基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月二十二日
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时银智大数据 100
基金主代码 002588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 20日
报告期末基金份额总额 12,830,248.12份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证银联智惠大数据 100指数的有
效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证银联智惠
大数据 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。
（一）资产配置策略
本基金在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组
合。
本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 90%，其中，标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
（二）此外还包括股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证
投资策略、转融通证券出借投资策略等。
业绩比较基准 95%×中证银联智惠大数据 100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
2
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时银智大数据 100A 博时银智大数据 100C
下属分级基金的交易代码 002588 004416
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,226,190.16份 604,057.96份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
博时银智大数据 100A 博时银智大数据 100C
1.本期已实现收益 1,476,549.77 57,795.95
2.本期利润 -457,301.29 -22,762.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0316 -0.0314
4.期末基金资产净值 20,394,599.67 986,099.72
5.期末基金份额净值 1.6681 1.6325
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时银智大数据100A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.59% 1.63% -4.01% 1.65% -1.58% -0.02%
过去六个月 -5.18% 1.43% -2.70% 1.45% -2.48% -0.02%
过去一年 18.54% 1.49% 19.81% 1.50% -1.27% -0.01%
过去三年 20.96% 1.43% 14.12% 1.44% 6.84% -0.01%
自基金合同
生效起至今
66.81% 1.27% 59.99% 1.28% 6.82% -0.01%
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
3
2．博时银智大数据100C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.73% 1.63% -4.01% 1.65% -1.72% -0.02%
过去六个月 -5.47% 1.43% -2.70% 1.45% -2.77% -0.02%
过去一年 17.84% 1.49% 19.81% 1.50% -1.97% -0.01%
过去三年 18.74% 1.43% 14.12% 1.44% 4.62% -0.01%
自基金合同
生效起至今
22.42% 1.39% 19.75% 1.40% 2.67% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时银智大数据100A：
2．博时银智大数据100C：
§4 管理人报告
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
4
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨振建 基金经理 2018-12-03 - 7.5
杨振建先生，博士。2013年至 2015年在
中证指数有限公司工作（期间借调中国
证监会任产品审核员）。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任研究员、研究
员兼基金经理助理、基金经理助理。现
任博时中证银联智惠大数据 100 指数型
证券投资基金(2018年12月3日—至今)、
博时中证淘金大数据 100 指数型证券投
资基金(2018年 12月 3日—至今)、博时
中证央企创新驱动交易型开放式指数证
券投资基金(2019年 9月 20日—至今)、
博时中证央企创新驱动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(2019 年 11 月
13日—至今)、博时裕富沪深 300指数证
券投资基金(2020 年 12 月 23 日—至今)
的基金经理。
桂征辉
指数与量化
投资部投资
副总监/基
金经理
2016-05-20 - 11.6
桂征辉先生，硕士。2006 年起先后在松
下电器、美国在线公司、百度公司工作。
2009 年加入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、基金经理
助理、博时富时中国 A股指数证券投资
基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、
博时中证 500 指数增强型证券投资基金
(2017年 9月 26日-2020年 12月 23日)
的基金经理。现任指数与量化投资部投
资副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券
投资基金(2015年 7月 21日—至今)、博
时中证淘金大数据 100 指数型证券投资
基金(2015年 7月 21日—至今)、博时中
证银联智惠大数据 100 指数型证券投资
基金(2016年 5月 20日—至今)、博时沪
深 300 指数增强发起式证券投资基金
(2020年 12月 30日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
5
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 11次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度，A股市场经历了倒 V型的行情，最终收于 3441点左右。风格方面也随着市场变化出
现结构分化的大幅切换。春节前，行业内部龙头延续 2020年 4季度强化趋势，行业龙头估值处于历史高位，
积累了一定上涨风险，春节之后，市场风格转向，顺周期等低估值板块开始跑赢市场。本基金利用数量化
手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
展望 2021年二季度，宏观层面，随着新冠疫苗开始在全球主要经济体使用，欧美疫情逐渐被控制，复
工复产推动供给和需求双升，在去年低基数的情况下，全球整体增长改善会较为显著。国内经济方面，整
体经济延续良好复苏态势，叠加 2020年二季度低基数因素，二季度整体景气状况较好。货币政策方面，由
于央行在 2020年采用相对温和的货币政策，使得货币政策收紧压力较小，猪肉价格也处于下行趋势，整体
通胀压力不大，因此，货币流动性无需过度担忧，但边际上仍然是逐步回归常态，市场利率边际上升，未
来估值的驱动力有限，盈利影响权重相对提升。
我们对 A股中长期表现保持乐观，但需注意结构性信用出清压力和微观流动性变化趋势对于市场短期
的影响，应保持仓位的灵活性，把握结构性机会。在具体板块上，在保持消费、医药、科技的配置的基础
上，同时结合顺周期等板块均衡配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.6681元，份额累计净值为 1.6681元，本基金
