首页 > 个基公告吧 > 正文

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2023年第1次）

2023-06-29 06:13:57

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

招募说明书（更新）

（2023年第1次）

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2016年12月5日证监许可【2016】3008号文

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会不对基金的

投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请

的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投

资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也

要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环

境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性

风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在

基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。另外，本基

金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投

资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响

投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基

金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期

收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险，投资者认购（申

购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金

融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其

未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的

保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行

了复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年6月21日，有关财

务数据和净值表现截止日为2023年3月31日（财务数据未经审计）。

第一部分绪言 ............................................................................................................................ 1

第二部分释义 ............................................................................................................................ 2

第三部分基金管理人................................................................................................................. 8

第四部分基金托管人............................................................................................................... 19

第五部分相关服务机构........................................................................................................... 22

第六部分基金份额的分类....................................................................................................... 24

第七部分基金的募集............................................................................................................... 25

第八部分基金合同的生效....................................................................................................... 26

第九部分基金份额的折算与上市交易 ................................................................................... 27

第十部分基金份额的申购与赎回 ........................................................................................... 29

第十一部分基金的投资........................................................................................................... 42

第十二部分基金的业绩........................................................................................................... 56

第十三部分基金的财产........................................................................................................... 60

第十四部分基金资产估值....................................................................................................... 61

第十五部分基金的收益与分配............................................................................................... 66

第十六部分基金费用与税收................................................................................................... 68

第十七部分基金的会计与审计............................................................................................... 71

第十八部分基金的信息披露................................................................................................... 72

第十九部分风险揭示............................................................................................................... 80

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 ........................................................... 84

第二十一部分基金合同摘要................................................................................................... 86

第二十二部分托管协议摘要................................................................................................. 104

第二十三部分对基金份额持有人的服务 ............................................................................. 123

第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................... 125

第二十五部分备查文件......................................................................................................... 126

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》

（以下简称“《信息披露特别规定》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关

于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息

披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式〉》、《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有

关法律法规的规定，以及《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定，若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有

效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更和调整。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基

金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细

查阅基金合同。

第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

2、基金管理人：指农银汇理基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商证券股份有限公司

4、基金合同：指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理日日

鑫交易型货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金份额

发售公告》

8、基金产品资料概要：指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品

资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修订的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会颁布、自2020年10月1日起施行的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月

1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章

的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《监督管理办法》：指中国证监会及中国人民银行2015年12月17日

颁布、2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订

15、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定，可以投资于在中国

境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所，分别简称为场外和场内

26、场内：指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎

回以及上市交易的场所

27、场外：指不利用上海证券交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系

统或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所

28、销售机构：指直销机构和代销机构。直销机构指农银汇理基金管理有

限公司，代销机构包括场外代销机构和场内代销机构。场外代销机构包括办理

本基金场外认购、申购和赎回业务的销售机构，场内代销机构指发售代理机构

和/或申购赎回代理券商

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金场内发售业务的机构

30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、

赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

32、基金份额登记机构：指办理基金份额登记业务的机构。基金份额登记

机构为农银汇理基金管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为

办理登记业务的机构

33、开放式基金账户：指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有

的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户，通过场外进行基

金份额认购、申购和赎回等业务确认的基金份额（以下简称场外份额）记录在

该账户下

34、证券账户：指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所A股

账户或证券投资基金账户，通过场内进行认购、申购和赎回等业务确认的基金

份额（以下简称场内份额）记录在该账户下

35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、《业务规则》：指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规

则》和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所

管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同

遵守

45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回

对价等信息的文件

53、申购对价：指投资者场内申购基金份额时，按基金合同和招募说明书

规定应交付的现金替代及其他对价

54、赎回对价：指基金份额持有人场内赎回基金份额时，基金管理人按基

金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代及其他对价

55、现金替代：指场内申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明

书的规定，用于替代组合证券的一定数量的现金

56、元：指人民币元

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证

券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率

并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提

损益

60、每万份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每万份场外基金份额

的日已实现收益

61、每百份基金已实现收益：指按照相关法规计算的每百份场内基金份额

的日已实现收益

62、7日年化收益率：指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

63、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，

该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用

64、基金份额类别：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类基金

份额和E类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服

务费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益

率。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、收益账户：指本基金为投资人分配的虚拟账户，用于登记投资人场内

基金份额的累计未付收益

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率等的

过程

70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子

披露网站）等媒介

71、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金管理人

一、公司概况

名称：农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

法定代表人：黄涛

成立日期：2008年3月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可【2008】307号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币

