基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信中债 1-3年农发行债券指数
基金主代码 009554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 28日
报告期末基金份额总额 80,791,716.80份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 3页 共 12页
的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信中债 1-3年农发行债券
指数 A
建信中债 1-3年农发行债券
指数 C
下属分级基金的交易代码 009554 009555
报告期末下属分级基金的份额总额 80,315,776.99份 475,939.81份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
建信中债 1-3年农发行债券指数 A 建信中债 1-3年农发行债券指数 C
1.本期已实现收益 497,931.64 4,028.48
2.本期利润 220,628.92 1,209.04
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0027 0.0020
4.期末基金资产净值 82,725,510.59 489,592.53
5.期末基金份额净值 1.0300 1.0287
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中债 1-3年农发行债券指数 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.26% 0.06% 0.27% 0.06% -0.01% 0.00%
过去六个月 1.09% 0.05% 1.11% 0.04% -0.02% 0.01%
过去一年 2.81% 0.05% 2.57% 0.04% 0.24% 0.01%
自基金合同 7.68% 0.04% 7.33% 0.03% 0.35% 0.01%
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 4页 共 12页
生效起至今
建信中债 1-3年农发行债券指数 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.25% 0.06% 0.27% 0.06% -0.02% 0.00%
过去六个月 1.05% 0.05% 1.11% 0.04% -0.06% 0.01%
过去一年 2.68% 0.04% 2.57% 0.04% 0.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.46% 0.04% 7.33% 0.03% 0.13% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 5页 共 12页
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
闫晗
本基金的
基金经理
2020年 9月 28
日
- 10年
闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任
建信基金管理公司交易员、交易主管、基
金经理助理、基金经理。2017年 11月 3
日起任建信目标收益一年期债券型证券
投资基金的基金经理，该基金在 2018年
9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证
券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金
经理；2018年 4月 20日起任建信安心回
报定期开放债券型基金的基金经理；2018
年 4月 20日起任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理，该
基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心
回报 6个月定期开放债券型证券投资基
金，闫晗继续担任该基金的基金经理；
2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金的基金经
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 6页 共 12页
理；2019年 4月 30日起任建信中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金的基金
经理；2019年 9月 17日至 2022年 1月
17日任建信中债 5-10年国开行债券指数
证券投资基金的基金经理；2020年 3月
17日起任建信睿和纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金的基金经理；2020
年5月7日起任建信荣元一年定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理；
2020年 6月 15日起任建信中债湖北省地
方政府债指数发起式证券投资基金的基
金经理；2020年 9月 28日起任建信中债
1-3年农发行债券指数证券投资基金的
基金经理；2021年 1月 27日起任建信利
率债债券型证券投资基金的基金经理；
2021年 11月 10起任建信彭博巴克莱政
策性银行债券 1-5年指数证券投资基金
的基金经理，该基金在 2022年 3月 22
日起更名为建信彭博政策性银行债券
1-5年指数证券投资基金，闫晗继续担任
该基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 7页 共 12页
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
基本面方面，2022年四季度经济总体呈二次探底态势，10月以来随着奥密克戎变异毒株传染
能力大幅加强，疫情呈现多地散发趋势，防控成本显著上升，紧接着在 11月优化疫情防控工作的
二十条措施发布后，各地逐步放松疫情防控措施，因此 12月各地先后迎来第一波疫情高峰，对消
费及线下服务业都产生较强负面冲击。
从需求端上看，固定资产投资增速四季度继续下滑。从分项上看，制造业累计投资增速延续
了下滑态势；基础设施累计投资增速有所回升，但是房地产累计投资增速继续走低。消费方面，
四季度单月消费数据同比大减，累计增速再度转负，其中可选消费大多转负，食品和药品消费同
比增长。从生产端上看，1-11月全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%，低于前三季度增速 0.1
个百分点。总体来看，2022年四季度经济受到疫情压制，宏观数据表现较差。通胀方面，四季度
工业品通胀延续回落、终端消费价格稳定，居民消费价格（CPI）单月同比持续下行，工业生产者
出厂价格（PPI）单月同比转负。
货币政策层面，四季度资金环境仍偏宽松，但资金波动明显上升。央行在跨月等主要时间节
点均加大资金投放力度，保证了市场资金面的合理充裕。12月 5日央行全面降低金融机构存款准
备金率 0.25个百分点，共计释放长期资金约 5000亿元。
债券市场方面，受流动性宽松环境延续及地产高频走弱的影响，10月债券市场收益率相比 9
月底持续回落，但在 11月上旬公布防疫优化 20条后大幅上行，并受到理财赎回负反馈的影响进
一步走高。整体看四季度末 10年国开债收益率相比于三季度末上行 6BP到 2.99%，而 10年国债
收益率上行 8BP到 2.84%。1年期国开债和 1年期国债全季度分别上行 34BP和 24BP至 2.23%和
2.10%，期限利差明显收窄。
基金操作方面，基金经理根据曲线变动积极调仓，在控制组合波动的前提下，基本保持了跟
踪指数的风险特征，整体来看，组合在报告期较好的拟合了业绩基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 0.26%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率 0.27%，波动率
0.06%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.25%，波动率 0.06%，业绩比较基准收益率 0.27%，波动
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 8页 共 12页
率 0.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,832,466.40 96.84
其中：债券 80,832,466.40 96.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,636,309.55 3.16
8 其他资产 29.99 0.00
9 合计 83,468,805.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 9页 共 12页
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,832,466.40 97.14
其中：政策性金融债 80,832,466.40 97.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,832,466.40 97.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140423 14农发 23 300,000 32,416,175.34 38.95
2 150405 15农发 05 300,000 31,896,008.22 38.33
3 180403 18农发 03 100,000 10,488,556.16 12.60
4 190404 19农发 04 58,000 6,031,726.68 7.25
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 10页 共 12页
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 29.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 29.99
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信中债 1-3年农发行债券 建信中债 1-3年农发行债
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 11页 共 12页
指数 A 券指数 C
报告期期初基金份额总额 80,849,958.15 771,035.26
报告期期间基金总申购份额 378,673.90 154,051.65
减:报告期期间基金总赎回份额 912,855.06 449,147.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 80,315,776.99 475,939.81
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2022年 10
月 01日
-2022年 12
月 31日
79,999,000.00 - - 79,999,000.00 99.02
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
建信中债 1-3年农发行债券指数 2022年第 4季度报告
第 12页 共 12页
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金设立的文件；
2、《建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》；
3、《建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2023年 1月 20日