海富通聚利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）

海富通聚利纯债债券型证券投资基金更新

招募说明书

（2023年第1号）

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

本基金经2016年7月26日中国证券监督委员会证监许可【2016】1688号

文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年9月22日正式生效。本基金类型

为契约型开放式。

本招募说明书是对原《海富通聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》的

更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管

理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金

的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基

金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主

判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，

包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，

个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动

性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过

程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，实施侧袋机制

对投资者的影响，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金投

资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企

业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，

潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基

金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的

负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混

合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩

也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，不晚于

2020年9月1日起执行。

本招募说明书所载内容截止日为2023年7月17日,有关财务数据和净值表

现截止日为2022年9月30日。

本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 5

第二部分 释义 ................................................................................................................................. 6

第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 11

第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 22

第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 27

第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 35

第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 36

第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 37

第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 48

第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................... 60

第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 62

第十二部分 基金资产的估值 ....................................................................................................... 63

第十三部分 基金的收益分配 ....................................................................................................... 69

第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................... 71

第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 74

第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 75

第十七部分 侧袋机制 ................................................................................................................... 82

第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................... 85

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 92

第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................... 94

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 111

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 127

第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 129

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 131

第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 132

第一部分 绪言

《海富通聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明

书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运

作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规

定》”）及其他有关规定以及《海富通聚利纯债债券型证券投资基金合同》编写。

本招募说明书阐述了海富通聚利纯债债券型证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资

决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其

他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指海富通聚利纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同：指《海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《海富通聚利纯

债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《海富通聚利纯债债券型证券投资基金

招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金份额

发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实

施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指直销机构和代销机构

24、直销机构：指海富通基金管理有限公司

25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金

销售业务的机构，包括可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理有关业

务的会员单位

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管

理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的工作日

36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

39、《业务规则》：指《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金

管理人和投资人共同遵守；投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办

理开放式基金份额认购、申购和赎回等业务的，还须遵守上海证券交易所及中

国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订

40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公

告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为

基金管理人管理且开通转换的其他基金基金份额的行为

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

申购日、申购金额及申购方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银

行账户内自动完成申购及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收款项及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

露网站）等媒介

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

事件

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

让或交易的债券等

56、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基

金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎

回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待

57、基金产品资料概要：指《海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新

58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专

门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对

待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，

专门账户称为侧袋账户

59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

电话：021-38650999

联系人：吴晨莺

注册资本：3亿元人民币

股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司

49%。

二、主要人员情况

（一） 董事会成员

杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药

业有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金

部总经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海

通证券股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。2016年10月

至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3

月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基

金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通基金管理有限公司董事长。

任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研

究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任

公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总

裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金

管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限

公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理

有限公司董事、总经理。

吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有

限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人

客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发

展部总经理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租赁股

份有限公司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。

苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理

经理。2007年12月加入海通证券股份有限公司，历任人力资源部绩效管理专员、

绩效管理部副经理、绩效管理部经理，现任海通证券股份有限公司人力资源部

总经理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事。

Vincent Trouillard-Perrot先生，董事，法国籍，硕士学位。1991年加入

法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职

务，包括法巴私人银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限

公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席执行官兼APAC区

总监。2011年4月至2017年7月担任Alfred Berg资产管理公司（斯德哥尔摩）

集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管（巴黎）关联公

司管理部副总监职务，2019年9月至今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉美、

中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资

产管理（巴黎）董事总经理职务，负责战略性参股及合资公司的监督管理。

王鸿祥先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。自1983年

7月至1998年12月，在上海财经大学会计系执教，任至副教授。自1998年12

月加入申能（集团）有限公司，任副总会计师直至2016年。无不良诚信记录。

杨文斌(Philip YOUNG Wen Binn)先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。历

