嘉合基金管理有限公司嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2022年第3号）

嘉合基金管理有限公司

嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）招募说明书（更新）

（2022年第3号）

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

2022年11月

【重要提示】

一、嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简

称“本基金”）经2019年8月9日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）证监许可[2019]1475号文准予募集注册。本基金的基金合同于2020

年5月9日正式生效。

二、嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”）

保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益或市场

前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金

的基金份额净值波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基

金的产品特性，并承担基金投资中可能出现的各类风险，包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、管理风险、流动性

风险、合规风险、本基金特定风险及其他风险等。

四、本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、

股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币

型基金中基金。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和

产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，

并自行承担投资风险。

五、本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。在每份基金份额的

最短持有期限内，投资者不能提出赎回申请。自最短持有期限届满后的下一工作

日起（含该日），基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

对于认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日（含该日）起

至三个月后的月度对日的前一日的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期

限自该基金份额申购申请的确认日（含该日）起至三个月后的月度对日的前一日

的期间。

六、本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证除承担境内上市交易股

票投资的共同风险外，还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

七、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及

基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金

管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照

恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。

八、本基金本次招募说明书更新了基金经理信息，上述内容截至日为2022

年11月18日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年5月31

日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日（本招募说明书中的

财务资料未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 1

第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8

第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 17

第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 22

第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 24

第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 25

第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 26

第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 38

第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 51

第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 54

第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 55

第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 63

第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 65

第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 68

第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 69

第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 76

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 81

第十九部分《基金合同》摘要 ..................................................................................................... 83

第二十部分《托管协议》摘要 ................................................................................................... 100

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 122

第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 124

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 127

第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 128

第一部分 绪言

《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》

（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投

资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简

称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金

中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他

有关法律法规的规定以及《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书的内容涵盖本基金的投资目标、投资理念、投资策略、风险以

及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资人

在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书

披露的更新信息。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明

书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在

本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）

2、基金管理人或管理人：指嘉合基金管理有限公司

3、基金托管人或托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起

式基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉合永泰优选

三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发

起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）基金产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经2012年12月28日全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修

改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券

投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《基金中基金指引》：指中国证监会2016年9月11日颁布并实施的《公

开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》及颁布机关对其不时

做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、

运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等

人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金

20、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资

金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额

持有期限不低于三年

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，

运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

25、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级

管理人员或基金经理等人员

26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购

买证券投资基金的其他投资人的合称

27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

29、销售机构：指嘉合基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉合基金管理有

限公司或接受嘉合基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、月度对日：指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期，若该日历月

度不存在对应日期的，则为该月最后一日。如该月度对日为非工作日，则顺延至

下一个工作日

39、最短持有期限：指本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。

对于每笔认购的基金份额而言，指自基金合同生效之日（含该日）起至三个月后

的月度对日前一日的期间；对于每笔申购的基金份额而言，指自该笔基金份额申

购申请的确认日（含该日）起至三个月后的月度对日前一日的期间。在每笔基金

份额的最短持有期限内不可赎回，自最短持有期限届满后的下一工作日起（含该

日）可赎回

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》：指《嘉合基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理

人和投资人共同遵守

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%

53、元：指人民币元

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类证券投资基金、有价证券、银行存款

本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待

62、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的基金份额类

别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计

提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取

认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份

额

63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

网站）等媒介

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

法定代表人：金川

成立日期：2014年7月30日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监许可〔2014〕621号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

