凯石沣混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人：凯石基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日期：2023年6月20日
清算报告公告日期：2023年 7 月 5 日
1
目录
一. 重要提示..........................................................3
二. 基金概况..........................................................4
三. 基金运作情况说明.................................................6
四. 财务会计报告......................................................7
五．清算事项说明.....................................................9
六. 备查文件目录.....................................................12
2
一. 重要提示
凯石沣混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证
监许可【2019】415 号文准予注册，于2019年09月23 日成立并正式运作。本基金
基金管理人为凯石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理
人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规
定，“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序
并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”截至2023年5月30日日终，本基金
已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元，根据基金合同约定，本基金满
足基金合同终止条件，已于2023年5月31日进入财产清算程序。
本基金管理人已于2023年5月31日就本基金基金合同终止及进入基金财产清
算程序的事宜进行了公告，详见《关于凯石沣混合型证券投资基金基金合同终止及基
金财产清算的公告》。
本基金从 2023 年5月31日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约
定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。由基金管理人凯石基金管理
有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程
序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市
通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
3
二. 基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 凯石沣混合型证券投资基金
基金简称 凯石沣混合
基金主代码 007257
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年09月23日
基金管理人 凯石基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末（2023年5月30日）基金份额总额 11,153,960.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C
下属分级基金的交易代码 007257 007258
报告期末下属分级基金的份额总额 7,744,524.22份 3,409,436.39份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏 观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本 基金将结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估灵活调整各类资产在基金投资组合中的比例。
4
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 凯石基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
5
三. 基金运作情况说明
凯石沣混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予凯石沣混合型证券
投资基金注册的批复》（证监许可【2019】415号）准予注册，由基金管理人依照《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和
《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》的规定公开募集，于2019年09月 23日成立并
正式运作，基金合同生效日基金份额总额为484,680,493.72份。本基金为契约型开放式，
存续期限不定期。本基金的基金管理人为凯石基金管理有限公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》以及凯石基金管理有限公司于2023年5
月31日发布的《凯石沣混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，截
至2023年5月30日日终，本基金已出现连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万
元的情形，本基金根据基金合同约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会
进行表决。本基金最后运作日为2023年5月30日，自2023年5月31日起，本基金进入
基金财产清算程序，停止办理申购（含定投）、赎回、转换等业务。本基金进入清算程序
后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用。
6
四. 财务会计报告
4.1 基金最后运作日资产负债表
会计主体：凯石沣混合型证券投资基金
报告截止日：2023年5月30 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 本期末2023年 5月30日 (基金最后运作日)
资产：
银行存款 6,743,005.25
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产 3,961,494.53
其中：股票投资 3,961,494.53
基金投资
债券投资
资产支持证券
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息
应收股利
应收申购款 15,327.13
资产总计 10,719,826.91
负债和所有者权益
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付清算款
应付赎回款 47,402.44
应付管理人报酬 13,772.81
应付托管费 2,295.45
应付销售服务费 2,184.82
应付投资顾问费 -
应交税费 -
