ....................................................... 131

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数

基金指引》”）、《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金合同是规定

基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突

或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）

2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信中证京津冀协同

发展主题指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资

基金（LOF）招募说明书》及其更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月

31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎

回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销

售业务的机构，以及具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

任公司认可的深圳证券交易所会员单位

24、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理

本基金份额的申购和赎回的机构和场所

25、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统

办理本基金份额的申购、上市交易和赎回的机构和场所

26、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额

27、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额

28、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过

场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统

29、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统，通过

场内会员单位申购及通过二级市场买入的本基金份额登记在证券登记系统

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司

或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国

证券登记结算有限责任公司

32、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注

册的开放式基金账户，基金投资者办理场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账

户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统

33、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交

易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办

理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份

额登记在登记机构的证券登记系统

34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、

赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户

35、基金合同生效日：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）

基金合同》生效日，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》自同一日

终止

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日

39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实

施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资

基金上市规则》等相关业务规则和实施细则

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

47、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称

48、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售

机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

49、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记

系统之间进行转托管的行为

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

52、元：指人民币元

53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

60、基金份额类别：本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将

基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本

类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、

赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额

61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方

式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

63、基金产品资料概要：指《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（L

OF）基金产品资料概要》及其更新

64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、

甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码：100033

法定代表人：赵桂才（代任）

成立日期：2005年6月21日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

联系人：朱碧艳

联系电话：400-811-9999

股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份有限

公司占公司注册资本的20%。

存续期间：持续经营

（二）主要人员情况

1、董事会成员

赵桂才先生，硕士，高级经济师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、董事长，

代任公司总经理和法定代表人。1990年7月加入中国工商银行，先后在中国工商银行商业

信贷部、营业部和公司业务二部工作，先后任副处长、处长、副总经理。2013年1月至20

16年1月，任工银巴西执行董事、总经理；2016年1月至2020年12月，任工银租赁党委

书记、执行董事、总裁。2020年加入工银瑞信基金管理有限公司。

Michael Levin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太和美洲地区资产管理主管。Le

vin先生负责制定和指导亚太和美洲区资产管理战略，包括销售、产品和合作伙伴关系。他

还与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信

贷之前，Levin先生是AsiaCrest Capital的首席执行官，AsiaCrest Capital是一家位于香港的

对冲基金FoF。再之前，他曾在Hite Capital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也

是Metropolitan Venture Partners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超