存续期间：永久存续

联系人：陈晓瑜

电话：021-60168300

股权结构：中航信托股份有限公司占27.27%、上海慧弘实业集团有限公司

占27.27%、福建圣农控股集团有限公司占18.18%、广东万和集团有限公司占

17.83%、山东通汇资本投资集团有限公司占4.90%、北京智勇仁信投资咨询有限

公司占4.55%。

二、主要人员情况

1、董事会成员

周健男先生，山东大学经济学学士，中国人民大学经济学硕士，北京大学经

济学博士，哈佛大学公共管理硕士。曾任中国证券监督管理委员会机构部办公厅

主任科员、正处级秘书，深圳证券交易所办公室主任、总经理助理，中国证券监

督管理委员会上市公司监管部副主任，大成基金管理有限公司党委书记及执行委

员会主任，光大证券股份有限公司执行总裁及法定代表人，现任嘉合基金管理有

限公司董事长。

刘燕女士，江西省教育学院学士。曾就职于中国农业银行、江南证券有限责

任公司、江西江南信托投资股份有限公司等单位，现任中航信托股份有限公司计

划财务部总经理兼工会副主席，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

朱秋燕女士，江西财经大学硕士。曾担任中航信托股份有限公司投资管理部

投资经理助理、投资经理，现任中航信托股份有限公司投资管理部高级投资经理，

兼任嘉合基金管理有限公司董事。

卢础其先生，现任广东万和集团有限公司董事、广东顺德农村商业银行股份

有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气

配件有限公司监事、万和国际（香港）有限公司董事及广东万和新电气股份有限

公司董事长，兼任嘉合基金管理有限公司董事。

陈剑华先生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾就职于

福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企

业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作。

现任福建圣农发展股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任嘉合基金管理有限

公司董事。

金川先生，浙江大学管理学学士，杜伦大学财务管理硕士。曾任中国航油集

团北京石油有限公司企划财务部经理，大成基金管理有限公司机构业务部银行业

务北方区负责人，嘉合基金管理有限公司机构业务部总经理、公司总经理助理、

首席市场官，现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。

黄宪先生，武汉大学经济学博士。曾任武汉大学经济与管理学院教研室主任、

金融系副主任、副院长，武汉大学金融发展与政策研究中心主任等职务。现兼任

嘉合基金管理有限公司独立董事。

张金清先生，山东大学经济学博士。曾任复旦大学金融研究院博士生导师、

副院长等职务。现任复旦大学经济学院副院长，兼任嘉合基金管理有限公司独立

董事。

赵万一先生，西南政法大学法学硕士。曾任西南政法大学法律系教授，西南

政法大学研究生部副主任，西南政法大学民商法学院院长。现任西南政法大学《现

代法学》主编，兼任嘉合基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

郝艳芬女士，监事长，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。

曾就职于中国农业银行青岛分行、上海慧弘实业集团有限公司等单位，现任嘉合

基金管理有限公司监事长。

卢宇凡先生，监事，英国伯恩茅斯大学硕士。曾就职于格兰仕集团、佛山市

宏图中宝电缆有限公司等单位，现任广东万和新电气股份有限公司副总裁、董事

会秘书。

廖俊杰先生，监事，同济大学硕士。现任福建圣农控股集团有限公司副总经

理、董事会秘书。

李国林先生，职工监事，河北工程大学工学学士、浙江工商大学经济学硕士。

现任嘉合基金管理有限公司权益投资部总监。

刘歆茹女士，职工监事，武汉大学硕士、学士。现任嘉合基金管理有限公司

风险管理部副总监。

陈若女士，职工监事，卡尔顿大学会计和金融双专业学士。现任嘉合基金管

理有限公司基金运营部副总监。

3、高级管理人员

周健男先生，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司董事长。

金川先生，简历同上，现任嘉合基金管理有限公司总经理、董事。

崔为中先生，武汉大学法学院硕士。曾任中创投资公司海南代表处系统管理

员资金主管，中诚信证券评估公司海南分公司电脑部经理、办公室副主任，长城

证券公司信息技术部总助，英大证券公司IT技术总监，嘉合基金管理有限公司

副总经理，现任嘉合基金管理有限公司督察长。

沈珂先生，南京大学信息学学士。曾任交银施罗德基金管理有限公司信息技

术部高级工程师，国联安基金管理有限公司信息技术部总监助理，嘉合基金管理

有限公司信息技术部总监、总经理助理等职务，现任嘉合基金管理有限公司副总

经理、首席信息官。

罗瑾先生，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业学士、硕士，美国南方理工

州立大学工商管理硕士。曾任鹏华基金管理有限公司金融工程部研究员、大成基

金管理有限公司金融工程部高级产品设计师、大成国际资产管理有限公司（香港）

业务发展部总监、融通基金管理有限公司产品研发部总监、大成基金管理有限公

司产品研发与金融工程部总监及市场营销管理部总监、嘉合基金管理有限公司首

席市场官，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

魏超先生，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任新华基金管理有限公司市场

部高级渠道经理，国投瑞银基金管理有限公司市场部北方区高级渠道经理，大成

基金管理有限公司渠道部北方区域总监助理，中融基金管理有限公司总裁助理，

嘉合基金管理有限公司总经理助理，现任嘉合基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

（1）现任基金经理

付祥先生，南京大学管理科学与工程硕士，南京大学信息管理与信息系统学

士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理助理，2014年加入嘉合基金

管理有限公司。2022年11月15日至今任嘉合永泰优选三个月持有期混合型发

起式基金中基金（FOF）的基金经理。

（2）历任基金经理

梁凯先生，2020年5月9日至2021年1月27日期间任本基金基金经理。

张亦博先生，2021年1月27日至2022年11月18日期间担任本基金基金

经理。

5、投资决策委员会成员

金川先生，现任嘉合基金管理有限公司总经理职务。

于启明先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益公募投资部总监职务。

李国林先生，现任嘉合基金管理有限公司权益投资部总监职务。

李超先生，现任嘉合基金管理有限公司固定收益研究部总监职务。

付祥先生，现任嘉合基金管理有限公司量化衍生品投资部副总监职务。

朱萍女士，现任嘉合基金管理有限公司中央交易室总监职务。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

书面通知基金托管人；

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反法律法规、基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利

用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（10）贬损同行，以提高自己；

（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（12）以不正当手段谋求业务发展；

（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人

发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、

实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建立了

科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制

制度。

1、内部控制目标

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制

程序，维护内部控制的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责

任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效

的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合

法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部

控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系

统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控

制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：陈四清

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

存续期间：持续经营

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3

号

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

二、主要人员情况

截至2022年3月，中国工商银行资产托管部共有员工214人，平均年龄34

岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高

级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理

和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履

行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投

资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐

全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以

为各类客户提供个性化的托管服务。截至2022年3月，中国工商银行共托管证

券投资基金1304只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、

英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、

《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的81项最佳托管银行大奖；是获得

奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广

泛好评。

四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心

培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的

ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三

方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也

证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到

国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持

有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务

部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关

法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的

部门、岗位和人员。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规

章制度。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金

资产和其他委托资产的安全与完整。

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和

控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控

制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、

人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查

资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措

施，督促职能管理部门改进。

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互

控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人

为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。

并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防

范与控制理念。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效

益最大化目的。

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行

风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数

据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基

于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演

练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订

时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在

发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资

产托管业务健康、稳定地发展。

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每

位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制

的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持

把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业

务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项

业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人

对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与

银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登

载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自

基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有

关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金

管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限

期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉合基金管理有限公司直销中心

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

法定代表人：金川

电话：021-60168270

传真：021-65015087

联系人：陈晓瑜

客户服务电话：400-060-3299

网址：www.haoamc.com

（2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台

网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/

（3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台

微信公众号：嘉合基金

2、其他销售机构

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基

金，并在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：嘉合基金管理有限公司

住所：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

法定代表人：金川

电话：021-60168300

传真：021-65015080

联系人：蔡文婷

网址：www.haoamc.com

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19层

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号毕马威大楼八层

办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼

合伙人：邹俊

电话：021-22123075

传真：021-62881889

联系人：张楠

经办注册会计师：张楠、欧梦溦

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定募集，经2019年8月9日中国证监会证监许可[2019]1475