任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场经

理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本野

村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿投

资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月至

2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份有

限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投资

总监。2015年12月至2021年12月任英大泰和人寿保险独立董事。2012年8

月至2021年8月任台湾全球人寿保险股份有限公司独立董事。现任奥玮管理咨

询资深顾问，香港大学客席副教授，台湾大学财金系兼任教授，华侨永亨银行

(中国)有限公司独立董事。无不良诚信记录。

刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院

助理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2022年2月任上海

市君悦律师事务所主任、高级合伙人、首席合伙人、合伙人会议主席。2022年

2月起任君合律师事务所合伙人。兼任国药控股股份有限公司独立非执行董事、

上海国有资本投资有限公司外部董事。因曾于2016年2月至2018年6月担任安

徽华信国际控股股份有限公司独立董事，属于华信国际信息披露违法行为的其

他直接责任人员，于2020年11月12日被中国证券监督管理委员会安徽监管局

警告，并处3万元罚款。

陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外

运-敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师，

世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高

级顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经

理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。兼任宇信科技的独立

董事，中国保险资产管理业协会境外投资和对外开放专业委员会特别委员。无

不良诚信记录。

（二） 监事会成员

曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制

总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理、稽核部副总经理，自2023年

6月起任稽核部总经理。

Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚

负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚

洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国

巴黎银行集团（中国）副董事长。

胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份

有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，

历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015

年7月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。

（三） 其他高级管理人员

岳冲先生，督察长，硕士。2001年7月至2011年1月，任职于中国海关；

2011年1月至2018年10月，任职于中国证监会；2019年7月至2020年7月历

任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。2020年8月起任海富通基金管理

有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。

何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，

魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、

基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基

金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司

副总经理。

魏峻先生，副总经理，经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通

银行深圳分行，2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银

行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年

11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。

胡光涛先生，副总经理，博士。历任云南大学经济学院副教授，全国社会

保障基金理事会法规及监管部风险控制处处长、投资部委托投资处处长、投资

部（后更名为证券投资部）副主任、法规及监管部副巡视员。2015年11月至2017

年10月任海富通资产管理（香港）有限公司董事长，2016年7月至2020年7

月任海富通基金管理有限公司总经理助理。自2020年7月起任海富通基金管理

有限公司副总经理。2020年11月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董

事。

陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、

上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年

4月加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负

责人，2006年4月至2013年3月任财务总监。2013年4月至2020年5月任海

富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理

有限公司董事。2020年5月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。

（四） 本基金的基金经理

刘田女士,硕士。持有基金从业人员资格证书。曾任上海银行同业客户经理，

2016年4月加入海富通基金管理有限公司，历任债券基金部的基金经理助理。

2020年7月起兼任海富通鼎丰定开债券、海富通聚利债券、海富通融丰定开债

券、海富通瑞丰债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞利债券的基金经理。2020年

7月至2023年1月兼任海富通弘丰定开债券、海富通集利债券的基金经理。

2021年7月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2023年1月起兼任海

富通中短债债券基金经理。

本基金历任基金经理为：谈云飞女士，任职时间为2016年9月至2023年7

月。

（五） 投资决策委员会

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，副总经理；杜晓海，总经理助理兼

量化投资部总监；王金祥，研究部总监；陈轶平，固定收益投资总监兼债券基

金部总监；周雪军，总经理助理兼公募权益投资部总监。投资决策委员会主席

由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。

（六） 上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1.依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2.办理基金备案手续；

3.自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产；

4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7.依法接受基金托管人的监督；

8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10.编制季度报告、中期报告和年度报告；

11.严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

12.保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人

分配基金收益；

14.按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上；

17.确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18.组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20.因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21.监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿；

22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25.执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26.建立并保存基金份额持有人名册；

27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人的承诺

1.基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策

略及限制全权处理本基金的投资。

2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采取

有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金资产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）用基金资产承销证券；

（9）违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保；

（10）用基金资产从事承担无限责任的投资；

（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资；

（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交

易活动；

（13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以提高自己；

（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（11）以不正当手段谋求业务发展；

（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（13）法律法规禁止的其他行为。

4.基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益。

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

谋取不当利益。

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动。

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1. 内部控制的原则

本基金管理人的内部控制遵循以下原则：

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业

务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工；

（2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和

岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和督察稽核部，

保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配

合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查；

（3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立

都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格

遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制

度或违反规章的权力；

（5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分

利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性；

（6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司

经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的

改变及时进行相应的修改和完善；

（7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制

更具客观性和操作性；

（8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制

衡。

2. 内部控制制度

公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制

指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理

制度和部门业务规章等三部分有机组成。

（1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公

司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控

制环境、内控措施等内容加以明确。

（2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规管理制度、稽核监察制度、

投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司

财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基

本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。

（3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、

岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公

司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求

拟定，其制定和实施需事先报经公司总经理办公会讨论通过和总经理批准。

公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实

际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。

3. 完备严密的内部控制体系

公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立

于其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规管理制

度和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部

监督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反

馈，保障公司内部控制机制的严格落实。

风险管理制度由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理的战略

和政策，由管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，

公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风

险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控

制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。

合规管理制度由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和

各个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法

规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及

时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规

管理制度，以充分维护公司客户的合法权益。

稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察

长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执

行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑

系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度

等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保

护公司客户和公司股东的合法权益。

4. 基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制

制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人

特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的

变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的

发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全

国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合

交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年

跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The

Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。

截至2022年12月31日，交通银行资产总额为人民币12.99万亿元。2022

年四季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币921.5亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基