过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学

位。

洪贵路先生，董事，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历

任农行监事会副处长、处长，中国工商银行监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处

长。曾赴美国乔治华盛顿大学学习。

林清胜先生，董事，高级经济师，中国人民大学经济学博士，中国工商银行战略管理

与投资者关系部专家、专职董事。历任工行厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总

经理、总行国际结算单证中心副总经理、工行厦门分行专家。

田国强先生，独立董事，经济学博士。上海财经大学经济学院院长，上海财经大学高

等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批人文社会科学长

江学者讲座教授，曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1

992）。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究

领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

Alan H Smith先生，独立董事，法学学士，香港太平绅士，香港律师公会律师。历任

云顶香港有限公司副董事长，怡富控股有限公司董事长，香港大学法律专业讲师，恒生指数

顾问委员会委员，香港医院管理局公积金计划受托人，香港证监会程序复检委员会委员，香

港政府经济顾问委员会发展局成员，香港联合交易所新市场发展工作小组主席，曾被《亚洲

金融》杂志评为“年度银行家”。

程凤朝先生，独立董事，管理学博士，现为湖南大学博士生导师，中国社会科学院研

究生院硕士生导师，中国上市公司协会并购融资委员会副主任委员。获湖南大学管理学博士

学位，金融科学研究员，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

2、监事会成员

郑剑锋先生，监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中国工

商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任，主要负

责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被任命为中国

工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

黄敏女士，监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞士信

贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国

区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

洪波女士，监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务

所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；2009年

6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。

倪莹女士，监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，

校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011年加入

工银瑞信战略发展部，现任人力资源部总监。

章琼女士，监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005年

任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任中央交易室总监。

3、高级管理人员

赵桂才先生，董事长，简历同上。

朱碧艳女士，硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、

督察长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997年－1999年中国华融信托投资公司证

券总部债券部经理；2000年－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级

副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

杜海涛先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管

理（国际）有限公司董事长，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，

历任职员、债券（金融工程）研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理

有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理

有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。

赵紫英女士，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银

瑞信投资管理有限公司董事，1989年8月至1993年5月，任职于中国工商银行海淀支行，

从事国际业务；1993年6 月至2002 年4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，

历任综合科科长、国际业务部副总经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行

牡丹卡中心，历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理

有限公司。

郝炜先生，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理，兼任工银瑞

信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月，任职于中国工商银行资产托管部。

2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

马成先生，硕士，特许金融分析师（CFA）资格持有人，现任工银瑞信基金管理有限公

司党委委员、副总经理，兼任工银瑞信投资管理有限公司董事长。曾先后担任中国工商银行

总行处长；工行河南新乡分行党委副书记、副行长；工银国际控股有限公司风险总监，执行

董事、副总经理。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司。

4、本基金基金经理

刘伟琳女士，11年证券从业经验；中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银瑞

信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心产品及营销支持部

研究负责人兼指数基金基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基

金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LO

F）)基金经理；2014年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10

月17日至今，担任工银中证500指数分级基金（自2020年2月18日起变更为工银瑞信中

证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2015年5月21日至今，担任

工银瑞信中证传媒指数分级基金（自2020年11月26日起变更为工银瑞信中证传媒指数证

券投资基金（LOF））基金经理；2015年7月23日至2020年11月3日，担任工银中证高铁

产业指数分级基金基金经理；2017年9月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信深证成

份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018年6月15日，担任工银瑞信印度市场证券投

资基金（LOF）基金经理；2019年5月20日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式指

数证券投资基金基金经理； 2019年8月21日至今，担任工银瑞信沪深300交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交

易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年11月1日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾

区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月25日至今，担任工银

瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年6

月1日至今，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年1

月21日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021

年1月22日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经

理。

5、投资决策委员会成员

杜海涛先生，投资决策委员会主任，简历同上。

宋炳珅先生，17年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工

银瑞信，现任权益投资总监、权益投资能力二中心负责人。2012年2月14日至2020年11

月30日，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至2020年1

2月31日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2013年1月28日至2014年

12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月

28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2017年5月

27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担

任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28

日，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，

担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任

工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

欧阳凯先生，19年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入

工银瑞信，现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今，担任工银瑞

信双利债券型证券投资基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保

本混合基金基金经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式

基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，201

3年6月26日至2018年2月27日，担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年

7月4日至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月

19日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018

年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生，18年证券从业经验；先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证

券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员；2010年加

入工银瑞信，现任权益投资总监、权益投资能力三中心负责人。2011年11月23日至今，

担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至2019年2月13

日，担任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至2017年10月9日，担任

工银高端制造行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至2018年3月2日，担任工银

新材料新能源行业股票型基金基金经理；2016年1月29日至2018年11月30日，担任工

银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理；2017年4月21日至2019年1月24日，担任工

银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理；2018年3月28日至今，担任工银瑞信中小

盘成长混合型证券投资基金基金经理，2018年6月5日至今，担任工银瑞信高端制造行业

股票型证券投资基金基金经理。

李剑峰先生，18年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金

投资中心总经理。

朱碧艳女士，简历同上。

章赟先生，14年证券从业经验；复旦大学理论物理学专业博士，英国剑桥大学管理学

研究生；曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师，在平安资产管理有限公

司担任量化投资经理，在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长（量化执行总监）；2014

年加入工银瑞信，现任指数投资中心总经理。

修世宇先生，14年证券从业经验；清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管

理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，

现任研究部总监。2014年10月22日至2018年2月27日，担任工银高端制造行业股票型

基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证

券投资基金基金经理。

杜洋先生，11年证券从业经验；2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、基金经

理。 2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2

016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投

资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放

债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至今，担任工银瑞信稳健成长混合型证券

投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主

题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至今，担任工银瑞信战略新兴产业混合

型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升

级股票型证券投资基金基金经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理基金份额的销售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，防止违反《证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效

措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事使基金承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范

利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金

投资不再受相关限制，或按照调整后的规定运作，不需要经基金份额持有人大会审议。

4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理

人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济

效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的主要内容

（1）控制环境

董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、检验，

提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合

规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告；董事会下设资格

审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进

行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东会或董事会批准。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公