号文注册。

本基金为契约型开放式混合型基金中基金。基金存续期间为不定期。

本基金的募集期限为2020年2月5日至2020年4月30日，募集对象为符

合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外

机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，基金募集期有效认购份

额31,614,298.65份，利息结转的份额2,854.83份，共计31,617,153.48份基金份

额，有效认购户数为398户。

第七部分 基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金的基金合同于2020年5月9日正式生效。自基金合同生效日起，本

基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，

则本基金合同自动终止，并应当按照本基金合同约定的程序进行清算，且不得通

过召开基金份额持有人大会的方式延续。

《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出

现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管

理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理

人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起3个月后、认购基金份额的最短持有期限

届满后的下一个工作日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规

定。

每份基金份额的最短持有期限届满后，基金份额持有人方可就该基金份额提

出赎回申请。如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的

开始办理赎回的时间可能不同。

在确定申购开始时间后，基金管理人应在申购开放日前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告申购的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且基金份额登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日

该类基金份额申购、赎回的价格。

本基金已于2020年5月25日起开始办理日常申购业务，于2020年8月10

日起开始办理日常赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为

基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋10日（包括该日）内支付赎回款

项。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合

同有关条款处理。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统

故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款顺延至前述影响因素消除的下一个工作日划往投资人银行账户。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的

有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+4日后（包括该日）到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，

则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过基金管理人网上交易平台、微信交易平台或其他销售机构申

购本基金份额的首次最低限额为10元（含申购费），追加申购单笔最低金额为

1元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各

销售机构的业务规定为准。投资者通过基金管理人直销中心申购本基金份额的首

次最低限额为5万元（含申购费），追加申购单笔金额不低于10元（含申购费）。

2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为0.01

份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业

务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01

份（含0.01份）时，余额部分基金份额必须一同赎回。各销售机构对赎回限额

有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、除招募说明书第八部分中“八、拒绝或暂停申购的情形”另有约定外，

基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体规定请参见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、申购费率

（1）本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申

购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A 类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而

递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率

如下：

申购金额（M） A类基金份额申购费率

M＜50万元 1.20%

50万元≤M＜200万元 1.00%

200万元≤M＜500万元 0.80%

M≥500万元 每笔1000元

（2）本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有

人赎回基金份额时收取。

本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。

在每份基金份额的最短持有期限内，投资者不能提出赎回申请。自最短持有

期限届满后的下一工作日起（含该日），基金份额持有人方可就该基金份额提出

赎回申请。

对于认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日（含该日）起

至三个月后的月度对日的前一日的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期

限自该基金份额申购申请的确认日（含该日）起至三个月后的月度对日的前一日

的期间。

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

A类基金 持有期限（N为日历日） 赎回费率

份额 1日≤N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜180日 0.50%

N≥180日 0%

C类基金份额 持有期限（N为日历日） 赎回费率

1日≤N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.50%

N≥30日 0%

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计

算。）

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对持续持有期少于30日的

基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但

少于3个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财

产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费，

将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的基金份额持有

人，将赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费

和其他必要的手续费（注：1个月按30日计算）。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不

定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要

手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率等费率。

6、基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），

应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、招募说明书约

定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1、本基金申购份额的计算：

（1）若投资者选择A类基金份额，则申购份额的计算公式为：

净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购

费金额）

申购费用=申购金额-净申购金额

（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资人投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.20%，

假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的A类基金份额为：

净申购金额=50,000/（1+1.20%）=49,407.11元

申购费用=50,000－49,407.11=592.89元

申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05份

即：投资者投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.20%，

假设申购当日A 类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,629.05份A类基金

份额。

（2）若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C

类基金份额净值为1.0160元，则可得到的申购份额为：

申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份

即：投资者投资50,000申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基

金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回“方式，赎回价格以T日该类基金份额的基金份额净值为

基准进行计算，计算公式：

赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额?赎回费率

净赎回金额=赎回总金额?赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

例：某投资者赎回10万份A类基金份额，份额持有期限100天，对应赎回

费率为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎

回金额为：

赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元

赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50元

净赎回金额=121,300.00－606.50=120,693.50元

即：投资者赎回本基金10万份A类基金份额，份额持有期限100天，假设

赎回当日A类基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为120,693.50

元。

3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两

类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财

产承担。

T日的各类基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，

可以适当延迟计算或公告。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值或者无法办理申购业务。

4、占相当比例的被投资基金暂停申购时。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或

对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况

导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定

的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或单笔申购金额上限时。

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、7、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人

决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公

告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、占相当比例的被投资基金暂停赎回时。

5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认

为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上

一开放日基金总份额20%的，基金管理人可以采取如下措施：对于该基金份额持

有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金

额，以此类推，直到全部赎回为止；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部

分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约

定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如果该基金份额持有

人在当日选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的两类基金份额净

值。

3、如果发生暂停的时间超过1日，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，

基金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近

1个开放日的两类基金份额净值。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规或国家有权机关要求的其

它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本

基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前在指

定媒介公告相关的业务规则，基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务

规则办理基金份额转让业务。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

本基金已于2020年5月25日起开始办理定期定额投资业务。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、

冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的

权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定

来处理。

十八、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，

办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，

届时须报中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险的前提下，通过自上而下的资产配置和资产内部子基金精选

的方式谋求基金资产的长期稳健增值。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核

准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法

发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股

票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次

级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融

资券等）、债券回购、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、银行存款以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金基金份额的比例不低

