易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书

易方达中证浙江新动能交易型开放式

指数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年八月

重要提示

1、本基金根据2019年7月25日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证浙江

新动能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1358号)进行募集。

本基金基金合同于2020年4月27日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证浙江新动能指数。中证浙江新动能指数选取全球主要交易所

上市的浙江省企业作为样本，以全面反映浙江省上市企业的整体表现。

（1）指数样本空间

海外市场：中证中国内地企业全球综合指数样本空间中在海外上市的证券；香港市场：

同：中证香港300指数样本空间；沪深市场：同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内的证券，选取注册地址或总部在浙江省的上市公司证券作为待选样本；

2）在待选样本中，根据中证二级行业分类，剔除掉房地产相关行业的证券；3）对剩余证券

按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的100只证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值证

券价格×调整股本数×汇率×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算

与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭

证等）的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，其投资目标是紧

密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金

净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金

的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险

收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资

价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现

的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括投资于境

内外市场并以ETF方式运作的创新风险、指数化投资的风险（包括但不限于维持较高股票

仓位而导致的业绩表现随标的指数波动的风险）、标的指数的风险（包括但不限于标的指数

回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、成份股地域集中的风险、成份

股调整带来的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指

数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险）、跟踪误差控制未达约定目标的

风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券

的风险（含通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股

通机制风险）、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购及赎回风险、IOPV

不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、成份股停牌的风险、

第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托管人的风险、基金合同直接终止的风险、参

与转融通证券出借业务的风险、投资境内发行的存托凭证的风险等；（2）投资风险，主要包

括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、资

产支持证券风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、金融模型风险、信用风险等；（3）流动性

风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具

可能对投资者带来的风险；（4）运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务

风险、交易结算风险等；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金

的风险评级可能不一致的风险；（6）不可抗力风险等。本基金为股票型基金，预期风险与预

期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用

完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金可投

资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，

还面临汇率风险以及境外市场的风险。

本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破

1元初始面值的风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），由于本基金的标的指数组合证券

横跨境内与境外证券交易场所，本基金的申购、赎回流程与标的指数组合证券仅在境内上市

的ETF产品有所差异。在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可

卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可

卖出与赎回，而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎

回；T日买入的基金份额，T日可以赎回，T+1日可以卖出。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构关于ETF的相关业务规

则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认

购、申购、赎回及交易。

6、投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基

金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式及

业务规则已经认可。

7、本基金由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

8、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损

失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

对本基金表现的保证。

本基金本次更新招募说明书对场内简称及基金管理人章节相关信息进行更新，相关信

息更新截止日为2021年8月23日。本基金基金经理变更相关信息更新截止日为2021年8

月21日。本基金基金合同、托管协议修订相关信息更新截止日为2021年4月1日。除非

另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2020年11月16日，有关财务数据截止日

为2020年9月30日。（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一节 绪 言 ................................................... 1

第二节 释 义 ................................................... 2

第三节 风险揭示 ................................................. 7

第四节 基金的投资 .............................................. 18

第五节 基金的业绩 .............................................. 35

第六节 基金管理人 .............................................. 36

第七节 基金的募集 .............................................. 47

第八节 基金合同的生效 .......................................... 48

第九节 基金份额折算与变更登记 .................................. 49

第十节 基金份额的上市交易 ...................................... 50

第十一节 基金份额的申购、赎回 .................................... 52

第十二节 基金的费用与税收 ........................................ 67

第十三节 基金的财产 .............................................. 70

第十四节 基金资产的估值 .......................................... 72

第十五节 基金的收益与分配 ........................................ 78

第十六节 基金的会计与审计 ........................................ 80

第十七节 基金的信息披露 .......................................... 81

第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................... 87

第十九节 基金托管人 .............................................. 89

第二十节 境外托管人 .............................................. 93

第二十一节 相关服务机构 ............................................ 95

第二十二节 基金合同的内容摘要 ..................................... 101

第二十三节 基金托管协议的内容摘要 ................................. 117

第二十四节 对基金份额持有人的服务 ................................. 133

第二十五节 其他应披露事项 ......................................... 134

第二十六节 招募说明书存放及查阅方式 ............................... 136

第二十七节 备查文件 ............................................... 137

第一节 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》

(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披

露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、

《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施＜

合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》) 、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、

《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及

其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对

本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二节 释 义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本

基金提供境外资产托管服务的境外金融机构

5、基金合同：指《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达中证浙江新动能交

易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书：指《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金招募说明

书》及其更新

8、基金产品资料概要：指《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基

金产品资料概要》及其更新

9、基金份额发售公告：指《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基

金份额发售公告》

10、基金份额上市交易公告书：指《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资

基金基金份额上市交易公告书》

11、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎

回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）”

12、标的指数：指中证浙江新动能指数及其未来可能发生的变更

13、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，

采用开放式运作方式的基金，简称联接基金

14、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

15、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

17、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

18、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

19、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境

内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订

20、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施＜

合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》及颁布机关对其不时做

出的修订

21、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

22、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

23、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

24、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构

25、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

26、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

27、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

28、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

29、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

30、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

31、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

32、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

33、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

34、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

业务的机构，包括发售代理机构和办理申购赎回业务的申购赎回代理券商

35、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

36、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证劵公司，又称为代

办证券公司

37、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人

基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册等

38、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构是中国证券登

记结算有限责任公司（简称“中国结算”）

39、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

43、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限

44、日、天：指公历日

45、月：指公历月

46、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日

47、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

48、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数

49、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。上海证券交易

所、深圳证券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的工作日为本基金的开放

日，基金管理人公告暂停申购或赎回时除外，其中主要投资市场在招募说明书中载明和更新

50、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

51、《业务规则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的相

关业务规则及其不时做出的修订

52、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

53、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为

54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金

合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为

55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，

要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

56、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

57、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价

58、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

59、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

60、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

61、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算

62、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结

63、最小申购、赎回单位：指投资人申购、赎回本基金的最低数量，投资人申购、赎回

的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

64、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回

清单、汇率等数据计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

65、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，

按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

66、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之基

准日

67、基金累计报酬率：收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用

剔除上市后折算因素的基金份额净值）与基金上市前一深圳证券交易所和境外主要投资市场

同时开放交易的工作日基金份额净值之比减去100%

68、标的指数同期累计报酬率：收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一深圳证券交

易所和境外主要投资市场同时开放交易的工作日标的指数收盘值之比减去100%

69、元：指人民币元

70、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

71、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

72、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

73、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

74、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

75、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报刊）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

77、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

78、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证

券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补

偿并支付费用的业务

第三节 风险揭示

本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有的风险、投资风险、流动性风险、

运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不

一致的风险及不可抗力风险等。

本基金特有的风险包括：投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险、指数化投资

的风险（包括但不限于维持较高股票仓位而导致的业绩表现随标的指数波动的风险）、标的

指数的风险（包括但不限于标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的

风险、成份股地域集中的风险、成份股调整带来的风险、标的指数编制方案带来的风险、标

的指数变更的风险、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险）、基金投资组合回报与标的

指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险（含通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险）、基金份额二级市场

交易价格折溢价的风险、退市风险、申购及赎回风险、IOPV不实时计算及计算错误的风险

和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、引入境外托

管人的风险、基金合同直接终止的风险、参与转融通证券出借业务的风险等；投资风险主要

包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、

资产支持证券风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、金融模型风险、信用风险等；流动性风

险主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能

对投资者带来的风险；运作风险主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易

结算风险、法律风险等。

一、本基金特有的风险

（一）投资于境内外市场并以ETF方式运作的创新风险

本基金为境内募集和上市交易、投资于境内外证券市场、跟踪特定指数的交易型开放式

指数基金，涉及到境内外多个证券市场（目前本基金投资的证券市场包括上海证券交易所、

深圳证券交易所、香港证券交易所以及纽约证券交易所），属于创新基金品种，境外证券交

易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较

大差异，基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、系统等有待验证，

从而导致本基金的运作可能受到影响而带来风险。

此外，未来若其他国家或地区证券市场上市的证券被纳入标的指数，本基金的投资范围

将扩展到更多境外市场，境外投资受到各个国家/地区宏观经济运行情况、货币政策、财政

政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，

上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

（二）指数化投资的风险

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）

的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的

指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过

程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

（三）标的指数的风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平

均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的价格可能受到政治因素、

经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数

波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、成份股地域集中的风险

本基金标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）为注册地址或总部

在浙江省的上市公司所发行，须承受成份股地域集中风险。

4、成份股调整带来的风险

本基金标的指数选取注册地址或总部在浙江省、在全球交易所上市交易、总市值靠前的

100只证券作为样本股，一般情况下每半年调整一次，特殊情况（如样本股未来在多地上市

或者在境内发行存托凭证等）下也会对指数样本进行临时调整，须承受标的指数成份股调整

带来的风险。

5、标的指数编制方案带来的风险

标的指数因为编制方案的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因

标的指数编制方案的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此增

加跟踪误差，影响投资收益。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种

原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作

日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合

并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临

更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差

异，影响投资收益。

7、标的指数变更的风险

根据基金合同约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的

指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保

持一致，投资者须承担此项调整带来的风险。

8、标的指数可回溯历史数据时间较短的风险

根据本基金标的指数编制方案，其可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的业

绩表现，也不预示其未来走势。

（四）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可

能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

（五）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

1、由于标的指数调整成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）或变更编制

方法，使ETF基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

2、由于标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）发生配股、增发

等行为导致成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）在标的指数中的权重发生变

化，使ETF基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

3、由于成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）摘牌或流动性差等原因使

ETF基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

4、成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）派发现金红利、送配等所获收

益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度；

5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投

资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；

6、在ETF基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等，都会对ETF基金的收益产生影响，从而影响ETF基金对标