司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营管理活动

中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投资和风险控制

等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和

合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。

（2）风险评估

a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估；

b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重

大危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的重大问题

和重大事项进行风险评估；

c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

（3）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资

产分离等政策、程序或措施。

控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和相

关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位

负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和内控

稽核部部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道

防线。

（4）信息与沟通

公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈

报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其

职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了

清晰的业务报告系统。

（5）内部监控

内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部等部

门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中监察稽核

人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司

内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促

进公司内部管理制度有效地执行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责

任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：高迎欣

成立日期：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

电话：010-58560666

联系人：罗菲菲

中国民生银行成立于1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商

业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。

2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上市。

2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革的商业

银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。

上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品

服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。

2、主要人员情况

张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人

员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有26年金融从业经历，不仅

有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中

国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国

证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大

力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持

有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。

资产托管部目前共有员工74人，平均年龄39岁，100%员工拥有大学本科以上学历，63%以上

员工具有硕士以上学位。

中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，

依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供

安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了

“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始

终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对

外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到

各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自

2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新

托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》

颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其继2019年被《金融时报》评为年度唯一“最佳资

产托管银行”之后，在2020年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。

截至2020年12月31日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新趋

势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共282只证券投

资基金，基金托管规模7707.67亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部风险控制目标

(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机

制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。

(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控

制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。

(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到

位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有

利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信

息真实、准确、完整、及时。

2、内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层

下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务

风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总

行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管

部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法

律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业

务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同

制定声誉风险应急预案。

3、内部风险控制原则

(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。

(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖

资产托管业务各环节。

(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人

都没有超越制度约束的权力。

(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的

源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部

经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的

改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。

(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险与合规管理中心是

资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格

分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。

(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制

衡措施来消除风险控制的盲点。

(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门

与行政、研发和营销等部门隔离。

4、内部风险控制制度和措施

(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人

员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并

签订承诺书。

(6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证

业务不中断。

5、资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个

方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，

中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个

系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发

展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险

防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对

自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多

中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了

一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及

涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完

善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。

资产托管部内部设置风险与合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。

总行审计部不定期对托管业务进行审计。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风

险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、基金托管协议和有关法律法规的规定，基金托管人对基金

的投资范围和投资对象、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理

人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划

付、基金收益分配等进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法规

规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核

对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

五、相关服务机构

（一）基金销售机构

1、直销柜台

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5 号、甲5 号6 层甲5 号601、甲5 号7 层甲5

号701、甲5 号8 层甲5 号801、甲5 号9 层甲5 号901

办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座6-9 层

法定代表人：赵桂才（代任）

联系人：宋倩芳

电话：010-66583199

传真：010-81042588、010-81042599

客户服务电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。

2、场内销售机构

场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司认可的的深圳证券交易所场内会员单位。

3、场外销售机构

（1）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

传真：010－66107914

客户服务电话：95588

网址：http://www.icbc.com.cn/

（2）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区西绒线胡同28号天安国际办公大楼

法定代表人：洪崎

联系人：董云巍

电话：010－58560666

传真：010－57092611

客户服务电话：95568

网址：http://www.cmbc.com.cn/

（3）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

电话：0571－85108195

传真：0571－85106576

客户服务电话：0571-96523；400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

（4）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

联系人：郁疆

电话：021-22169999

客户服务电话：95525

网址：http://www.ebscn.com/

（5）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：黄博铭

电话：021－38676666

传真：021－38670666

客户服务电话：400-8888-666 / 95521

网址：http://www.gtja.com/（6）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-80928123

传真：010-83574807

客户服务电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

（7）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

电话：010-86451810

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

（8）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦邮编：518048

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦邮编： 100026

电话：0755-23835383

联系人：王一通

客服电话：95548

公司网址：http://www.citics.com/

（9）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021－23219000

传真：021－23219100

客户服务电话：95553

网址：http://www.htsec.com/

（10）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）

法定代表人：杨玉成

联系人：余洁

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

（11）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755－82130833

传真：0755－82133952

客户服务电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn/

（12）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：010-83252182

传真：010－63080978

客户服务电话：95321

网址：http://www.cindasc.com

（13）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

（14）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：冯恩新

联系人：焦刚

电话：0531-89606166

传真：0532－85022605

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（15）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、李盼盼、党静

电话：0371--69099882

传真：0371—65585899

客户服务电话：95377

网址：http://www.ccnew.com/

（16）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755-82026907

客户服务电话：4006008008

网址：http://www.china-invs.cn/

（17）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李峰

联系人：朱琴

电话：021-20315161

传真：021-20315125

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（18）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座8层

