基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 25日
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚中债 1-3年农发行
基金主代码 009320
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 05月 28日
报告期末基金份额总额 2,081,306.11份
投资目标 本基金采用指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数
编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进
一步扩大。
业绩比较基准
中债-1-3 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、
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混合型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚中债 1-3年农发行 A
中信保诚中债 1-3 年农发行
C
下属分级基金的交易代码 009320 009321
报告期末下属分级基金的份额总额 1,828,348.22份 252,957.89份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日）
中信保诚中债 1-3年农发行
A
中信保诚中债 1-3年农发
行 C
1.本期已实现收益 42,595.72 23,141.65
2.本期利润 28,597.20 13,029.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0059
4.期末基金资产净值 2,214,132.59 305,214.42
5.期末基金份额净值 1.2110 1.2066
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和
信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚中债 1-3年农发行 A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.81% 0.05% 0.06% 0.04% 0.75% 0.01%
过去六个月 1.71% 0.05% 0.13% 0.05% 1.58% 0.00%
过去一年 3.32% 0.06% -0.16% 0.06% 3.48% 0.00%
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4
自基金合同生效起
至今
21.10% 0.42% -1.45% 0.06% 22.55% 0.36%
中信保诚中债 1-3年农发行 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.05% 0.06% 0.04% 0.72% 0.01%
过去六个月 1.66% 0.05% 0.13% 0.05% 1.53% 0.00%
过去一年 3.20% 0.06% -0.16% 0.06% 3.36% 0.00%
自基金合同生效起
至今
20.66% 0.42% -1.45% 0.06% 22.11% 0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中信保诚中债 1-3年农发行 A
中信保诚中债 1-3年农发行 C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨穆彬 基金经理
2022年 07
月 13日
- 6
杨穆彬先生，金融硕士。
曾担任中国农业银行股
份有限公司金融市场部
高级交易员。2021 年 4
月加入中信保诚基金管
理有限公司，担任投资
经理。现任信诚稳泰债
券型证券投资基金、中
信保诚中债 1-3 年农发
行债券指数证券投资基
金、中信保诚至泰中短
债债券型证券投资基金
的基金经理。
何文忠 基金经理
2020年 05
月 28日
2022年
08月 05日
10
何文忠先生，经济学博
士。曾任职于上海浦东
发展银行总行，担任金
融市场部交易员；于中
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信证券，历任固定收益
高级研究员、投资经理
助理。2018年 8月加入
中信保诚基金管理有限
公司。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督
管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保
诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基
金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完
善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。
各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资
备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面
享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同
一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级
市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发
行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基
金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经
理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞
价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未
发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购
投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，大宗商品价格仍在高位运行，主要发达经济体通胀高企，欧美等国加快收紧货币政策，
全球经济面临挑战。国内方面，高温天气等超预期因素影响较大，但国民经济整体延续恢复发展态势，8
月经济数据超出市场预期，生产供给稳中有升，制造业和基建投资表现较强，消费需求明显改善。政策方
面，稳经济一揽子政策和接续政策措施持续发力，国常会提及允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政策，
合理支持刚性和改善性住房需求。通胀方面，基数影响下 PPI延续回落趋势，8月 CPI为 2.5%，物价水平
总体稳定。
货币政策方面，三季度央行整体维持宽松基调，资金利率中枢仍然低于政策利率。8月 MLF和 OMO利
率超预期下调 10bp分别至 2.75%/2.0%，当月 1/5年 LPR报价分别调降 5/15bp，9月中旬存款利率跟随调
降。存贷款利率的市场化调整对于稳定银行负债成本、减轻实体经济融资压力、提振经济中长期需求有所
支撑。9月央行下调金融机构外汇存款准备金率 2个百分点至 6%，有助于稳定人民币汇率。
从债券市场看，8月央行超预期降息，市场做多情绪升温，利率债收益率明显下行。9月随着经济整
体缓慢修复，资金面边际收敛，利率曲线有所上移；信用方面，资金偏宽松叠加资产荒背景下，机构交投
活跃，配置需求较为旺盛，信用利差处于低位，板块间分化持续。
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金在投资操作上，跟踪目标指数久期，降低组合跟踪
误差，增厚账户收益。未来，我们将继续为持有人争取有竞争力的收益。
展望 2022年四季度，美联储抗击通胀意愿仍然较强，美元流动性持续收紧。欧美经济增长减速，衰
退风险显现，海外经济不确定性增强。从国内看，稳增长政策逐步落地见效，基本面仍然保持修复态势，
政策性金融工具和结存地方专项债限额有望对社融形成一定支撑。但外部需求收缩背景下出口承压，同时
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新旧动能转换过程中信用扩张力度有限，消费、地产缓慢修复。
基金投资操作方面，基本面仍面临国内外复杂因素挑战，货币政策难以急转弯，预计资金面整体仍将
维持稳定。我们将密切跟踪市场方向，增厚账户收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚中债 1-3年农发行 A份额净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为
0.06%；中信保诚中债 1-3年农发行 C份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自 2020年 10月 23日起至 2022年 9月 30日止基金资产净值低于五千万元，已经连续
六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。本基金以通讯方
式召开了基金份额持有人大会，并于 2022年 9月 27日表决通过了《关于终止中信保诚中债 1-3年农发行
债券指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的运作终止日为 2022年 10月 11日，并自 2022
年 10月 12日起，本基金即进入清算程序。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 362,475.52 13.70
其中：债券 362,475.52 13.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -396.99 -0.02
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,774,441.96 67.05
8 其他资产 509,889.66 19.27
9 合计 2,646,410.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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9
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 362,475.52 14.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 362,475.52 14.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 019664 21国债 16 3,550 362,475.52 14.39
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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1 存出保证金 148.56
2 应收证券清算款 500,441.10
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 9,300.00
7 其他 -
8 合计 509,889.66
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
中信保诚中债1-3年农
发行 A
中信保诚中债 1-3年
农发行 C
报告期期初基金份额总额 3,027,330.42 757,437.15
报告期期间基金总申购份额 62,596.86 4,854,633.47
减：报告期期间基金总赎回份额 1,261,579.06 5,359,112.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,828,348.22 252,957.89
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
个人
1
2022-07-01 至
2022-08-25,2022-09-2
8 至 2022-09-30
856,849.10 - - 856,849.10 41.17%
2
2022-08-30 至
2022-09-27
- 1,547,707.87 1,547,707.87 - -
3
2022-08-30 至
2022-09-27
- 1,658,099.83 1,658,099.83 - -
4
2022-08-30 至
2022-09-27
- 1,547,707.87 1,547,707.87 - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比
例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分
延期赎回，如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回
申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收
益水平；
(3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
(5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2022年 9月 28日发布《中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚中债 1-3年农发行
债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金以通讯方式召开了基金
份额持有人大会，并于 2022年 9月 27日表决通过了《关于终止中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券
投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的运作终止日为 2022年 10月 11日，并自 2022年 10月 12
中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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日起，本基金即进入清算程序。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同
4、中信保诚中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
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2022年 10月 25日