C类基金份额净值为 1.6325元，份额累计净值为 1.6325元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
6
-5.59%，本基金 C类基金份额净值增长率为-5.73%，同期业绩基准增长率为-4.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金曾于 2021年 01月 13日至 2021年 03月 31日出现连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 19,886,559.38 91.15
其中：股票 19,886,559.38 91.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,300.00 0.19
其中：债券 42,300.00 0.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,851,338.17 8.49
8 其他各项资产 36,748.03 0.17
9 合计 21,816,945.58 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,960,292.10 79.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 205,535.28 0.96
E 建筑业 200,260.00 0.94
F 批发和零售业 159,030.00 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 193,640.00 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,295,234.00 6.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 182,816.00 0.86
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
7
M 科学研究和技术服务业 218,700.00 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 219,780.00 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 251,272.00 1.18
S 综合 - -
合计 19,886,559.38 93.01
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300788 中信出版 5,600 251,272.00 1.18
2 002876 三利谱 3,100 243,815.00 1.14
3 603198 迎驾贡酒 6,800 239,768.00 1.12
4 603267 鸿远电子 1,800 233,514.00 1.09
5 603180 金牌厨柜 3,200 232,288.00 1.09
6 300369 绿盟科技 13,400 229,542.00 1.07
7 002568 百润股份 2,100 228,900.00 1.07
8 603456 九洲药业 5,900 225,557.00 1.05
9 300595 欧普康视 2,500 225,375.00 1.05
10 603801 志邦家居 3,900 225,030.00 1.05
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 42,300.00 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,300.00 0.20
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 123105 拓尔转债 233 23,300.00 0.11
2 113045 环旭转债 190 19,000.00 0.09
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
8
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除三利谱(002876)、九洲药业(603456)的发行主体外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2020年 8月 21日，因深圳市三利谱光电科技股份有限公司未在收到政府补助时及
时履行信息披露义务，深圳证券交易所对深圳市三利谱光电科技股份有限公司处以监管关注的行政处
罚。
主要违规事实：2020年 3月 17日，因在 e互动平台回答投资者提问时，信息披露不完整，风险提
示不充分。上海证券交易所对浙江九洲药业股份有限公司给予的口头警示。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结
合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 19,995.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 286.84
5 应收申购款 16,465.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,748.03
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
9
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时银智大数据100A 博时银智大数据100C
本报告期期初基金份额总额 15,702,832.10 929,858.82
报告期基金总申购份额 14,963,156.91 230,621.78
减：报告期基金总赎回份额 18,439,798.85 556,422.64
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 12,226,190.16 604,057.96
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2021-01-05~202
1-01-12
- 12,762,124.07 12,762,124.07 - -
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
10
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 3月 31日，博时基金公司共管理 259只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 14651亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4208
亿元人民币，累计分红逾 1426亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件：
2021年 03月 27日，在华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典中，博时基金
荣获年度品牌基金公司奖。
2021年 03月 26日，由广东时代传媒集团举办的“影响力中国时代峰会 2021”在广东广州举办，博时基
金荣获《时代周报》第五届时代金融金桔奖“最佳财富管理机构奖”。
2021年 03月 18日，由易趣财经传媒、《金融理财》杂志社主办的 2020年度第十一届“金貔貅奖”颁奖
晚宴暨中国金融创新与发展论坛在北京维景国际大酒店成功召开，博时基金获 2020年度第十一届金貔貅奖
“年度金牌基金公司”。
2021年 03月 08日，在《投资洞见与委托》（Insights & Mandate）举办的 2021年度专业投资大奖评选
中，博时国际荣获五项年度大奖，包括“最佳机构法人投资经理”、“年度最佳 CEO”、“年度最佳 CIO（固定
收益）”三项市场表现大奖，“亚洲年度最佳人民币投资公司”一项区域表现大奖，以及“中国离岸债券基金（3
博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告
11
年）”一项投资表现大奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日