于本基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产

的比例不低于60%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

三、投资策略

本基金基于宏观基本面确定资产配置，通过量化指标精选优质子基金，在控

制风险的前提下获取稳定的业绩。

本基金的核心策略包括两部分：一是自上而下基于经济周期、货币周期、信

用周期以及估值比价等确定大类资产的配置比例以及整体仓位；二是通过量化指

标优选子基金，以获取超额收益。

本基金投资策略的基本框架如下：

1、大类资产配置策略

本基金采用宏观基本面分析方法评估各大类资产的风险、收益等特征和机

会，选取合适的资产种类，初步设定各大类资产的比例，并根据市场情况适时调

整各类资产的敞口。

1）大类资产选择

本基金基于周期的视角分析各类资产的性价比，并编制一系列的指标，如经

济周期、货币周期、信用周期、情绪周期、估值比价等指标来确定周期所处位置，

并根据各类资产在不同周期的表现确定本基金资产在股票、债券、货币、商品等

类别资产的分配比例。

2）组合配置

本基金基于分散化投资的理念进行资产配置。本基金将主要投资于开放式股

票型及混合型基金，在组合配置的过程中综合考虑基金风格的差异性，对不同风

格的基金进行分散配置。

3）动态调整

本基金主要投资于开放式股票型及混合型基金，因此在具体管理过程中将主

要进行两方面的调整，一是开放式股票型及混合型基金仓位的调整；二是开放式

股票型及混合型基金结构的调整，根据市场风格的变化、基金经理业绩持续性、

基金经理变更等因素调整持仓结构。

2、基金投资策略

本基金在确定各类资产的投资种类和比例之后，对各类子基金进行筛选。子

基金筛选策略以优选基金经理为目的，通过定量和定性分析相结合的方式，精选

各类基金中优质的产品作为配置标的。

（1）定量分析

本基金利用数量化分析系统对基金经理的业绩进行评估。核心方案是通过构

建基金经理的业绩曲线作为分析对象，通过综合打分方式筛选出优质基金经理，

同时，通过归因分析等方式分析基金经理的风格及能力圈。

定量分析主要分为两部分：一是对基金经理的业绩的分析；二是对基金经理

的业绩进行归因分析。

1）基金经理业绩的分析评价

本基金开创性的构建基金经理业绩曲线作为分析基金经理业绩的基准，以考

察基金经理业绩的稳定性和持续性。由于基金经理的频繁变更，基金经理缺乏可

连续观察的业绩，为了解决这一问题，我们通过一定的技术手段将基金经理的业

绩连接起来，在此基础上进行一系列的指标分析。指标分析将主要关注基金经理

的夏普比率、年化收益率、最大回撤、索提诺比率、胜率、超额收益等指标，并

进行综合打分，筛选出综合得分靠前的基金。

2）基金经理业绩的归因分析

本基金将对基金经理管理的典型基金进行业绩归因、风格等归因分析。业绩

归因分析主要分析基金经理业绩来源，将基金经理业绩分解为选股、择时以及运

气，这一分析主要是筛选综合能力较好的基金经理；风格归因分析主要分析基金

经理擅长的风格，这一分析主要是筛选在特殊风格市场上表现出色的基金经理。

（2）定性分析

在定量分析的基础上，我们进一步的对基金经理管理过的基金进行持仓分

析，并结合定量分析和持仓分析对基金经理进行调研，以了解基金经理的投资风

格、理念、能力圈等特征，并做出综合判断。

1）持仓分析

由于定量分析是基于统计理论，存在一定的误差，因此我们结合季度披露的

基金报告对基金经理的持仓进行分析，作为定量分析的补充。持仓分析主要分析

基金的仓位变化、行业权重、持股周期、换手率等指标，同时根据持仓结构模拟

基金的净值，并与实际净值对比来分析基金经理的操作变化。

2）调研

本基金在定量分析、持仓分析的基础上，对目标基金经理进行调研，以了解

基金经理的投资理念、风格、能力圈等特点，综合分析并撰写报告。

调研主要分为以下五个方面：

投资理念：从投资框架、投资逻辑、选股方法等角度分析。

投资流程：从选股标准、建仓流程、调仓思路等角度分析。

投资团队：从投资经历、团队人数及分工、激励机制等角度分析。

风险控制：从止损止盈纪律、组合风险控制（集中度）等角度分析。

风格：从投资偏好、偏好行业等角度分析。

（3）基金池构建

本基金设立了“431”基金池制度。

4指的是4大类基金，分别是①股票型及混合型基金、②纯债债券型基金、

③二级债基以及④QDII股票型及混合型基金；

3指的是每类基金包含3级基金池，分别是初级池、精选池以及核心池，精

选池和核心池是我们重点关注的，核心池是优先投资标的；

1指的是主题基金池，主要是考虑到市场风格的因素，以行业指数基金和主

题指数基金为主。

在定量分析的基础上，本基金构建基础池，结合定性和调研后构建核心池，

核心池为本基金投资的首选池。每月末或每季末本基金将适时更新基金池。

3、股票投资策略

本基金采用自下而上的量化投资系统选择股票，在实际运行过程中将定期或

不定期地进行修正，优化股票投资组合。具体来说，本基金股票投资策略主要是

依据量化择股系统，根据市场的变化，灵活运用多种量化模型策略（如动态多因

子模型、技术形态策略、事件驱动策略等），从而进一步提高组合收益，以期达

到投资策略的多元化，降低组合的波动。

（1）动态多因子策略：首先将全市场股票按照估值，规模，成长等因子进

行划分，在此基础上对处于不同分档的股票赋予一定权重，再结合传统的多因子

模型，综合打分优选并定期调仓，以提高模型对市场风格切换的适应能力。

（2）技术形态策略：根据对全市场股票的技术形态进行的量化分析，优选

出适合短期投资的股票。

（3）事件驱动策略：通过分析经营业绩相关的重大报告事件，结合股票基

本面以及量价因子的信息，挖掘出对于正面事件反应不足或者负面事件反应过度

的股票，以期获得短期超额收益。

（4）存托凭证投资策略

根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研

究判断，进行存托凭证的投资。

4、债券投资策略

本基金的债券投资以配置为主。在债券投资方面，通过基于对国内外宏观经

济形势的分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响，以久期控制

策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券

和货币市场投资组合。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估算违约率和提前偿付比率，并利

用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资

产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于证券投资基金基金份额的比例不低于本基金资产的80%，