存续期限：持续经营

联系人：翟爱东

联系电话：021-61095588

股权结构：

股东出资额（元）出资比例

中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%

东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%

中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%

合计 1,750,000,001 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

黄涛先生：董事长

硕士研究生。黄涛先生2009年4月至2015年11月，在国务院办公厅督查

室工作，先后任处长、副巡视员、巡视员，其间于2011年12月至2012年12月

在广西壮族自治区桂林市挂职，担任市委常委、副市长。2015年11月加入中国

农业银行，任党委办公室/办公室/信访办公室主任；2021年6月起任党委办公室

/办公室主任；2021年7月至今兼任中国农业银行监事。2022年7月起，任农银

汇理基金管理有限公司党委书记。2022年9月26日起，任农银汇理基金管理有

限公司董事长。

钟小锋先生：副董事长

政治学博士。1996年5月进入法国东方汇理银行工作，先后在法国东方汇

理银行（巴黎）、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005

年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年11月起任东方汇理

资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012年9月起任东方汇理资产管理

香港有限公司北亚区行政总裁。

程昆先生：董事

硕士研究生。程昆先生1997年8月起进入中国农业银行工作，先后任中国

农业银行金融市场部外汇投资组合处、交易风险监督处副处长；自营风险管理处、

投资中心本币投资处、研究发展处以及上海分部处长；中国农业银行金融市场部

副总经理；中国农业银行金融市场部副总裁。现任农银汇理基金管理有限公司总

经理，兼任上海资产管理协会理事。

Bernard De Wit先生：董事

工商管理硕士。Bernard de Wit先生 1983年进入法国巴黎银行集团工作，

1992年至2000年期间在法国毕马威工作，2009年加入法国农业信贷银行资产管

理公司，2010年担任东方汇理资产管理集团首席风险官，2013年担任东方汇理

资产管理集团副首席执行官兼首席运营官，2017年担任东方汇理业务支持和控

制部门的负责人。现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。

葛小雷先生：董事

工商管理硕士学位、高级经济师。1995年6月起历任中州铝厂计划处副处

长，中国铝业股份有限公司中州分公司财务部经理、副总会计师，青海黄河水电

再生铝有限公司财务总监，中铝财务有限责任公司副总经理、中铝融资租赁有限

公司董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长，中铝财务有限责

任公司董事长。现任中国铝业股份有限公司董事会秘书、财务总监。

彭向东先生：董事

金融学硕士。1991年7月进入中国农业银行工作。2000年10月起，先后任

国际业务部外汇交易室处长、国际业务部副总经理；2008年10月起任金融市场

部副总经理兼资金交易中心副总经理；2014年4月起先后任资产管理部副总经

理、副总裁；2018年4月起任投资银行部负责人、资产管理部副总裁；同年9月

起任投资银行部总裁。2021年8月起任中国农业银行直管干部。

王小卒先生：独立董事

经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩

国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大

学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授、嘉文理（北京）管理咨询有限公司

董事长、总经理。

傅继军先生：独立董事

经济学博士，高级经济师。1981年起，任江苏省盐城汽车运输公司职工教

师，江苏省人民政府研究中心科员。1991年3月起任中华财务咨询公司部门经

理、副总经理、总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询（北

京）有限公司董事长，哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。

徐信忠先生：独立董事

金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家；

英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授；北京大学光华管理学院副院长、金融学

教授、中山大学岭南（大学）学院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学

院教授。

2、公司监事

鲁春嫣女士：监事会主席

全日制本科学历，在职硕士学位，注册会计师，高级经济师。先后在中国建

设银行河南省分行、中国农业银行总行工作，2013年起任中国农业银行总行风

险资产处置部副总经理，2018年5月起兼任信恩润实投资管理有限公司董事、

总经理。2022年6月起任农银汇理基金管理有限公司监事长。

Anthony Mellor先生：监事

巴黎政治学院的金融硕士学位和普罗旺斯艾克斯法学院的法律硕士学位。在

多家公司（法国液化空气集团、布伊格集团和拉加代尔集团）担任投资者关系部

门负责人，并担任一家高速公路特许经营公司的首席财务官。他在资产管理行业

的职业生涯始AGF资管公司（现为法国安联全球投资公司）。自2016年起曾担

任东方汇理投资者关系与财务沟通部总经理，现任东方汇理合资企业监督和伙伴

关系部副总经理。

杜纪福先生：监事

全日制硕士研究生学历，在职博士研究生学历，经济师。2011年7月起先

后在中国铝业公司办公厅、改革发展中心、研究室以及中铝资本控股有限公司工

作。2019年5月至2022年5月任中铝融资租赁有限公司副总经理和天津骏鑫轻

量化科技有限公司董事、总经理。2022年5月起任中铝资本控股有限公司投资

运营部副总经理。

李剑峰先生：监事

全日制研究生学历、法学硕士学位。2015年7月进入农银汇理基金管理有

限公司，曾任监察稽核部法务经理，2021年12月至今任监察稽核部副主管。

燕麟先生：监事

全日制博士研究生学历，中级经济师。2017年7月至2022年10月，任农

银汇理资产管理有限公司投资业务部项目经理。2022年10月进入农银汇理基金

管理有限公司，任市场部产品经理。

陈帅女士：监事

全日制大学学历、在职硕士学位，中级经济师。2006年7月进入中国农业

银行工作，曾任票据营业部高级客户经理、高级产品经理、高级专员。2019年11

月加入农银汇理基金管理有限公司，现任监事会办公室副主任兼任农银汇理基金

公司纪委办公室副主任（主持工作）。

3、公司高级管理人员

黄涛先生：董事长

硕士研究生。黄涛先生2009年4月至2015年11月，在国务院办公厅督查

室工作，先后任处长、副巡视员、巡视员，其间于2011年12月至2012年12月

在广西壮族自治区桂林市挂职，担任市委常委、副市长。2015年11月加入中国

农业银行，任党委办公室/办公室/信访办公室主任；2021年6月起任党委办公室

/办公室主任；2021年7月至今兼任中国农业银行监事。2022年7月起，任农银

汇理基金管理有限公司党委书记。2022年9月26日起，任农银汇理基金管理有

限公司董事长。

程昆先生：总经理

硕士研究生。程昆先生1997年8月起进入中国农业银行工作，先后任中国

农业银行金融市场部外汇投资组合处、交易风险监督处副处长；自营风险管理处、

投资中心本币投资处、研究发展处以及上海分部处长；中国农业银行金融市场部

副总经理；中国农业银行金融市场部副总裁。现任农银汇理基金管理有限公司总

经理，兼任上海资产管理协会理事。

石永惠女士：副总经理

硕士研究生。先后任中国农业银行资产负债管理部副总经理、中国农业银行

重庆市分行副行长、中国农业银行采购中心总经理，2020年6月起于农银汇理

基金管理有限公司任职。2020年9月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理，

2020年11月起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。

刘志勇先生：副总经理

博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机构

业务部及中国农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公司

筹备工作。2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理市

场总监等职务。2018年4月3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运

营副总监。

高国鹏先生：副总经理

金融学硕士。于1996年7月起先后在中国农业银行营业部、基金托管部、

办公室任职，2007年7月起任宁夏自治区农村信用社党委委员、主任助理，2009

年8月起任中国农业银行个人金融部处长，2017年7月起任农银汇理基金管理

有限公司营销总监。2020年8月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理。

毕宏燕女士：副总经理

硕士研究生。自2001年起先后于美国保德信保险公司、道富集团、宜信财

富（香港）任职，期间曾任美国保德信保险公司北京代表处首席代表、道富基金

管理有限公司首席运营官兼董事会秘书、道富环球投资管理亚洲有限公司中国机

构业务负责人及任宜信财富（香港）业务管理负责人，2021年5月加入农银汇

理基金管理有限公司。2021年6月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理。

翟爱东先生：督察长

高级工商管理硕士、高级经济师。1988年起先后在中国农业银行《中国城

乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年

11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有

限公司董事会秘书、监察稽核部总经理，2012年1月起任农银汇理基金管理有

限公司督察长。

4、基金经理

黄晓鹏女士，金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易

员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇

理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

许娅女士，管理本基金的时间为2016年12月27日至2022年8月3日。

5、投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：

投资决策委员会主任程昆先生，现任农银汇理基金管理有限公司总经理；

投资决策委员会成员张峰先生，现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、

基金经理；

投资决策委员会成员史向明女士，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总

监、基金经理；

投资决策委员会成员郭振宇先生，现任农银汇理基金管理有限公司固定收益

部总经理、基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金定期报告；

7、计算基金资产净值，计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益

或每百份基金已实现收益和7日年化收益率；

8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办

法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的风险管理和内部控制体系

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、

投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。

风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域

的成熟经验，公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科

学有效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线，从组织制度上

确保风险控制的有效性和权威性。

（1）第一道防线：员工自律、自控和互控

直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗

位，必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务，由其上级主管履行

监督职责；对于有条件的岗位，实行定期轮岗制度。

（2）第二道防线：部门内控和部门之间互控

各部门应检查本部门的各类风险隐患，严格遵守业务操作流程，完善内控

措施，并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等

部门独立运作，以实现部门间权力制约和风险互控。

（3）第三道防线：风险控制部与其它各部门间的互动合作

各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员

在风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措

施，监督《风险控制制度》和流程的被执行情况，以及定期对公司面临的风险

进行测量、评估和报告。

（4）第四道防线：监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员

会的监督管理

2、内部控制体系

（1）内部控制的原则

1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人

员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护

内控制度的有效执行。

3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，

基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互

制衡。

5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

（2）内部控制的主要内容

1）控制环境

董事会下设稽核及风险控制委员会，主要负责对公司经营管理和基金投资

业务进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事

会报告；董事会下设薪酬和人力资源委员会，负责拟订公司董事和高级管理人

员的薪酬政策，起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划，审核公司总

体人员编制方案和薪酬政策，负责审议员工的聘用和培训政策。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理主持总经理办公会，负责