金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程

师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业

技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发

向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代

为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其

中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8

月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董

事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公

司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总

部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014

年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理

部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先

后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行

信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工

学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国

投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份

公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董

事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有

限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行

董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）

有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、

副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心

总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代

表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博

士学位。

徐铁先生，资产托管部总经理。

徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年

4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资

产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部

高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况

截至2022年12月31日，交通银行共托管证券投资基金715只。此外，交

通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、

银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保

障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证

券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、

QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内

部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识

别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运

行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监

管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内

部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监

督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交

通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，

分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设

置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施

消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模

式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过

行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目

标被有效执行。

6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环

节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最

佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资

产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金

托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银

行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通

银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、

《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人

员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变

化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规

范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，

相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施

实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务

运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投

资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提

和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的

划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及

时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。

交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通

银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报

告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违

规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的

处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一） 直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803

室以及19层1901-1908室

法定代表人：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

联系人：段卓君

电话：021-38650797/799

传真：021-38650906/908

（二） 其他销售机构

（1）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：任德奇

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务中心电话：95559

联系人：高天

网址：www.bankcomm.com

（2）宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：陆华裕

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

客户服务中心电话：95574

联系人：陈佳瑜

网址：www.nbcb.com.cn

（3）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：谢永林

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

客户服务中心电话：95511-3

联系人：赵杨

网址：bank.pingan.com

（4）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务中心电话：95553或4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（5）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：戴彦

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务中心电话：95357

联系人：付佳

网址：www.xzsec.com

（6）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务中心电话：95330

联系人：陆晓

网址：www.dwzq.com.cn

（7）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务中心电话：95575或致电各地营业网点

联系人：黄岚、马梦洁

网址：www.gf.com.cn

（8）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

客户服务中心电话：95310

联系人：陈瑀琦、赵海帆

网址：www.gjzq.com.cn

（9）海通期货股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、

03、04单元、25楼、2楼05、03单元

法定代表人：吴红松

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号17楼、6楼01、

03、04单元、25楼、2楼05、03单元

客户服务中心电话：4008209133

联系人：王曦语

网址：www.htfutures.com

（10）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务中心电话：95597

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

（11）华西证券股份有限公司

注册地址：成都市高新区天府二街198号

法定代表人：杨炯洋

办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务中心电话：95584

联系人：赵静静

网址：www.hx168.com.cn

（12）南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

法定代表人：李剑锋

办公地址：南京市江东中路389号

客户服务中心电话：95386

联系人：何斌

网址：www.njzq.com.cn

（13）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人：梁蓉

客户服务电话：010-66154828

联系人：刘晓

网址：www.5irich.com

（14）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：4000-899-100

联系人：于秀

网址：www.yibaijin.com

（15）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层

法定代表人：杨健

客户服务电话：010-65309516

联系人：李海燕

网址：http://www.jianfortune.com/（新地址）

（16）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼

二期53层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心办公楼二期46层

4609-10单元

法定代表人：赵学军

客户服务电话：400-021-8850

联系人：闫欢

网址：www.harvestwm.cn

（17）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团

总部A座15层

法定代表人：王苏宁

客户服务电话：95118 / 400-098-8511

联系人：李丹

网址：京东金融APP

（18）上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

联系人：孙娅雯

网址：www.erichfund.com

（19）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11楼

法定代表人：张俊

客户服务电话：021-20292031

联系人：张蜓

网址：www.wg.com.cn

（20）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦10层

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

联系人：高源

网址：www.howbuy.com

（21）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和

经济发展区)

办公地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

和经济发展区）

法定代表人：王翔

客户服务电话：400-820-5369

联系人：张巍靖

网址：www.jiyufund.com.cn

（22）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人：李兴春

客户服务电话：400-032-5885

联系人：张佳慧

网址：www.leadbank.com.cn

（23）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

客户服务电话：400-118-1188

联系人：陈东

网址：www.66liantai.com

（24）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

联系人：王超

网址：www.1234567.com.cn

（25）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：杭州华星路96号互联网金融大厦19楼

办公地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼5楼

法定代表人：冷飞

客户服务电话：400-711-8718

联系人：毛善波

网址：挖财宝APP

（26）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

联系人：吴煜浩

网址：www.yingmi.cn

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：010-50938782

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：孙睿、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