其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产的比例不低于60%；

（2）本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金资产净值的20%；且不得

持有其他基金中基金；

（4）被投资基金的运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的基金净

资产应当不低于1亿元；

（5）除ETF联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基

金不超过该被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披

露的规模为准；

（6）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金，不得超

过基金资产净值的10%；

（7）本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；

（8）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额，本基金不得投资股指期货、国债期货和股票期

权；

（9）本基金持有一家公司发行的证券（不包含本基金所投资的基金），其

市值不超过基金资产净值的10%；

（10）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包含本基

金所投资的基金），不超过该证券的10%；

（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（18）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的股票，

不超过该上市公司可流通股票的15%；

（20）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的股票，不

超过该上市公司可流通股票的30%；

（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（24）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述第（3）、（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易

日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第（2）、（3）、（5）、

（15）、（21）、（22）项外的其他比例限制，因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊

情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围和投资策略应当符合本基金合

同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。

基金管理人运用基金财产投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例

应当符合本基金的投资目标和投资策略。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）投资其他基金中基金；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券（证券投资基金除外）或者承

销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标

和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部

审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

五、业绩比较基准

沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实

际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现选

样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利率

国债为样本，具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券基金

投资的业绩基准。

如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或上证国债指数的编制及

发布、或沪深300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法

发生重大变更等原因导致沪深 300 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指

数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依

据维护投资者合法权益的原则，取得基金托管人同意后，变更本基金的基准指数，

并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为混合型基金中基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、股票

型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基

金中基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2022年7月

20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日。所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 8,475,222.35 90.84

3 固定收益投资 509,123.15 5.46

其中：债券 509,123.15 5.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 342,538.04 3.67

8 其他资产 3,082.32 0.03

9 合计 9,329,965.86 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 509,123.15 5.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 509,123.15 5.49

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 019666 22国债01 5,070 509,123.15 5.49

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或

在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,497.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 0.01

4 应收利息 -

5 应收申购款 345.49

6 其他应收款 239.04

7 其他 -

8 合计 3,082.32

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

12 基金中基金

12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1 090018 大成新锐产业混合 契约型开放式 83,738.87 499,837.32 5.39 否

2 001054 工银瑞信新金融股票A 契约型开放式 165,877.42 470,428.36 5.07 否

3 011478 工银瑞信美丽城镇主题股票C 契约型开放式 155,702.61 409,030.76 4.41 否

4 007549 中泰开阳价值优选灵活配置混合A 契约型开放式 194,981.54 399,946.13 4.31 否

5 004235 中欧价值智选回报混合C 契约型开放式 91,846.46 391,890.48 4.22 否

6 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 契约型开放式 167,707.22 388,577.63 4.19 否

7 015 工银瑞信生 契约 164,703. 375,52 4.05 否

002 态环境行业股票C 型开放式 34 3.62

8 013619 华安动态灵活配置混合C 契约型开放式 84,908.85 372,240.40 4.01 否

9 005300 万家成长优选灵活配置混合C 契约型开放式 133,587.47 364,693.79 3.93 否

10 011066 大成高新技术产业股票C 契约型开放式 108,682.71 364,195.76 3.92 否

12.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目 本期费用2022年01月01日至2022年03月31日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元） 6,515.51 -

当期交易基金产生的赎回费（元） 19,067.55 4,550.79

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 1,834.42 449.14

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 28,845.27 673.70

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 4,848.52 95.49

12.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。

第十部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2022年3月31日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）A

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年5月9日（基金合同生效日）至2020年12月31日 7.15% 0.57% 18.42% 0.75% -11.27% -0.18%

2021年1月1日至 2021年12月31日 0.11% 0.85% -1.79% 0.70% 1.90% 0.15%

2022年1月1日至 2022年3月31日 -13.47% 1.10% -8.51% 0.88% -4.96% 0.22%

2020年5月9日（基金合同生效日）至 2022年3月31日 -7.17% 0.81% 7.11% 0.75% -14.28% 0.06%

（2）嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2020年5月9日（基金合同生效日）至2020年12月31日 7.01% 0.56% 18.42% 0.75% -11.41% -0.19%

2021年1月1日至 2021年12月31日 -0.06% 0.85% -1.79% 0.70% 1.73% 0.15%

2022年1月1日至 2022年3月31日 -13.51% 1.10% -8.51% 0.88% -5.00% 0.22%

2020年5月9日（基金合同生效日）至 2022年3月31日 -7.50% 0.81% 7.11% 0.75% -14.61% 0.06%

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类证券投资基金、有价证券、银行存款本息、

基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十二部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的证券投资基金、股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它

投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券投资基金的估值

（1）对于未在交易所上市的证券投资基金的估值

1）本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估

值。

2）本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日

期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

（2）对于在交易所上市的证券投资基金的估值

1）本基金投资的交易型开放式指数基金（ETF），按所投资基金估值日的

收盘价估值。

2）本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份

额净值估值。

3）本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估

值日的收盘价估值。

4）本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净

值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收

益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收

益计提估值日基金收益。

（3）对于证券投资基金特殊情况的估值处理

如遇所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日

无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致

但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的份额净值为基础估值。

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市 场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发