公司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员

会和产品委员会，就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议，

投资决策委员会是公司最高投资决策机构。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司和基金运作的合法合规

情况、内部控制情况进行监督检查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国

证监会报告。

2）内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据

规范的对象划分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部

控制大纲、公司治理制度及公司基本管理制度，它是公司制定各项规章制度的

基础和依据；第三个层面是部门及业务管理制度；第四个层面是公司各部门根

据业务需要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。它们的制订、修

改、实施、废止遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相

违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续

的检查，并出具专项报告。

3）风险评估

A、董事会下属的稽核及风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行

评估；

B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大

危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中

的重大问题和重大事项进行风险评估；

C、各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

4）内部控制活动

为体现职责明确、相互制约的原则，公司根据基金管理业务的特点，设立

顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线：

A、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明

确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已

知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责；

B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相

关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门

及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任；

C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监

督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，

对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

5）信息与沟通

公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而

上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管

理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

公司根据组织架构和授权制度，建立了清晰的业务报告系统。

6）内部控制监督

内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管

理委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于

各业务部门的监察稽核部履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合

理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管

理及基金运作中的风险，及时提出意见改进，促进公司内部管理制度有效执

行。

3、基金管理人关于内部控制的声明

（1）本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及

管理层的责任；

（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；

（3）本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情况

（一）基金托管人情况

1、基金托管人基本情况

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

成立时间：1993年8月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：86.97亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号

联系人：韩鑫普

联系电话：0755-26951111

招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集

团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风

格，经过二十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商，

并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定持续

的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客

户服务渠道，在国内设有259家证券营业部，拥有5家一级全资子公司――招

商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商

致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司；参股博时基金管理公司、招

商基金管理公司。同时，以香港公司为国际化平台，在英国、新加坡、韩国设

立子公司，构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力

于“全面提升核心竞争力，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”，将以

卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、

服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊

重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

2、主要人员情况

招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所

审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金

融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人

员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公

开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设

施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着

“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。

除此之外，招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有

限公司证券投资基金托管资格的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管

业务的券商之一，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2023年一季度，招商

证券共托管55只公募基金。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务

内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受

托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运

作效率和效果。

2、内部控制组织结构

招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内

部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司

风险偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。

风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。

托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依

照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制

严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基

金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录

像监控系统；有独立的托管业务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了

严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门

全体员工的风险防范和保密意识。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合

同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比

例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金

合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理

人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，

就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规

定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行

复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

第五部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、发售主协调人

招商证券股份有限公司

2、场外销售机构

（1）直销机构：

名称：农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

法定代表人：黄涛

联系人：叶冰沁

客户服务电话：4006895599、021-61095599

联系电话：021-61095610

网址：www.abc-ca.com

（2）代销机构：

具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站的相关公示。

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构

销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人：廖海

联系电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：刘佳

经办律师：廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：赵钰

经办注册会计师：赵钰、罗佳

第六部分基金份额的分类

一、基金份额分类

本基金设A类、C类和E类三类基金份额，A类和C类为场外基金份额，

E类为场内基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务

费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

A类和C类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；E类基金

份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。

二、基金份额类别的限制

A类基金份额和C类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认

购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理

认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。不同份额类别之间

暂不开通互相转换，若届时基金开通转换服务，将会按照《信息披露办法》的

要求提前公告。各类基金份额适用的费率如下：

项目 A类基金份额 C类基金份额 E类基金份额

认（申）购费 0 0 0

赎回费 0 0 0

管理费（年费率%） 0.30 0.30 0.30

托管费（年费率%） 0.08 0.08 0.08

销售服务费（年费率%） 0.25 0.20 0.25

三、基金份额分类办法及规则的调整

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下，基金管理人可增加或调整基金份额类别设置、对基金份额

分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

第七部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2016年12月5日中国证监会证监

许可【2016】3008号文件注册募集。

本基金为契约型、交易型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。

本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元，按初始面值发售。

本基金自2016年12月19日至2016年12月23日进行发售。

本基金设立募集期共募集8,909,879,009.57份基金份额，有效认购户数为

12,546户。

第八部分基金合同的生效

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2016年12

月27日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万元的，连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在定期

