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嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金清算报告

2023-02-27 06:00:19

嘉实中证先进制造100策略交易型开放式

指数证券投资基金清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二三年二月十四日

报告公告日期：二〇二三年二月二十七日

1、重要提示 ......................................................................................................... 2

2、基金概况 ......................................................................................................... 3

3、基金运作情况说明 .......................................................................................... 7

4、财务报告 ......................................................................................................... 8

5、清算事项说明 ............................................................................................... 10

6、备查文件目录 ............................................................................................... 13

1、重要提示

嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经

中国证监会证监许可[2019]1765号予以注册，于2019年12月5日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》和《嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简

称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金连续超过50个工作日基金资

产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的终止情形，为维护基金份额持有人利

益，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公

司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定依法对本基金财

产进行清算并终止《基金合同》，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决，详见

基金管理人于2023年1月4日在《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及基金管理人官方网站（http://www.jsfund.cn）发布的《关于嘉实中证先进制造100策

略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，以及分别于

2023年1月5日、1月6日、1月16日发布的《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式

指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公告》、《关于嘉实中

证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二

次提示性公告》、《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金

合同终止及基金财产清算的第三次提示性公告》。

本基金最后运作日为2023年1月16日，并自2023年1月17日起进入清算程序。由本基

金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算组履行基金财产

清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源

泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金

基金简称嘉实先进制造100ETF

场内简称制造100

扩位场内简称先进制造ETF

基金主代码 515870

基金运作方式交易型开放式

基金合同生效日 2019年12月5日

基金管理人嘉实基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2023年1月16日）基金份额总额 31,498,890.00份

基金合同存续期不定期

基金份额上市交易所上海证券交易所

上市日期 2020年1月17日

2.2 基金产品说明

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权），债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资

券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

投资策略 1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 2、金融衍生品投资策略为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 ① 股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 ② 股票期权投资策略本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、 delta中性等策略适度参与股票期权投资。 3、融资及转融通证券出借为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 4、资产支持证券投资策略资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 5、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。

标的指数和业绩比较基准本基金的标的指数为中证先进制造100策略指数，业绩比较基准为中证先进制造100策略指数收益率。

风险收益特征本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复

制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

3、基金运作情况说明

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1765

号《关于准予嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》予

以注册，由嘉实基金管理有限公司依照法律法规、基金合同等规定于2019年11月4日至2019

年11月29日向社会公开发行募集，基金合同于2019年12月5日正式生效，募集规模为

271,498,890.00份基金份额。

自2019年12月15日至2023年1月16日期间，本基金按基金合同正常运作。

本基金连续超过50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发《基金合同》约定的

终止情形，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与

基金托管人协商一致，决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无

须召开基金份额持有人大会进行表决，详见基金管理人于2023年1月4日发布的《关于嘉

实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的

公告》，以及分别于2023年1月5日、1月6日、1月16日发布的《关于嘉实中证先进制造

100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第一次提示性公

告》、《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及

基金财产清算的第二次提示性公告》、《关于嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指

数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第三次提示性公告》。本基金最后运作

日为2023年1月16日，自2023年1月17日起进入清算程序。

4、财务报告

4.1 基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023年1月16日（基金最后运作日）

单位：人民币元

资产最后运作日 2023年1月16日

资产：

银行存款 685,112.52

结算备付金 72,185.24

存出保证金 9,288.66

交易性金融资产 36,162,124.50

其中：股票投资 36,162,124.50

应收证券清算款 586,413.83

资产总计 37,515,124.75

负债和净资产最后运作日 2023年1月16日

负债：

应付管理人报酬 8,233.91

应付托管费 1,646.79

应付证券清算款 500,674.72

应付交易费用 1,162.14

其他负债 95,992.74

负债合计 607,710.30

净资产：

实收基金 31,498,890.00

未分配利润 5,408,524.45

净资产合计 36,907,414.45

负债和净资产总计 37,515,124.75

注1：报告截止日2023年1月16日(基金最后运作日)，嘉实中证先进制造100策略交易

型开放式指数证券投资基金的基金份额净值1.1717元，基金份额总额31,498,890.00份。

注2：本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定的资产估值

和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编

制。于2023年1月16日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低

计量，负债以预计需要清偿的金额计量。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的