法定代表人：张伟

联系人：郭力铭

电话：（010）57615957

传真：（010）57617065

客户服务电话：95597

网址：http://www.htsc.com.cn/

（19）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：姜志军

联系人：丁敏

电话：010-59355997

传真：010-66553791

客户服务电话：400-889-5618

网址：http://www.e5618.com

（20）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：繆建民

联系人：季平伟

电话：0755－83198888

传真：0755－83195049

客户服务电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com/

（21）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层

法定代表人：宋德清

联系人：黄恒

联系电话：010－58568235

联系传真：010－58568062

公司网址：www.hrsec.com.cn

（22）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

联系电话：021-23586603

传真：021-23586860

公司网址：http://www.18.cn

客户咨询电话：95357

（23）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

38、39层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

38、39层

法定代表人：董永成

客服电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

（24）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客户服务电话：95318

网址：www.hazq.com

（25）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931－8888088

传真：0931－4890515

客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100

网址：http://www.hlzqgs.com/

（26）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：张金良

联系人：王硕

传真：010－68858057

客户服务电话：95580

网址：http://www.psbc.com

（27）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市银城路167号

法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

注册日期：1988年8月26日

注册资本：190.52亿元人民币

联系人：孙琪虹

电话：021-52629999

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

（28）中国国际金融股份有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建

联系人：任敏

电话：010－65051166

传真：010－65058065

客户服务电话：010-65051166

网址：http://www.cicc.com.cn/

（29）汉口银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号

法定代表人：陈新民

联系人：李欣

电话：027-82656704

传真：027-82656236

客服电话：96558（武汉）4006096558（全国）

网址：www.hkbchina.com

（30）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人：王耀球

联系人：洪晓琳

电话：0769-22866143

传真：0679-22866282

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

（31）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

法定代表人：杲传勇

联系人：孙菁艺

电话：0533-2178888-9910

传真：0533-6120373

客服电话：400-86-96588

网址：www.qsbank.cc

（32）德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号

法定代表人：孙玉芝

联系人：王方震

电话：0534-2297326

传真：0533-2297327

客服电话：40084-96588

网址：www.dzbchina.com

（33）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市宝泉路9号

办公地址：威海市宝泉路9号

法定代表人：谭先国

联系人：刘文静

电话：0631-5211651

传真：0631-5215726

客服电话：40000-96636

网址：www.whccb.com

（34）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

（35）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

传真：010-83574807

客户服务电话：4008888888或95551

网址：http://www.chinastock.com.cn/

（36）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

法定代表人：李长伟

联系人：王婧

传真：010-88321763

客户服务电话：4006650999

网址：www.tpyzq.com

（37）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

法定代表人：王兰凤

联系人：朱瑞良

电话：0512-69868364

传真：0512-69868370

客户服务电话：96067

网址：www.suzhoubank.com

（38）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（39）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351－4130322

传真：0351－7219891

客户服务电话：4007121212

网址：http://www.dtsbc.com.cn

（40）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人：赵洪波

联系人：姜志伟

电话：0451-87765732

传真：0451-82337279

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（41）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