报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当终止《基

金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有

人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第九部分基金份额的折算与上市交易

一、基金份额的折算

基金合同生效后，本基金E类基金份额进行基金份额折算，A类和C类基

金份额不进行基金份额折算。下述为E类基金份额的折算规则：

1、基金份额折算的时间

基金合同生效后，基金管理人办理E类基金份额折算。

2、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

记。E类基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基

金份额数额将发生调整，但调整后基金份额持有人所持有的基金份额的净值占

基金资产净值的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实

质性影响。

基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投

票权。E类基金份额折算后，每份E类基金份额与每100份A类或C类基金份

额拥有同等投票权。由于A类和C类基金份额的初始面值为1.00元，E类基金

份额在基金合同生效日折算后的面值为100元，因此在计算包括但不限于提议

召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提

案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配

等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时，每100份A类或

C类基金份额等同于1份E类基金份额。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额

折算。

3、基金份额折算的方法

折算后E类基金份额持有人持有的基金份额=折算前E类基金份额持有人

持有的基金份额/100

折算后E类每份基金份额对应的面值为100元。

E类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。

二、E类基金份额的上市交易

1、基金份额的上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所

证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请E类基金份额上市：

（1）基金募集金额不低于2亿元人民币；

（2）基金份额持有人不少于1000人；

（3）《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准

在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布

基金上市交易公告书。

2、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所上市交易的规则、费用、停复牌等需遵

照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》

等有关规定。

3、终止上市交易

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的

上市交易，并报中国证监会备案：

（1）不再具备本部分第二条第1款规定的上市条件；

（2）基金合同终止；

（3）基金份额持有人大会决定终止上市；

（4）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照

《信息披露办法》的有关规定发布基金终止上市公告。

4、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定进行调整的，应当以届时有效的法律法规和规则为准。若上海证券交

易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能，基

金管理人与基金托管人协商一致增加相应功能的，基金管理人应在实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，无需召开基金份额持有人

大会。

第十部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所

本基金的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金A类和C类基金份

额通过场外方式办理申购和赎回等业务；E类基金份额通过场内方式办理申购和

赎回等业务。

具体的销售机构及申购赎回代理券商名单将由基金管理人在招募说明书或

基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管

理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销

售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法

规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请且基金份额登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或

转换申请。

三、场外申购与赎回

A类和C类基金份额通过场外进行申购赎回。

（一）申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份A类基金份额净值为1.00

元的基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、基金管理人有权决定本基金A类和C类基金份额的总规模限额，但应

最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、处理规则等

在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

（二）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款

项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回

时，赎回生效。

投资人赎回生效后，基金管理人将在T＋1日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的

情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系

统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程

时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金基金份额登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该

日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购

不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述原则进行调

整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

（三）申购和赎回的数量限制

1、基金投资者通过代销机构和直销网上交易系统每次申购本基金A类或

C类基金份额的最低金额为0.01元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申

购金额高于0.01元人民币，以销售机构的规定为准。基金投资者通过直销中心

个人投资者首次申购本基金A类或C类基金份额的最低金额为50,000元。机

构投资者首次申购A类或C类基金份额最低金额为50万元，追加申购的最低

金额为0.01元。

2、A类和C类基金份额单笔赎回最低份数不设单笔最低限额。

3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额以及

单个投资人累计持有的基金份额上限，并在相关公告中列明。

4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条

件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为

准。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告。

（四）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金A类和C类基金

份额不收取申购费用和赎回费用。

2、本基金A类和C类基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00

元。

3、申购份额的计算

采用“金额申购”方式，A类和C类基金份额的申购价格为每份基金份额净

值1.00元，本基金A类和C类基金份额的申购份额的计算公式如下：

申购份额=申购金额/1.00元

申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

例三：假定某投资者申购10,000元A类基金份额，则投资者可获得的A类

基金份额计算如下：

申购份额=10,000/1.00=10,000.00份

即投资者的申购金额为10,000元，则可得到10,000.00份A类基金份额。

4、赎回金额的计算及处理方式

采用“份额赎回”方式，A类和C类基金份额的赎回价格为每份基金份额净

值1.00元，本基金A类基金份额和C类基金份额赎回金额的计算公式如下：

赎回金额=赎回份额×1.00元

例四：假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为5,500.60份，该投资

者申请赎回1,000份，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=1,000×1.00元=1,000.00元

即投资者赎回本基金A类基金份额1,000份时，其可得到的赎回金额为1,000

元。

5、基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的范围内，履行基金合同的

约定的程序后调整相关费率或收费方式，并在调整实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、场内申购与赎回

E类基金份额通过场内进行申购赎回。

（一）申购与赎回的原则

1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份E类基金份额净值为

100.00元的基准进行计算；

2、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；

3、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代及其他对价；

4、当日的申购、赎回申请提交后不得撤销；

5、申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则；

6、基金管理人有权决定本基金E类基金份额的总规模限额，但最迟应在

新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告。

（二）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理

时间向申购赎回代理券商提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足申购对价；投资者在提交

赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请不

成立而不予成交。

投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付

赎回款项。

2、申购和赎回申请的确认

如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持

有的符合要求的基金份额不足，则赎回申请不成立。投资者申购、赎回申请按

上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则进行确认。

销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为

准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述原则进行调

整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和

登记机构的结算规则。

登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方

式进行调整。

（三）申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基

金最小申购、赎回单位为1份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调

整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

介上公告。

2、基金管理人根据基金每日运作情况，可对基金场内每日总申购份额和赎

回份额进行控制并在基金管理人网站公布。

3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额以及

单个投资人累计持有的基金份额上限，并在相关公告中列明。

4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎

回的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

（四）申购、赎回的对价和费用

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎

回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的现金替代及

其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金

份额数额确定。

2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券

交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监

会备案。如申购赎回清单产生差错，基金管理人可申请基金交易的临时停牌或

暂停基金的申购、赎回，并报中国证监会备案。因差错而获得不当得利的当事

人应及时返还不当得利。

3、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金E类基金份额不

收取申购费用和赎回费用。

（五）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、

申购限额、赎回限额及其他相关内容。

2、申赎现金

本基金采用现金申购、赎回，“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，

每一申赎份额对应的申赎现金为100.00元人民币。

3、预估现金部分与现金差额

预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值，预估现金部分的计算公式如下：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现