执行事务合伙人：邹俊

经办注册会计师：王国蓓、张楠

电话：(021) 2212 2775

传真：(021) 6288 1889

联系人：倪益

第六部分 基金的募集

本基金于2016年7月26日经中国证监会证监许可【2016】1688号文件准

予募集注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

基金合同及其他有关规定募集。募集期从2016年9月8日起至2016年9月14

日止，共募集210,304,140.94份基金份额，有效认购户数为364户。

第七部分 基金合同的生效

本基金的基金合同已于2016年9月22日正式生效。

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人

或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披

露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召

开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理

人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销

售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于2016年11月2日开放申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转

换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理

人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款

项，申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生

效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款

项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故

障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎

回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功

或无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表

销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时

间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

告并报中国证监会备案。

五、申购和赎回的数量限制

1、本基金单笔申购的最低金额为1元，销售机构在此最低金额基础之上另

有约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000

元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元（含申购费），

基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请不得低于1份基金份

额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不

足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

3、单个投资人累计持有的基金份额不受限制。

4、本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额

持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时，

登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权

益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模

予以控制。具体请参见相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

的份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关

规定进行公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推

广、销售、登记等各项费用。

2、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实

际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。

本基金的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

200万元≤M＜500万元 0.40%

100万元≤M＜200万元 0.60%

M＜100万元 0.80%

3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于

支付注册登记费和其他必要的手续费，其中对于持续持有期少于7日的投资者

收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有

期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期（Y） 赎回费率

Y 1.5%

7≤Y 0.10%

Y≥180天 0%

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采

用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相

关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活

动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金

申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的

实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下：

申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）

（如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额申购费）

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。申购份额以四舍五入方式保

留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资5,000元申购本基金，对应申购费率为0.80%，假设申购

当日本基金的基金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：

申购费用=5,000×0.8%/(1+0.80%)=39.68元

净申购金额=申购金额-申购费用=4960.32元

申购份额=4,960.32/1.1280=4,397.45份

即：该投资者投资5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为

1.1280元，则投资者可获得4,397.45份基金份额。

2、赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

净赎回金额＝赎回金额－赎回费

赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

例：某基金份额持有人持有本基金10,000份基金份额未满180天(但已满7

天)决定赎回，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日基金份额净值是1.1480

元，则可得到的净赎回金额为：

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元

赎回费用=11,480.00×0.10%=11.48元

净赎回金额=11,480.00-11.48=11,468.52元

即：某基金份额持有人持有10,000份本基金基金份额未满180天(但已满7

天)赎回，假设赎回当日本基金基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回

金额为11,468.52元。

3、基金份额净值的计算公式

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，经

中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为：

T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以

撤销。

2、投资人T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益

并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益

并办理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，

并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投

资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金

托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情

形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资人单日或单笔申购金额上限的。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形的。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝

或暂停申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申

购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停

申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况，基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的

资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申

请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基

金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国

证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支

付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关

条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分

予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，

以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投

资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额

的限制。

若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的

赎回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人应当延期办理赎回申

请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提

下，优先确认其他赎回申请人（简称“小额赎回申请人”）的赎回申请：若小额

赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申

请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予

确认的赎回申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，

则对未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的

全部赎回申请）延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消

赎回的规则；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公

告。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理

人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当依据相关规定进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处

理方法，并在2日内依据相关规定进行公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依据相关规定进行公

告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；也可以根

据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布

重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理且开通转换的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一