生了重大变化的，可使用最新的份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

3）若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分， 基

金管理人将根据份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持

仓份额等因素合理确定公允价值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值（不包括基金）

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等，但证券投资基金除外），以其

估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大

变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债、可交换债除外），选取第三方估

值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价

进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券，采用估值技术确定

公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。

因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍

无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按该类基金资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，

精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金份额净值及基金份额累计净值，并按规定公

告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时；

3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责

进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算 T-2日的基金资产净值和

两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后

发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”的第8项进行估值时，所

造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人

免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金现金分红、利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其

他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收

益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方

案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应份额的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准

日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一

基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金

托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原

则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定

媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人

的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应份额的基金份额。红利再投资的

计算方法，依照《业务规则》执行。

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金投资证券投资基金份额产生的费用（包括但不限于申购费、赎回费

以及销售服务费等），但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；

9、基金的证券交易费用；

10、基金的银行汇划费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的本基金管理人管理的

其他基金部分所对应的基金资产净值的余额的0.60%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有的本基金管理人管理的其他基金部

分所对应的基金资产净值的余额

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起

5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日

或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

本基金不得对本基金的基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的本基金托管人托管的

其他基金部分所对应的基金资产净值的余额的0.15%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除所持有的本基金托管人托管的其他基金部

分所对应的基金资产净值的余额

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首日起

5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致

使无法按时支付的，支付日期顺延。

本基金的基金托管人不得对本基金的基金财产中持有的自身托管的基金部

分收取托管费。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费

率为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理

人与基金托管人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人的划款指令于次月首

日起5个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后

按相关协议规定支付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无

法按时支付的，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。

4、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF除外），

应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说

明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。

5、上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金中基金指引》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网

站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》

约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资人重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

后的第3个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露该开放

日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第3个工作日，在指定

网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率，并保证投资人能够在

基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基

金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、

期限及期间的变动情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除

外。

本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

23、调整本基金份额类别设置；

24、本基金推出新业务或服务；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计

师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算

报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）基金投资证券投资基金的信息披露

基金管理人应在定期报告中披露本基金参与所持有基金的基金份额持有人

大会的表决意见。

基金管理人应在定期报告和招募说明书（更新）等文件中设立专门章节披露

所投资的证券投资基金的如下情况，并揭示相关风险：

1、投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；

2、交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理

费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明；

3、本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金

合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等；

4、本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

（十二）基金投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10 名资产支持证券明细。

（十三）投资流通受限证券信息披露

本基金投资非公开发行股票的，基金管理人应在基金投资非公开发行股票后

两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、

总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信

息。

（十四）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定、《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