法定代表人：施华

联系人：周静

电话：010-68585002转8061

传真：0731-85832214

客户服务电话：95571

网址：http://www.foundersc.com

（42）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路50号弘业大厦

办公地址：南京市中华路50号弘业大厦

法定代表人：周剑秋

电话：025-52278981

传真：025-52278733

联系人：张苏怡

客户服务电话：400-828-1288

网址：www.ftol.com.cn

（43）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022－28451991

传真：022－28451892

客户服务电话：4006515988

网址：http://www.ewww.com.cn

（44）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心

法定代表人：李晓鹏

联系人：朱红

电话：010－63636153

传真：010－63636157

客户服务电话：95595

网址：http://www.cebbank.com

（45）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100033

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010－66045182

传真：010－66045518

客户服务电话：010-66045678

网址：http://www.txsec.com

（46）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话： 0755-33227950

传真： 0755- 33227951

客户服务电话： 4006-788-887

网址： www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

（47）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

联系电话： 010-59601366-7167

客服电话：400-818-8000

传真： 0351-4110714

网址： www.myfund.com

（48）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509977

客服电话：95021/400-1818-188

传真：021-64385308

网址：www.1234567.com.cn

（49）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

电话：0571-28829790，021-60897869

客服电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

网址：http://www.fund123.cn/

（50）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗玙

联系电话：021-20613999

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：http://www.ehowbuy.com

（51）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

联系电话：021-80358749

客服电话：400-821-5399

传真：021-38509777

网址： http://www.noah-fund.com/

（52）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：陈慧慧

联系电话：010-85657353

客服电话：400-920-0022

传真：010-65884788

网址：http://www.licaike.com/

（53）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

法定代表人：李兴春

联系人：郭丹妮

联系电话：021-50583533

客服电话：400-921-7755

传真：021-61101630

网址： www.leadfund.com.cn

（54）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

法定代表人：赵学军

联系人：李雯

联系电话：010- 60842306

客服电话：400-021-8850

传真：010-85097308

网址： http://www.harvestwm.cn/

（55）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：聂婉君

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

客服电话：400-876-9988

传真：010-64788016

网址：www.zscffund.com

（56）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

联系电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

网址: www.5ifund.com

（57）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

联系人：常艳琴

联系电话：021-20691832

客服电话：400-089-1289

传真：021-20691861

网址: http://www.erichfund.com

（58）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：4008-166-1188

传真：0010-83363072

网址： http://8.jrj.com.cn/

（59）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

客服电话：400-609-9200

网址: www.yixinfund.com

（60）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

法定代表人：沈丹义

联系人：杨徐霆

联系电话：021-60818249

客服电话：400-101-9301

网址：https://www.tonghuafund.com

（61）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢2208室

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：徐越

联系电话：010-88312877-8032

客服电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

（62）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层

法定代表人：王兵

联系人：赵森

联系电话：010-65807399

客服电话：95162

网址：www.cifco.net

（63）北京中期时代基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

法定代表人：姜新

联系人：尹庆

联系电话：010-65807865

客服电话：010-65807609

网址：www.cifcofund.com

（64）北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼2层205室

办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层

法定代表人：洪少猛

联系人：万里峰

联系电话：010-58276999

客服电话：400-650-9972

网址：www.sinowel.com

（65）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

法定代表人：张冠宇

联系人：王国壮

联系电话：010-85934903

客服电话：400-819-9868

网址：www.tdyhfund.com

（66）海银基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

（67）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

联系人：张蜓

联系电话：021-20219988*35374

客服电话：021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn/

（68）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

法定代表人：金佶

联系人：沈娟

电话：8621-34013996

客服电话：8621-34013999

网站：https://www.hotjijin.com/

（69）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室

法定代表人：于海锋

联系人：陈金红

电话：028-86758820-803

客服电话：400-020-0606

网址：www.puyifund.com.cn/

（70）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话： 4008219031

网址：www.lufunds.com

（71）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：陈铭洲

电话：010-65951887

传真：010-65951887

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

（72）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：尹彬彬

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-166-6788

网址：www.66zichan.com

（73）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法定代表人：李振

联系人：魏尧

电话：010-65181028

传真：010-65174782/65231189

客服电话：400-066-9355

网址：www.kstreasure.com

（74）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

联系人：高皓辉

电话：021-63333389

传真：021-63333390

客户服务电话：4006433389

网址：www.vstonewealth.com

（75）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342 室

法定代表人：季长军

联系人：何鹏

电话：010-52609656

传真：010-51957430

客户服务电话：400-188-5687

网址：www.buyforyou.com.cn

（76）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.fujifund.cn

（77）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712

法定代表人：梁蓉

联系人：王瑶

电话：010-66154828

传真：010-63583991

客户服务电话：010-66154828

网址：www.5irich.com

（78）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话： 010-59336544

传真： 010-59336586

客户服务电话：4008-909-998

网址： www.jnlc.com

（79）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人：李淑慧

联系人：胡静华

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

客户服务电话：4000-555-671

网址： www.hgccpb.com

（80）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

电话： 0755-89460500

传真： 0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

网址： www.ifastps.com.cn

（81）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（82）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展

区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

电话：021-65370077-268

传真：021-55085991

客户服务电话：400-820-5369

网址： www.jiyufund.com.cn

（83）南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人：宋时琳

联系人：张士帅

电话：025-86853969

传真：025-86853960

客户服务电话：4007-999-999转3

网址：http://jr.tuniu.com/

（84）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁骁

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

网址：www.hcjijin.com

（85）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李悦章

联系人：张林

电话：010-85594745

传真：010-85932427

客户服务电话：400-066-8586

网址： www.igesafe.com

（86）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

法定代表人：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：010-52798634

传真：010-82055860

客户服务电话：400-623-6060

网址： www.niuniufund.com

（87）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真： 021-5071 0161

客户服务电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

（88）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人：周斌

联系人：陈霞

电话：010-59313555

传真：010-53509643

客户服务电话：4008-980-618

网址： www.chtwm.com

（89）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：李春光

联系人：徐江

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客户服务电话：400-0411-001

网址：www.taichengcaifu.com

（90）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

法定代表人：夏予柱

联系人：胡明哲

电话：010-64068617

传真：010-68091380

客户服务电话：400-106-0101

网址：www.fundsure.com

（91）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部

科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

法定代表人：赵芯蕊

联系人：李唯

电话：010-62675768

传真： 8610-62676582

客户服务电话： 010-62675369

网址： www.xincai.com

（92）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

法定代表人：江卉

联系人：黄立影

电话：010-89188345

传真：89189566

客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816

网址：http://fund.jd.com

（93）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话： 010-88066632

传真：010-63136184

客户服务电话： 400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

（94）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com

（95）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话： 010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