金。一般情况下预估现金部分为0。

T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现金。一

般情况下现金差额为0。

4、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期： T日

基金名称：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

基金管理公司名称：农银汇理基金管理有限公司

基金代码： XXXXXX

T-1日信息内容

现金差额（单位:元）： 0

最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： 100.00

基金份额净值（单位:元）： 100.00

T日信息内容

当日申购限额（单位：份） XXX

当日赎回限额（单位：份） XXX

预估现金部分（单位:元）： 0

现金替代比例上限： 100%

是否需要公布IOPV：否

最小申购赎回单位（单位:份）： 1

是否允许申购：是

是否允许赎回：是

成份券信息内容

股票代码股票简称股票数量现金替代标志溢价比例固定替代金额

SSXJ 申赎现金 1 必须 100.00

说明：上述表格仅为示例。

五、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但是，出现以下情

形之一：

1、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，发生本基金持有的现金、国

债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占

基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负的情形时；

2、当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额

50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5

个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度

为负时；

为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基

金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的

强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人

协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

六、拒绝或暂停申购的情形

（一）发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时或者当前一估值日基金资

产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停

接受基金申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场

内申购业务。

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

6、当日场内申购达到基金管理人设定的数额限制。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

8、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护持有

人的利益。

9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

10、为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以在特定市场条件下

暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1至4、8至11项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂

停接受基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊

登暂停申购公告。对于上述第6项拒绝申购的情形，基金管理人将在基金管理人

网站上公布申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本

金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务

的办理。

（二）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的

正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请并根

据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

七、暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的情形

（一）发生下列情形时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的赎回申请或

延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时或者当前一估值日基金资

产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停

接受基金赎回申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场

内赎回业务。

5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形，为保护持有

人的利益。

6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7、当日场内赎回超出基金管理人规定的数额限额。

8、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

9、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额的

10%。

10、法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。

发生上述第1至6、 8至10项情形时且基金管理人决定暂停或拒绝赎回或

延缓支付赎回款项的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回

公告。对于上述第7项拒绝赎回的情形，基金管理人将在基金管理人网站上公布

赎回上限设定。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支

付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未

支付部分可延期支付。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处

理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（二）当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值

的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人有权暂停接受所有

赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告，但无需召开基金份额持有人大会审议。

八、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响，在认定巨额赎回的过程

中，应将每1份E类基金份额折算为100份A类或C类基金份额。

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额

赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理，无优先权，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交

赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓

支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的场内处理方式

巨额赎回业务的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限

责任公司的有关规定办理。

4、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

九、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定

媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明

确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益，如本基金单个基金份额持

有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的，基金管理人可对

其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照巨额

赎回中关于部分延期赎回、延缓支付赎回款项的规则办理，并予以公告。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十二、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期

扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

等情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其它

非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行

为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金

份额的投资人或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金份额登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金份

额登记机构的规定办理，并按基金份额登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、基金的冻结和解冻

基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

冻，以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分

份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十六、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利益的

前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十七、未来条件许可情况下的基金业务模式

本基金管理人可在条件成熟时，在对基金份额持有人利益无实质不利影响

的情况下，可按照法律法规规定和基金合同约定的方式进行场外基金份额转

让，或者办理基金份额质押等相关业务，届时无需召开基金份额持有人大会审

议，但须报中国证监会备案并提前公告。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业

绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金将投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同