第十七部分 风险揭示

本基金的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险、本

基金特定风险及其他风险等。

一、市场风险

本基金为基金中基金，投资于证券投资基金基金份额的比例不低于本基金资

产的80%，因此，证券市场和商品市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，

将直接引起本基金所投资基金净值的波动，从而使本基金资产面临潜在的风险。

本基金的市场风险最终来源于股票市场、债券市场以及部分商品市场价格的波

动，影响股票、债券与商品市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：

（1）政策风险。政策风险是因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行

业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化

会对基金所投资的证券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本，并在一定

程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利

率变化的影响。

（4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能

力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发

生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够

用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。基金可通过投资多样化来分散这种

非系统风险，但不能完全规避。

（5）债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低，交

易相对较不活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的

风险。

（6）购买力风险。基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购

买力可能因为通货膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。

（7）再投资风险。市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资

收益率，这与利率上升带来的价格风险互为消长。在利率走低时，再投资收益率

就会降低，再投资的风险加大。当利率上升时，债券价格会下降，但是利息的再

投资收益会上升。

（8）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，

或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会

影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水

平。因此，基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相

关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。管理风险

包括：

（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监

督检查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；

（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作

失误等人为因素而可能导致的损失；

（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

（4）道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可

能导致的损失。

三、流动性风险

基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能

出现的投资人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常

的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资人的赎回，基金资产需保持一

定的流动性，从而在收益性方面可能会有些损失，影响基金投资目标的实现。后

者是指在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，巨额赎回可能会

产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。

（1）本基金的申购、赎回安排

基金管理人在开放日办理基金份额的申购赎回。由于存在最短持有期限，如

果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间

可能不同。对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满

后申请赎回。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起3个月后、认

购基金份额的最短持有期限届满后的下一个工作日起开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资

计划。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中投资于证券投资

基金基金份额的比例不低于本基金资产的80%。一般情况下拟投资资产（包括基

金）具有较好的流动性，本基金管理人在进行基金的筛选及投资时也会充分考虑

被投资基金的流动性，但是在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的

情形。在市场、个券或被投资基金流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅

速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或

巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延期赎回，具体措施请见基金合同及招募

说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的情形及处理方式”。基金

份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购、赎回申请、

暂停基金估值等措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

2）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述

赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申

购或者赎回产生的交易成本及其他成本的风险。

四、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

五、本基金特定风险

本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集

的基金份额，基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动，持有基金的

相关风险会直接或间接成为本基金的风险，本基金具有如下特有风险：

1、子基金选择风险。对子基金的选择在很大的程度上基于基金经理过往业

绩以及FOF管理人的主管判断，但是子基金过往业绩不代表未来表现，且FOF

管理人判断存在风险，因此在子基金选择方面可能存在风险。

2、本基金投资范围包括QDII基金，因此将面临海外市场风险、汇率风险

及监管风险。

3、持有基金的风险。本基金所持有的基金可能面临市场风险、信用风险、

管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险以及其他风险等将直接或

间接成为本基金的风险。

4、二次收费的风险。本基金持有的基金收取申购费、赎回费、销售服务费、

托管费和管理费等，本基金对相关费用的支付将对收益水平造成影响。

5、估值风险。本基金所持有的基金可能因为估值异常、估值时间延迟等影

响本基金的估值。

6、赎回资金到账时间较晚的风险。本基金的赎回资金到账时间在一定程度

上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账时间，赎回资金到账时间越长，本

基金的赎回到账时间可能会越晚。

7、投资流通受限证券的特定风险。基金投资流动受限证券将面临证券市场

流动性风险，主要表现在几个方面：基金建仓困难，或建仓成本很高；基金资产

不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能出现的投资者大额赎回的

风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。

8、本基金投资资产支持证券，而资产支持证券蕴含的风险包括：

（1）信用风险：指基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交

易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，

造成基金财产损失；

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，

一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金

损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降

的风险；

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产

支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流

动性风险；

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，使

资产池出现现金流不稳定的风险及再投资风险。

9、基金合同自动终止的风险

本基金为发起式基金，基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产

规模低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续

基金合同期限。投资人可能面临上述因素导致的基金合同自动终止的不确定性风

险。

10、投资存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，投资存托凭证除承担境内上市交易股票投

资的共同风险外，还面临存托凭证发行机制及交易机制等相关的风险。

六、其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水

平，从而带来风险；

3、其他意外导致的风险。

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，

并自决议生效后2日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

第十九部分《基金合同》摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，对被投资的证券投资基金行使基金

份额持有人权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）若本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有人大会时，本基金的

基金管理人应当代表基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基

金的基金份额持有人大会，并在遵循本基金的基金份额持有人利益优先原则的前

提下行使相关投票权利。本基金的基金管理人需将表决意见事先征求本基金的基

金托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并书面通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设置日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方

式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）调整基金份额类别设置，对基金份额分类办法及规则进行调整；

（6）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（7）推出新业务或服务；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与

非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通

讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在法律法规和监管机构允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出

席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式，具体

方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有人大会时，本基金的基

金管理人应当代表基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金

的基金份额持有人大会，并在遵循本基金的基金份额持有人利益优先原则的前提

下行使相关投票权利。本基金的基金管理人需将表决意见事先征求本基金的基金

托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。

法律法规对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有人大会的程

序或要求另有规定的，从其规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，

并自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲

裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁

决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十部分《托管协议》摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：嘉合基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼

法定代表人：金川

成立时间：2014年7月30日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕621号

注册资本：3亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其它业务

存续期间：永久存续

电话：021-60168300

联系人：陈晓瑜

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；

代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理

证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政

府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融

债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管

理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见

证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；

外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；

外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、

代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银

行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核

准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法

发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股

票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次

级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融

资券等）、债券回购、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、银行存款以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关规定）。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金基金份额的比例不低

于本基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产

的比例不低于60%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变

更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督：

（1）本基金投资于证券投资基金基金份额的比例不低于本基金资产的80%，

其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产的比例不低于60%；

（2）本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值5%的；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金资产净值的20%；且不得

持有其他基金中基金；

（4）被投资基金的运作期限应当不少于1年，最近定期报告披露的基金净

资产应当不低于1亿元；

（5）除ETF联接基金外，本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基

金中基金持有单只基金不超过该被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规

模以最近定期报告披露的规模为准；

（6）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金，不得超

过基金资产净值的10%；

（7）本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；

（8）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和

中国证监会认定的其他基金份额，本基金不得投资股指期货、国债期货和股票期

权；

（9）本基金持有一家公司发行的证券（不包含本基金所投资的基金），其

市值不超过基金资产净值的10%；

（10）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行

的证券（不包含本基金所投资的基金），不超过该证券的10%；

（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超

过该资产支持证券规模的10%；

（14）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应

在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

（18）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家

上市公司发行的股票，不超过该上市公司可流通股票的15%；

（20）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上

市公司发行的股票，不超过该上市公司可流通股票的30%；

（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述第（3）、（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在20个交易

日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第（2）、（3）、（5）、

（15）、（21）项外的其他比例限制，因证券市场波动、上市公司合并、基金规

模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，

基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围应当符合基金合同的有关约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作

日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管

人实施交易监督。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）投资其他基金中基金。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券（证券投资基金除外）或者承

销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标

和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部

审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关

联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监

督。

基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手

资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙

类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，

基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明

内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质

审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，

基金托管人不承担责任。

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)

的交易结算方式进行交易。

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存

款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的

损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理

人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限

于督促基金管理人履行先行赔付责任。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易

证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证

券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经

基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律

法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文

件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总

成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金

划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资

指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时

间进行审核。

（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管

理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，

有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补

充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具

的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报

告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解

决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没

有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限

期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基

金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，

基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，

应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内

答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值

和基金份额累计净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督

基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应

及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确

认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理

人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需

的其他专用账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其

他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独

立。

5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到

达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管

人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按与基金管理人签订的有关销售服务协议的约定，将认购

资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的嘉合基金管理有限公司

基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份

额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等

有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务

所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2

名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财

产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到

资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金

的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活

动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理

暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全

国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基

金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司

开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管人负责基金的

债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市

场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立

有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资银行存款证实书等实物证券的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。属

于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，

由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有

效控制或保管的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指该类

基金资产净值除以该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后

第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回

情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金份额净值及基金份额累计净值，并按规定公

告。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按规定对外公布。

估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的

指导意见》及其他法律、法规的规定。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金净值信息。因此，本基金的会计主责任方是基金管

理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，

仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的证券投资基金、股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它