（96）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

联系人：孙琦

电话：021-50810683

传真：021-50810687

客户服务电话：021-50810673

网址：www.wacaijijin.com

（97）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699-882796

传真：无

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

（98）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

联系人：贾伟刚

电话：0411-39027808

传真：0411-39027835

客户服务电话：4000-899-100

网址：www.yibaijin.com

（99）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

法定代表人：张旭阳

联系人：霍博华

电话：010-61952703

传真：010-61951007

客户服务电话：95055-4

网址：www.baiyingfund.com

（100）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305

室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305

室、14层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话： 010-6083 3754

传真： 021-6081 9988

客户服务电话： 400-990-8826

（101）中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号

法定代表人：王滨

联系人：陈慧（基金销售业务部门负责人）、秦泽伟（业务联络人）

电话：010-63631752（基金销售业务部门电话）

传真：66222276（基金销售业务部门传真）

客户服务电话：95519

网址：www.e-chinalife.com

客户服务邮箱：zgrsjjxsservice@e-chinalife.com

（102）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：025-58587036

传真：025-58587820

客户服务电话：95319

网址：http://www.jsbchina.cn

（103）中信证券华南股份有限公司

办公地址：广州市天河区临江大道395号天德广场T1楼10楼

注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房

法定代表人：胡伏云

注册资本：100.91亿元人民币

组织形式：其他股份有限公司（非上市）

营业期限：持续经营

联系人：陈靖

电话：020-88836999

传真：020-88836984

网址：www.gzs.com.cn

客服电话：（020）95396

（104）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

电话：0755－82825551

传真：0755－82558355

客户服务电话：4008001001

网址：http://www.essences.com.cn

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合

要求的机构销售本基金，详见基金管理人网站。

（二）基金登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010-50938856

传真：010-50938907

联系人：崔威

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：单峰、朱宏宇

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：朱宏宇

六、基金的历史沿革与存续

（一）本基金的历史沿革

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）由工银瑞信睿智深证100

指数分级证券投资基金变更而来。工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金经中国证监

会2012年8月17日《关于核准工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金募集的批复》

（证监许可[2012]1123号文）核准募集，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金

托管人为中国民生银行股份有限公司。

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金自2012年9月3日至2012年10月19日进行

公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，

《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》于2012年10月25日起正式生

效。

经中国证监会2018年1月11日《关于准予工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金

变更注册批复》，工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金就基金变更投资目标、投资

范围、投资策略及基金费率等事宜进行变更注册。

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金于2018年3月14日召开基金份额持有人大

会，会议审议通过了《关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更相关事项的议

案》，内容包括工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金变更基金类别、投资目标、投

资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收益分配原则、费率水平以及修订基金合

同等，并同意将转型后基金更名为“工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金

（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

自2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）

基金合同》生效，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》同日起失

效。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

七、基金份额的上市交易

(一)基金份额的上市交易

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况

下，基金管理人可以申请本基金A类基金份额上市交易。

未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市

交易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

1、上市交易的地点

深圳证券交易所。

2、上市交易的时间

基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况

下，本基金将申请A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份

额上市交易公告书。

本基金的A类基金份额上市后，登记在证券登记系统中的A类基金份额可直接在深圳证

券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的A类基金份额通过办理跨系统转托管业务将基

金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。

（二）上市交易的规则

本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金

上市规则》等相关规定。

（三）上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。

（四）上市交易的行情揭示

本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行

情发布系统同时揭示前一交易日A类基金份额的基金份额净值。

（五）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中

国证监会及深圳证券交易所的相关业务规则执行。

当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市

的情形时，本基金将转型为非上市开放式基金，本基金的基金名称将变更为“工银瑞信中

证京津冀协同发展主题指数证券投资基金”，除此之外，本基金的基金费率，基金的投资

范围和投资策略等均不变，届时无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，

对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。

（六）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规

定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须

召开基金份额持有人大会。

（七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新

功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

八、基金份额的申购、赎回

本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与赎

回。

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基

金管理人的直销机构及场外其他销售机构办理A类基金份额和C类基金份额的场外申购和赎

回业务。投资人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统

办理A类基金份额的场内申购和赎回业务。基金管理人有权根据实际情况开通C类基金份额

的场内申购和赎回业务的，具体见基金管理人届时的公告。

办理基金份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。办理基金份额

场外申购、赎回业务的机构为基金管理人直销机构和场外销售机构。

具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可

根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办

理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金基金已于2018年4月25日起开放日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资

人场外申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则；

6、场内申购、赎回需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业

务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公

司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按照新规定执行；

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新

规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；

登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人

赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易

所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人

及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支

付办法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交

的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他

方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时

间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购与赎回的数额限制

1、基金申购的限制

场外申购时，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元人民币（含申购费），追加

申购每笔最低金额为1元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为

准。场内申购时，单笔申购金额最低为1元人民币（含申购费）。

2、基金赎回的限制

每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留

的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体

规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于1份。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金