的指数的跟踪程度；

7、如果指数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数的

收益率也可能发生偏离；

8、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票（含

境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的持有比例与标的指数中该股票（含境内发行的存

托凭证、美国存托凭证等）的权重可能不完全相同；基金申购与赎回带来的现金变动等。

（六）基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险

因涉及境内外市场股票（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的买卖，在投资者

申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或部分证券需以一定数量的现金进行现金替代，

并由基金管理人按照招募说明书规定代理申赎投资者进行相关证券买卖，投资者需承受买入

证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确定性（含汇率波动风险）。

另外，本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制代理申赎投资者买券卖券将

面临如下风险：

1、港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票

权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港

联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等

情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不

得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证

券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得

不到最大化甚至受损的风险。

2、交易失败及交易中断的风险。在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易

所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15 分钟以上不

能申报和撤销申报的交易中断风险。

3、港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险。港股通境内结

算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（1）因结算参与人未完成与中国结算的

集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（2）结算参与人对本基金出现

交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；（3）结算参与人向中国结算发送的有关本

基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；（4）其他因结算参与人未遵守相关业务

规则导致本基金利益受到损害的情况。

4、相比直接通过香港证券交易所买卖证券，通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制代理申赎投资者买券卖券适用汇率以及相应费用水平有所不同，可能导致在两种方式下

被替代证券的实际购入成本或实际卖出金额不同，进而增加投资者承受买入证券的结算成

本和卖出证券的结算金额不确定性的风险。

（七）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金的运作力求使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基

金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在

价格折溢价的风险。

此外，本基金规模受到外汇额度的限制，如继续接受申购可能导致突破国家外管局批准

的外汇额度时，本基金将暂停申购，可能会因为一级市场基金份额供给不足而导致二级市场

出现折溢价现象，后续因国家外管局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务

而可能使得该折溢价现象有所收敛，上述折溢价的变化可能导致本基金二级市场交易价格出

现较大波动。

（八）退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

（九）申购及赎回风险

1、本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），由于本基金的标的指数组合证券

横跨境内与境外证券交易场所，因此本基金的申购、赎回流程与标的指数组合证券仅在境内

上市的ETF产品有所差异，存在因投资者不了解清算交收规则及其差异而导致的风险。基金

管理人提醒投资者投资于本基金前应认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则

及其不时的更新，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。

2、本基金目前采用现金申赎原则，投资者的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代

理买卖原则确定，可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响，与申请当日的基金份额净值

或有不同，投资者须承担其中的交易费用、汇率波动和冲击成本，也可能因期间市场波动而

遭遇损失。

3、投资者在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到市场变化、部分成份股停牌

或流动性不足等因素影响，导致投资者收到的赎回对价可能延期交收或赎回对价的金额出现

较大波动的风险。

4、申购失败的风险

如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定

拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。此外，如果基金可用的外汇额度不足，

申购赎回代理券商应付资金不足或出现违约，投资者的申购申请也可能失败。

5、赎回失败的风险

如果投资者赎回时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或

者投资者在登记结算机构办理基金份额交收时持有的符合要求的基金份额不足，或者基金管

理人根据基金合同的规定拒绝投资者的赎回申请，则投资者的赎回申请失败。另外，基金管

理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原

最小申购赎回单位申购并持有的基金份额无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能

在二级市场卖出全部或部分基金份额。

（十）IOPV不实时计算及计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险

基金份额参考净值（IOPV）供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。在现有业务及

技术条件下，本基金IOPV不进行实时计算，与标的指数组合证券仅在境内上市的ETF的

IOPV存在差异。根据目前的计算公式，本基金IOPV在每一个交易日的交易时段内表现为固

定数值，可作为本基金T-1日基金份额净值的参考，但与本基金公开披露的T-1日基金份额

净值可能存在差异，此外，本基金 IOPV计算还可能出现错误，因此投资者若参考IOPV进

行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

（十一）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二

级市场价格的折溢价水平。

3、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将

按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之“申购赎回清单的

内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪

误差。

4、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以

获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份

额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。

（十二）第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

1、受多种因素影响， 申购赎回代理券商代理申购、赎回业务可能受到限制、暂停或终

止，从而影响投资者申购、赎回。

2、登记结算机构可能调整结算制度，从而对投资者基金份额、资金等的结算方式发生

变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及

其他代理机构。

3、证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、申购赎回代理券商、基金托

管人及其他代理机构可能违约， 导致基金或投资者利益受损的风险。

（十三）管理风险

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为

及交易错误等风险。

（十四）引入境外托管人的风险

本基金由境外托管人提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失的

风险：由于境外所适用法律法规与中国法律法规有所不同的原因，可能导致本基金的某些投

资及运作行为在境外受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失风险。

（十五）基金合同直接终止的风险

《基金合同》生效后，基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，经与基金托管人

协商一致，基金管理人有权直接终止基金合同，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表

决。

（十六）参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1、流动性风险，指面

临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价的风险；2、信用风险，

指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3、

市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；4、其他风险，

如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则

调整、信息技术不能正常运行等风险。

（十七）投资境内发行的存托凭证的风险

本基金的投资范围包括境内发行的存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及

存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地

位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等

方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的

风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风

险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

二、投资风险

1、市场风险：本基金投资于国内及海外市场，面临国内及海外市场波动带来的风险。

影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、

利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金投资的海外证券市场可能对每日证

券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此对于无涨跌幅上下限的规定证券市场的证券，每

日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。

2、政府管制风险：在特殊情况下，基金所投资市场有可能面临政府管制措施，包括对

货币兑换进行限制、限制资本外流、征收高额税收等，会对基金投资造成影响。

3、监管风险：由于监管层或监管模式出现非预期的变动，某些已经存在的或者运作的

交易可能被新的监管层或监管体系认定为非法交易，或受到更严格的管理，将导致基金运作

承受监管风险。基金运作可能被迫进行调整，由此可能对基金净值产生影响。

4、政治风险：基金所投资市场因政治局势变化，如政策变化、罢工、恐怖袭击、战争、

暴动等，可能出现市场大幅波动，对基金净值产生不利影响。

5、汇率风险：本基金投资的海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相

对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对人民币的汇率大幅波动也将加

大基金净值波动的幅度。

6、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益

水平可能会受到利率变化的影响。

7、衍生品风险：本基金可投资于期货与期权，以及外汇远期合约等汇率衍生品。尽管

本基金将谨慎地使用衍生品进行投资，但衍生品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、

交易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等，由此可能会增

加基金净值的波动幅度。在本基金中，衍生品将仅用于避险和进行组合的有效管理。

8、资产支持证券风险：本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券存在一定

的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基

金净值带来不利影响或损失。

9、证券借贷/正回购/逆回购风险：证券借贷的风险表现为，作为证券借出方，如果交

易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券

无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中，

交易对手方可能因财务状况或其它原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造

成不利影响。

10、金融模型风险：基金管理人有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险

评估等，辅助其做出投资决策。但是金融模型通常是建立在一系列的学术假设之上的，投资

实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模型结论的准确性往往受制于模型使用的数

据的精确性。因此，基金管理人在使用金融模型时，面临出现错误结论的可能性，形成投资

风险。

11、信用风险：信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发

行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化。

三、流动性风险

1、拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金为跟踪中证浙江新动能指数的ETF，主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含

境内发行的存托凭证、美国存托凭证等），一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不排

除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股（含境内

发行的存托凭证、美国存托凭证等）流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投资于成

份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）时，基金管理人将根据市场情况，并结合

经验判断，采取包括成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）替代策略等在内的

其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期有效控制本基金的流动性风险。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、

暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的

申购、赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申

请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎

回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的

相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一

方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法申购或赎回本基

金，或赎回对价支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。

3、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不

足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

4、本基金最小申购、赎回单位设置较高（目前为100万份），投资者参与申购、赎回门

槛较高，其中中小投资者有可能只能在二级市场上按交易价格买卖基金份额。

四、运作风险

1、操作风险：在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故

障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种操作风险可能来自

基金管理公司、销售机构、交易对手、托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。

2、会计核算风险：会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作形成的

风险或错误，通常是指基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关

业务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风

险。

3、法律及税务风险：基金所投资市场在法律法规、税务政策可能与国内不同，海外市

场可能要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，使基金收益受到

一定影响。此外，基金所投资市场的法律及税收规定可能发生变化，有可能对基金造成不利

影响。

4、交易结算风险：海外的证券交易佣金可能比国内高。海外股票交易所、货币市场、

证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和制度与国内不同。证券交易交割时间、资金清算

时间有可能比国内需要更长时间。此外，在基金的投资交易中，因交易的对手方无法履行对

一位或多位的交易对手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。

五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一

致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅

为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资

基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，

将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要

素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致

或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品

风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作

情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要

求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评

级的调整情况，谨慎作出投资决策。

六、不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证

券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项

业务按正常时限完成、使投资者和持有人无法及时查询权益、进行日常交易以致利益受损。

第四节 基金的投资

一、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭

证等）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（含境内发

行的存托凭证）、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存

单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资

者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其

投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）

的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受

限制的情形除外。

三、投资策略

（一）股票及存托凭证投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含境内发行的存托凭证、

美国存托凭证等）组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动进

行相应调整。

但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美

国存托凭证等）时，基金管理人可采取包括成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证

等）替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的

目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股（含境内发行的

存托凭证、美国存托凭证等）流动性严重不足；（3）标的指数成份股（含境内发行的存托凭

证、美国存托凭证等）长期停牌；（4）标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托

凭证等）进行配股或增发；（5）标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）

派发现金股息；（6）指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）定期或临时调

整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原

因等。

本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导

致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

（二）债券和货币市场工具投资策略

本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债

券和货币市场工具的投资。

（三）金融衍生品投资策略

为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的

金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美

国存托凭证等）等相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交

易活跃的衍生品合约进行交易。

（四）参与转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资

管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金

历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比

例。

（五）融资融券业务策略

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特

征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险

管理。此外，本基金可根据届时有效的法律法规和监管机构的有关规定开展融券业务。

（六）未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目

标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证浙江新动能指数收益率。

未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求（因成份股价格波动等指数编制方法

变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标

的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

五、风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数

相似的风险收益特征。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类

似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

六、投资决策依据与决策程序

（一）投资决策依据

1、法律、法规和《基金合同》的规定；

2、标的指数的编制方法及调整公告等；

3、对证券市场发展趋势的研究与判断。

（二）投资决策流程

1、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托

凭证等）名单及权重，进行投资组合构建。

2、当发生以下情况时，基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差，实现对

标的指数的紧密跟踪。

（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股（含

境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）及权重的影响，适时进行投资组合调整。

（2）指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）定期或临时调整。基金

管理人将预测指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）调整方案，并判断指

数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）调整对投资组合的影响，在此基础上

确定组合调整策略。

（3）指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）出现股本变化、增发、

配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相

应的投资组合调整策略。

（4）当因法律法规限制本基金不能投资指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存

托凭证等）或境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票（含境内发行的存托凭证、

美国存托凭证等）时，基金管理人研究制定成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证

等）替代策略，并适时进行组合调整。

（5）基金参与新股申购、股票长期停牌、股票流动性不足等情形。基金管理人将分析

这些情形对跟踪误差的影响，据此对投资组合进行相应调整。

3、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中

的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。

4、监察合规管理部门对基金的日常投资和交易是否遵守法律法规、基金合同进行独立

监督检查。

5、投资风险管理部定期对投资组合的跟踪误差进行跟踪和评估，提供基金经理参考。

6、基金经理参考有关研究报告及投资风险管理部的报告，及时进行投资组合调整。

七、投资限制

（一）组合限制

1、本基金境内投资应遵循以下限制：

（1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（3）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展