投资等资产及负债。

2、估值方法

2.1证券投资基金的估值

（1）对于未在交易所上市的证券投资基金的估值

1）本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估

值。

2）本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日

期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

（2）对于在交易所上市的证券投资基金的估值

1）本基金投资的交易型开放式指数基金（ETF），按所投资基金估值日的

收盘价估值。

2）本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份

额净值估值。

3）本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估

值日的收盘价估值。

4）本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净

值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收

益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收

益计提估值日基金收益。

（3）对于证券投资基金特殊情况的估值处理

如遇所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日

无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值：

1）以所投资基金的份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致

但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的份额净值为基础估值。

2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场

环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发

生了重大变化的，可使用最新的份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。

3）若所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基

金管理人将根据份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持

仓份额等因素合理确定公允价值。

2.2证券交易所上市的有价证券的估值（不包括基金）

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等，但证券投资基金除外），以其

估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易

日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大

变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经

济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价

格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债、可交换债除外），选取第三方估

值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价

进行估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在活跃市场或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2.3处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票和债券，采用估值技术确定

公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

2.4对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未

提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

2.5同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

2.6本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值

价格数据。

2.7当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。

2.8如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估

值。

2.9本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

2.10相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

（三）估值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值估值错误。

《基金合同》当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按“（二）基金资产估值方法”中“2、估值

方法”的第8项（2.8）进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处

理。

（2）由于不可抗力，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人

免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由

此造成的影响。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时；

3、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，

对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的

账册为准。

（六）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制，应于每月终了后5个工作日内完成。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人

应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明

书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金

管理人不再更新基金招募说明书。

《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理

人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售

机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少

每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公

告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束

后三个月内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加

盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3

个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7

个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复

核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管

理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告

提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书

面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，

将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核

结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和

基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确

认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，

基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保

管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起

少于20年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备

份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好

协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁

规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约

束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台地区法律）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的

托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的

变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基

金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基

金管理权；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报告中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不

能及时变现的，清算期限可相应顺延。

（三）清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清

算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。

（四）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（五）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（六）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有

规定的从其规定。

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供全面和可靠的服务。基金管理人将根

据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目，并另行公告。基

金管理人主要服务内容如下：

一、公开信息披露服务

1、披露基金管理人信息；

2、披露基金信息；

3、法律法规、基金合同规定的其他信息的披露。

二、投资者对账服务

基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单：

1、基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账

单。

2、基金份额持有人可通过网站、客服电话、在线客服等方式向本基金管理

人定制电子对账单服务。

电子对账单服务形式：基金管理人每月度、季度、年度结束后15个工作日

内向所有选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。但由于基金份

额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（电子邮箱等）导致基金管理人无法

送达的除外。

3、基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线查询账单信息，亦可通过

销售机构网点进行查询。

三、查询服务

1、账户信息查询

本基金的基金份额持有人，都有基金管理人给予的基金账户及初始密码。基

金份额持有人通过基金管理人客户服务电话和网站都可以凭借本人基金账户或

身份证号进入本人的账户，了解账户信息，包括本人的基本资料、基金品种、基

金份额及基金市值等。

2、账户信息的修改

基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息，如联

系地址、电话等等，也可以到基金管理人直销中心或致电客户服务中心，由服务

人员提供相关服务。为了保障基金份额持有人的账户安全，基金份额持有人姓名、

身份证号码、登记银行卡信息等重要信息的更改需由基金份额持有人到指定的基

金销售网点办理。

3、信息公开

基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息，包括基金管

理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。

四、基金投资的服务

1、基金间转换服务

投资者可在基金管理人指定旗下不同开放式基金间转换基金份额。具体开放

时间和规则由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。

2、定期定额投资计划服务

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体开放时间和规则由基

金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。

五、投诉管理服务

基金份额持有人可以拨打基金管理人客户服务电话或致函，投诉销售机构的

人员和服务。基金份额持有人可通过以下方式反映投诉和提出建议：

1、拨打基金管理人全国统一客户服务电话400-060-3299；

2、登陆基金管理人网址www.haoamc.com进行在线提问；

3、基金管理人网站www.haoamc.com或嘉合基金微信公众号的在线客服；

4、向基金管理人客服邮箱services@haoamc.com发送电子邮件。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式

联系基金管理人。

第二十二部分 其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定

媒介上公告。

以下为本基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。

序号 公告事项 披露方式 法定披露日期

1 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2021-04-22

2 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第一季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-04-22

3 嘉合基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2021-07-21

4 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第二季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-21

5 关于修订嘉合基金管理有限公司旗下16只基金的基金合同等法律文件的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

6 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

7 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

8 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2021年第2号） 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

9 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(A类份额)基金产品资料概要更新 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

10 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(C类份额)基金产品资料概要更新 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-07-30

11 嘉合基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2021-08-31

12 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年中期报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-08-31

13 嘉合基金管理有限公司关于高级管理人员（董事长）变更的公告 《上海证券报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-09-24

14 嘉合基金管理有限公司关于高级管理人员（副总经理）变更的公告 《上海证券报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-09-24

15 嘉合基金管理有限公司关于高级管理人员（总经理）变更的公告 《上海证券报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-09-24

16 嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在资舟基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-10-20

17 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2021-10-27

18 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第三季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2021-10-27

19 嘉合基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站、基金电子披露网站 2021-11-24

20 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2022-01-24

21 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年第四季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2022-01-24

22 嘉合基金管理有限公司关于调整对投资者使用网上直销 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 2022-02-08

汇款交易认购、申购基金实施费率优惠的公告 券日报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

23 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2022-03-31

24 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2021年年度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2022-03-31

25 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、基金管理人网站 2022-04-22

26 嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第一季度报告 基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2022-04-22

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所，投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站

（www.haoamc.com）进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，

基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

第二十四部分 备查文件

1、中国证监会准予嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）注册的文件

2、《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合

同》

3、《嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协

议》

4、关于申请募集注册嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）的法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

存放地点：基金管理人、基金托管人处。

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

嘉合基金管理有限公司

2022年11月