合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3、基金管理人不设单个投资人累计持有的基金份额上限，但单一投资者持有基金份额

数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无

法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

（六）申购和赎回的费用及其用途

1、申购费用

本基金申购采用金额申购方式，A类基金份额申购费率如下表，C类基金份额不收取申

购费。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

申购金额（M）申购费率

场外申购 M 1.00%

100万≤M 0.80%

300万≤M 0.60%

500万≤M 按笔收取，1000元/笔

场内申购深圳证券交易所会员单位应参照场外申购费率设定投资人的场内申购费率。

本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费用

赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的A类基金份额，从场外赎回

时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

各类基金份额的赎回费率如下表：

A类基金份额 C类基金份额

持有期限（Y）赎回费率持有期限（Y）赎回费率

场外赎回 Y 1.50% Y＜7天 1.50%

7天≤Y 0.50%

1年≤Y 0.25% 7天≤Y 0.10%

2年≤Y 0% 30天≤Y 0%

场内赎回 Y 1.50% -

7天≤Y 0.50%

注：Y为持有期限，1年指365天。

3、基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。对于持有期限少于7天的基金份额持有人，赎回费将全额计入基金财产；对于持有期限

不少于7天的基金份额持有人，不低于赎回费总额的25%应归入基金财产，未归入基金财产的

部分用于支付登记费和其他必要的手续费。认购/申购的基金份额持有期限自注册登记系统

确认之日起开始计算，自该部分基金份额赎回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有

期。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。

6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登

记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金管理人在履行适当程序后

按照新规定执行。

（七）申购份额与赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的净申购金额，以申请当日基

金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。场外申购基金的份额计算结果均按照四舍五

入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购基金的份

额计算先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位法保留至整数位，小数部分

对应的资金返还至投资人资金账户。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分

别计算。

基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

（1）申购费用为比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/ T日该类基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/ T日该类基金份额净值

例：某投资者在场外申购本基金A类份额40,000元，场外申购费率为1.00％。假设申购

当日A类份额的基金份额净值为如1.2000元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝40,000/（1＋1.00％）＝39,603.96元；

申购费用＝40,000－39,682.54＝396.04元；

申购份额＝39,603.96/1.2000＝33,003.30份。

即，若该投资者在场外申购本基金A类份额40,000元，假设申购当日A类份额的基金份

额净值为1.2000元，则可得到基金份额33,003.30份。

若投资者通过场内申购A类份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为33,003份，整

数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为：

退款金额=0.30*1.2000=0.36元

即，若投资者通过场内投资4万元申购本基金的A类份额，假设申购当日A类份额的基金

份额净值为1.2000元，则其可得到基金份额33,003份，退款0.36元。

2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份

额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留至

小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中，

赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×该类基金份额对应的赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

例：某投资者场外赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间为两年六个月，对应的赎

回费率为0%，假设赎回当日A类份额的基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎回金额

为：

赎回金额＝10,000×1.2500=12,500.00元

赎回费用＝12,500.00×0%=0.00 元

净赎回金额＝12,500.00-0.00=12,500.00元

即：投资者场外赎回本基金1万份A类基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当

日A类份额的基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

（八）申购与赎回的登记

1、基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记

手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应

的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于

开始实施前在指定媒介上公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超

过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

7、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日

或单笔申购金额上限的；

8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资

人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购

的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、接受某笔或某些赎回申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项

时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支

付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎

回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处

理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。出现暂

停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有

限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回

业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组

合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在

当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日

受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取

消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总

份额的30%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出30%的赎回申请实施延期办

理，而对该单个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎

回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额

赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并

以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。具体

见相关公告。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任

公司的有关业务规则办理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书

规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指

定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基

金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始

办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。

4、如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公

告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连

续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日各

类基金份额的基金份额净值。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。如本基金开通转换业务的，转入的基金份额持有期限自注册登记系统确认之日起开始