期；

（8）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买

入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货

合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债

券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票及存托凭

证总市值的20%；持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票及存托凭证投资比例的有关约定；在任何交易日内交易

（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个

交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的

现金；

（9）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付

和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的

证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期

权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约

面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（10）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金

资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，

其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业

务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30

天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券

市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

除上述第（5）、（6）、（11）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）调整或流动性限

制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定

的，基金管理人不得新增出借业务。

2、本基金境外投资应遵循以下限制：

（1）投资比例限制

1）基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以

不受上述限制；

2）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或

地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区

市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；

3）基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律

或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

4）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%，

临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；

（2）金融衍生品投资

基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时

应当严格遵守下列规定：

1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；

2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍

生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；

3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用

评级机构评级；

②交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值

终止交易；

③任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%；

4）基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生

品头寸及风险分析年度报告；

5）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品；

（3）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级

机构评级；

2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%；

3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。

一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；

4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：①现金；②存款证

明；③商业票据；④政府债券；⑤中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构

评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；

5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还

任一或所有已借出的证券；

6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；

（4）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规

定：

1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信

用评级机构信用评级；

2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已

售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收

益以满足索赔需要；

3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分

红；

4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市

值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已

购入证券以满足索赔需要；

5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应

责任；

6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售

出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%；

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得

计入基金总资产。

若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施

减仓，以符合投资比例限制要求。

3、本基金境内外投资均应遵循以下限制：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股

（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于

基金资产净值的90%；

若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施

减仓，以符合投资比例限制要求。

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关

限制或按变更后的规定执行。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）购买不动产；

（5）购买房地产抵押按揭；

（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（7）购买实物商品；

（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例

不得超过基金资产净值的10%；

（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（10）参与未持有基础资产的卖空交易；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（13）向其基金管理人、基金托管人出资；

（14）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

（三）法律法规或监管部门取消上述组合限制或禁止行为规定，如适用于本基金，则本

基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制或禁止行为规定进行变更的，本

基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管

部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

九、衍生品投资的风险管理与决策流程

1、投资衍生品的风险管理

金融衍生品的投资过程，同时也是风险管理的过程。在金融衍生品的投资业务中，包括

“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的全过程、多角度、全方位的风险

监控体系。

（1）事前风险控制：投资决策前，投资研究人员必须对所运用的金融衍生品的原理、

特性、运作机制、风险有深入的研究和分析。对拟投资方案可能蕴含的风险进行充分评估，

并进行必要的情形分析和压力测试。金融衍生品的投资方案经审批通过后方可执行。

（2）事中风险控制：衍生品研究员对交易对手的信用评级进行跟踪，防范信用风险的

发生，并利用现代金融工程的手段对组合进行风险评估。基金经理或衍生品研究员对衍生品

头寸以及风险敞口进行监控，一旦衍生品的亏损超过投资方案防范的目标，应按制度进行汇

报，并考虑采取强制平仓等措施以避免出现严重的风险事件。

（3）事后风险控制：基金经理或衍生品研究员定期对基金的衍生品交易策略、运作情

况做投资回顾分析和风险评估，识别内部控制中的弱点和系统中的不足，提供改进的建议；

定期评估、审定和改进风险管理政策。

2、投资衍生品的决策流程

（1）基金经理在内外部研究的支持下，本着组合避险和有效管理的策略原则，提出衍

生品投资需求及相关报告，并按照公司制度提交审议。审批通过后，基金经理将投资指令提

交集中交易室执行。

（2）基金经理对衍生品的投资运作情况进行回顾和评估检讨。

十、代理投票

1、基金管理人行使代理投票权应遵循基金份额持有人利益最大化的原则。

2、行使代理投票权应考虑不同地区市场上适用的法律或监管要求、公司治理标准、披

露实务操作等存在的差异，充分研究提案的合理性，并综合考虑投资顾问、独立第三方研

究机构等的意见后，选择合适的方式行使投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对

持股比例较小或审议非重要事项、支付较高费用等情况时，基金管理人可以选择不参与上

市公司的投票。

3、代理投票权的执行，可选择实地投票、通过交易经纪商系统投票、委托境外投资顾

问、托管人或第三方代理投票机构投票等方式。

4、基金管理人应保留投票记录。

十一、证券交易管理

1、基金管理人挑选证券经纪商主要考虑的因素包括：交易执行能力、研究报告质量、

提供研究服务质量、法规监管资讯服务以及价值贡献等方面。

（1）交易执行能力。主要指券商是否能够对投资指令进行有效的执行，以及能否取得

较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、

成交价格、对市场的影响等；

（2）研究报告的质量。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市

场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确等；

（3）提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服

务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

（4）法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个

人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

（5）价值贡献。主要是指证券经纪商对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所

做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

（6）其他因素。主要是证券经纪商的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年

内有无重大违规行为等。

2、席位交易量的分配依据

基金管理人主要根据对证券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重

点依据其交易执行能力、研究报告质量、提供研究服务质量、法规监管资讯服务和价值贡

献等方面的指标，并采用十分制进行评分。

评分的计算公式是：∑i(第i项评价项目×项目权重)，其中各项目权重由基金管理人

根据相关法规要求和内部制度进行确定。

3、其他事项

本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中对所选择的证券经纪商、基金通过

该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行披露。对于在证券经纪商选择和

交易量分配中存在或潜在的利益冲突，管理人应该本着尽可能维护持有人的利益进行妥善

处理，并按规定进行报告。

十二、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本投资组合报告

的内容。

本投资组合报告有关数据的期间为2020年7月1日至2020年9月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 23,823,449.24 95.13

其中：普通股 21,234,820.31 84.79

存托凭证 2,588,628.93 10.34

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,093,438.30 4.37

8 其他资产 126,719.96 0.51

9 合计 25,043,607.50 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而2和3的合计项不含可退替代款估

值增值。

2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

中国 18,136,717.21 72.76

中国香港 3,098,103.10 12.43

美国 2,588,628.93 10.39

合计 23,823,449.24 95.58

注：（1）国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

材料 2,862,819.50 11.49

工业 1,971,728.78 7.91

非必需消费品 6,514,870.94 26.14

必需消费品 231,339.00 0.93

保健 3,129,644.76 12.56

金融 2,437,960.00 9.78

信息技术 4,975,474.35 19.96

电信服务 1,147,908.20 4.61

公用事业 153,549.00 0.62

房地产 354,336.00 1.42

其他-GICS未分类 43,818.71 0.18

合计 23,823,449.24 95.58

注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）本基金本报告期末持有的部分股票尚无GICS行业分类，因此将其归入“其他-GICS

未分类”。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明

细

序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

1 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集团控股 BABA US 纽约证券 美国 1,293 2,588,628.93 10.39

有限公司 交易所

2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 海康威视 002415 CH 深圳证券交易所 中国 38,400 1,463,424.00 5.87

3 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 申洲国际集团控股有限公司 2313 HK 香港证券交易所 中国香港 9,400 1,077,925.82 4.32

4 Bank of Ningbo Co Ltd 宁波银行 002142 CH 深圳证券交易所 中国 31,100 979,028.00 3.93

5 Hundsun Technologies Inc 恒生电子 600570 CH 上海证券交易所 中国 8,666 854,380.94 3.43

6 Sunny Optical Technology (Group) Company 舜宇光学科技(集 2382 HK 香港证券 中国香港 8,000 831,620.61 3.34

Limited 团)有限公司 交易所

7 Geely Automobile Holdings Limited 吉利汽车控股有限公司 175 HK 香港证券交易所 中国香港 61,000 825,469.57 3.31

8 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 泰格医药 300347 CH 深圳证券交易所 中国 5,500 566,225.00 2.27

9 Wingtech Technology Co Ltd 闻泰科技 600745 CH 上海证券交易所 中国 3,800 444,068.00 1.78

10 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 三花智控 002050 CH 深圳证券交易所 中国 18,440 409,368.00 1.64

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

10、投资组合报告附注

（1）2019年11月15日，杭州市税务局针对杭州泰格医药科技股份有限公司以下违法

违规行为：1、员工支付补充商业医疗保险，支出未并计当月的工资薪金收入代扣代缴相应

的个人所得税；2、将非本公司员工的补充商业医疗保险在管理费用列支，分别处以罚款

69673元和20077.24元。

2019年12月5日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币40万元，并责令该行

对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性规模考核指标，

股权质押管理不合规。

本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司

投资制度的规定。除泰格医药、宁波银行外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有

出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 70,998.14

2 应收证券清算款 14,049.39

3 应收股利 -

4 应收利息 106.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 41,565.85

8 其他 -

9 合计 126,719.96

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第五节 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