定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定

制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人

通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机

构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前

公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业

务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情

形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

的投资人。

继承，是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继

承；

捐赠，指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金

会或社会团体；

司法强制执行，是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条

件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标

准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人

另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期

申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

期定额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以

及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结

的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支

付。法律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，

基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业

绩比较基准的投资收益。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募

债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货

币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离

交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约

束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市

场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行

动态跟踪，从而决定其配置比例。

2、债券类属资产配置

类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金

根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类

属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析，增持相对低估、价格将上升

的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。

3、债券投资组合策略

债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，

力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

（1）利率策略

利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，

以及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。

当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适

当延

长投资组合的目标久期。

（2）信用策略

信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券

类属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金

将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。

1）基于信用利差曲线变化策略

信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此

本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，

另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差

曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。

2）基于信用债信用变化策略

本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险

及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析

信用券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的

角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因

素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。

（3）收益率曲线策略

根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的

分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、

中期和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、

中期、短期债券的价格变化中获利。

（4）杠杆策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，

并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购

利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而

确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风

险及流动性风险。

4、中小企业私募债券投资策略

与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，

普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着

力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金

管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性

质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，

进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会

将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓

规模，严格防范流动性风险。

5、资产支持证券投资策略

对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等

在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构

成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在

严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。

四、投资决策和程序

1、决策依据

（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自

独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

2、决策程序

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员

会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交

易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序

独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：

（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，

决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制

系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。

（2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审

查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定

各组合资产和行业配置的偏差度指标。

（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本

面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。

（4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基

础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进

行资产和行业配置的依据。

（5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业

配置策略以及偏差度指标，在充分听取分析师债券配置意见的基础上，进行投

资组合的资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理

组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。

（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控

制。

（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程

序做出调整。

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；

（2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低

于基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10％；

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券

回购到期后不展期；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在

评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值

的10%；

（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资

范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上

述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或

中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人

在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但

须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活

动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，

遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制

和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人

的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规

定执行。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率

采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深

交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只

债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债

券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券

属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

七、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混

合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置

变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

十、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年12月

23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日，来源于《海富通聚利纯债

债券型证券投资基金2022年第3季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,671,458,074.50 99.93

其中：债券 3,497,906,648.23 95.21

资产支持证券 173,551,426.27 4.72

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,403,997.49 0.07

8 其他资产 - -

9 合计 3,673,862,071.99 100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,240,837,490.96 41.98

其中：政策性金融债 296,290,712.33 10.03

4 企业债券 469,742,192.34 15.89

5 企业短期融资券 101,878,739.73 3.45

6 中期票据 1,291,966,755.62 43.71

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 393,481,469.58 13.31

9 其他 - -

10 合计 3,497,906,648.23 118.35

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 102100810 21电网MTN001 2,300,000 234,687,778.08 7.94

2 101900114 19中油股MTN002 2,000,000 204,998,904.11 6.94

3 112287691 22杭州银行CD272 2,000,000 196,018,590.68 6.63

4 149458 21深铁08 1,900,000 195,654,629.05 6.62

5 188442 21光明02 1,700,000 172,974,385.21 5.85

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 136908 链融55A1 1,000,000 101,434,465.75 3.43

2 193333 21电1A2 400,000 39,712,647.10 1.34

3 183777 22电建1A 320,000 32,404,313.42 1.10

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期内本基金投资的22杭州银行CD272（112287691）的发行人，因未按

规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规

定履行大额和可疑交易报告义务和与身份不明的客户进行交易的问题，于2022

年5月23日被中国人民银行杭州中心支行处罚款580万元。

对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区

中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资

决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

11.3 其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

第十部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2022年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

明书。

一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2017年1月1日至2017年12月31日 3.26% 0.02% -0.34% 0.06% 3.60% -0.04%

2018年1月1日至2018年12月31日 5.18% 0.03% 8.85% 0.07% -3.67% -0.04%

2019年1月1日至2019年12月31日 3.91% 0.03% 4.96% 0.05% -1.05% -0.02%

2020年1月1日至2020年12月31日 2.46% 0.04% 3.05% 0.10% -0.59% -0.06%

2021年1月1日至2021年12月31日 3.33% 0.02% 5.65% 0.05% -2.32% -0.03%

2016年9月22日（基金合同生效日）-2022年9月30日 22.15% 0.03% 26.50% 0.07% -4.35% -0.04%

二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年9月22日至2022年9月30日）

本基金合同于2016年9月22日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同

生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合

同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款

项以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不

得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、交易所市场交易的固定收益品种的估值

（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除

外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换

债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术

确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估

值；

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种，按成本估值。

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序

后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范

遵循相关法律法规及监管部门、自律规则的规定。

5、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即

通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关

的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。如由此给基金份额

持有人和基金造成损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失

的，由基金管理人负责赔付。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规

定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进

行公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理

人按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估

值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或

销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、

数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承

担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，

由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应

赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值

错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返

还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错

误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得

利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将

此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经

获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方

式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金，基金管理

人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进

行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔

付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而

且基金托管人在复核过程中没有发现错误，基金份额净值出错且给基金份额持

有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际

向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费率和托

管费率的比例各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新

计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，

以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失

以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责

赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，

由基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人

和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理

原则。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的

基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结

果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并

披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算

公司发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基

金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采

取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十三部分 基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除

相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余

额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影

响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召

开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关

规定进行公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基

金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的

计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与

基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不

可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无

误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额

不足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行

垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，

但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收

取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露

的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有

人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人

和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法

律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确

性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金

信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网

网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金

合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文

字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民

币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息

披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信

息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并

登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每

年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更

的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基

金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、

基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在

披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放

日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金

份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露

半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基

金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将

年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基

金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，

将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者

决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形

除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事

项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金

托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别的设置；

22、基金推出新业务或服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金

份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄

清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公

告。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产

进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站

上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）中小企业私募债券的投资情况

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证

监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信

息。基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报

告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十二）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披