业存单；

3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融

企业债务融资工具；

4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货

币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、

银行存款投资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提

下，实现组合增值。

1、利率策略

基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业

水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券

市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，建立

对预期利率走势的基本判断。

2、类属配置策略

类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之

间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过调整组合资产在高

流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求，二是通过

调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总回报。

3、个券选择策略

在个券选择层面，本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏

离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致

债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限

段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

4、相对价值策略

由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡

导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套

利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种

的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参

与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期

获得安全的超额收益。

5、银行存款投资策略

基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期

限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制

风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。

6、流动性管理策略

本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循

流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配

置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式

提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额申购和

赎回的需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

四、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。

本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用

活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公

布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日

起开始生效。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比

较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，

调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协

商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案，无需召开基金份

额持有人大会。

五、风险收益特征

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金、债券型基金。

六、投资决策依据

1、国家有关法律法规和基金合同的有关规定；

2、投资决策委员会每月召开投资策略会议，决定基金的大类资产配置比例

和债券、货币市场工具的投资重点等；

3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险

的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

七、投资管理程序

1、投资研究管理架构

根据中国证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，结

合基金管理人的实际情况，基金管理人在投资研究管理上采取了由投资决策委

员会领导下的逐级授权制度，分别设立投资决策委员会、投资业务负责人和基

金经理等多个层级，并在全面贯彻授权制度的基础上实行基金经理负责制，充

分发挥基金经理的创造性和主观能动性；在业务部门设置上，基金管理人遵循

投资、研究和交易相互独立的原则，分别设立了投资部、固定收益部、研究部

和交易室四个部门独立从事相关业务，并在相互之间建立了严格的防火墙制

度；在具体投资品种的筛选上，基金管理人严格遵循证券库制度，以确保基金

经理投资的科学性和稳健性；基金管理人还设立风险管理委员会对投资风险进

行监督和管理，并设立监察稽核部对投资的合规风险进行事前和事后监察，以

做到投资合法合规和风险可控。基金管理人还针对风险管理设立了专门的风险

控制部门。

2、投资决策机制

依照逐级授权的原则，基金管理人的投资决策机制分别由投资决策委员

会、投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施：

（1）投资决策委员会

投资决策委员会是基金管理人基金投资的最高决策机构，公司基金及受托

资产投资行为必须经过投资决策委员会授权，投资相关人员必须严格按照该委

员会制定的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资业

务负责人、投资部、固定收益部和研究部负责人、基金经理等人员组成（督察

长列席会议），定期或不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题，包

括制定总体投资方案、确定资产和行业配置原则、审定基金经理的投资提案、

批准基金经理的超权限投资等。

（2）投资业务负责人

投资业务负责人的主要职责是参加投资决策委员会、制定投资研究业务规

则并监督实行、负责投资研究等部门的日常管理、审批基金经理超权限投资

等。

（3）基金经理

基金管理人实行授权制度下的基金经理负责制。基金管理人制定制度对基

金经理的职责和权限进行规定，投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原

则性决策，基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务，执行

和优化组合配置方案，并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权

基金经理助理暂时代为履行投资职责，但必须遵守公司的规定，不得采用无条

件和无时限的授权。

3、研究机制

基金管理人设立研究部，具体负责公司的研究业务，具体包括投资策略研

究，提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告，为投资部门把握市

场机会服务；开展对行业、上市公司、固定收益产品、衍生产品的研究，为投

资部门、投资决策委员会提供投资建议；此外，基金管理人研究部设有专门的

量化投资研究团队，通过对市场数据的数量化分析和统计规律的归纳，为基金

管理提供量化的投资建议。

4、投资基本流程

（1）投资决策委员会制定投资决策

投资决策委员会定期或不定期召开会议，对下一阶段基金投资的资产和行

业配置进行讨论，明确股票库的构成和最新变化，并最终确定总体投资方案。

（2）研究部门进行研究分析

研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果，及时了解国家宏观经

济走势和行业发展状况等，并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行

深入调查研究，最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深度研究报

告，提交投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门的固定

收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深入分

析的基础上，形成债券投资策略提交投资部门。此外，研究部门和投资部门定

期或不定期举行投资研究联席会议，讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等

问题，作为投资决策的重要依据之一。

（3）投资部门实施投资

基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案，依据研究

部门提供的研究成果，对宏观经济、行业发展、风格变动和个股走势做出判

断，完善资产配置和行业配置方案，构建和优化投资组合，并具体实施下达交

易指令。对于超出权限范围的投资，基金经理应按照公司权限审批流程，提交

主管投资领导或投资决策委员会审议。

（4）集中交易室执行交易

集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后，首先

应对指令予以审核，然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规

范或者不合规的，集中交易室可以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关

人员。集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及

对该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。

（5）投资绩效分析评估

基金管理人风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析，利用相关

工具、模型对基金的投资风险、经风险调整后的收益和业绩贡献等方面进行评

估、测算和分析，并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策

的参考。

（6）风险控制和监察稽核

基金管理人设置风险管理委员会，定期召开会议讨论公司的各项风险问

题；公司风险控制部门具体负责对投资风险进行事前识别、事中监控和事后检

查；公司督察长和监察稽核部门负责对投资、研究环节事后的合规监督检查，

及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解

决。

八、投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具：

（1）股票；

（2）可转换债券、可交换债券；

（3）信用等级在AA+ 级以下的债券与非金融企业债务融资工具；

（4）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调

整期的除外；

（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制后，如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

2、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）基金投资组合的平均剩余期限不超过120 天，平均剩余存续期不得

超过240天。

（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期

的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；

（3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合

实施如下调整：

1）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的

20%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过90天，平均剩余存续期不

得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及

5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；

2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的

50%时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得超过60天，平均剩余存续期不

得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及

5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10％。

（5）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作

为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国

债、中央银行票据、政策性金融债券除外。

（6）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个

交易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比

例不得超过20%。

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不得展期。

（8）本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期

限，但根据协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的

30%；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合

计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银

行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%。

（9）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例

合计不得低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得

超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支

持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证

券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金管理人管理的全部基金投资

于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规

模的10％；

（11）本基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用评级机构

评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如

果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予

以全部卖出；

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存

款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的

10%；

（14）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具（包

括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始

权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）占基金资产净值的比例

合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计

不得超过2%；

（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产

净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投

资；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致；

（17）法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，在基金管理

人履行适当程序后，则本基金投资以最新的规定为准或不再受相关限制。

除上述（1）、（9）、（11）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交

易日内进行调整。法律法规及中国证监会另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同

的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并

经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交

易事项进行审查。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单

的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的

同意，并作为重大事项履行信息披露程序。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止行为，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。

九、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算

1、平均剩余期限的计算公式如下：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债

×剩余期限+债券正回购×剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产-投资于金

融工具产生的负债+债券正回购）

2、平均剩余存续期限的计算公式如下：

（Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-Σ投资于金融工具产生的

负债×剩余存续期限+债券正回购×剩余存续期限）/（投资于金融工具产生的

资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购）

3、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定

（1）银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限

为0天；证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易

日天数计算；

（2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩余存续期限以计算日至

回购协议到期日的实际剩余天数计算；买断式回购产生的待回购债券的剩余期

限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩余存

续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（3）银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议

到期日的实际剩余天数计算；有存款期限，根据协议可提前支取且没有利息损

失的银行存款，剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天

数计算；银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期

计算；

（4）中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到

期日的实际剩余天数计算；

（5）组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止

所剩余的天数，以下情况除外：

1）允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率

调整日的实际剩余天数计算。

2）允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到

期日的实际剩余天数计算。

平均剩余期限和平均剩余存续期限的计算结果保留至整数位，小数点后四

舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规

定的从其规定。

十、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、有利于基金资产的安全与增值；

2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十一、投资组合报告

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了本招

募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。

本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，本报告所列财务数据未

经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,134,719,228.97 52.63

其中：债券 13,134,719,228.97 52.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,747,056,345.08 7.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 10,074,953,700.36 40.37

4 其他资产 12,700.00 0.00

5 合计 24,956,741,974.41 100.00

1.2 报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.67

其中：买断式回购融资 -

序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,308,197,194.50 5.53

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余

额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的

20%。

1.3 基金投资组合平均剩余期限

1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限 106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1 30天以内 21.42 5.53

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 16.75 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 11.11 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 13.34 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 42.54 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

合计 105.16 5.53

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,676,982,306.50 7.10

其中：政策性金融债 1,230,044,915.71 5.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,114,863,221.94 4.72