第六节 基金管理人

一、基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立日期：2001年4月17日

法定代表人：刘晓艳

联系电话：400 881 8088

联系人：李红枫

注册资本：13,244.2万元人民币

批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

2、股权结构

股东名称 出资比例

广东粤财信托有限公司 22.6514％

广发证券股份有限公司 22.6514％

盈峰集团有限公司 22.6514％

广东省广晟控股集团有限公司 15.1010％

广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505％

珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087％

珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205％

珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309％

珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558％

珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396％

珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388％

总 计 100%

二、主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理

助理，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工

作）、资产管理部副总经理、资产管理部总经理，中国平安保险股份有限公司投资管理部副

总经理（主持工作），全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境

外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长，易方

达国际控股有限公司董事长。

刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经

理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，易方达资产管理有限公司董事，易方

达资产管理（香港）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方

达国际控股有限公司董事。

周泽群先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任珠海粤财实业有限公司

董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有限公司总经理助

理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任易方达基金管理有限公司董事，

广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中航通用飞机有限责任公司副董事长。

秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理助理、副总经理、

常务副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长，广发证券资产管理（广东）

有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司执行董事、公

司总监，广发控股（香港）有限公司董事长。

苏斌先生，管理学硕士，董事。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股

集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环境与智能装备集

团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董事、副总裁，盈合（深圳）

机器人与自动化科技有限公司董事长，广东民营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资

基金管理有限公司执行董事，北京华录百纳影视股份有限公司董事。

潘文皓先生，经济学硕士，董事。曾任劲牌有限公司资金管理部综合分析员，云南锡业

股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、证券部主任、董事会秘书、副总经理、董事，

云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、财务总监，云锡（深圳）融资

租赁公司董事长，西藏巨龙铜业有限公司董事会秘书、董事，广晟有色金属股份有限公司董

事会秘书。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司资本运营部副

部长（主持工作），广东南粤银行股份有限公司董事，澳大利亚泛澳公司董事。

忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师，美国加州高温橡

胶公司市场部经理，美国加州大学讲师，美国南加州大学助理教授，香港科技大学副教授，

中欧国际工商学院教授，瑞士洛桑管理学院教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事，

中欧国际工商学院教授，复星旅游文化集团（开曼）有限公司独立董事，上海汇招信息技术

有限公司董事，上海卡恩文化传播股份有限公司独立董事，上海智篆文化传播有限公司董事。

谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师，中山大学

管理学院助教、讲师、副教授。现任易方达基金管理有限公司独立董事，中山大学管理学院

教授，中远海运特种运输股份有限公司独立董事，上海莱士血液制品股份有限公司独立董事，

广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，玉山银行

（中国）有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事，中新广州知识城投

资开发有限公司监事，美的置业控股有限公司独立非执行董事，中信证券华南股份有限公司

独立董事，数字广东网络建设有限公司独立董事。

王承志先生，法学博士，独立董事。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达

基金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学会国际法学

研究会秘书长，中国国际私法学会理事，江苏凯强医学检验有限公司董事，广州茉莉数字科

技集团股份有限公司独立董事，广东神朗律师事务所兼职律师。

刘发宏先生，工商管理硕士，监事会主席。曾任天津商学院团总支书记兼政治辅导员、

人事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击娱乐中心会计主管，三英（珠海）纺织有限公司

财务主管，珠海市饼业食品有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财务顾问有限公司项

目经理，珠海市迪威有限公司会计师，珠海市卡都九洲食品有限公司财务总监，珠海格力集

团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监，珠海港置业开发

有限公司总经理，酒鬼酒股份有限公司副总经理，广东粤财投资控股有限公司审计部总经理、

党委办主任、人力资源部总经理，广东粤财信托有限公司党委委员、副书记。现任易方达基

金管理有限公司监事会主席，广东粤财信托有限公司董事，广东省融资再担保有限公司监事

长。

危勇先生，经济学博士，监事。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中

国人民银行广州分行统计研究处干部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，

广州金融控股集团有限公司行政办公室主任，广州金融资产交易中心有限公司董事，广州股

权交易中心有限公司董事，广州广永丽都酒店有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公

司监事，广州市广永国有资产经营有限公司董事长、总裁，广州赛马娱乐总公司董事，万联

证券股份有限公司监事，广州银行股份有限公司董事，广州广永投资管理有限公司董事长。

廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管

理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经

理、综合管理部总经理。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、行政管理部总经理，

广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

邓志盛先生，经济学研究生，监事。曾任广东证监会信息部部长，中国证监会广州证管

办机构二处处长，金鹰基金管理有限公司副总经理，易方达基金管理有限公司综合管理部总

经理、董事会秘书。现任易方达基金管理有限公司监事、行政总监、党群工作部总经理。

刘炜先生，工商管理硕士（EMBA）、法学硕士，监事。曾任易方达基金管理有限公司监

察部监察员、上海分公司销售经理、市场部总经理助理、人力资源部副总经理、综合管理部

总经理。现任易方达基金管理有限公司监事、人力资源部总经理。

马骏先生，工商管理硕士（EMBA），常务副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员，

深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有

限公司基金经理、固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、

固定收益投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金

管理有限公司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公

司董事长、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券

提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、产品审批委员会委员。

吴欣荣先生，工学硕士，常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理

部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总

经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监，易方达国

际控股有限公司董事。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员，

易方达资产管理（香港）有限公司董事。

陈彤先生，经济学博士，副总经理级高级管理人员。曾任中国经济开发信托投资公司成

都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基

金管理有限公司市场拓展部主管、基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助

理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现

任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员，易方达国际控股有限公司董事。

张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方

达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

察长。

范岳先生，工商管理硕士，副总经理级高级管理人员。曾任中国工商银行深圳分行国际

业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助

理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监，易方达资产管理（香港）有

限公司董事。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员。

高松凡先生，工商管理硕士（EMBA），副总经理级高级管理人员。曾任招商银行总行人

事部高级经理、企业年金中心副主任，浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险

公司首席市场总监，易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理有限公

司副总经理级高级管理人员。

关秀霞女士，工商管理硕士、金融学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任中国银行（香

港）有限公司分析员，Daniel Dennis高级审计师，美国道富银行公司内部审计部高级审计

师、美国共同基金业务风险经理、亚洲区（除日本外）机构服务主管、亚洲区（除日本外）

副总裁、大中华地区董事总经理、大中华地区高级副总裁、中国区行长。现任易方达基金管

理有限公司副总经理级高级管理人员。

陈荣女士，经济学博士，副总经理级高级管理人员。曾任中国人民银行广州分行统计研

究处科员，易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、

核算部总经理、投资风险管理部总经理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任。现任

易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员，易方达国际控股有限公司董事，易方达

资产管理（香港）有限公司董事，易方达资产管理有限公司监事，易方达海外投资（深圳）

有限公司监事。

张坤先生，理学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任易方达基金管理有限公司行业研

究员、基金经理助理、研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管

理人员、权益投资决策委员会委员、基金经理。

胡剑先生，经济学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任易方达基金管理有限公司债券

研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究

部总经理、固定收益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、

固定收益投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。

张清华先生，物理学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任晨星资讯（深圳）有限公司

数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益

基金投资部总经理、混合资产投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级

管理人员、多资产投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。

冯波先生，经济学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任广东发展银行行员，易方达基

金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司

副总经理、行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理。现任易方达

基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部总经理、权益投资决策委员会委员、基

金经理。

陈皓先生，管理学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任易方达基金管理有限公司行业

研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。现任易方达

基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、

基金经理。

娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任联

合证券有限责任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高级经理，易方达

基金管理有限公司销售支持中心经理、市场部总经理助理、市场部副总经理、广州分公司总

经理、北京分公司总经理、总裁助理，易方达资产管理有限公司总经理。现任易方达基金管

理有限公司副总经理级高级管理人员、FOF投资决策委员会委员，易方达资产管理有限公司

董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

萧楠先生，经济学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任易方达基金管理有限公司行业

研究员、基金经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、

投资三部总经理、研究部副总经理、基金经理。

管勇先生，理学硕士，首席信息官。曾任长城证券有限责任公司信息技术中心职员、营

业部电脑部经理，金鹰基金管理有限公司运作保障部经理、总监助理、副总监、总监，国泰

基金管理有限公司信息技术部副总监（主持工作）、总监，易方达基金管理有限公司信息技

术部副总经理、系统研发部副总经理、技术运营部总经理。现任易方达基金管理有限公司首

席信息官、数据平台研发中心总经理、规划与支持中心总经理。

杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士，副总经理级高级管理人员。曾任广发证券有

限责任公司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人，南方证券股份有限公司研究

所高级研究员，招商基金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理，易方达

基金管理有限公司宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总经理。现任易方达基金管

理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、宣传策划部总经理、全球投资客户部总

经理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。

2、基金经理

刘树荣先生，经济学硕士，本基金的基金经理。曾任招商银行资产托管部基金会计，易

方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助

理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019

年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017

年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经

理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金

（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证

券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数

分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）、易方达生物科技

指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年12月2日）、易方达标普

500指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2021年4月14日）。现任

易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017

年7月18日起任职）、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理

（自2017年7月18日起任职）、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金

经理（自2017年7月18日起任职）、易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）基

金经理（自2017年7月18日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资

基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日起任职）、易方达中证800交易型开放式指数证

券投资基金基金经理（自2019年10月8日起任职）、易方达中证800交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金基金经理（自2019年10月21日起任职）、易方达中证国企一带

一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020年3月20日起任职）、易方达中证

国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2020年3月20

日起任职）、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自

2020年4月28日起任职）、易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（自2020年4月29日起任职）、易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金经理（自

2020年8月7日起任职）、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自

2021年5月20日起任职）。

本基金历任基金经理情况：杨俊，管理时间为2020年4月27日至2021年8月20日。

3、指数投资决策委员会成员

本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、余海燕女士、FAN BING（范冰）先

生。

林伟斌先生，易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、基金经理。

余海燕女士，易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、基金经理。

FAN BING（范冰）先生，易方达基金管理有限公司基金经理。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、选择、更换或撤销境外投资顾问；

13、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证

监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法

律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投

资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩

序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，

保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严

密、高效的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证各类基金份额持有人及委托人的合法权益不受侵犯；

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安

全完整，实现公司的持续、健康发展，促进公司实现发展战略；

（4）督促公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（5）维护公司的声誉，保持公司的良好形象。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则。公司机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，除非法律法规另有

规定，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当体现权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，

力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度

构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制

大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个

层面是部门和业务管理制度。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层

面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、

法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效

性。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行

各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和

管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内

进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适当，

对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取

消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严谨的研究工作

业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品

的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅

通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；

在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。

建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管

理制度，将重点投资限制在规定的风险权限范围内；建立科学的投资业绩评价体系，及时回

顾分析和评估投资结果。

（4）交易业务

建立集中交易部门和集中交易制度，投资指令通过集中交易部门完成；建立交易监测系

统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易部门应对交易指令进行审核，

建立公平的交易分配制度，确保公平对待不同基金；完善交易记录，并及时进行反馈、核对

和存档保管；建立科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立健全规范的系统

和流程，以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算。通过合理的估值方法和估值程序等

会计措施，真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时建立

会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露

公司建立了完备的信息披露制度，指定了信息披露负责人，并建立了相应的制度流程规

范相关信息的收集、组织、审核和发布，努力确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（7）监察与合规管理