露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告

期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的

资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值

占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

（十三）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合

同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

（十四）中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门

及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信

息披露内容与格式准则等法律法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价

格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等

公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确

认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基

金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的

专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后

10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影

响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当

符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，

该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律

法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金

资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计

师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内

聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，

按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋

账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的

赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于

主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一

开放日主袋账户总份额的10%认定。

三、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行

估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户

的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，基金管理费和基金托管费等按主袋账户基金资

产净值作为基数计提。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现

后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取基金管理费。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人

应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方

式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都

应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户

资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法

律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符

合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资

者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信

息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基

金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋

账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相

关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法

律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金

托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无

需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分 风险揭示

一、投资于本基金的主要风险有

（一） 市场风险

基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、

投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发

生变化，产生风险。主要的风险因素包括：

1.政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏

观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈

周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。

4.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能

力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致

公司盈利发生变化。上市公司可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投

资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。特别地，如果上市公司涉

嫌财务操纵、内幕交易、关联交易等情形，或被监管部门处罚，将严重损害持

有人利益。

5.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨

胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产

的保值增值。

（二） 信用风险

当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，或交

易对手违约时，将直接导致资产的损失，产生信用风险。本基金面临的信用风

险包括：

（1）违约风险：债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务，

或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风险；

（2）降级风险：由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化，导致其财

务状况恶化、偿债能力降低等原因，信用评级机构调低债券及发行人信用等级

的风险，从而导致债券价格下降的风险；

（3）信用利差风险：信用利差风险是指信用类债券当前的价格不合理，没

有真实反映发行人的信用利差水平，并由此导致的预期信用利差放大从而债券

价格下跌的风险；

（4）交易对手风险：在债券、票据、债券回购或协议存款的交易过程中，

由于交易对手方不能足额按时交割，导致本基金可能无法收到或足额收到应得

的证券或价款而产生损失，或导致基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产

生影响。

（三） 管理风险

基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的

占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水

平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，

能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平等，

也会对基金的风险收益水平造成影响。

（四） 流动性风险

我国证券市场作为新兴转轨市场，市场整体流动性风险较高。基金投资组

合中的债券会因各种原因面临较高的流动性风险，使证券交易的执行难度提高，

买入成本或变现成本增加。此外，基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位调

整和资产变现困难，加剧流动性风险。

为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资的基础上，通过一系列

风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金管理人并不保证

完全避免此类风险。

（五） 巨额赎回的风险

本基金在开放日可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，出现延期赎

回或暂停赎回的风险。

（六） 操作和技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或

者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、

交易错误和欺诈等。

此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来

自基金管理人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构

等。

（七） 合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风

险。

（八） 模型风险

指在估计资产价值、市场分析和风险估计中采用了错误的估计方法或选择

了不恰当的模型而导致投资结果不确定风险。

（九） 收益率曲线风险

收益率曲线风险是指与债券收益率曲线非平行移动有关的风险。本基金投

资涉及债券收益率曲线策略，由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益

率曲线只发生平行位移的前提下，但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平

行变化，并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的货

币市场工具组合若期限结构配置不同，则其收益率水平在收益率曲线发生非平

行位移时会产生较大的差异。

（十） 杠杆放大风险

本基金或采用杠杆操作、息差放大的投资策略，市场风险、信用风险、流

动性风险、操作风险均会相应增加，特别是，当收益率的实际走势与预期走势

相反的情况下，市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率，杠杆放大从而

导致委托资产净值出现较大的损失。

（十一） 资产支持证券风险

本基金投资品种包含资产支持证券品种，由于资产支持证券一般都针对特

定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性

较差，且抵押资产的流动性较差，因此，持有资产支持证券可能给组合资产净

值带来一定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。

（十二） 投资中小企业私募债券的风险

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由

非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，

交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动

性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净

值带来更大的负面影响和损失。

（十三） 实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账

户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在

于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基

金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，

因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋

账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时

间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋

机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时

以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本

基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告

期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承

诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

（十四） 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资

比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根

据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不

同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能

存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验。

（十五） 其他风险

1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等

方面不完善而产生的风险；

2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，可能严重影响证券市场运行，

导致基金资产损失；

4、其他意外导致的风险。

（十六） 流动性风险评估

（1）基金申购、赎回安排

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，开

放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，具体办理时间为上海

证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。因此，

投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。此外，在本基金发生巨额赎回情

形时，基金持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。

（2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为债券型基金，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收

益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期

融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯

债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分

离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金对债券的投资比例不低于

基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例

不低于基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。在可投资标的中，利率债和高信用评级短期融资券、银行存款等

