基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国国际金融股份有限公司
报告出具日期：2021 年 4 月 22 日
报告公告日期: 2021 年 5 月 11 日
一、重要提示
建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2019]1805 号《关于
准予建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信基
金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 800
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金管理人
为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国国际金融股份有限公司。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信中证 800 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本
基金管理人——建信基金管理有限责任公司经与基金托管人——中国国际金融
股份有限公司协商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通
过《关于终止建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的
议案》。基金份额持有人大会表决投票时间自 2021 年 3 月 11 日起，至 2021 年 4
月 5 日 17:00 止。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及相关说明，自 2021
年 4 月 7 日起，本基金进入清算期。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2021 年 4 月 7 日刊登在《证
券日报》和基金管理人网站（www.ccbfund.cn）上的《关于建信中证 800 交易型
开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金清算期自 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 22 日止。由基金管理人建
信基金管理有限责任公司、基金托管人中国国际金融股份有限公司、安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2021 年 4 月 7 日组成
基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：
515620） 2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同生效日：2020 年 4 月 17 日
4、投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟
踪误差争取不超过 2%。
5、投资策略：本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成
份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差
超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
6、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标
的指数为中证 800 指数。
7、风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证
800 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司
9、基金托管人：中国国际金融股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
单位：人民币元
注：报告截止日 2021 年 4 月 6 日（基金最后运作日），基金份额总额 12,157,721.00
份, 基金份额净值 1.2882 元。
四、清盘事项说明
1、基本情况
建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1805 号《关于准
予建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由建信基金
管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 800
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放
式基金，存续期限不定。基金合同于 2020 年 4 月 17 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 321,157,721.00 份。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证自律监管决定书[2020]130
号核准，本基金于 2020 年 5 月 25 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 800 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备
最后运作日
2021 年 4 月 6 日
资 产：
银行存款 261,823.70
结算备付金 88,793.01
存出保证金 58,251.52
应收利息 234.30
交易性金融资产 15,253,402.54
资产总计 15,662,505.07
负 债：
其他负债 1,524.60
负债合计 1,524.60
所有者权益：
实收基金 12,157,721.00
未分配利润 3,503,259.47
所有者权益合计 15,660,980.47
负债和所有者权益总计 15,662,505.07 选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发
行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、
同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
2、清算原因
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会
决定的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于 2021 年 4 月
6 日表决通过了《关于终止建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
3、清算起始日
根据《关于建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2021 年 4 月 7 日起进入清算程序。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为
了呈报建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金全体持有人以及中国证监
会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负
债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列
示。
五、清算情况
自 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 22 日止清算期间，基金财产清算小组对
本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体
清算情况如下： 1、 清算费用
按照《建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》第二十一部
分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产
清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算
小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币 88,793.01 元，其中上海结算备
付金为人民币 35,655.70 元，深圳结算备付金为人民币 53,137.31 元，该款项将由
基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到
账日起孳生的利息归基金管理人所有；
（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币 58,251.52 元，其中上海存出保
证金为人民币 31,323.26 元，深圳存出保证金为人民币 26,928.26 元，该款项将由
基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到
账日起孳生的利息归基金管理人所有；
（3）本基金最后运作日应收利息为人民币 234.30 元，其中应收银行存款利
息人民币 170.05 元，应收结算备付金利息人民币 23.55 元，应收存出保证金利息
人民币 40.70 元。清算期间产生应收利息为人民币 4,709.73 元，其中银行存款产
生应收利息人民币 4,603.97 元，结算备付金产生应收利息人民币 63.84 元，存出
保证金产生应收利息人民币 41.92 元。截至清算期结束日，应收利息余额为人民
币 4,944.03 元，该款项由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至托管账
户，垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
（4）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币 15,253,402.54 元，
全部为股票投资，已全部于清算期处置变现。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日其他负债为人民币 1,524.60 元，全部为应付指数使
用费，已于清算期间支付。
4、清算日的清算损益情况
单位：人民币元
项目
2021 年 4 月 7 日
至 2021 年 4 月 22 日
止清算期间
一、清算期间收益（损失以“-”填列）
利息收入（注1） 4,709.73
处置交易性金融资产产生的净损失（注2） -145,615.74
股息红利个税（注3） -377.37
清算期间收益小计 -141,283.38
二、清算期间费用
交易费用 30,345.74
指数使用费 12.87
开户费 400.00
清算费用小计（注4） 30,758.61
三、清算期间净收益 -172,041.99
注 1：利息收入系计提的自 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 22 日止清算期
间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。
注 2：处置交易性金融资产产生的净损失系清算期间卖出股票成交金额减去
卖出股票最后运作日的股票估值总额后的差额。
注 3：股息红利个税系根据《股息红利差别化纳税会计核算细则》（中基协
发[2012]21 号），于最后运作日转让交割股票后的次一交易日，根据中登公司按
投资者实际持股期限计算的应缴税额计提应缴税款而确认的红字股利收益。
注 4：除上述清算费用外的其他与本次清算相关的清算费用由本基金管理人
承担，不从基金财产中支付。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项 目 金 额
一、最后运作日 2021 年 4 月 6 日基金净资产
15,660,980.47
加：清算期间净损失 -172,041.99
二、2021 年 4 月 22 日基金净资产 15,488,938.48
注: 资产处置及负债清偿后，2021 年 4 月 22 日本基金剩余财产为人民币
15,488,938.48 元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产在清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
基金管理人以自有资金垫付的资金将于清算款划出前划入托管账户，基金管
理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有，基金管理人垫付的资金以
及垫付资金到帐日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。自清算期结束
日次日 2021 年 4 月 23 日至清算款划出日前一日的银行存款等产生的利息亦属份
额持有人所有，在支付清算款时将一并计算并支付给份额持有人。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法
律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金清算审计报告》；
（2）关于《建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金清算报告》的法
律意见。
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
建信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组
2021 年 4 月 22 日