公司设立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理工作的需要

和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案资料，就内部控制制度的

执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司

内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立监察合规管理部门，并保障其独立性。监察合规管理部门按照公司规定和督察

长的安排履行监察与合规管理职责。

监察合规管理部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，督促公司和旗下基

金的管理运作规范进行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作，对违反法律、法规和公司内

部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第七节 基金的募集

本基金的募集由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集。本基金已经中国证券监督管理委员会2019年7月25日《关于

准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2019】

1358号）注册。

本基金为股票基金、指数基金，基金运作方式为交易型开放式，基金的存续期为不定期。

本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

本基金募集期自2020年1月22日至2020年4月21日。

募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资人。

第八节 基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同于2020年4月27日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正

式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与

其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

《基金合同》生效后，若连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，经与基金托管

人协商一致，基金管理人有权直接终止基金合同，该事项无须召开基金份额持有人大会进行

表决。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本

基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同另有规定时，从其规定。

第九节 基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按

照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构

申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。

如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别

进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第十节 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金

上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：

1、基金募集金额（含募集的股票市值）不低于2亿元；

2、基金份额持有人不少于1,000人；

3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

本基金已于2020年5月26日通过深圳证券交易所上市交易（场内简称：浙江新动能ETF，

基金代码：159803）。

二、基金份额的上市交易

本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交

易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等

有关规定。

三、本基金终止上市等事项按照法律法规、监管部门、深圳证券交易所和《基金合同》

的相关规定执行。

若本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式

基金变更为跟踪该标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。

若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份

额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后可与该指数基金合并或者选取其他合适的指

数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人在每一个交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证

指数有限公司在开市后根据申购赎回清单、汇率等数据计算并通过深圳证券交易所发布基金

份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

在现有业务及技术条件下，本基金IOPV不进行实时计算，与标的指数组合证券仅在境内

上市的ETF的IOPV存在差异。根据目前的计算公式，本基金IOPV在每一个交易日的交易时段

内表现为固定数值，可作为本基金T-1日基金份额净值的参考，与本基金公开披露的T-1日基

金份额净值可能存在差异。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购赎回清

单中可以现金替代成份证券的数量、经调整的T-1日预计开盘价、T-1日标的指数涨跌幅以及

中国人民银行公布的人民币对相应外币（包括但不限于美元、港币）汇率中间价的乘积之和

＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、其他

1、法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金可以

申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审

议。

第十一节 基金份额的申购、赎回

目前本基金的申购赎回采用全现金替代模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金

差额及其他对价。未来在证券交易所和登记结算机构系统允许的情况下，本基金可采用实物

申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

一、申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购

赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳

证券交易所和本基金投资的境外主要市场（香港证券交易所、美国纽约证券交易所等）同时

开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告

暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况

或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始时间及业务办理时间

本基金已于2020年5月26日开放办理日常申购、赎回业务。

本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申

购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和

成本。

本基金联接基金特殊申购所得的申购份额计算如下：

申购份数＝申购金额／特殊申购日本基金基金份额净值

申购份额按照截位的方法保留到整数位，由此误差产生的损失由本基金联接基金财产承

担。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的

前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规

则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人在提交赎回申请

时，必须有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办

理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构

的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资者申购、赎回申请由登记结算机构在T 日进行确认。如投资人未能

提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足

或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，

则赎回申请失败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的

确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商

或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T

日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回，而T日

申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日买入的基金

份额，T日可以赎回，T+1日可以卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

的清算交收适用《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记

结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各

方相关协议的有关规定，其中本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现

金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替

代退补款采用代收代付处理。

投资者T 日申购成功后，正常情况下，登记结算机构在T 日为投资者办理基金份额与

现金替代等的交收，在T+2日办理现金差额的清算，并将结果发送给基金管理人、申购赎回

代理券商和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日办理现金差额的交收。

投资者T 日赎回成功后，正常情况下，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金

份额的交收，在T+2日办理现金差额的清算，并将清算结果发送给基金管理人、申购赎回代

理券商和基金托管人。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日办理现金差额的交收。赎回

现金替代款将自有效赎回申请之日起10个工作日内划往基金份额持有人账户。如遇国家外

管局相关规定有变更或本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境外

主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、

通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影

响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂

停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处

理。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国

证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》

和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算

交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金

管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或

基金资产的损失。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资者参与本基金日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。

本基金目前最小申购赎回单位为100万份基金份额。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况

下，调整申购和赎回的数量限制，如规定每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资

者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等，或者新增基金规模控制措施。基金管理人

应在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的对价及费用

1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额

确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。

2、目前T日的基金份额净值在T+1日内计算，并在T+2日内公告，计算公式为计算日

基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延

迟计算或公告。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市

前公告。申购赎回清单的内容与格式示例见本招募说明书。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在

不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额

0.5%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

5、本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基金可开通或终

止人民币以外的其他币种的申购、赎回，该事项无须基金份额持有人大会审议，有关申赎原

则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并公告。

七、申购赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-2日现金差额、T-2日基金份额净值、T-2

日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购

赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份

证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券

的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。

3、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标

志为“必须”）。

可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券

的替代，替代金额按代理买卖原则确定。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取

固定替代金额。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代

投资人买入或卖出的证券。

2）申购替代金额

申购时，对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的T-2日收盘价×T-2日估值汇率×（1＋现

金替代溢价比例）。

“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于

使用现金替代的证券，基金管理人需为投资者在对应证券市场开市期间买入证券，而实际买

入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差

异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替

代金额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现

金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或

证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）申购替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金

额。

正常情况下，对于确认成功的T 日申购申请，基金管理人根据T日购入的被替代美国

证券、T+1日购入的被替代上海证券和深圳证券、T日后的第1个深圳证券交易所和香港证

券交易所共同交易日购入的被替代香港证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费

用，折算为人民币）和被替代美国证券的T日收盘价、被替代上海证券和深圳证券的T+1日

收盘价、被替代香港证券T日后的第1个深圳证券交易所和香港证券交易所共同交易日的

收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券

的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项，若T日后至T日后的第1个深圳证券交易所和香港证券交易所共同交

易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则视证券权益情况进行相应调整。

T日后的第5个深圳证券交易所和海外证券交易所共同交易日内，基金管理人将应退款或补

款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相

应调整。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可

参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能

存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券

对应的现金替代退补款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券

发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。

4）赎回替代金额的处理程序

正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日卖出的被替代美国证

券、T+1日所卖出的被替代上海证券和深圳证券、T日后的第1个深圳证券交易所和香港证

券交易所共同交易日所卖出的被替代香港证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为

人民币）和被替代美国证券的T日收盘价、被替代上海证券和深圳证券的T+1日收盘价、被

替代香港证券T日后的第1个深圳证券交易所和香港证券交易所共同交易日的收盘价（被

替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算

金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额，若T日后至T日后的第1个深圳证

券交易所和香港证券交易所共同交易日期间发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，

则视证券权益情况进行相应调整。T日后的第8个深圳证券交易所和海外证券交易所共同交

易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特

殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可

参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能

存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券

对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生

除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。

5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。

6）未来如相关证券交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易所、登记结算机构有关

申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改

变，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要

实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以经调整后的

T-2日收盘价并按照T-2日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。

5、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-2日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、经调

整后的T-2日收盘价以及T-2日估值汇率的乘积之和）

其中，若T日或T-1日为基金分红除息日或最小申购、赎回单位调整生效日，则预估现

金需进行相应的调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

6、现金差额相关内容

T日现金差额在T+2日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金

替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日收盘价

以及T日估值汇率的乘积之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+2日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

7、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申

购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎

回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

8、申购、赎回清单的格式

基本信息

最新公告日期 XXXX-XX-XX

基金名称 浙江ETF

基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司

基金代码 159803

目标指数代码 931127

基金类型 跨境ETF

T-2日信息内容

现金差额 0.00元

最小申购、赎回单位资产净值 1000000.00元

基金份额净值 1.0000元

T日信息内容

预估现金差额 -193.66元

可以现金替代比例上限 100%

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位 1000000.00份

最小申购赎回单位现金红利 0.00元

本市场申购赎回组合证券只数 52只

全部申购赎回组合证券只数 101只(含"159900"证券)

是否开放申购 允许

是否开放赎回 允许

当天净申购的基金份额上限 不设上限

当天净赎回的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天净申购的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 不设上限

当天累计可申购的基金份额上限 不设上限

当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 不设上限

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 不设上限

组合信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代保证金率 赎回现金替代保证金率 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场

000156 华数传媒 295 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

000559 万向钱潮 709 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

000703 恒逸石化 586 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

000739 普洛药业 304 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

000963 华东医药 451 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

000967 盈峰环境 489 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002001 新和成 664 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002010 传化智联 672 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002019 亿帆医药 381 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002032 苏泊尔 85 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002050 三花智控 713 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002056 横店东磁 424 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002061 浙江交科 284 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002085 万丰奥威 676 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002099 海翔药业 501 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002120 韵达股份 344 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002124 天邦股份 418 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002131 利欧股份 2399 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002142 宁波银行 1450 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002203 海亮股份 302 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002236 大华股份 930 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002273 水晶光电 581 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002372 伟星新材 324 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002389 航天彩虹 293 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002415 海康威视 1926 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002430 杭氧股份 199 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002440 闰土股份 356 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002444 巨星科技 277 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002468 申通快递 158 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002493 荣盛石化 973 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002508 老板电器 245 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002563 森马服饰 556 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002602 世纪华通 1228 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002624 完美世界 266 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002625 光启技术 222 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

002648 卫星石化 275 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

00175 吉利汽车 2827 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

00425 敏实集团 412 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

01882 海天国际 411 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

02016 浙商银行 704 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

02313 申洲国际 387 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

02382 舜宇光学科技 395 允许 10.00% 0.0000 0.0000 香港市场

300027 华谊兄弟 1008 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300033 同花顺 111 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300068 南都电源 314 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300113 顺网科技 215 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300133 华策影视 543 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300144 宋城演艺 449 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300203 聚光科技 163 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300244 迪安诊断 192 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300316 晶盛机电 331 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300347 泰格医药 270 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300357 我武生物 162 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300459 金科文化 730 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300558 贝达药业 103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300766 每日互动 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