6 中期票据 210,272,392.47 0.89

7 同业存单 10,132,601,308.06 42.87

8 其他 - -

9 合计 13,134,719,228.97 55.57

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）

1 220211 22国开11 2,700,000 272,724,556.70 1.15

2 200207 20国开07 2,300,000 235,230,615.84 1.00

3 200202 20国开02 2,100,000 213,791,502.54 0.90

4 112284567 22厦门国际银行CD142 2,000,000 198,592,207.67 0.84

5 112390818 23青岛银行CD001 2,000,000 198,451,246.54 0.84

6 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 198,132,878.63 0.84

7 112321079 23渤海银行CD079 2,000,000 197,861,523.76 0.84

8 112321094 23渤海银行CD094 2,000,000 197,666,428.49 0.84

9 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 196,566,124.31 0.83

10 112395031 23青岛农商行CD080 2,000,000 194,729,657.30 0.82

1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0062%

报告期内偏离度的最低值 -0.0388%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0227%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

1.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.9 投资组合报告附注

1.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或

商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日

计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

1.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2022年5月26日，中国银行股份有限公司因理财业务存在老产品规模在

部分时点出现反弹等违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200

万元。

2023年2月16日，中国银行股份有限公司因"一、小微企业贷款风险分类

不准确；二、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于

证券市场；四、小微企业贷款资金被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款

统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人经营性贷款；七、违反监

管规定向小微企业客户收取承费、咨询费"违法违规行为，被中国银行保险监督

管理委员会处以罚款1600万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价

值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资

制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.9.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 12,700.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 12,700.00

第十二部分基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。本基金合同生效日为2016年12月27日，基金业绩数据截至2023年3

月31日。

一、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 农银汇理日日鑫交易型货币市场A类基金份额

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2016年12月27日－2016年12月31日 0.0513% 0.0030% 0.0049% 0.0000% 0.0464% 0.0030%

2017年1月1日－2017年12月31日 3.9165% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.5616% 0.0015%

2018年1月1日－2018年12月31日 3.9352% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.5803% 0.0015%

2019年1月1日－2019年12月31日 2.6417% 0.0017% 0.3549% 0.0000% 2.2868% 0.0017%

2020年1月1日－2020年12月31日 2.0342% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.6784% 0.0012%

2021年1月1日－2021年12月31日 2.1864% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.8315% 0.0010%

2022年1月1日－2022年12月31日 1.7354% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.3805% 0.0011%

2023年1月1日－2023年3月31日 0.4329% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.3454% 0.0012%

基金成立日至2023年3月31日 18.1630% 0.0027% 2.2225% 0.0000% 15.9405% 0.0027%

2. 农银汇理日日鑫交易型货币市场C类基金份额

阶段份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

2017年10月23日－2017年12月31日 0.7223% 0.0032% 0.0681% 0.0000% 0.6542% 0.0032%

2018年1月1日－2018年12月31日 3.8262% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 3.4713% 0.0016%

2019年1月1日－2019年12月31日 2.6531% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 2.2982% 0.0016%

2020年1月1日－2020年12月31日 2.0833% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.7275% 0.0012%

2021年1月1日－2021年12月31日 2.2383% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.8834% 0.0010%

2022年1月1日－2022年12月31日 1.7892% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.4343% 0.0011%

2023年1月1日－2023年3月31日 0.4471% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.3596% 0.0012%

基金成立日至2023年3月31日 14.5545% 0.0024% 1.9308% 0.0000% 12.6237% 0.0024%

二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

农银汇理日日鑫货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年12月27日至2023年3月31日）

1. 农银汇理日日鑫货币A

2. 农银汇理日日鑫货币C

注：本基金将投资于以下金融工具：（1）现金；（2）期限在一年以内

（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期

限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资

工具；（4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动

性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他

品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期

为基金合同生效日（2016年12月27日）起六个月，建仓期满时，本基金各项

投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产

账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构和基金销售机

构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请

求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金

财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十四部分基金资产估值

一、估值目的

基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，

并为基金份额提供计价依据。

二、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

三、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负

债。

四、估值方法

1、本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票

面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率

法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市

价计算基金资产净值。

2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易

市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀

释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的

估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净

值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基

金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离

度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏

离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应

当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在

0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采

用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受

所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

4、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金

已实现收益和 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人根据基金合同约定进

行复核。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分

讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对各类基金份额的每万份或

每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布，由此给基

金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而

引起的损失，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份

基金份额的日已实现收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五

入。本基金的收益分配是按日结转份额的，7日年化收益率是以最近7日(含节

假日)收益所折算的年资产收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位

四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值

后，将估值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对

外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金已实现收益

小数点后4位以内（含第4位）或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内

（含第3位）发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或基金份额登记

机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受

损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的

直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失

的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极

协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承

担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确

保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负

责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金份额登记机构交易数据的，

由基金份额登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、估值错误处理的方法如下：

（1）基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管

人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人

应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

一致的；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年

化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每

百份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核

确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3 项进行估值时，所造成的

误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错

误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检

查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻

或消除由此造成的影响。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余

额。

二、基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。

2、基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。

3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益

大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收

益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。

4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为

基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分

配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成

的余额进行再次分配，直到分完为止；若投资人在当日收益支付时，若当日净

收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保

持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额

持有人基金份额。

5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为

基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户，投资人收益

账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人

赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；

若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基

金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部

累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小

数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为

止。

6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎

回的基金份额自下一交易日起，不享有基金的分配权益。

7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的分配权益；当日卖出的

基金份额自卖出当日起，不享有基金的分配权益。

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可

酌情调整基金收益分配原则，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

三、收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

四、收益分配的时间和程序

本基金按日分配收益，由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，每开放

日公告一次，披露公告截止日前一个开放日各类基金份额的每万份或每百份基

金已实现收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个

自然日，披露节假日期间各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和节

假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的每

万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。根据基金合同约定或经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或公告。对上述事项，法律法规有新的规定

时，基金管理人应按新的规定作出调整。

本基金每日例行的收益分配不再另行公告。

五、本基金各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率的

计算见基金合同第十九部分。

第十六部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关

的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼

费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金上市费及年费；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、货币经纪服务费（如有）；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其

他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向

基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工

作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺

延。

3、基金销售服务费

本基金A类和E类基金份额的年销售服务费率均为0.25%，C类基金份额

的年销售服务费率为0.20%，销售服务费的计算方法具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基

金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基

金财产中一次性支付给基金份额登记机构，由基金份额登记机构代付给销售机

构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会

计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，

本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法

人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联

网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中

国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协

议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披

露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料

概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机

构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概

要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基

金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日

前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、

基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基

金合同》生效公告。

（四）每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率公告

1、《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理

人应当至少每周在指定网站公告一次各类基金份额的每万份或每百份基金已实

现收益和7日年化收益率。

（1）A类和C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计

算方法如下：

每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份

额总额×10000

7365

Ri77日年化收益率＝｛－1｝×100% [?(1?)]

