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华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）

2023-08-31 09:18:36

标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。

三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合

限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作

指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产

处置变现以外的其他投资操作。

基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免

引起投资者误解。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，

因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋

账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋

账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目

余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法

确定的部分。

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金

同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作为

基数计提（如为启用侧袋机制当日，管理费和托管费、销售服务费按前一日总的基金资产净值

作为基数计提）。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由

基金管理人承担。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份

额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人

支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋

账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大

影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对

投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人

支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金

管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频

率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧袋机制期间本基金暂停披露

侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资产

的相关信息，其中基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制，会计师事务所对基金年度报告进

行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并

发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定

资产状况相关的信息；

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值

或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的

承诺；

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来

法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致

并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内

容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨

胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（6）杠杆风险

本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩稳

定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异常上

升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。

（7）债券收益率曲线风险

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化的

风险。

2、信用风险

信用风险主要指债券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下降甚至到期不能

履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

3、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动

性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部

分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、

公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、

政府支持机构债等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。标的资产大

部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流动性。本基金严格控制投资于流动受限

资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金

管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现

金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资

产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回情形时，基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回或部

分延期赎回。从保护中小投资者的角度出发，针对单个基金份额持有人超过20%以上的赎回申

请，管理人有权延期办理赎回。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，基金管理人

经与托管人协商，依照法律法规及基金合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理工具，包

括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、

摆动定价、收取短期赎回费、启用侧袋机制等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照基

金管理人内部制度完成决策和审批程序，并与基金托管人协商一致。实际运用时，将会影响投

资者的赎回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。

（5）启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，

并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启

用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主

袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同

时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具

有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报

告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份

额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户

资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资

产的真实价值及变化情况。

4、操作风险

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

5、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，

如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，

都会影响基金的收益水平。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》

有关规定的风险。

7、本基金的特有风险

（1）信用风险对本基金买入持有到期投资策略的影响。为控制本基金的信用风险，本基

金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行

人所发行的债券，及时制定风险处置预案。封闭期内，如本基金持有债券的信用风险显著增加

时，为减少信用损失，本基金将对该债券进行处置。

（2）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产

尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动

赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资

产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓

支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价

格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。

（3）在封闭期内，本基金采用买入并持有至到期策略，一般情况下，持有的固定收益类

品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。

（4）本基金定期对持有的固定收益品种的账面价值进行检查，如有客观证据表明其发生

了减值的，应当与基金托管人协商一致后对所投资资产计算确认减值损失。因此，摊余成本法

估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。

（5）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投

资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支

持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求

权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的

基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风

险等。

（6）本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产

净值低于二亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

（7）本基金每27个月开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在封

闭期将无法进行申购和赎回。

二、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，基金管理

人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证

监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证

券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理

证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所

托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的

约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问

提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管

理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运

作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其

赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追

偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限

于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）在开放期内，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限

于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国

证监会或《基金合同》另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的

要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有

人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

销售服务费率或变更收费方式；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范

围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务，或

调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管

人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召

集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日

起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人

决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持

有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意

见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计

票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或

基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基

金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日

代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基

金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金

份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合

同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方

式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为

召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意

见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个

月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表

出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知

的规定，并与基金登记机构记录相符；

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面

方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列

明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相

结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合

同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联

系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的

其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为

有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证

明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表

决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人

大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有

人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一

次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，

不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进

行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等

一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召

集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符

合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别

由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有

平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本

节没有规定的适用本部分的相关规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基

金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国

证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用

由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登

载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和

台湾地区的有关规定）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式叁份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各

持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层

邮政编码：200120

法定代表人：崔春

成立时间： 2014年10月16日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕679号

组织形式：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本： 26亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务以及中国证监会许可的其

它业务。

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准

的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资

是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、

公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、

政府支持机构债等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放

期前一个月、开放期内及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期

内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上

述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，

可以调整上述投资品种的投资比例。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

（1）在封闭期内，本基金投资的各类金融工具的到期日（或回售日）不得晚于该封闭期

的最后一日；

（2）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放

期内及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；

（3）开放期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封

闭期不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完

全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监

会规定的特殊品种除外；

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个

月内予以全部卖出；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（12）在封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的200%；在开放期内，本基金总

资产不得超过基金净资产的140%；

（13）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制

的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（3）、（10）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管

人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3. 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联

交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得

到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，

并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受

相关限制或以变更后的规定为准。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存

款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的

约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对

基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金

托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

1.本基金投资银行存款应符合如下规定：

本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存

款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资

格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不

具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超

过 5%。

2.有关法律法规或监管部门制定或修改新的存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，

可相应调整投资组合限制的规定。

3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位

职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行存款

业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切

实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行

的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由

基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主

要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风

险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而

涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基

金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、

到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合

作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和

《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审

查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、

邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余

额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付

存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证

函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划

转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由

存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发

生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构

应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开

户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知

对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因存款产生的存单不得被质押或以任何方

式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体

合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立

银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存

款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存

款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一

存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与

基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系

人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存

款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督

促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证

自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应于

每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资

金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基

金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的

会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应向基金托管人电话询问。存款到期前基金管理

人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款

银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管

人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即

通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款

银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如

果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议

约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基

金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》

的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金

托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托

管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个

工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管

理人承担，基金托管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所

适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，

否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行

间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易

对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少

提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结

算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时

调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生

交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责

解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时

间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然

后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及

时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，

本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规

定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、

各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传

推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及

时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出

回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通

知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协

议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间

内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合

同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供