300768 迪普科技 23 允许 10.00% 0.0000 0.0000 深圳市场

600023 浙能电力 2103 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600120 浙江东方 410 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600126 杭钢股份 522 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600160 巨化股份 707 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600176 中国巨石 1083 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600177 雅戈尔 1809 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600226 瀚叶股份 971 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600273 嘉化能源 517 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600352 浙江龙盛 1341 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600415 小商品城 1403 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600460 士兰微 406 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600491 龙元建设 473 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600521 华海药业 341 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600570 恒生电子 331 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600572 康恩贝 962 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600633 浙数文化 403 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600699 均胜电子 402 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600704 物产中大 1304 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600745 闻泰科技 174 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600763 通策医疗 99 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600776 东方通信 246 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600884 杉杉股份 405 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

600926 杭州银行 1058 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601018 宁波港 2037 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601108 财通证券 1295 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601233 桐昆股份 571 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601689 拓普集团 217 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601865 福莱特 77 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601877 正泰电器 554 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

601878 浙商证券 687 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603225 新凤鸣 87 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603260 合盛硅业 73 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603305 旭升股份 41 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603338 浙江鼎力 71 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603379 三美股份 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603568 伟明环保 97 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603605 珀莱雅 31 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603711 香飘飘 22 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603799 华友钴业 334 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603806 福斯特 81 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

603816 顾家家居 93 允许 10.00% 0.0000 0.0000 上海市场

BABA 阿里巴巴 65 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场

BEST 百世集团 121 允许 10.00% 0.0000 0.0000 其他市场

159900 申赎现金 0 必须 0.00% 1000193.6600 0.0000 深圳市场

以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。

八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、因特别情况（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场决定临

时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易。

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市

后发现基金份额参考净值计算错误。

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购。

本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果一笔新的申

购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，

该笔申购申请将被拒绝。

9、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限（基金管理人 可根据外管

局的审批及市场情况进行调整）时。

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总

规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额或

净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或

该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购份额上限时。

12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

13、其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

14、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

发生除上述第7、8、9项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理

人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒

绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购

业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、因特别情况（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易市场或外汇市场决定临

时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交

易。

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理人在开市

后发现基金份额参考净值计算错误。

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。

6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回。

本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔新的赎

回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，

该笔赎回申请将被拒绝。

8、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

9、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比例的投资品

种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金资产。

10、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂

停接受基金份额持有人的赎回申请。

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

12、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

发生除上述第7项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基

金管理人应报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务

的办理并予以公告。

十、基金的非交易过户、冻结及解冻

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并

收取一定的手续费用。

十一、集合申购和其他服务

1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合

证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在对基金份额持有人利益无实

质不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前予以公告。

3、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的

具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

4、当技术条件成熟，本基金管理人经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对

基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进

行补充和调整，或者增设基金份额的场外申购赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押

等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代

理协议。

十二、若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式证券投资

基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基

金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新

的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金基金合同、招募说明书及其更新中

予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。

十三、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质性不利影响

的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第十二节 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费（含境外托管人的托管费）；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；

8、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用；

9、代表基金投资或其他与基金投资活动有关的费用；

10、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；

11、证券账户开户费用、账户维护费用；

12、基金上市初费及月费、登记结算费用、IOPV计算与发布费用；

13、基金收益分配过程中发生的费用；

14、基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和罚

金，以及直接为处理基金税务事项产生的税务代理费；

15、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

16、其他为基金的利益而产生的费用；

17、按照国家有关规定和《基金合同》约定，因基金运作而发生的，可以在基金财产中

列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数编制机构签署的指数使

用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。标的指数许可使用费按前一日的基金

资产净值的0.03%的年费率计提，计算方法如下：

H = E×0.03 %÷当年天数

H为每日应付的标的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，

根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，

由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工

作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休假等，支付日

期顺延。

如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、费率或支付方式等另

有约定的，本基金从其最新约定。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理

人应及时在规定媒介予以公告。

上述“一、基金费用的种类”中第4－17项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说

明书“第十一节基金份额的申购、赎回”的“六、申购和赎回的对价及费用”中的相关规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照中国或所投资市场所在国家或地区的法律法

规的规定履行纳税。本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、

附加税费以及可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管

账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金

管理人先行垫付上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算

后若基金管理人被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投

资人就相关金额进行追偿。

第十三节 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金

款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和

基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人和/或其委托的境外托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入

其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和

收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权

利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

在符合《基金合同》和《托管协议》有关资产保管的要求下，对境外托管人的破产而产

生的损失，基金托管人应采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人进行追偿。基金托

管人存在故意或过失行为的，应承担赔偿责任。

除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，

基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基金财产中的证券的所有

权、合法性或真实性（包括是否以良好形式转让）。

基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现

金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管，但境外托管人持有的与

境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。

第十四节 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非

开放日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资

等资产及负债。

三、估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近

交易日的收盘价估值。

（2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：

1）首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本价估值；

2）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价

进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新

发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公

允价值。

2、存托凭证估值方法

公开挂牌的存托凭证按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交

易日的收盘价估值。

本基金投资境内发行的存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

3、固定收益品种估值方法

（1）对于上市流通的债券，境外证券交易所实行净价交易的债券按估值日在证券交易

所的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；境外证券交易所未实行净

价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，

估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的

净价估值。境内证券交易所实行净价交易的债券选取第三方估值机构提供的估值净价估值，

估值日无交易的，以最近交易日的净价估值；境内证券交易所市场未实行净价交易的债券按

第三方机构提供的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估

值日没有交易的，按最近交易日第三方机构提供的估值全价减去所含的最近交易日债券应收

利息后得到的净价估值。

（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对于非上市的境外债券，参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行估

值。

（4）全国银行间债券市场交易的固定收益品种，采用第三方估值机构提供的估值价格

数据进行估值；对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估

值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

4、衍生品估值方法

（1）上市流通衍生品按估值日在证券交易所的市价估值；估值日无交易的，以最近交

易日的市价估值。

（2）非上市衍生品采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下，按成本估值。

5、汇率

（1）估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇

率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种

类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。

（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，采用彭博伦敦下午四点的汇率套算。

基金管理人和托管人经协商可对所采用的汇率来源进行调整。

若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市

场交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、

更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基

金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。

6、税收

对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将

按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算

的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

7、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行

估值。

8、本基金参与融资融券等业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。

9、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，精

确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发

送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值计算差错达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当立即纠正，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计算差错小于基金份额净值0.5%

时，基金管理人与基金托管人应在发现日对账务进行更正调整，不做追溯处理。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、

或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于

该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔

偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记

结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人；错误

偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个工作日将计算的对应估值日基金资产净值和基金份额净

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金

管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于证券交易场所、登记结算公司、独立价格服务商及存款银行等第三方机构发送

的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由

于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可

以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成

的影响。

3、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行

估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

第十五节 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式采用现金分红；

3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，

基金管理人可进行收益分配；

4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近

标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前

提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收

益分配另有规定的，从其规定。

基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修改

或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

二、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数同期

累计报酬率

基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除

上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一深圳证券交易所和境外主要投资市场同时

开放交易的工作日基金份额净值-100%

剔除上市后折算因素的基金份额净值＝

基金资产净值

上市后第i次基金份额折算比例??

基金份额总额i

?

i为连乘符号。当基金份额折算比例为N时，表示每一份基金份额折算为N份。 注：

标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一深圳证券交易所

和境外主要投资市场同时开放交易的工作日标的指数收盘值-100%

当上述超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定

收益分配比例。

3、每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后3位，

第4位舍去。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公

告。

法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第十六节 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在2日内在规定媒介公告。

第十七节 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒

介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国

证监会规定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义

务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份

额折算结果公告登载于规定媒介上。

5、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前，将基

金份额上市交易公告书登载在规定媒介上。

6、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周

在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或赎回之后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第二个

工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金

份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第二个工作日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。

8、基金份额申购赎回清单公告

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金公司

网站公告当日的申购赎回清单。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登

载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报

告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其

他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规

定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发

生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托

管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）基金变更标的指数；

（20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

（21）调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（22）调整基金份额类别的设置；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上

市交易的证券交易所。

12、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公

告登载在规定报刊上。

13、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

14、中国证监会规定的其他信息

若本基金投资股指期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投

资目标。

若本基金参与股票期权交易的，应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有

关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

若本基金投资资产支持证券的，应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支

持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细，

并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比

例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告

和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开

展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发

生的重大关联交易事项做详细说明。

若本基金参与融资融券业务，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募

说明书（更新）等文件中披露参与融资融券业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益

情况、风险及其管理情况等。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司办公场所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、《基金合同》生效后，基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，经与基金托管

人协商一致，基金管理人决定直接终止基金合同的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第十九节 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：陈四清

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2020年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以

上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服

务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体

系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，

为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，

展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有

包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基

金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向

资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、

ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服

务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2020年6月，中国工商银行共托管证

券投资基金1094只。自2003年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全

球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境

内外权威财经媒体评选的73项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优

良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的

优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法

是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务

的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制

和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独

立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明

中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。

目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范

运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；

防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控

合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优

先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他

委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，

并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必

须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了

良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部

控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监

控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员

工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道

德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定

并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直

接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定

地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风

险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相

互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范

和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已

经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约

机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建

立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投

资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金

资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中

对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律

法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及

时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管

理人限期纠正。

第二十节 境外托管人

一、境外托管人的基本情况

名称：香港上海汇丰银行有限公司

注册地址：香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址：香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

成立日期：1865年

管理层:

行政总裁：王冬胜

联系人：钟咏苓

电话：+86 21 3888 2381

email：sophiachung@hsbc.com.cn

公司网址：www.hsbc.com

2019年12月31日公司股本：1,723.35亿港元

2019年12月31日托管资产规模：8.5万亿美元

信用等级：标准普尔AA-

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。我们通过四大环球业务：零售银行及财富

管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行，为约4,000万名客户提供服务。

我们的业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美，覆盖全球64个国家和地区。

汇丰旨在把握市场增长机会，致力建立联系以协助客户开拓商机，推动企业茁壮成长及

各地经济繁荣发展，而最终目标是让客户实现理想。

汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，股东 197,000

名，遍布全球 130 个国家和地区。

二、境外托管人的职责

对基金的境外财产，基金托管人可以授权境外资产托管人代为履行其对基金的受托人职

责，包括但不限于：

1、仅在依基金托管人指示之情形下，依规定之形式及方式转移、交换或交付其于境外

资产托管协议下为基金托管之QDII客持有之投资；

2、按照相关合同的约定,计算境外受托资产的资产净值，提供与受托资产业务活动有关

的会计、交易记录、并保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料。

境外托管人须及促使其次托管人或代表人尽其合理努力及判断力履行有关协议所规定

之责任与义务，但境外托管人或其代表人或次托管人并无欺诈、疏忽、故意失责或违约之情

况下，境外托管代理人或其代表人或次托管人及其董事、人员及其代理人就其等因善意及恰

當地履行境外资产托管协议，或依照基金托管人 (或其获授权人)之指示或所为之行为而导

致托管资产遭受之任何损失、费用或任何后果均不用负上法律责任。

境外托管人在履行职责过程中，因本身欺诈、疏忽、故意失责或违约而导致托管资产遭

受之损失(但任何附带、间接、特别、从属损害或惩戒性损害赔偿除外)的，基金托管人应当

承担相应责任。在决定境外托管人是否有过错、疏忽等不当行为，应根据基金托管人与境外

托管人之间的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。

第二十一节 相关服务机构

一、基金份额发售机构

2、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

(1) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82825551

客户服务电话：95517

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(2) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

联系电话：0431-85096517

客户服务电话：95360

传真：0431-85096795

网址：www.nesc.cn

(3) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

联系电话：021-20333333

客户服务电话：95531、400-8888-588

传真：021-50498825

网址：www.longone.com.cn

(4) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

联系人：郁疆

联系电话：021-22169999

客户服务电话：95525

网址：www.ebscn.com

(5) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客户服务电话：95575或02095575

网址：www.gf.com.cn

(6) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

联系电话：0755-82130833

客户服务电话：95536

传真：0755-82133952

网址：www.guosen.com.cn

(7) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客户服务电话：95553

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

(8) 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

联系电话：0471-4972675

客户服务电话：956088

网址：www.cnht.com.cn

(9) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客户服务电话：95597

传真：025-83387523

网址：www.htsc.com.cn

(10) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

联系电话：021-38565547

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

(11) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

客户服务电话：4008-888-888或95551

网址：www.chinastock.com.cn

(12) 粤开证券股份有限公司

注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层

办公地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区金控中心21-23层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

联系电话：0755-83331195

客户服务电话：95564

公司网址：http://www.ykzq.com

(13) 浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

法定代表人：吴承根

联系人：高扬

联系电话：0571-87902974

客户服务电话：95345

传真：0571-87901913

网址：www.stocke.com.cn

(14) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦38层

法定代表人：沈如军

联系人：杨涵宇

联系电话：010-65051166

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

(15) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

联系电话：021-20315290

客户服务电话：95538

传真：0531-68889095

网址：www.zts.com.cn

(16) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

联系电话：010－85130554

客户服务电话：95587或4008-888-108

网址：http://www.csc108.com/

二、基金登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：戴文华

联系人：严峰

电话：（0755）25946013

传真：（0755）25987122

三、出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：广东金桥百信律师事务所

地址：广州市珠江新城珠江东路16号高德置地冬广场G座24楼

负责人：聂卫国

电话：020-83338668

传真：020-83338088

经办律师：石向阳、莫哲

联系人：石向阳

四、会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：昌华、马婧

联系人：昌华

第二十二节 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并

获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券及转融通证券出借

业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（17）选择、更换基金境外投资顾问；

（18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记结算事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15

年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承担因募集行为而产生的债务和全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票

应予以解冻；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户等基金投资所需账户、为基金办理证券

交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）选择、更换境外托管人，可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责；

（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等基金投资所需账户，按照《基金合

同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管

机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施

监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；

（23）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情

况，并按相关规定进行国际收支申报；

（24）基金托管人应办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人

民币资金结算业务；

（25）基金托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付

汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；

（26）按照有关法律法规、《基金合同》的规定以受托人名义或指定的代理人名义登记

资产；

（27）确保基金按照有关法律法规、《基金合同》约定的投资范围和限制进行管理；

（28）确保基金根据有关法律法规、《基金合同》确定并实施收益分配方案；

（29）确保基金按照有关法律法规、《基金合同》的规定进行认购、申购、赎回等日常

交易；

（30）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责，境外

托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，基金托管人承

担相应责任；

（31）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的

联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会

份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在

本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额

持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保

留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的

投票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基

金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定

的，以届时有效的法律法规为准。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、

中国证监会和基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则（包

括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上述业务

规则；

（6）调整基金的申购赎回方式；

（7）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计

算和公告时间或频率；

（8）推出新业务或服务；

（9）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准；

（10）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，募集并管

理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、减少基金份额类别

或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、增设或者调整申购赎回方式等；

（11）按照指数编制机构的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使

用费费率、计算方法或支付方式等；

（12）在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理

人调整基金收益分配原则；

（13）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金

份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书

面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提

议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票

授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；

（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日

基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于

本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权

益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金

合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或

基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权

他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出具的委托人的代理投

票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金

登记结算机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通

过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会

审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效

后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、《基金合同》生效后，基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，经与基金托管

人协商一致，基金管理人决定直接终止本基金合同的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会

计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中

国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲

裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决

定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十三节 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：易方达基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）

法定代表人：刘晓艳

成立时间：2001年4月17日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4号

注册资本：13,244.2万元人民币

组织形式： 有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：400 881 8088

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年1 月1 日

组织形式：股份有限公司

批准设立机关及批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决

定》（国发[1983]146 号）

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、

转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、

代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；

保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金

融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理

服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨

询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外

汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发

行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融

衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国

务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权：

Ⅰ、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭

证等）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（含境内发

行的存托凭证）、美国存托凭证、全球存托凭证、债券、资产支持证券、银行存款、同业存

单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资

者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其

投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行，但须与基金托管人协商一致后

方可纳入投资监督范围。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）

的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受

限制的情形除外。

Ⅱ、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例

进行监督：

1、按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金

投资于标的指数成份股、备选成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的资产不

低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情

形除外。

2、根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

（1）本基金境内投资部分：

1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%；

2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

3）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的10%；

4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月

内予以全部卖出；

6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

8）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买入

股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合

约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回

购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票及存托凭证

总市值的20%；持有的股票及存托凭证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计

算）应当符合基金合同关于股票及存托凭证投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不

包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易

日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现

金；

9）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和

收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证

券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权

保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

10）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金资

产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其

中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务

的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，

平均剩余期限按照市值加权平均计算；

基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备技术系统和

专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，

基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。

12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的95%；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

15）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

除上述第5）、6）、11）、13）、14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）调整或流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10

个交易日内进行调整，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。因证券市场波动、上市

公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第11）项规定的，

基金管理人不得新增出借业务。

（2）本基金境外投资部分：

1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可

以不受上述限制。

2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家

或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地

区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

3）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前述非流动性资产是

指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

4）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%，

临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。

5）关于金融衍生品投资的限制

本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同

时应当严格遵守下列规定：

①基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；

②基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生

品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；

③基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

a.所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用

评级机构评级；

b.交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值

终止交易；

c.任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%；

④基金管理人应当在基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品

头寸及风险分析年度报告；

⑤基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品；

6）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

①所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机

构评级；

②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%；

③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一

旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；

④除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：a.现金；b.存款证明；

c.商业票据；d.政府债券；e.中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级

的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；

⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还

任一或所有已借出的证券；

⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；

7）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

①所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用

评级机构信用评级；

②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售

出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益

以满足索赔需要；

③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；

④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值

不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购

入证券以满足索赔需要；

⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责

任；

⑥基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出

而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。

前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得

计入基金总资产。

若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施

减仓，以符合投资比例限制要求。

（3）本基金境内外投资均应遵循以下限制：本基金投资于标的指数成份股、备选成份

股（含境内发行的存托凭证、美国存托凭证等）的资产不低于非现金基金资产的80%且不低

于基金资产净值的90%；

若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施

减仓，以符合投资比例限制要求。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数

据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门或变更取消上述限制的，如适用于本基金，

则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金财产划转至托管账户

之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。上述期间，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。

Ⅲ、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行

为进行监督：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）购买不动产；

（5）购买房地产抵押按揭；

（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（7）购买实物商品；

（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例

不得超过基金资产净值的10%;

（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

（10）参与未持有基础资产的卖空交易；

（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；

（13）向其基金管理人、基金托管人出资；

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人与基

金托管人协商一致后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等

涉及到存款银行选择方面的风险。基金投资银行存款的，其基金管理人应根据法律法规的规

定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基

金托管人应据以对基金投资银行存款的进行监督。如果基金托管人发现基金管理人投资名单

外银行存款时，应及时提醒基金管理人撤销交易，基金管理人经提醒后仍坚持投资并因该银

行信用风险导致基金资产损失的，基金托管人不承担责任，基金管理人应先行负责赔偿，之

后再向相关责任人追偿。基金管理人书面通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于

存款银行名单进行调整。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）对于承诺监督的事项，基金托管人发现基金管理人或其授权境外投资顾问的投资

运作和投资指令违反法律法规或《基金合同》的规定，应及时以书面或电话或双方认可的其

他方式通知基金管理人，由基金管理人限期纠正；基金管理人收到通知后应及时进行核对确

认并回函；在限期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管理人未予纠正，基金

托管人应报告监管部门。

对于承诺监督的事项，基金托管人发现基金管理人或其授权投资机构有重大违法违规行

为，应立即报告有关监管机构，同时通知基金管理人；由基金管理人限期纠正，并将纠正结

果报告有关监管机构。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托

管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证

监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金管理人

无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段

妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人

应报告中国证监会。

（四）基金管理人认可，合规投资责任方为基金管理人，基金托管人及其境外托管人的

合规监管系统的准确性和完整性受限于基金管理人、经纪人及其他中介机构提供用于该系统

的数据和信息。基金托管人及其境外托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任何担

保、暗示或表示，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。

（五）无投资责任

基金管理人应理解，基金托管人对于基金管理人的交易监督服务是一种加工应用信息的

服务，而非投资服务。除下列第4.6项及法律法规明确另有规定外，基金托管人及其境外托

管人将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金管理人违规投资所产生的责任，也没有

义务采取任何手段回应任何与合规分析服务有关的信息和报道，除非接到基金管理人或其授

权境外投资顾问要求基金托管人或其境外托管人针对某个信息和报道作回应的书面指示。

（六）基金托管人及其境外托管人应本着诚实尽责的原则，采取合理的手段、方法和实

施工具，来提高交易监督服务的质量，除非基金托管人或其境外托管人因疏忽、过失或故意

而未能尽职尽责，造成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金管理人造成损失，否

则基金托管人或其境外托管人不应就交易监督服务承担任何责任。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）在本协议有效期内，在不违反公平、合理原则，以及不导致基金托管人的接受基