10000i?1

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。

（2）E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如

下：

每百份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份

额总额×100

其中，当日该类基金份额总额包括截至上一工作日（包括节假日）未结转

份额。

7365

Ri7[?(1?)]7日年化收益率＝｛－1｝×100%

10000i?1

其中，Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每百份基金已实现收益。

（3）每万份基金已实现收益和每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至

小数点后第4位，7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3

位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开

放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类

基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假

日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间各类基金份额的每万份

或每百份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后

首个开放日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益

率。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公

告半年度和年度最后一日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7

日年化收益率。

（五）基金开始申购、赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照信息披露办法的有关规定

在指定媒介上公告。

（六）基金份额上市交易公告书

E类基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额

上市交易的3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并

将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。

（七）申购赎回清单公告

在开始办理E类基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放

日公告当日的申购赎回清单。

（八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

（含资产组合季度报告）

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报

告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露

基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金

总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定

期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期

末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监

会认定的特殊情形除外。

本基金应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前10名基金

份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

（九）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金资产净值产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制

人；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十；

12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股

东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

15、基金收益分配事项，但基金合同另有约定的除外；

16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生

变更；

17、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净

值的正负偏离度绝对值达到0.5%的情形；当“影子定价”确定的基金资产净值与

“摊余成本法”计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过

0.5%的情形；

23、本基金遇到极端风险情形，基金管理人及其股东使用固有资金从本基

金购买相关金融工具；

24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的

重大事项；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的

消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基

金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开

澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

（十一）清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示

性公告登载在指定报刊上。

（十二）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十三）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控，并建立基

金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄

露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的

约定，对基金管理人编制的各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益、7

日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金

清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊，单只基

金只需选择一家报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露

的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证

监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从

基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查

阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关

信息：

（1）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基

金资产价值时；

（2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

（3）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

第十九部分风险揭示

本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险

和特定风险等。除投资组合风险以外，本基金还面临操作风险、管理风险、道

德风险和合法合规风险等一系列风险。具体如下：

1、投资组合风险

（1）市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素

的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发

展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利

率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金直

接投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响而产生波动。

再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资

收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体

为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，

将获得比以前较少的收益率。

（2）流动性风险

流动性风险是指基金所持证券资产变现的难易程度，因市场交易量不足，

导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面

来自于投资者的集中巨额赎回，另一方面来自于其投资组合或其中的部分资产

变现能力变弱所产生的风险。主要包括：

巨额赎回风险：本基金属于开放式基金，在开放式基金交易过程中，可能

会发生巨额赎回的情形。由于我国证券市场的波动性较大，在市场价格下跌时

会出现交易量急剧减少的情形，此时出现巨额赎回可能会导致基金资产变现困

难，从而产生流动性风险，甚至影响基金份额净值。

变现风险：投资组合的变现能力较弱所导致基金收益变动的风险。当持有

的部分债券品种的交投不活跃、成交量不足时，资产变现的难度可能会加大。

同时，由于基金持有的某种资产集中度过高，导致难以在短时间内迅速变现，

有可能导致基金的净值出现损失。

（3）信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降

低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证

券交割风险。

2、操作风险

在基金运作过程中，因基金管理人内部控制存在缺陷或者人为因素造成操

作失误或违反操作规程等会导致操作风险，主要包括人为错失、违法行为、未

授权活动、人员流失等营运风险、技术风险和决策及程序风险等。

3、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响

基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信

息不全、投资决策操作出现失误，都会影响基金的收益水平。

4、合规性风险

投资的合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和

基金合同的要求而带来的风险。

5、本基金的特有风险

（1）货币市场风险

本基金投资于金融市场的货币工具，基金收益受货币市场流动性及市场利

率波动的影响较大，一方面，货币市场利率的波动影响基金的再投资收益，另

一方面，在为应付基金赎回而卖出证券的情况下，证券交易量不足可能使基金

面临流动性风险，而货币市场利率的波动也会影响证券公允价值的变动及其交

易价格的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金可能面临较高流动性

风险以及货币市场利率波动的系统性风险。

（2）申购赎回风险

1）本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一

账户的累计申购/赎回设定上限。如果投资人的申购或赎回申请接受后将使当日

申购或赎回相关控制指标超过上限，则投资人的申购或赎回申请可能确认失

败。

2）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停

申购，投资人可能面临无法申购本基金的风险。

3）特定条件下，如基金收益为负、交易所假期休市等情况，基金可能暂停

赎回，投资人可能面临无法赎回本基金的风险。

4）如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，可能影响投资

人的申购赎回申请，损害投资人利益。

5）基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最

小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回

单位全部赎回。

（3）场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折

溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影

响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

（4）交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险

本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人

而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一

定程度上影响投资人的投资收益。

1）通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资人将豁

免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资人将被收取交易佣

金，交易佣金会减少投资人的买卖价差收益。

2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级市场流动性可能影响本基金二

级市场的交易价格。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级市场流动性较

差时，本基金可能出现折价交易或溢价交易。特殊情况下，本基金也可能出现

平价交易。当本基金出现折价交易时，卖出本基金份额持有人需要承受折价卖

出的损失；当本基金出现溢价交易时，买入本基金的投资人需要承受溢价买入

的损失。当买卖价差收益为负值时，期间投资人的投资收益为负。

6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

7、其他风险

（1）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面

不完善而产生的风险；

（2）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

（3）因业务竞争压力可能产生的风险；

（4）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益

水平，从而带来风险；

（5）其他意外导致的风险。

二、声明

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须

自行承担投资风险。

除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理销

售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保

收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管

理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备

案，决议自表决通过之日起生效，决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止

有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定

的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人简况

名称：农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层

法定代表人：许金超

设立日期：2008年3月18日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可

[2008]307号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1,750,000,001元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-61095588

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部

门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登记

业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换

申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或

者实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金

提供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申

购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算基金资产净值，按

有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益或每百份基金已实

现收益和7日年化收益率；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披

露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予

保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持

有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项或对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他