金融工具的流动性情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况

相对较差；但由于市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原

因也可能导致部分信用债等品种面临流动性相对较差的情况。

根据《流动性管理规定》，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资

组合的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相

匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结

构，严格控制组合杠杆比率，限制流通受限资产比例等。

（3）巨额赎回下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎

回。

当本基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人

将在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动

的基础上，审慎接受、确认赎回申请。出现巨额赎回时，基金管理人可以根据

本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额30%的

赎回申请（简称“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人将延期办理赎回申请。

具体可见《招募说明书》“八、基金份额的申购与赎回”中“十一、巨额赎回的

情形及处理方式”的相关内容。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得

到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停

接受赎回申请、延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取

短期赎回费、摆动定价等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助

措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行

日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能

无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增加赎回成本。

二、声明

1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机

构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

第二十部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为

《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大

会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利；

（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分

别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其

他账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账

管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，

不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财

产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，

按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办

理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及

其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，

审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，

还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人

的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔

偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向

基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，

以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需

召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金

份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会

许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转

托管等业务规则；

（6）在中国证监会允许的范围内基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日

起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，依据有关规

定进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其

联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应

另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表

决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监

管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、

基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现

场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新

召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少

于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。

通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人

经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见

的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用

书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通

知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方

式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开

会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、

短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改

应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和

公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未

能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管

理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份

额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议

的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓

名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公

证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提

交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，

表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金

份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由

基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担

任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基

金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下

进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒

派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证

书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有

人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若

相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额

持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或

授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或

监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规

规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理

人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成

立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财

产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务

所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清

算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海

国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约

束力。仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继

续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：海富通基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室

以及19层1901-1908室

法定代表人: 杨仓兵

成立时间：2003年4月18日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基字[2003]48号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

注册资本：3亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）

办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民

银行银发［1987］40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；

买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡

业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务

院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。

注册资本：742.63亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

（1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募

债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货

币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离

交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净

值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起

开始履行。

（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金投资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

1、本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；

2、本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于

基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的

10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10％；

5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回

购到期后不展期；

6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10％；

7、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

8、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10％；

9、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

10、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值

的10%；

12、基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范

围保持一致；

15、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第2）、10）、13）、14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资

比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会

规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的

约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，如适用于本基金，基金

管理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述投资组合限制并相应修改其

投资组合限制规定或按调整后的规定执行，但须提前公告。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

（3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1. 承销证券；

2. 违反规定向他人贷款或者提供担保；

3. 从事承担无限责任的投资；

4. 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资；

6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基

金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资可不受上述规定的限制或按

变更后的规定执行。

（4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

1.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理

人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易

对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名

单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行

更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自

基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚

未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

2.基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险。

由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追

偿。

（5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同

的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基

金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金

银行存款业务账目及核算的真实、准确。

2．基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行

签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与

执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传

递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份

额持有人的合法权益。

3．基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核

相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职

责。

4．基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

（6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上市

公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等

在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

证券。本基金为纯债债券型基金，仅投资流通受限证券中流通受限的债券部

分。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准

的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投

资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个

工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审

核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的

方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成

本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金

划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投

资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够

的时间进行审核。

5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人

认为上述资料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通

受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管

理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的

权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金

财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

（7）基金托管人对基金投资中期票据的监督。

1.基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基

金投资中期票据风险控制补充协议》。

2.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及

基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对

基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例

的情况进行监督。

基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议

的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的

金额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。

基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认

为上述资料可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资中期票

据前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风

险管理部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，

基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，

基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

（8）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对

基金管理人投资中小企业私募债进行监督。

基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定，本着审慎、勤勉尽责的原

则，针对中小企业私募债券的投资，制定了相关风险控制制度及决策流程，以

规范对中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制，并与基金托管人签订《基

金投资中小企业私募债风险控制补充协议》。

基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金

托管人，若基金管理人对相关制度进行修订，应及时提供给基金托管人。基金

托管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定，对基金管

理人投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预

案以及相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。

如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的，从其规定。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

（9）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对

基金投资其他方面进行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资

产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等

进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表

现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在

发现后报告中国证监会。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间

内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规

要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其

他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管

理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基

金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在

限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权

报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，

或者违反《基金合同》约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理

人，并有权向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政

法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，

并有权向中国证监会报告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人

对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管

人是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托

管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值

和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定

和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金

托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资

产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通

知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式

对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内

纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国

证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度

等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同

时通知基金托管人在限期内纠正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

（1） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行

运用、处分、分配基金的任何资产。

（2） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3） 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管