金管理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础上，基金管理人有权对

基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。基金管理人对基金托管人履行托管职

责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资

金账户、证券账户和投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额

净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金

合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人须向基金托管人作出书面提示；基金托

管人在接到提示后，应及时对提示内容予以确认，如无异议，应在基金管理人给定的合理期

限内改进，如有异议，应作出书面解释。

（三）基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

（四）基金管理人须尽其最大努力保证其对基金托管人的业务核查不影响基金托管人的

正常营业活动。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产；基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、

证券账户及投资所需的其他账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规

则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境外开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。

3、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

4、境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其与基金

托管人签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据《试行办法》的要求

谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托管人已按照当地法律法规、本合

同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承

担责任。但基金托管人应根据基金管理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托

管人进行追偿。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意

不当行为，基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、

市场惯例的作为或不作为承担责任。

5、基金托管人自身，并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、分

配托管证券。

6、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人自身，并应尽商业上的合理努力确保境

外托管人不得在任何基金资产上设立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押、留置等，但

根据基金财产所在地法律法规的规定而产生的担保权利除外。

7、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负

责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产，

并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基金

管理人。到账日没有到达托管账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进

行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。

8、除依据有关法律法规规定和本协议约定外，基金托管人、及其境外托管人不得利用

基金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，由此造成的直接损

失由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担因此所引起的直接

损失的赔偿责任。

（二）募集资金的验资与划转

1、基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基

金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务

所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册

会计师签字有效。

2、验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基

金开立的资产托管专户中，登记结算机构应将网下股票认购所募集到的股票划入该基金的证

券账户下，基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。基金托管人自基金财产划入资

产托管专户之日起履行本协议项下托管职责。

（三）资产保管内容和约定事项

基金管理人同意，现金账户中的现金将由基金托管人或其境外托管人以基金托管人或其

境外托管人的银行身份持有。

除非基金管理人按指令程序发送的指令另有规定，否则，基金托管人和其境外托管人应

在收到基金管理人的指令后，按下述方式收付现金、或收付证券：(a)按照交易发生的司法

管辖区或市场的有关惯常和既定惯例和程序作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言，

按照管辖该系统运营的规则、条例和条件作出。基金托管人和其境外托管人应不时将该等有

关惯例、程序、规则、条例和条件及时通知基金管理人。

基金托管人、境外托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因

进行终止清算时，不得将基金财产归入其清算财产。基金托管人应自身，并尽商业上的合理

努力确保其境外托管人建立安全的数据管理机制，安全完整地保存基金管理人与基金财产相

关的业务数据和信息。

（四）基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人可以基金或者托管人与基金联名的形式在其营业机构或其境外托管人处

开立基金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金资金账户的银

行预留印鉴由基金托管人或其境外托管人的营业机构保管和使用。

2、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展基金业务的需要。基金托管人、境外托

管人、基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户

进行基金业务以外的活动。

3、基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区相关监管机构的有关规定。

（五）基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人按照投资地法律法规要求或行业惯例需要，在基金所投资市场或证券交

易所适用的登记结算机构为基金开立基金名义或基金托管人名义或境外托管人名义或境外

托管人的代理人名义，或以上任何一方与基金联名名义的证券账户。由基金托管人或其境外

托管人负责办理与开立证券账户有关的手续，基金管理人提供所有必要协助。

2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人以及境外托管人均不得出借或未经基金托管人、基金管理人双方同意擅自转让基金的

任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负责，账户资产

的管理和运用由基金管理人负责。

4、基金管理人投资于合法合规、符合基金合同的其他非交易所市场的投资品种时，基

金托管人或其境外托管人根据投资所在市场以及国家或地区的相关规定，开立进行基金的投

资活动所需要的各类证券和结算账户，并协助办理与各类证券和结算账户相关的投资资格。

5、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国家或地区有关法律的规定。

（六）其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和

基金合同的规定，由基金托管人或其境外托管人负责开立，基金管理人应提供所有必要协助。

2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，

从其规定办理。

（七）证券登记

1、境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例。

2、基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是以所有证券的

实益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。

3、基金托管人应该：(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券，并且(b)要求

和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清楚列记证券不属于境外

托管人，不论证券以何人的名义登记。而且，若证券由基金托管人、境外托管人以无记名方

式实际持有，要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人将这些证券和基金托管人、其境

外托管人自有资产、任何其他人的资产分别独立存放。

4、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金托管

人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性（包括是

否以良好形式转让）。

5、基金托管人及其境外托管人应指示存放在证券系统的证券为基金的实益所有人持有，

但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。

6、由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券和在证券系统

持有的证券除外)应按本协议约定登记，投资当地市场的有关法律、法规和市场惯例另有规

定的除外。

7、基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关证券登记方式

的重大改变通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登记方式，基金托管

人及其境外托管人应就此予以充分配合。

（八）基金财产投资的银行定期存款存单等有关实物证券的保管

基金财产投资的有关实物证券可存放于基金托管人或其境外托管人的保管库或其他机

构。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人（或其授权的境外投资顾问）的

指令办理。属于基金托管人及其境外托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期

间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人及其境外

托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

基金管理人应及时向基金托管人提供涉及基金财产投资运作的书面协议的副本或相关

证明文件。

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金

管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应

保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存时间应符合相关法

律、法规要求。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值计算

基金份额净值的计算参照《基金合同》的有关约定执行。

（二）基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算，基金托管人对本基金的基金资产净值计算进行复核。基

金托管人和基金管理人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金管理人应向基

金托管人提供基金托管人进行本基金的净值计算复核和本基金进行信息披露所需要的相关

信息。

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法

和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的账册，对相关各方各自的账册定期

进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并

纠正，保证相关各方平行记录的账册记录相符。

（三）基金法定报告的编制和复核

基金托管人需根据相关法律法规的规定向监管机构报告相关信息，包括但不限于以下内

容：

（1）自开设境外结算账户之日起5日内，将有关账户的详情报告外管局；

（2）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金境外投资情况，并按

相关监管规定进行国际收支申报；

（3）发现基金管理人投资指令或资金汇出违法、违规的，及时向中国证监会或外管局

报告；

（4）中国证监会和国家外管局规定的其他报告事项；

对于基金托管人提供上述报告，基金管理人应予以支持和配合。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度和准则执行。

（五）基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，

应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整。

3、财务报表的编制与复核时间安排

（1）报表的编制

基金管理人应当在每个季度结束之日起的15个工作日内完成季度报告的编制；上半年

结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报

告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（2）报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核

过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，

调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

4、定期信息和报告

（1）基金托管人应按照本协议及时向基金管理人提供与基金财产托管业务相关的信息

报告，包括但不限于定期报告的基金财产账户的相关评估报告、会计报表、估值报告、监管

报告；

（2）应基金管理人要求，基金托管人及境外托管人可以就有关法律规定和市场惯例等

事项向咨询机构进行咨询，但应谨慎处理该等咨询事项并向基金管理人报告有关结果。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效

日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的

基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的

基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管，至

少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额，基金管理人和基金托管人应按照目前相

关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为法

律法规规定的期限。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名

称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日

内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持

有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。除法律法规、《基金合

同》和本协议另有规定外，基金管理人或基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任

何信息以任何方式向任何第三方披露，基金管理人或基金托管人应将基金份额持有人名册及

其中的信息限制在为履行《基金合同》和本协议之目的而需要了解该等信息的人员范围之内。

基金管理人或基金托管人未能妥善保存基金份额持有人名册，造成基金份额持有人名册毁

损、灭失，或向第三方泄露了基金份额持有人信息的，基金管理人或基金托管人应对此承担

法律责任，赔偿基金份额持有人和基金托管人（或基金管理人）遭受的全部直接损失。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关

法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

1、本托管协议适用中华人民共和国法律并依照其解释。相关各方当事人同意，因本协

议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，均应提交中国国际经济

贸易仲裁委员会在北京市仲裁，按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁

决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

2、当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，双方仍有权行使本协

议项下的其它权利并应履行本协议项下的其它义务。

八、托管协议的修改与终止

（一）托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以书面形式对本协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。托管协议的修改和变更应报送中国证监会备案。

（二）托管协议的终止

发生以下任一情况，本协议终止：

1、《基金合同》终止；

2、基金管理人或基金托管人职责终止；

3、相关法律法规和中国证监会规定的其他终止情形。

第二十四节 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、代办证券公司提供。投资者可通过以

下方式了解基金产品与服务，进行各类业务咨询，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，

投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可

拨打以下电话详询：

客服热线：4008818088

网址：http://www.efunds.com.cn

电子信箱：service@efunds.com.cn

第二十五节 其他应披露事项

公告事项 披露日期

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 2020-04-28

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2020-04-29

易方达基金管理有限公司关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告 2020-05-15

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 2020-05-21

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 2020-05-21

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 2020-05-21

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办证券公司的公告 2020-05-25

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办证券公司的公告 2020-05-26

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为申购赎回代办证券公司的公告 2020-05-26

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 2020-05-26

易方达基金管理有限公司关于易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 2020-05-29

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加恒泰证券为申购赎回代办证券公司的公告 2020-06-04

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加兴业证券为申购赎回代办证券公司的公告 2020-06-04

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加东海证券为申购赎回代办证券公司的公告 2020-06-10

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金增加东北证券为申购赎回代办证券公司的公告 2020-06-15

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-06-22

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2020年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2020-06-24

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2020年7月3日暂停申购、赎回业务的公告 2020-06-30

易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-07-24

易方达基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2020年9月7日暂停申购、赎回业务的公告 2020-09-02

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 2020-10-13

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金2020年10月26日暂停申购、赎回业务的公告 2020-10-21

易方达基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28

易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28

注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。

第二十六节 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构处，投资者可在营业时

间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的

内容完全一致。

第二十七节 备查文件

1、中国证监会准予易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；

2、《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

2021年8月26日