7
应付利润 -
递延所得税负债
其他负债 22,870.02
负债合计 88,525.54
所有者权益：
实收基金 11,153,960.61
未分配利润 -522,659.24
所有者权益合计 10,631,301.37
负债和所有者权益总计 10,719,826.91
注：1. 报告截止日2023年5月30日(基金最后运作日)，基金份额总额11,153,960.61份，
其中凯石沣混合型证券投资基金A类基金份额净值0.9616元，基金份额总额7,744,524.22
份；凯石沣混合型证券投资基金C类基金份额净值0.9339元，基金份额总额3,409,436.39
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年5月30日(基金最后运作日)止
期间。
8
五. 清算事项说明
根据《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》约定，自出现《基金合同》终止事由之
日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并
在中国证监会的监督下进行基金清算。自 2023年5月31日至 2023年6月20日止的清算
期间，本基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和
清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1资产处置情况
(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币6,743,005.25元，本基金的银行存款为托管户
活期存款和存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款为人民币6,740,929.04元，以及
账户应计利息为人民币2,076.21元。
(2)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币3,961,494.53元，全部为股票资产。截
至2023年6月8日，本基金以公允价值计量且其变动计入当期损益的股票投资已全部变现。
(3)本基金最后运作日应收申购款人民币15,327.13元，包含申购款为人民币7,860.46元
和申购款利息为人民币7,466.67元，该款项已分别于2023年5月31日和2023年6月6日
到账；自2023年5月31日本基金进入清算程序起至本财务报表批准报出日(2023年6月
20日)止期间，本基金银行存款产生的利息收入归基金份额持有人所有。款项将于结息时按
实际金额划入托管账户。
5.2负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币47,402.44元，该款项已于2023 年6月1日
支付完毕。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币13,772.81元，该款项已于2023 年6月2
日支付完毕。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币2,295.45元，该款项已于2023年6月2日支
付完毕。
(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币2,184.82元，该款项已于2023 年6月2
日支付完毕。
(5)本基金最后运作日其他负债为人民币22,870.02元，其中交易费用为人民币
12,731.66元，为应付券商佣金，该款项已于 2023年 6月13日支付完毕；应付赎回费为人
民币0.21元，该款项已于 2023年 6月1日支付完毕；预提2023年审计费为人民币
9
10,000.00元，该款项已于2023年6月12日支付完毕；其他应付款-暂收款项为人民币
138.15 元，该款项为股票红利提前到账，已于2023年5月31日计入股票红利收入。
(6)清算期间律师费为人民币15,000.00元，该款项已于2023年6月14日支付完毕。
5.3清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自2023年5月31日至 2023年6月20日 清算期间
一、收益
存款利息收入（注1） 1,789.27
投资收益（注2）（损失以“-”填列） 374,725.62
公允价值变动损益（注3） -313,987.19
二、费用
交易费用 8,072.82
其他费用（注4） 15,059.00
三、清算期间净收益（损失以“-”填列） 39,395.88
注1：存款利息收入主要系计提的清算期间的银行存款利息及存出保证金利息。
注2：投资收益系清算期间的股票投资差价收入、股票红利收入。
注3：公允价值变动损益系清算期间的股票投资产生的公允价值变动。
注4：其他费用系清算期间所产生的银行汇划费、律师费等。
5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日基金净资产 10,631,301.37
加：清算期间净收益（损失以“-”填列） 39,395.88
减：基金净赎回金额（于清算期间确认的最后运作日赎回申请） 0
二、清算结束日基金净资产 10,670,697.25
资产处置及负债清偿后，于清算结束日2023年6月20日本基金剩余财产为人民币
10,670,697.25元，其中托管户活期存款为人民币10,668,141.58元，基金结算机构的证券账
户存款余额为人民币400.00元，为账户冻结资金，港股通与科创板、创业板账户销户时解
10
除冻结，托管户应计利息为人民币1,192.85元，券商资金户应计利息为人民币962.82元。
根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩
余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金
合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配
比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
清算结束日次日2023年6月21日至清算款划出日前一日的银行存款、基金结算机构
的证券账户利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，截至
清算款划出日前一日的银行存款、基金结算机构的证券账户利息中仍未收到的部分以及证
券账户冻结资金将由基金管理人以自有资金垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金
管理人承担。基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返
还给基金管理人。
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见
书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、《基金合同》等规定及时进行分配。
11
六. 备查文件目录
6.1 备查文件目录
6.1.1《凯石沣混合型证券投资基金清算审计报告》
6.1.2《上海市通力律师事务所关于＜凯石沣混合型证券投资基金清算报告〉的法律意见》
6.2 存放地点
上海市黄浦区延安东路1号2楼
6.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
凯石沣混合型证券投资基金基金财产清算小组
二〇二三年 六月二十日
12