计算，自该部分基金份额赎回或转出确认日止，且基金份额赎回或转出确认日不计入持有

期。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况

下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然

人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于

符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，基金登记机构可以按照其规定的

标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构

可以按照规定的标准收取转托管费。

1、A类基金份额的系统内转托管

（1）系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销

售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行

为。

（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的

销售机构（网点）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。

（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回的

会员单位（交易单元）、或变更办理基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时，需办

理已持有基金份额的系统内转托管。

具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。

2、A类基金份额的跨系统转托管

（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记

系统之间进行转托管的行为。

（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定

办理。

3、C类基金份额的系统内转托管

本基金C类基金份额持有人可办理已持有基金份额在场外不同销售机构之间的转托管，

基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益

分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理

人将制定和实施相应的业务规则。

（十八）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证

监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户

登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

或相关公告。

九、基金的投资

（一）投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数

的有效跟踪。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展主题指数

的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证

监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债

券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、

银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资

产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴

纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具

的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品

种的投资比例。

（三）投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市

场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人

将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏

离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构

暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时

对相关成份股进行调整。

1、股票资产指数化投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况

下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，这

些情况包括但不限于以下情形：

（1）法律法规的限制；

（2）标的指数成份股流动性严重不足；

（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；

（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或

司法诉讼；

（5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

进行此等替换遵循的原则如下：

（1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；

（2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业

权重相一致；

（3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特

征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

2、股票指数化投资日常投资组合管理

（1）标的指数定期调整

根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定

组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份

股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

（2）成份股公司信息的日常跟踪与分析

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌

等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定

基金投资组合每日交易策略。

（3）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将

密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（4）申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定

交易策略以应对基金的申购赎回。

（5）跟踪偏离度的监控与管理

每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组

合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方

案。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，债券投资的目的是保证基金资产流动

性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期

保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来对

冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性好、交易活跃的

股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分

考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，

以降低投资组合的整体风险。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MB

S）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还

率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙

特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决

策。

6、其他金融工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资

组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投

资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成

本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与

存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基

金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资

产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金和应收申购款等；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.

5％；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（13）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交

易的股票合并计算；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后

不得展期；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产

净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得

超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府

债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日

日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日

内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的2

0%；在任何交易日终，持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的15%；因证

券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人

合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律

法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，

从其规定。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理

人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对

关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按

照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投

资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按

照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金

投资不再受相关限制，或按照调整后的规定运作，不需要经基金份额持有人大会审议。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民

币活期存款基准利率（税后）×5%。

由于本基金的标的指数是中证京津冀协同发展主题指数，且本基金所持有现金或到期

日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，因此，本基金将业绩比较

基准设定为中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率

（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素

致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该

情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转

换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大

会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照

指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基

金投资运作。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构更名、指数更名

等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证

监会备案，并应及时在中国证监会指定媒介上刊登公告。

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数

变更情形履行适当程序。

（六）风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资

者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行

风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的

利益；

3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（九）基金的投资组合报告

本报告期为2020年1月1日起至3月31日止（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,371,182.71 93.34

其中：股票 14,371,182.71 93.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,010,518.90 6.56

8 其他资产 15,447.42 0.10

9 合计 15,397,149.03 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 410,933.90 2.69

C 制造业 5,401,109.92 35.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 648,799.90 4.25

E 建筑业 1,050,742.40 6.89

F 批发和零售业 422,790.00 2.77

G 交通运输、仓储和邮政业 1,758,736.61 11.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 543,754.00 3.56

J 金融业 562,301.00 3.69

K 房地产业 2,550,977.98 16.72

L 租赁和商务服务业 61,422.00 0.40

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 959,615.00 6.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 14,371,182.71 94.19

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1 601633 长城汽车 17,400 657,894.00 4.31

2 601919 中远海控 46,700 570,207.00 3.74

3 002271 东方雨虹 12,250 475,300.00 3.12

4 300117 嘉寓股份 115,080 458,018.40 3.00

5 000786 北新建材 11,200 448,560.00 2.94

6 000709 河钢股份 196,500 440,160.00 2.88

7 600717 天津港 92,058 440,037.24 2.88

8 000778 新兴铸管 116,000 426,880.00 2.80

9 000652 泰达股份 82,900 422,790.00 2.77

10 601000 唐山港 169,800 421,104.00 2.76

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 5,222.86

2 应收证券清算款 3,900.31

3 应收股利 -

4 应收利息 106.56

5 应收申购款 6,217.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,447.42

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、指数编制方法

中证京津冀协同发展主题指数结合各地特色经济、国企改革、重点项目等特点，从相关

受益板块中选取较具京津冀代表性的证券作为指数样本，以反映京津冀主题在沪深市场的整

体走势。

（一）指数名称和代码

指数名称：中证京津冀协同发展主题指数

指数简称：CS京津冀

英文名称：CSI Beijing-Tianjin-Hebei’s Coordinated Development Index

英文简称：Jing-Jin-Ji’s Development

指数代码：930701

（二）指数基日和基点

该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。

（三）样本选取方法

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证

组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30

位。

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后10%

的证券；

（2）将京津冀协同发展主题划分为若干相关板块，包括但不限于：基础配套与交运、

土地储备与开发、天津自贸区、产业转移与承接、生态建设与环保、国企改革。在每个板块

中，按照以下选样标准，从样本空间的剩余证券中选取最具板块代表性的证券进入指数，其

中优先选取总部在京津冀地区（不含央企）或主营业务在京津冀地区的证券入选；