账户等投资所需账户。

（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的

完整和独立。

（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，

应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基

金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取

措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

（6）除法律法规和基金合同另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

（二）基金募集资产的验证

基金募集期间的资金应存于基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司

为本基金开立的基金备付金账户。基金募集期满或基金提前结束募集之日起10

日内，由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，

出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会

计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人

为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明

文件。

若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办

理退款等事宜。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，

并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保

管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；

亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进

行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管

资产的资金结算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民

币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管

理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超

买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基

金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账

户。

（五）债券托管账户的开立和管理

（1）基金合同生效后，基金托管人负责向中国人民银行进行报备，并在备

案通过后在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司

以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的

清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基

金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议

正本由基金管理人保存。

（六）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金

托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户

按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转

让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以

外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托

管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，

基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上

的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理

人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授

权业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同

原件不得转移。

五、基金资产净值计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照

每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到

0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投

资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法

律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管

理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算

当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算

结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予

以公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份

额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基

金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额

持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负

责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金

份额持有人名册。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工

作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金

托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提

供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商

议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人

名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘

备份，保存期限为15年，法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得

将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守

保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持

有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应

通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协

商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委

员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁

决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继

续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特

别行政区和台湾地区的有关规定）管辖。

八、托管协议的终止与修改

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，

其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监

会备案。

（二）基金托管协议的终止

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因

其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因

其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定

的终止事项。

（三）基金财产的清算

（1）基金财产清算小组

在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照

《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、基金登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中

国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（3）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（4）基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1）支付基金财产清算费用；

2）缴纳基金所欠税款；

3）清偿基金债务；

4）清算后如有余额，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（5）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算小组做出的清算报

告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并

公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内

由基金财产清算小组进行公告。

（6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容

如下：

一、资料发送服务

基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份

额持有人发送相关资料，基金销售机构将负责向通过其销售网点认购或申购本

基金的基金份额持有人发送相关资料。

1.投资人对账单服务：

基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单：

1）基金份额持有人可登陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账

单。

2）基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制定期电子

对账单，每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客户服务中心向选择电子

对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。

3）基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取纸质对账单，亦可通

过销售机构网点进行查询。

2.其他相关的信息资料

不定期的法律法规宣传、市场评论，产品推荐等。

二、红利再投资服务

本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将当期分配所得的红利再投

资于本基金，登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基

金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。

三、在线服务

通过基金管理人网站、微信及APP的在线客服、客服信箱，投资人可以实

现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。

网站提供了基金公告、公司动态、基金常识等各种信息，投资人可以根据

各自的使用习惯自行查询或定制。

基金管理人为现有投资人提供了基金账户查询、交易明细查询、对账单发

送方式设置、修改查询密码等服务。

四、资讯服务

投资人如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服

务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查

询。

1、客户服务电话

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

传真：021-50479997

2、互联网站

基金管理人网址：http://www.hftfund.com

电子信箱：info@hftfund.com

3、官方微信服务号：fund_hft

五、投诉和建议受理

投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话、在线客服、书信、电子

邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。

投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提

出建议。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 其他应披露事项

一、基金登记机构

1. 委托与更换程序

基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理

人委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人

与其在投资人基金账户管理、基金份额登记过户、基金清算和交收、代理发放

红利、建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等事宜中的权利和义务，

保护基金投资人和基金份额持有人的合法权益。

登记机构的更换程序：

（1）提名：由基金管理人提名。

（2）备案：新任登记机构报中国证监会审查资格并备案后，原任登记机构

方可退任。

（3）公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前30个工作日在指定

媒体上公告。

（4）交接：原基金登记机构应做出处理基金登记事务的报告，并与新任基

金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整的书面材料和电

子数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，

确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交

日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任

基金登记机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登

记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。

2.基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记

业务。

3.基金登记机构概况

基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：于文强

注册资本：100亿元

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

组织形式：有限责任公司

营业期限：长期

中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员

会批准，在国家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由

上海证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有5个部门和2个分公司，分别

是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管

理委员会的监管。

公司经营范围：

（1）证券账户和结算账户的设立和管理；

（2）证券登记与过户；

（3）证券托管与转托管；

（4）证券和资金的清算与交收；

（5）受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务；

（6）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

基金招募说明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人和

销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以

直接登录基金管理人的网站www.hftfund.com 进行查阅。上述备查的文件其内

容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分 备查文件

本招募说明书的备查文件包括：

（1）中国证监会对海富通聚利纯债债券型证券投资基金募集申请准予注册

的文件

（2）《海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》

（3）《海富通聚利纯债债券型证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）基金托管人业务资格批件、营业执照

（6）法律意见书

（7）注册登记协议

（8）中国证监会要求的其他文件

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资人如需了解详

细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。