基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安嘉源纯债债券
基金主代码 003888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
报告期末基金份额总额 693,647,921.37份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提
下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
本基金采用的投资策略包括大类资产配置策略
和债券组合管理策略，其中债券组合管理策略
包括利率策略、类属配置策略、信用策略、相
对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债
投资策略、资产支持证券等品种投资策略、国
债期货投资证券策略。
业绩比较基准
中债新综合财富（总值）指数收益率*95%
+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中
的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期
收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。
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基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）
1.本期已实现收益 6,919,264.36
2.本期利润 5,959,715.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086
4.期末基金资产净值 754,919,484.14
5.期末基金份额净值 1.0883
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.80% 0.03% 1.40% 0.05% -0.60% -0.02%
过去六个月 1.81% 0.03% 2.42% 0.04% -0.61% -0.01%
过去一年 3.79% 0.03% 4.37% 0.05% -0.58% -0.02%
过去三年 9.51% 0.03% 12.62% 0.06% -3.11% -0.03%
过去五年 18.68% 0.03% 24.65% 0.06% -5.97% -0.03%
自基金合同
生效起至今
22.76% 0.03% 26.75% 0.06% -3.99% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
金鸿
峰
多策略投资部高级经理、
本基金的基金经理
2021-
07-23
-
6
年
金鸿峰女士，中央财经大
学国防经济学硕士研究
生，6年证券、基金行业从
业经验。曾任北京市农产
品电子商务公司市场部经
理，2016年5月加入汇安基
金管理有限责任公司，现
任多策略投资部基金经
理。2021年7月23日至202
2年7月28日，任汇安嘉裕
纯债债券型证券投资基金
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基金经理；2021年8月4日
至2022年8月16日，任汇安
裕和纯债债券型证券投资
基金基金经理；2021年7
月13日至今，任汇安中债-
广西壮族自治区公司信用
类债券指数证券投资基金
基金经理；2021年7月13
日至今，任汇安嘉汇纯债
债券型证券投资基金基金
经理；2021年7月13日至
今，任汇安丰恒灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2021年7月23日至
今，任汇安嘉源纯债债券
型证券投资基金基金经
理；2021年7月28日至今，
任汇安嘉鑫纯债债券型证
券投资基金基金经理；20
21年7月28日至今，任汇安
鼎利纯债债券型证券投资
基金基金经理；2021年8
月4日至今，任汇安嘉盛纯
债债券型证券投资基金基
金经理；2022年8月16日至
今，任汇安稳裕债券型证
券投资基金基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的
含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责
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的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债券市场大体上经历了收益率先下后上的行情。从7月初到8月中旬，经济基
本面走弱，货币宽松，社融不及预期，超预期降息等因素共同作用于债市，使得债券市
场快速演绎一波牛市行情。8月中下旬到9月中下旬，债市呈现波动状态，债市多空因素
交错，市场交易谨慎纠结。9月中下旬到九月末，经济数据弱复苏、汇率持续贬值叠加
季度末流动性紧张等因素导致债市调整幅度较大，收益率上升较快。三季度产品策略大
体采用信用打底+利率债波段操作，同时增持少量活跃度较高的银行二级资本债，杠杆
范围在1-1.2之间。信用债高等级拉长久期，短久期谨慎下沉，规避弱资质地区的城投
以及民营地产。四季度宏观基本面强复苏的概率不大，地产大概率持续走弱掣肘经济复
苏，内需不足同时外需下行，基本面或依然面临较大压力。且目前流动性尚不具备持续
收紧的环境，虽然最新的金融和经济数据显示基本面有所改善，但居民和企业的融资需
求依然较弱，宽货币向宽信用的传导压力依然较大。但谨防经济和金融数据阶段性修复、
联储加息超预期、宽信用预期加强等因素对债市造成的阶段性干扰。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安嘉源纯债债券基金份额净值为1.0883元，本报告期内，基金份额
净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 706,771,114.15 93.57
其中：债券 706,771,114.15 93.57
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 48,012,676.63 6.36
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
554,251.05 0.07
8 其他资产 - -
9 合计 755,338,041.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 49,936,779.89 6.61
2 央行票据 - -
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3 金融债券 656,834,334.26 87.01
其中：政策性金融债 345,299,945.20 45.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 706,771,114.15 93.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 220210 22国开10 600,000 60,589,578.08 8.03
2 092280062
22通商银行二级
资本债02
600,000 60,100,536.99 7.96
3 220306 22进出06 600,000 60,073,463.01 7.96
4 1920070
19台州银行永续
债01
500,000 54,535,027.40 7.22
5 2021038
20杭联农商二级
01
500,000 54,138,849.32 7.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
1、本基金投资的台州银行于2021年12月2日受到中国银保监会台州监管分局的罚款
处罚。
2、本基金投资的杭州联合农商行于2021年10月13日受到中国银保监会浙江监管局
的罚款处罚；于2022年5月6日受到中国人民银行杭州市中心支行的罚款处罚。
3、本基金投资的国开行、进出口行、宁波通商银行于2022年受到中国银保监会的
罚款处罚。
经审慎研究分析，上述主体业绩良好，该处罚不影响其实际经营，本基金对上述主
体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的
备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 693,647,921.37
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 693,647,921.37
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220701-202
20930
693,646,840.8
0
- -
693,646,840.
80
99.9998%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可
能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持
续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中
对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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（1） 中国证监会批准汇安嘉源纯债债券型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2022年10月26日